МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РФ
|
ВВЕДЕНИЕ 3
1 . СУЩНОСТНАЯ ОСНОВА БАНКОВСКИХ РИСКОВ 8
1.1. Понятие и сущность риска в экономической деятельности 8
1.2. Классификация банковских рисков 12
1.3. Понятие и виды кредитного риска 17
2. СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ
РЕГУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА 27
2.1. Инструменты и методы управления кредитным риском в
банковской деятельности 27
2.2. Моделирование минимизации потерь от кредитного риска
коммерческого банка 36
2.2.1. Постановка задачи оптимального управления внутренним кредитным риском
2.2.2. Решение задачи оптимального управления внутренним кредитным риском средствами MS Excel через надстройку «Поиск решений» 42
3. ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
КРЕДИТНОГО РИСКА В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ 48
3.1. Анализ динамики макроэкономических факторов кредитного риска 48
3.2. Моделирование внешнего кредитного риска банковского
сектора экономики РФ 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 69
ПРИЛОЖЕНИЯ 76
Приложение А. Динамика просроченной задолженности по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям и физическим лицам кредитными организациями РФ
Приложение Б. Результаты расчета моделей просроченной задолженности по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям кредитными организациями РФ 78
Приложение В. Результаты расчета модели просроченной задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями РФ юридическим лицам 83
Приложение Г. Результаты расчета моделей просроченной задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями РФ физическим лицам
1 . СУЩНОСТНАЯ ОСНОВА БАНКОВСКИХ РИСКОВ 8
1.1. Понятие и сущность риска в экономической деятельности 8
1.2. Классификация банковских рисков 12
1.3. Понятие и виды кредитного риска 17
2. СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ
РЕГУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА 27
2.1. Инструменты и методы управления кредитным риском в
банковской деятельности 27
2.2. Моделирование минимизации потерь от кредитного риска
коммерческого банка 36
2.2.1. Постановка задачи оптимального управления внутренним кредитным риском
2.2.2. Решение задачи оптимального управления внутренним кредитным риском средствами MS Excel через надстройку «Поиск решений» 42
3. ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
КРЕДИТНОГО РИСКА В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ 48
3.1. Анализ динамики макроэкономических факторов кредитного риска 48
3.2. Моделирование внешнего кредитного риска банковского
сектора экономики РФ 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 69
ПРИЛОЖЕНИЯ 76
Приложение А. Динамика просроченной задолженности по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям и физическим лицам кредитными организациями РФ
Приложение Б. Результаты расчета моделей просроченной задолженности по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям кредитными организациями РФ 78
Приложение В. Результаты расчета модели просроченной задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями РФ юридическим лицам 83
Приложение Г. Результаты расчета моделей просроченной задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями РФ физическим лицам
Актуальность исследования. Банковский бизнес неразрывно связан с понятиями «риск» и «управление рисками». В деятельности банка можно выделить множество операций, каждая из которых сопряжена с широчайшим спектром рисков, способных негативно повлиять на его надежность и финансовую устойчивость. Важнейшей деятельностью предприятий банковского сектора является кредитование, приносящее банкам наибольшую часть прибыли. Появление кредитного риска обусловлено влиянием множества факторов, которые можно разделить на две группы: внутренние и внешние. Внутренние факторы характеризуют внутренний кредитный риск, зависящий от деятельности клиентов банка и самого банка (деятельности кредитного отдела, стратегии банка, решений руководства банка и т.п.), а внешние факторы (макроэкономические) характеризуют внешний кредитный риск, возникающий вследствие внешних событий, происходящих вне деятельности банка. Важнейшим показателем кредитного риска является просроченная задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями РФ нефинансовым организациям и физическим лицам. Анализ динамики данного показателя указывает на значительный рост кредитного риска банковского сектора РФ. Значение указанного показателя на 01.01.2020 г. составило 3382 млн. руб., т.е. увеличилось в 18,4 раза по сравнению с 2007 г. Только за 2019 г. значение данного показателя выросло на 528 млн. руб., т.е. на 18,5%. Так как ущерб от кредитного риска может быть катастрофическим и угрожать самому существованию банка, то отсюда возникает потребность в управления им. В этой связи совершенствование управления кредитным риском, как внутренним, так и внешним, является необходимым условием стратегии развития каждого банка.
