ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ
РИСКОМ И РИСКОМ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 6
1.1 Сущность стратегического риска, способы оценки и инструменты управления им 6
1.2. Сущность риска потери деловой репутации, способы оценки и инструменты управления им 15
2. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РИСКОМ И
РИСКОМ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 25
2.1. Анализ управления стратегического риска в ПАО «Сбербанк России» 25
2.2. Анализ управления риском потери деловой репутации в ПАО «Сбербанк России» 45
3. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РИСКА И
РИСКА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 51
3.1. Меры и инструменты для снижения уровня стратегического риска и риска потери деловой репутации 51
3.2. Оценка эффективности кредитования ПАО «Сбербанк России» с
применением экономико-математического моделирования 57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 72
ПРИЛОЖЕНИЯ
Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В Российской Федерации, в последние годы, она претерпела значительные изменения.
Стратегический риск - риск возникновения потерь в перспективе более 1 года в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию развития. Ошибки могут выражаться в недостаточном учете возможных опасностей для деятельности, неправильном определении перспективных направлений деятельности, где банк может достичь конкурентного преимущества, обеспечении в ненадлежащем объеме ресурсов и управленческих решений, обеспечивающих наиболее быстрое достижение стратегических целей.
Репутационный риск (риск потери деловой репутации) - это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа банка клиентами, контрагентами, акционерами (участниками), деловыми партнерами, регулирующими органами и прочее.
Актуальность темы заключается в том, что снижение кредитной организации требует от нее таких стратегических решений, при которых она будет способна осуществлять свою деятельность с максимальной эффективностью. При этом стратегические и репутационные риски играют значительную роль в деятельности банка, так как от них зависит функционирование банка в целом. Именно от грамотно составленной стратегии развития, в которой учтены все возможные стратегические риски, зависит дальнейшее функционирование кредитной организации.
Деловая репутация, в свою очередь влияет на отношение клиентов, сотрудников, инвесторов и других контрагентов к банку. И чем лучше репутация у банка, тем больше он может привлечь ресурсов и тем самым увеличить свою прибыль. На современном этапе деятельность банков отличается высоким уровнем зависимости коммерческого успеха банка от 3
наличия безупречной репутации, а так же мнения клиентов об уровне работы кредитной организации. Связано это с тем, что услуги, предлагаемые банком, затрагивают ключевые интересы клиентов, в свою очередь клиенты оказывают повышенное к банку как к деловому партнеру. Потому что малейшее нарушение обязательств со стороны банка влечет серьезные последствия для клиентов, и наоборот, чем успешнее сотрудничество с банком, тем вероятнее получение большей прибыли.
Объектом исследования является ПАО «Сбербанк России», профильная деятельность которого включает основные направления оказания банковских услуг, таких как открытие и ведение счетов, кредитование физ. и юр. лиц, а так же принятие денежных средств во вклад.
Предметом исследования выступают инструменты управления стратегическим риском в деятельности коммерческих организаций и риском потери деловой репутации кредитной организации, а так же выявление методов управления данными рисками ориентированные на обеспечение его надежности в кризисных условиях.
Целью данной работы является изучение инструментов управления банковских рисков, а так же методов, при помощи которых можно регулировать эти риски. Из этой цели вытекают задачи дипломной работы:
- проанализировать теорию банковских рисков, определить методы управления рисков и выявить проблемы управления рисками;
- проанализировать деятельность ПАО «Сбербанк России», провести анализ оказываемых им услуг и дать оценку банковским рискам;
- выявить методы совершенствования управления банковскими рисками;
Таким образом, объектом дипломной работы является стратегический риск банковской деятельности и риск потери деловой репутации, а точнее инструменты связанные с регулированием и управлением этих рисков.
Практическая значимость данной работы является очень большой. Так как, в этой работе, именно на практике рассматриваем деятельность коммерческого банка и выявляем положительные и отрицательные стороны деятельности банка, а также анализируем возможные риски деятельности.
В настоящей работе были рассмотрены инструменты управления стратегическим риском и риском потери деловой репутации на примере ПАО «Сбербанк России», профильная деятельность которого включает основные направления оказания банковских услуг, таких как открытие и ведение счетов, кредитование физ. и юр. лиц, а так же принятие денежных средств во вклад.
Во время написания дипломной работы были поставлены следующие цели:
- проанализировать теорию банковских рисков, определить методы управления рисков и выявить проблемы управления рисками;
- проанализировать деятельность ПАО «Сбербанк России», провести анализ оказываемых им услуг и дать оценку банковским рискам;
- выявить методы совершенствования управления банковскими рисками.
В ходе исследования были даны определения стратегическому риску и риску потери деловой репутации. В частности стратегический риск - это риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации; при неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами; при отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации. А риск потери деловой репутации - это риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного
представления о финансовой отчетности кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом.
Стратегический риск был рассмотрен как совокупность основных банковских рисков. А именно как совокупность кредитного риска, операционного риска, процентного риска, риска процентной ставки и изменение ключевой ставки. В работе были приведены основные инструменты по управлению этими рисками, инструменты их оценки и мероприятия по снижению последствий их наступления.
