Заказать работу


Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Страхование банковских рисков

Работа №61074
Тип работыДипломные работы, ВКР
Предметбанковское дело и кредитование
Объем работы60
Год сдачи2017
Стоимость4760 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено 63
Не подходит работа?

Узнай цену на написание

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ
БАНКОВСКИХ РИСКОВ 5
1.1. Понятие и виды рисков коммерческого банка 5
1.2. Инструменты страхования банковских рисков 15
2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ РИСКОВ И ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
НА ПРИМЕРЕ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 22
2.1. Анализ рисков банковской деятельности АО «Россельхозбанк» 22
2.2. Оценка эффективности страхования банковских рисков АО
«Россельхозбанк» на основе применения экономико-математического моделирования 32
3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАХОВАНИЯ
РИСКОВ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 3 8
3.1. Проблемы и пути совершенствования страхования рисков в
коммерческих банках 38
3.2. Рекомендации по повышению эффективности страхования рисков АО
«Россельхозбанк» 45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 54
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 56
ПРИЛОЖЕНИЯ


Страхование банковских рисков, банковское страхование - уже на протяжении многих лет широко и довольно успешно применяется во многих экономически развитых странах. Первый банковский страховой полис, выданный в 1911 году в США, служил защитой капитала банка от крупных потерь. А в настоящее время, на рубеже веков только в США ежегодно продается более двух тысяч полисов банковского страхования.
Устойчивость банковской системы зависит в значительной степени от качества управления рисками. Банки постоянно совершенствуют систему управления ими. В последнее время сложились и развиваются принципы и технологии, основанные на международных стандартах банковской деятельности, в которых страхование рисков является неотъемлемой составляющей общей системы управления рисками.
Рост популярности страхования в финансовом секторе обусловлен целым рядом причин. Одной из них является расширение страхового поля, то есть увеличение числа банков, других финансовых институтов, их активов и капиталов, объемов операций. Другая причина, которая вынуждает банки прибегать к страхованию, - это увеличение частоты и расширение круга рисков, рост объемов убытков от различных противоправных действий, особенно в условиях финансового кризиса. Кроме того, наличие хорошей страховой защиты повышает имидж банка, помогает привлечь клиентов, инвесторов, снижая риск неплатежеспособности и банкротства. Для банков использование страховых инструментов может быть максимально эффективным и позволяет сократить возможные убытки, которые банки, несмотря на принимаемые меры безопасности и существующие процедуры контроля, несут в своей профессиональной деятельности.
Страховые организации способны обеспечить страховую защиту от рисков, возникающих как в деятельности непосредственно банка (страхование кредитных, операционных и других рисков), так и в деятельности его контрагентов 4
(страхование имущества и жизни заемщиков, страхование предмета залога и так далее). Однако страхование как способ управления банковскими рисками в России используется значительно меньше, чем за рубежом, несмотря на его очевидную практическую востребованность.
На основании вышеизложенного анализ теоретических основ и практической реализации страхования банковских рисков в контексте создания действенной системы управления рисками коммерческого банка представляется необходимым, а тема исследования - актуальной.
Целью исследования является анализ теоретических основ и практической реализации страхования и разработка рекомендаций по его совершенствованию.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- уточнить понятие и сущность банковского риска как экономической категории;
- рассмотреть основные критерии и подходы к классификации банковских рисков;
- провести анализ банковских рисков;
- рассмотреть проблемы и перспективы развития страхования банковских рисков.
Предметом исследования является система управления рисками в коммерческом банке.
Объектом исследования является страхование как элемент системы управления банковскими рисками.
В работе использованы работы таких авторов, как Печалова М.Ю., Тарханова Е.А., Волошина И.В., Ф.В. Коньшин, JI.A. Мотылев, П.А. Никольский, В.К. Райхер, Л.И. Рейтман и так далее. Проведен анализ рисков, с которыми сталкивается АО «Россельхозбанк», проанализированы пути их решения, а также имеются предложения по страхованию банковских рисков.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав , заключения, списка использованных источников, а также приложений.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании студенческих
и аспирантских работ!