Этим определяется актуальность данной работы, направленной на исследование и моделирование внутреннего и внешнего кредитного риска банковского сектора экономики РФ.
Степень разработанности проблемы. Вопросы совершенствования регулирования банковских рисков интересуют многих ученых, занимающихся проблемами развития банковского сектора экономики.
Среди трудов российских и зарубежных ученых, посвященных изучению различных аспектов исследуемой темы, можно выделить работы таких авторов, как:И.Т. Балабанов, A.B. Воронцовский, В.М. Гранатуров, Е.Ф. Жуков, С.Н. Кабушкин, В.В. Ковалев, Т.У. Кох, О.И. Лаврушин, М.Х. Мескон, Ф.Х. Найт , Г.С. Панова, И.В. Пещанская, P.C. Портер, П.С. Роуз, В.Т. Севрук, В.С. Ступаков, А.Д. Шеремет и др.
Однако, несмотря на значительное количество проведенных исследований в данной области, проблема управления кредитным риском требует постоянного углубления.
Цель работы состоит в разработке научно-методического подхода к совершенствованию управления внутренним и внешним кредитным риском, направленного на выявление резервов снижения кредитного риска.
Основные задачи исследования:
- исследовать теоретические основы сущности банковских рисков, в том числе - кредитного риска;
- изучить существующие подходы управления кредитным риском;
- исследовать тенденции развития основных показателей внешнего кредитного риска банковского сектора экономики;
- предложить новый научно-методический подход к управлению внутренним кредитным риском коммерческого банка, основанный на минимизации потерь от кредитного риска;
- на основе эконометрического моделирования выявить ключевые факторы внешнего кредитного риска коммерческого банка.
Объект исследования - кредитный риск коммерческого банка.
Предмет исследования - экономико-математические и инструментальные методы управления кредитным риском.
Теоретико-методологической основой исследования послужили труды ведущих ученых, занимающихся исследованием проблем эффективности функционирования банковского сектора. В процессе работы применялись методы обобщения, классификации, логического анализа, положения корреляционно-регрессионного анализа и математическое моделирование.
Информационной базой исследования послужили труды российских и зарубежных ученых по исследуемой проблеме, а также материалы конференций, статей в периодических изданиях, данные отчетности Федеральной службы государственной статистики России, Центрального банка РФ, Министерства экономического развития РФ, материалы как отечественных, так и зарубежных специализированных изданий и журналов.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- построена математическая модель минимизации потерь от кредитного риска коммерческого банка, позволяющая не только сформировать оптимальный комплекс мер (инструментов управления риском), направленных на минимизацию потерь от внутреннего кредитного риска в рамках фиксированного бюджета, выделенного на управление рисками, но и оценить, насколько меры по минимизации рисков оправданы и не превышают ли расходы на их реализацию потери от самих рисков;
- определены характер и степень влияния основных макроэкономических факторов на величину кредитного риска банковского сектора экономики РФ с помощью эконометрического моделирования;
- выявлены резервы снижения кредитного риска банковского сектора РФ (на основе анализа построенных эконометрических моделей).
Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в том, что разработанный научно-методический подход и его отдельные элементы можно использовать для совершенствования управления кредитным риском коммерческих банков, а именно:
- разработанная модель минимизации потерь от кредитных рисков может быть использована не только для регулирования внутреннего кредитного риска, но и для регулирования других типов банковских рисков, например, операционных рисков, поскольку кредитный и другие типы банковских рисков взаимосвязаны. Для применения предложенного метода снижения конкретного банковского риска, надо будет выбрать набор инструментов регулирования, соответствующий выбранному виду банковского риска;
- предложенный метод минимизации внутренних банковских рисков можно использовать для совершенствования системы регулирования банковскими рисками, направленной на предотвращение достижения кредитным риском критически значительных для Банка размеров (минимизацию риска);
- результаты, полученные на основе созданных эконометрических моделей внешнего кредитного риска, представляют практический интерес при разработке стратегии развития банковского сектора экономики РФ. Анализ построенных моделей позволяет выявлять резервы снижения внешнего кредитного риска. Основной целью моделей данного типа является оценка изменений величины кредитного риска на агрегированном уровне, а также использование ее при оценке системного риска.