Кроме того, были рассмотрены следующие элементы, как факторы влияющие на стратегический риск
- изменение экономической ситуации в стране и в мире;
- наличие действующих и ввод новых санкций против России.
Были определены основные меры по снижению стратегического риска,:
- разделение полномочий органов управления по принятию решений;
- обязательное исполнение всех принятых решений;
- стандартизация основных банковских операций и сделок;
- анализ стратегического риска и его источников в целом;
- наблюдение за изменениями законодательства РФ с целью определения и предотвращения стратегического риска;
- наблюдение за изменениями рынка банковских услуг с целью выявления потенциально привлекательных для банка новых направлений, нововведений в управлении;
- наблюдение за ресурсами, обязательных для выполнения стратегических задач банка;
- мотивация сотрудников банка на исполнение стратегии и бизнес-планов банка;
- постоянное повышение квалификации сотрудников банка с целью выявления и предотвращения стратегического риска;
- обеспечение прозрачного стратегического планирования и стратегического управления, информирование сотрудников о стратегии
развития банка, принимаемых стратегических инициативах и решениях.
В ходе изучения риска деловой репутации были изучены данные мировых рейтинговых агентств таких как Moody’s и Fitch Ratings, и определены основные факторы которые влияют на величину репарационного риска. Так же, определены основные методы по управлению репутационным риском:
- внутренние положения;
- принятие Кодекса профессиональной этики, опирающегося на стандарты CFA и (или) GARP, для повышения корпоративной культуры организации;
- утверждение внутреннего распорядительного документа уполномоченным органом о необходимости заблаговременного уведомления (например, не позднее 2 рабочих дней до передачи материалов в СМИ) соответствующей службы организации в случае, если сотрудник или группа сотрудников публикует материалы в СМИ и (или) выступает с докладом или иным сообщением на конференциях, семинарах или иных публичных мероприятиях с указанием занимаемой должности. Такая информация положительно влияет на имидж и деловую репутацию организации и должна быть учтена в соответствующем отчете, кроме того, это дополнительный стимул для сотрудников «проявить себя» перед руководством;
- разработка и соблюдение правил стандарта KYC (Know Your Client) и стандарта KYE (Know Your Employee)4;
- развитие корпоративной культуры организации с помощью мотивационных программ, способствующих развитию сотрудников через обучение и корпоративные университеты5;
- внешнее взаимодействие:
- публикация на корпоративном сайте списков крупных корпоративных и государственных клиентов и подрядчиков;
- получение рейтингов и наград с последующим освещением на соответствующих сайтах и СМИ.
- взаимодействие со СМИ:
- применение специализированных программ мониторинга и анализа публикаций в СМИ (например, «СКАН» или «Интегрум»);
- наличие уполномоченного пресс-секретаря для связи с общественностью и службы PR в организации;
- участие в общественных организациях (например, РСШ1) и
профессиональных сообществах (например, НАПФ или НЛУ).
- взаимодействие с органами власти:
- участие представителей организации в экспертных советах при органах государственной власти;
- наличие службы GR (Government Relationship) организации и актуального списка сотрудников регуляторов с указанием личной открытой информации (например, дни рождения) для соответствующего информирования (поздравления).
На основе всех полученных данных, была составлена ЭММ с прогнозированием будущего уровня просроченной задолженности по выданным кредитам. В ходе которой проверялись принимаемые банком методы по управлению стратегическими и репутационными рисками. Согласно приведенным данным, рассчитанное с помощью корреляционно-регрессионного анализа прогнозное значение объема просроченной задолженности по выданным кредитам, за 2017 год составит 372,41 млрд. руб., за 2018г.- 474,2924 млрд. руб., за 2019г.- 651,398 млрд. руб. Но стоит учитывать, что прогнозного значения рынок кредитования достигнет в случае исполнения в первую очередь прогнозов зависимых переменных в представленной нами модели. Тем не менее, полученное прогнозное значение на 2017 год является позитивной тенденцией, так как по сравнению с аналогичным показателем за 2016 год снижение объема просроченной задолженности составило 86,93 млрд. руб. За период 2014-2016 снижение объема просроченной задолженности составило 86,89 млрд. руб. Темп снижения объема по сравнению с 2015 вырос на 0,99%. Значит, показатель просроченной задолженности будет падать в будущем большими темпами, нежели в предыдущих периодах. Однако, прогнозные данные на 2018 и 2019 года носят негативный характер, так как объем просроченной задолженности в 2018 году составит 474,2924 млрд. руб., а в 2019 году - 651,398 млрд. руб. Такое увеличение обусловлено прогнозируемым ростом кредитного портфеля банка, а также ростом курса доллара США. Что касается роста просроченной задолженности, которая связанна с увеличением кредитного портфеля, то это закономерное событие. Однако, доля просроченной задолженности, которая зависит от курса доллара США, то к ней следует относится с особым вниманием, так как увеличение курса доллара было предсказано при помощи линии тренда на основании данных 2013-2016 годов, и как себя поведет курс в реальной жизни достаточно трудно предсказать. В последнее время курс доллара США по отношению к рублю имеет тенденцию к снижению. Действительно, многие эксперты прогнозируют подъем экономики России в будущем, а значит и банковская сфера может наладить свой процесс развития в позитивную сторону.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