В работе раскрыты общие характеристики страхования банковских рисков, элементы и то состояние, в котором они находятся в нашей стране, проведен анализ страхования банковских рисков на примере АО «Россельхозбанк», а так рассмотрены и предложены перспективы и пути развития страхования рисков.
Страхование банковских рисков в системе регулирования банковской деятельности занимает одно из ключевых мест на пути достижения стабильности в экономики. Страхование рисков призвано защитить имущественные интересы банков от всех возможных убытков, которые могут возникнуть в ходе банковской деятельности. Чем больше банк защищен от разных видов рисков, тем большее доверие он вызывает у клиентов, а значит и повышает собственный капитал.
Банковские риски входят в систему экономических рисков и являются сложными по своей природе.
Безусловно, что все риски могут причинить вред банковской деятельности и подорвать доверие клиента к банку, но все же стоит выделить наиболее значимые риски, такие как риск ликвидности, риск процентных ставок, а также операционный риск.
По итогам анализа рисков по АО «Россельхозбанк» можно отметить, что в целом по Банку наблюдается рост портфельного кредитного риска за счет роста просроченной задолженности по кредитам. Данный риск на начало 2014 г. и 2015 г. полностью покрывается сформированными Банком РВПС, также было определено, что в динамике снижается один из трех обязательных нормативов, которые характеризуют риски кредитования, один растет, а значение одного нормативов за анализируемый период не изменилось. Динамика нормативов ликвидности позволила сделать вывод, что Банк не подвержен риску ликвидности и имеет достаточный резерв ликвидных активов, но в тоже время недостаточно эффективно управляет рыночным и операционным риском.
Посредством множественного корреляционно-регрессионного анализа были выявлены факторы, определяющие уровень затрат АО «Россельхозбанк» на 55
страхование, а именно доля просроченных суд, максимальный размер крупных кредитных рисков, показатель уровня обесценения долговых обязательств, имеющихся в наличии для продажи, коэффициент риска по долговым обязательствам, удерживаемым до погашения, а также построено уравнение множественно регрессии, характеризующее затраты Банка на страхование, использование которого позволяет не только оценивать текущий уровень данных затрат, но и прогнозировать затраты в будущем, в целях определения проблемных зон и поиска путей их преодоления уже в данный момент. Прогнозирование уровня затрат Банка на страхование при помощи данного уравнения показало, что при сохранении текущих тенденции уровень данных затрат будет расти.
В целях страхования банковских рисков в АО «Россельхозбанк» мы предложили следующие мероприятия. Поскольку основным видом риска в АО «Россельхозбанк» является кредитный риск, то основная часть мероприятий по страхованию банковских рисков будет направлена на его минимизацию. Во - первых, необходимо осуществлять делегирования полномочий в кредитном подразделении для минимизации кредитного риска. Кредитный риск в АО «Россельхозбанк» оценивается на уровне каждого заемщика, на основе специального анализа его кредитоспособности, путем отнесения ссуды к одной из пяти категорий качества. Мы предлагаем в первой категории (стандартные ссуды) увеличить процент до 1,5 процента. Это позволит нам увеличить сумму резерва для обеспечения по кредиту. Также мы предлагаем увеличить процент по страхованию личного имущества. В качестве инновационного механизма страхования банковских рисков в АО «Россельхозбанк» может быть применено страхование D&O.
К сожалению, страхование не может защитить от всех банковских рисков, но может минимизировать потери банка, помочь им сохранить капитал и доверие клиентов.



1. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 02.12.1990 г., №395-1 (ред. 13.07.2015 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. Последнее обновление 01.05.2016.
2. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10.07.2002 г., №86-ФЗ (ред. 05.10.2015 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. Последнее обновление 01.05.2016.
3. Об обязательных нормативах банков [Электронный ресурс]: Инструкция Банка России от 03.12.2012 г., №139-И (ред. 01.09.2015 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. Последнее обновление 01.05.2016.
4. Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и
банковских группах [Электронный ресурс]: Положение Банка России от 16.12.2003 г., №242-П (ред. 24.04.2014 г.) // Справочно-правовая система
«Консультант Плюс». Версия Проф. Последнее обновление 01.05.2016.
5. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности [Электронный ресурс]: Положение Банка России от 26.03.2004 г., №254-П (ред. 01.09.2015 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. Последнее обновление 01.05.2016.
6. О типичных банковских рисках [Электронный ресурс]: Письмо Центрального Банка от 23.06.2004 г., №70-Т // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. Последнее обновление 01.05.2016.
7. Азрилян О.М., Азрилян А.Н., Калашникова Е.В. и др. Большой экономический словарь: 24800 терминов / Азрилиян О.М. - М.: Ин-т новой экономики, 2007.
8. Алиев, Б. Х. Страхование / Алиев Б. Х., Махдиева Ю. М. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2012.
9. Архипов, А. П. Андеррайтинг в страховании. Теоретический курс и практикум / Архипов А. П. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
10. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование / Ахвледиани Ю. Т. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.
11. Балдин К.В. Риск-менеджмент / Балдин К.В. - М.: ЭКСМО, 2012.
12. Банковский риск-менеджмент: Учебное пособие / П.П. Ковалев. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
13. Банковские операции / Коробова Г.Г., Нестеренко Е.А., Карпова Р.А. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
14. Варламова Т.П., Васильева Н.А., Неганова Л.М. Большая экономическая энциклопедия / Варламова Т.П. - М.: ЭКСМО, 2008.
15. Годин, А. М. Страхование. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013.
16. Грабовая С.А. Основы банковской деятельности / Грабовая С.А. - М.: ЭКСМО, 2010.
17. Грачева, М. В. Управление рисками в инновационной деятельности / Грачева М. В., Ляпина С. Ю. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
18. Жуков, Е. Ф. Банковское дело / Жуков Е. Ф. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
19. Калинина Т.Н. Теория рисков коммерческих банков / Калинина Т.Н. Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2011.
20. Константинова Л.А. Банковские риски и методы их оценки / Константинова Л.А. // Банковский бизнес. - 2013. - № 2.
21. Костина Н. Моделирование риска ликвидности коммерческого банка / Костина Н. // Банковские технологии. - 2014. - № 1.
22. Лаврушин О.В. Банковские риски. / Лаврушин О.В., Валенцева Н.И. - М.: КНОРУС, 2012.
23. Лобанов А.А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Лобанов А.А. - М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2010.
24. Мамыров Н.К. Финансово-кредитный словарь / Мамыров Н.К. - М.: КНОРУС,
2011.
25. Миллер Р.Л. Современные деньги и банковское дело / Миллер Р.Л. - М.: ИНФРА-М, 2009.
26. Мосолова О.В. Классификация банковских рисков: вынужденная
необходимость или неоправданные затраты / Мосолова О.В. // Банковское дело. -
2012. - № 9.
27. Наньева Н.М. Идентификация и оценка банковкого риска / Наньева Н.М. // Бизнес и банки. - 2012. - №12.
28. Никулина, Н. Н. Страховой менеджмент / Никулина Н. Н., Эриашвили Н. Д. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
29. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.
- М.: Рус. яз., 2006.
30. Основы банковского дела / Горелая Н.В. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,
2013.
31. Основы банковского дела / Стародубцева Е.Б. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
32. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка / Панова Г.С. - М.: Финансы и статистика, 2012.
33. Плотницын А.А. Финансовые риски и их последствия / Плотницын А.А. - М.: ЭКСМО, 2012.
34. Предтеченский А.Н. Вопросы сущности кредитного риска / Предтеченский А.Н. // Бизнес и банки. - 2015. - № 9.
35. Райзберг Б.А. Экономический словарь / Райзенберг Б.А. - М.: ЭКСМО, 2011.
36. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия / Румянцева Е.Е. - М.: ИНФРА-М, 2013.
37. Савинская Н.А. Основы системной организации банковской деятельности: Риски. Надзор. Координация / Савинская Н.А. - СПб.: СПбГУ ЭФ, 2010.
38. Севрук В.Т. Банковские риски / Севрук В.Т. - С.П.: ЛИТЕРА, 2010.
39. Сейткасимов Г.С. Деньги, кредит, банки / Сейткасимов Г.С. - ЭКСМО, 2011.
40. Сиднев С. Новые подходы к оценке кредитного риска / Сиднев С. // Бухгалтерия и банки. - 2013. - № 6.
41. Соколинская Н.Э. Кредитные риски в российском банковском секторе / Соколинская Н.Э. // Банковские услуги. - 2012. - № 5.
42. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика / Стоянова Е.С. - М.: Изд-во «Перспектива», 2010
43. Сухов А.В. Управление кредитными рисками в России и Европе сравнительный анализ / Сухов А.В. // Управление в кредитной организации. -
2013. - № 3.
44. Титович, А.А. Менеджмент риска и страхования / Титович А.А. - Минск: Выш. шк., 2011.
45. Токаренко Г.С. Технология управления финансовыми рисками / Токаренко Г.С. // Финансовый менеджмент. - 2012. - № 5.
46. Травкина Е.В. Риск как экономическая категория и явление в рыночной системе хозяйства / Травкина Е.В. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2011.- № 5.
47. Уткин Э.А. Стратегическое планирование: учебник / Уткин Э.А. - М.:
ЭКСМО, 2012.
48. Харрис Л. Денежная теория / Харрис Л. - М.: ДЕЛО, 2010.
49. Банк России [Электронный ресурс]: Статистика - Официальный сайт Банка России, 2016. - Режим доступа: http://www.cbr.ru
50. АО «Россельхозбанк» [Электронный ресурс]: Открытая информация - Финансовая отчетность. - Официальный сайт АО «Россельхозбанк», 2016. - Режим доступа: http://www.rshb.ru/


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!


Подобные работы


© 2008-2021 Cервис помощи студентам в выполнении работ
.