Апробация результатов исследования. Основные положения работы прошли научно-практическую апробацию на Международной научно-практической конференции «Новые направления научной мысли». РГЭУ (РИНХ), Институт магистратуры, 13 декабря 2018 г.
Публикации.
1. Стуженко Д.Н., Батищева Г.А., Журавлёва М.И., Лукьянова Г.В., «Моделирование кредитного риска банковского сектора экономики» Вестник № 4 (2019) - Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. - с. 144-149.
2. Стуженко Д.Н., Батищева Г.А., Журавлёва М.И., Трофименко Е.А.
«Экономический анализ факторов развития реального сектора экономики» Вестник № 1 (2019). - Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. - с.12-19.
3. Стуженко Д.Н. «Задача минимизации потерь от операционных рисков коммерческого банка» - Новые направления научной мысли: материалы Международной научно-практической конференции. - Ростов н/Д : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. - с. 195¬197.
4. Стуженко Д.Н., Савина А.А. Исследование макроэкономических факторов кредитного риска в банковской деятельности // Научный вектор: сборник научных трудов магистрантов / научный редактор А.У. Альбеков. - Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020 - Сдано в печать).
Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа включает введение, три главы, заключение, четыре приложения и библиографический список, содержащий 67 источников.
Этим определяется актуальность данной работы, направленной на исследование и моделирование внутреннего и внешнего кредитного риска банковского сектора экономики РФ.
Степень разработанности проблемы. Вопросы совершенствования регулирования банковских рисков интересуют многих ученых, занимающихся проблемами развития банковского сектора экономики.
Среди трудов российских и зарубежных ученых, посвященных изучению различных аспектов исследуемой темы, можно выделить работы таких авторов, как:И.Т. Балабанов, A.B. Воронцовский, В.М. Гранатуров, Е.Ф. Жуков, С.Н. Кабушкин, В.В. Ковалев, Т.У. Кох, О.И. Лаврушин, М.Х. Мескон, Ф.Х. Найт , Г.С. Панова, И.В. Пещанская, P.C. Портер, П.С. Роуз, В.Т. Севрук, В.С. Ступаков, А.Д. Шеремет и др.
Однако, несмотря на значительное количество проведенных исследований в данной области, проблема управления кредитным риском требует постоянного углубления.
Цель работы состоит в разработке научно-методического подхода к совершенствованию управления внутренним и внешним кредитным риском, направленного на выявление резервов снижения кредитного риска.
Основные задачи исследования:
- исследовать теоретические основы сущности банковских рисков, в том числе - кредитного риска;
- изучить существующие подходы управления кредитным риском;
- исследовать тенденции развития основных показателей внешнего кредитного риска банковского сектора экономики;
- предложить новый научно-методический подход к управлению внутренним кредитным риском коммерческого банка, основанный на минимизации потерь от кредитного риска;
- на основе эконометрического моделирования выявить ключевые факторы внешнего кредитного риска коммерческого банка.
Объект исследования - кредитный риск коммерческого банка.
Предмет исследования - экономико-математические и инструментальные методы управления кредитным риском.
Теоретико-методологической основой исследования послужили труды ведущих ученых, занимающихся исследованием проблем эффективности функционирования банковского сектора. В процессе работы применялись методы обобщения, классификации, логического анализа, положения корреляционно-регрессионного анализа и математическое моделирование.
Информационной базой исследования послужили труды российских и зарубежных ученых по исследуемой проблеме, а также материалы конференций, статей в периодических изданиях, данные отчетности Федеральной службы государственной статистики России, Центрального банка РФ, Министерства экономического развития РФ, материалы как отечественных, так и зарубежных специализированных изданий и журналов.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- построена математическая модель минимизации потерь от кредитного риска коммерческого банка, позволяющая не только сформировать оптимальный комплекс мер (инструментов управления риском), направленных на минимизацию потерь от внутреннего кредитного риска в рамках фиксированного бюджета, выделенного на управление рисками, но и оценить, насколько меры по минимизации рисков оправданы и не превышают ли расходы на их реализацию потери от самих рисков;
- определены характер и степень влияния основных макроэкономических факторов на величину кредитного риска банковского сектора экономики РФ с помощью эконометрического моделирования;
- выявлены резервы снижения кредитного риска банковского сектора РФ (на основе анализа построенных эконометрических моделей).
Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в том, что разработанный научно-методический подход и его отдельные элементы можно использовать для совершенствования управления кредитным риском коммерческих банков, а именно:
- разработанная модель минимизации потерь от кредитных рисков может быть использована не только для регулирования внутреннего кредитного риска, но и для регулирования других типов банковских рисков, например, операционных рисков, поскольку кредитный и другие типы банковских рисков взаимосвязаны. Для применения предложенного метода снижения конкретного банковского риска, надо будет выбрать набор инструментов регулирования, соответствующий выбранному виду банковского риска;
- предложенный метод минимизации внутренних банковских рисков можно использовать для совершенствования системы регулирования банковскими рисками, направленной на предотвращение достижения кредитным риском критически значительных для Банка размеров (минимизацию риска);
- результаты, полученные на основе созданных эконометрических моделей внешнего кредитного риска, представляют практический интерес при разработке стратегии развития банковского сектора экономики РФ. Анализ построенных моделей позволяет выявлять резервы снижения внешнего кредитного риска. Основной целью моделей данного типа является оценка изменений величины кредитного риска на агрегированном уровне, а также использование ее при оценке системного риска.
Апробация результатов исследования. Основные положения работы прошли научно-практическую апробацию на Международной научно-практической конференции «Новые направления научной мысли». РГЭУ (РИНХ), Институт магистратуры, 13 декабря 2018 г.
Публикации.
1. Стуженко Д.Н., Батищева Г.А., Журавлёва М.И., Лукьянова Г.В., «Моделирование кредитного риска банковского сектора экономики» Вестник № 4 (2019) - Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. - с. 144-149.
2. Стуженко Д.Н., Батищева Г.А., Журавлёва М.И., Трофименко Е.А.
«Экономический анализ факторов развития реального сектора экономики» Вестник № 1 (2019). - Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. - с.12-19.
3. Стуженко Д.Н. «Задача минимизации потерь от операционных рисков коммерческого банка» - Новые направления научной мысли: материалы Международной научно-практической конференции. - Ростов н/Д : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. - с. 195¬197.
4. Стуженко Д.Н., Савина А.А. Исследование макроэкономических факторов кредитного риска в банковской деятельности // Научный вектор: сборник научных трудов магистрантов / научный редактор А.У. Альбеков. - Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020 - Сдано в печать).
Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа включает введение, три главы, заключение, четыре приложения и библиографический список, содержащий 67 источников.
Проведенные в выпускной квалификационной работе исследования в области совершенствования направлений регулирования кредитного риска банковского сектора экономики России, позволили сделать следующие выводы:
1. Кредитный риск является основным банковским риском, управление которым является необходимой частью стратегии развития любого коммерческого банка.
2. Проведенный анализ динамики объемов кредитования физических лиц показал высокую закредитованность граждан РФ: только за 2018 г. объемы кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных кредитными организациями физическим лицам в РФ, увеличились на 36%.
3. Проведенный анализ просроченной задолженности по кредитам показал высокие кредитные риски банковского сектора: значение указанного показателя на 01.01.2020 г. составило 3382 млн руб., т.е. увеличилось в 18,4 раза по сравнению с 2007 г. Только за 2019 г. значение данного показателя выросло на 528 млн. руб., т.е. на 18,5%.
В этой связи в настоящее время актуальной проблемой кредитных организаций является совершенствование процесса управления внутренними и внешними кредитными рисками.
4. В процессе регулирования внутренними банковскими рисками возникает необходимость минимизации потерь от кредитного риска.
Автором построена математическая модель минимизации потерь от кредитного риска коммерческого банка, позволяющая:
- сформировать оптимальный комплекс мер (инструментов
управления риском), направленных на минимизацию потерь от внутреннего кредитного риска в рамках фиксированного бюджета, выделенного на управление рисками;
- оценить, насколько меры по минимизации рисков оправданы и не превышают ли расходы на их реализацию потери от самих рисков.
