📄Работа №197340
Тема: Минимизация инвестиционных рисков кредитной организации на примере ПАО «Сбербанк»
Тип работы
Дипломные работы, ВКР
Предмет
экономика
Объем:
82 листов
Год:
2018
Просмотров:
42
4820
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
Аннотация 2
ВВЕДЕНИЕ 8
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСКОВ 10
1.1 Понятие и сущность
рисков 10
1.2 Нормативно-правовая регламентация в сфере инвестиционных рисков...14
1.3 Обзор современного состояния в сфере инвестиционного
риска 20
2 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ ПАО «СБЕРБАНК» 24
2.1 Общая экономическая характеристика, анализ финансового состояния
ПАО «Сбербанк» 24
2.2 Анализ инвестиционных
рисков 44
2.3 Разработка мероприятий по снижению инвестиционных рисков
ПАО «Сбербанк» 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК 60
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ 8
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСКОВ 10
1.1 Понятие и сущность
рисков 10
1.2 Нормативно-правовая регламентация в сфере инвестиционных рисков...14
1.3 Обзор современного состояния в сфере инвестиционного
риска 20
2 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ ПАО «СБЕРБАНК» 24
2.1 Общая экономическая характеристика, анализ финансового состояния
ПАО «Сбербанк» 24
2.2 Анализ инвестиционных
рисков 44
2.3 Разработка мероприятий по снижению инвестиционных рисков
ПАО «Сбербанк» 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК 60
ПРИЛОЖЕНИЯ
📖 Введение
Актуальность темы. Данная тема связана с нестабильным состоянием финансовых рынков, неполнотой исследований в этой области, открывающимися возможностями для использования методов оценки инвестиционных рисков в экономике страны.
Актуальность финансового управления рисками на международных рынках связана с тем, что риски увеличиваются, происходит их глобализация. В целом, финансовые рынки стали более нестабильными, сложными и рискованными.
Риск является оценкой потенциальных, максимально возможных потерь, которые может понести банк, осуществляющий определённую финансовую деятельность. Для инвестора эти максимально возможные потери не должны превышать определённой величины. В противном случае существует вероятность возникновения финансовой неустойчивости. Необходима система управления рисками. Значимость управления риском заключается в возможности прогнозировать в определённой степени наступление рискового события и заблаговременно принимать необходимые меры к снижению размера возможных неблагоприятных последствий.
Банки сталкиваются в своей повседневной деятельности с большим количеством различного рода рисков, например, кредитные, валютные или ценовые.
Они должны иметь эффективные методы по оценке рисков для ежедневного мониторинга всех видов риска, как по отдельности, так и в совокупности для всего портфеля банка.
Цель выпускной квалификационной работы - разработка мероприятий по снижению инвестиционных рисков для использования на практике в ПАО «Сбербанк».
Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной работе будут решены следующие задачи:
- анализ финансового состояния и инвестиционных рисков банка;
- разработка и реализация мероприятий, направленных на минимизацию инвестиционного риска для применения в банковской практике.
Объектом исследования является деятельность ПАО «Сбербанк».
Предметом исследования являются инвестиционные риски в банке, их анализ и способы их минимизации.
Структура работы состоит включает в себя: введение, две главы, заключение, список литературы и приложения.
Теоретической основой исследования послужили научные труды специалистов в области экономики, финансов, нормативные акты Правительства РФ.
Актуальность финансового управления рисками на международных рынках связана с тем, что риски увеличиваются, происходит их глобализация. В целом, финансовые рынки стали более нестабильными, сложными и рискованными.
Риск является оценкой потенциальных, максимально возможных потерь, которые может понести банк, осуществляющий определённую финансовую деятельность. Для инвестора эти максимально возможные потери не должны превышать определённой величины. В противном случае существует вероятность возникновения финансовой неустойчивости. Необходима система управления рисками. Значимость управления риском заключается в возможности прогнозировать в определённой степени наступление рискового события и заблаговременно принимать необходимые меры к снижению размера возможных неблагоприятных последствий.