Выполнено (приведен контрольный пример) решение задачи оптимального управления внутренним кредитным риском на основе построенной математической модели средствами MS Excel через надстройку «Поиск решений».
Заметим, что разработанная автором модель минимизации потерь от кредитных рисков может быть использована не только для регулирования внутреннего кредитного риска, но и для регулирования других типов банковских рисков, например, операционных рисков, поскольку кредитный и другие типы банковских рисков взаимосвязаны. Для применения предложенного метода снижения конкретного банковского риска, надо будет выбрать набор инструментов регулирования, соответствующий выбранному виду банковского риска.
Предложенный метод минимизации внутренних банковских рисков можно использовать для совершенствования системы регулирования банковскими рисками, направленной на предотвращение достижения кредитным риском критически значительных для Банка размеров (минимизацию риска).
5. Для совершенствования процесса управления внешним кредитным риском необходимо знать ключевые макроэкономические факторы, которые на данном этапе развития экономики оказывают существенное воздействие на изменение кредитного риска. С этой целью автором построены три группы моделей внешнего кредитного риска:
- модели влияния макроэкономических факторов на просроченную задолженность (ZD")по кредитам в рублях и иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями юридическим и физическим лицам;
- модели влияния макроэкономических факторов на просроченную задолженность (ZDO)по кредитам в рублях и иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам;
- модели влияния макроэкономических факторов на просроченную задолженность (ZDZ)по кредитам в рублях и иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями физическим лицам.
Анализ построенных моделей позволил выявить, что наибольшие резервы снижения кредитного риска для кредитных предприятий России заложены в снижении значений следующих показателей:
- средние цены на вторичном рынке жилья. Влияние данного показателя объясняется низким доходом населения и высокими ценами жилья: в 2018 г. при среднедушевых доходах населения 33178 рублей и среднемесячной заработной плате 43724 рублей средние цены на вторичном рынке жилья на конец года за кв. метр составляли 54924 рублей в РФ;
- коэффициент демографической нагрузки (число нетрудоспособных граждан на 1000 трудоспособных). В 2018г. в РФ на 1000 трудоспособных граждан приходилось 804 нетрудоспособных;
- средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам (в 2017 г. - 13,52 %).
Кроме указанных показателей в РФ на рост кредитного риска оказывают влияние:
- численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (в 2018 г. значение данного показателя на конец года составило в РФ 13%);
- уровень безработицы. По официальным данным значение данного показателя в 2018 г. составило в РФ - 4,8%;
- курс доллара к рублю (в 2018 г. значение данного показателя на конец года составило 69,5 рублей).
Построенные модели, позволившие выявить резервы снижения кредитного риска, могут быть использованы при анализе и планировании финансовой деятельности кредитных организаций России.
1. Кредитный риск является основным банковским риском, управление которым является необходимой частью стратегии развития любого коммерческого банка.
2. Проведенный анализ динамики объемов кредитования физических лиц показал высокую закредитованность граждан РФ: только за 2018 г. объемы кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных кредитными организациями физическим лицам в РФ, увеличились на 36%.
3. Проведенный анализ просроченной задолженности по кредитам показал высокие кредитные риски банковского сектора: значение указанного показателя на 01.01.2020 г. составило 3382 млн руб., т.е. увеличилось в 18,4 раза по сравнению с 2007 г. Только за 2019 г. значение данного показателя выросло на 528 млн. руб., т.е. на 18,5%.
В этой связи в настоящее время актуальной проблемой кредитных организаций является совершенствование процесса управления внутренними и внешними кредитными рисками.
4. В процессе регулирования внутренними банковскими рисками возникает необходимость минимизации потерь от кредитного риска.
Автором построена математическая модель минимизации потерь от кредитного риска коммерческого банка, позволяющая:
- сформировать оптимальный комплекс мер (инструментов
управления риском), направленных на минимизацию потерь от внутреннего кредитного риска в рамках фиксированного бюджета, выделенного на управление рисками;
- оценить, насколько меры по минимизации рисков оправданы и не превышают ли расходы на их реализацию потери от самих рисков.