Банки сталкиваются в своей повседневной деятельности с большим количеством различного рода рисков, например, кредитные, валютные или ценовые.
Они должны иметь эффективные методы по оценке рисков для ежедневного мониторинга всех видов риска, как по отдельности, так и в совокупности для всего портфеля банка.
Цель выпускной квалификационной работы - разработка мероприятий по снижению инвестиционных рисков для использования на практике в ПАО «Сбербанк».
Для реализации поставленной цели в выпускной квалификационной работе будут решены следующие задачи:
- анализ финансового состояния и инвестиционных рисков банка;
- разработка и реализация мероприятий, направленных на минимизацию инвестиционного риска для применения в банковской практике.
Объектом исследования является деятельность ПАО «Сбербанк».
Предметом исследования являются инвестиционные риски в банке, их анализ и способы их минимизации.
Структура работы состоит включает в себя: введение, две главы, заключение, список литературы и приложения.
Теоретической основой исследования послужили научные труды специалистов в области экономики, финансов, нормативные акты Правительства РФ.
✅ Заключение
Цель данной выпускной квалификационной работы, которая состояла в разработке мероприятий по снижению инвестиционных рисков в ПАО «Сбербанк» на основе их оценки, достигнута. В ходе исследования решены поставленные задачи и сделаны выводы.
В ходе анализа финансово-экономического состояния ПАО «Сбербанк» выявлено, что доминирующее влияние на инвестиционную деятельность банка оказывают следующие виды рисков: фондовый риск и валютный риск.
Под фондовым риском понимают риск возникновения убытков или снижения прибыли, связанный с изменением справедливой стоимости долевых ценных бумаг.
Менеджеры ПАО «Сбербанк» считают незначительными факторы риска, связанные с ценными бумагами. Об этом свидетельствует снижение относительной величины характеризующий удельный вес резервов в соответствующих активах. С 2015 года этот показатель планомерно снижался с 1,82% до 0,84% на 1 января 2018 года. Это обусловлено ликвидацией некоторых высокорискованных позиций по акциям в торговом портфеле ПАО «Сбербанк».
Предлагается при сохранении общей тенденции роста портфеля ценных бумаг уменьшить количество высокорискованных акций (с индексом риска более 1,5), вплоть до нулевого значения, вместе с тем, увеличить количество долговых ценных бумаг (облигаций).
Сравнительно высокой является величина валютного риска. Для его минимизации предложено внедрить в валютные операции банка механизм хеджирования соответствующего вида риска.
Реализация предложенных мероприятий будет способствовать снижению рисков, что обеспечит необходимую стабильность деятельности ПАО «Сбербанк» и заданный уровень доходности.
В ходе анализа финансово-экономического состояния ПАО «Сбербанк» выявлено, что доминирующее влияние на инвестиционную деятельность банка оказывают следующие виды рисков: фондовый риск и валютный риск.
Под фондовым риском понимают риск возникновения убытков или снижения прибыли, связанный с изменением справедливой стоимости долевых ценных бумаг.
Менеджеры ПАО «Сбербанк» считают незначительными факторы риска, связанные с ценными бумагами. Об этом свидетельствует снижение относительной величины характеризующий удельный вес резервов в соответствующих активах. С 2015 года этот показатель планомерно снижался с 1,82% до 0,84% на 1 января 2018 года. Это обусловлено ликвидацией некоторых высокорискованных позиций по акциям в торговом портфеле ПАО «Сбербанк».
Предлагается при сохранении общей тенденции роста портфеля ценных бумаг уменьшить количество высокорискованных акций (с индексом риска более 1,5), вплоть до нулевого значения, вместе с тем, увеличить количество долговых ценных бумаг (облигаций).
Сравнительно высокой является величина валютного риска. Для его минимизации предложено внедрить в валютные операции банка механизм хеджирования соответствующего вида риска.
Реализация предложенных мероприятий будет способствовать снижению рисков, что обеспечит необходимую стабильность деятельности ПАО «Сбербанк» и заданный уровень доходности.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🖼 Скриншоты
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.