Выполнено (приведен контрольный пример) решение задачи оптимального управления внутренним кредитным риском на основе построенной математической модели средствами MS Excel через надстройку «Поиск решений».
Заметим, что разработанная автором модель минимизации потерь от кредитных рисков может быть использована не только для регулирования внутреннего кредитного риска, но и для регулирования других типов банковских рисков, например, операционных рисков, поскольку кредитный и другие типы банковских рисков взаимосвязаны. Для применения предложенного метода снижения конкретного банковского риска, надо будет выбрать набор инструментов регулирования, соответствующий выбранному виду банковского риска.
Предложенный метод минимизации внутренних банковских рисков можно использовать для совершенствования системы регулирования банковскими рисками, направленной на предотвращение достижения кредитным риском критически значительных для Банка размеров (минимизацию риска).
5. Для совершенствования процесса управления внешним кредитным риском необходимо знать ключевые макроэкономические факторы, которые на данном этапе развития экономики оказывают существенное воздействие на изменение кредитного риска. С этой целью автором построены три группы моделей внешнего кредитного риска:
- модели влияния макроэкономических факторов на просроченную задолженность (ZD")по кредитам в рублях и иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями юридическим и физическим лицам;
- модели влияния макроэкономических факторов на просроченную задолженность (ZDO)по кредитам в рублях и иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам;
- модели влияния макроэкономических факторов на просроченную задолженность (ZDZ)по кредитам в рублях и иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями физическим лицам.
Анализ построенных моделей позволил выявить, что наибольшие резервы снижения кредитного риска для кредитных предприятий России заложены в снижении значений следующих показателей:
- средние цены на вторичном рынке жилья. Влияние данного показателя объясняется низким доходом населения и высокими ценами жилья: в 2018 г. при среднедушевых доходах населения 33178 рублей и среднемесячной заработной плате 43724 рублей средние цены на вторичном рынке жилья на конец года за кв. метр составляли 54924 рублей в РФ;
- коэффициент демографической нагрузки (число нетрудоспособных граждан на 1000 трудоспособных). В 2018г. в РФ на 1000 трудоспособных граждан приходилось 804 нетрудоспособных;
- средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам (в 2017 г. - 13,52 %).
Кроме указанных показателей в РФ на рост кредитного риска оказывают влияние:
- численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (в 2018 г. значение данного показателя на конец года составило в РФ 13%);
- уровень безработицы. По официальным данным значение данного показателя в 2018 г. составило в РФ - 4,8%;
- курс доллара к рублю (в 2018 г. значение данного показателя на конец года составило 69,5 рублей).
Построенные модели, позволившие выявить резервы снижения кредитного риска, могут быть использованы при анализе и планировании финансовой деятельности кредитных организаций России.
Подобные работы
- МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РФ
Дипломные работы, ВКР, информационные системы. Язык работы: Немецкий. Цена: 4770 р. Год сдачи: 2020 - Конкуренция в банковском секторе экономики
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4960 р. Год сдачи: 2017 - Взаимодействие банковского и реального секторов экономики
Поволжья
Дипломные работы, ВКР, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4840 р. Год сдачи: 2016 - Управление кредитными рисками в кредитных организациях
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 6500 р. Год сдачи: 2019 - Управление кредитными рисками в кредитных организациях
Бакалаврская работа, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2019 - Слияния и поглощения в банковском секторе экономики
Магистерская диссертация, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 5730 р. Год сдачи: 2016 - СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4345 р. Год сдачи: 2017 - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ ПОВОЛЖЬЯ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4250 р. Год сдачи: 2016 - Методы управления кредитными рисками банковского кредитования и их совершенствование
Дипломные работы, ВКР, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 1500 р. Год сдачи: 2020
Заказать работу
Заявка на оценку стоимости
Это краткая форма заказа. После ее заполнения вы перейдете на полную форму заказа работы
Каталог работ (149820)
- Бакалаврская работа (38421)
- Диссертация (978)
- Магистерская диссертация (22152)
- Дипломные работы, ВКР (60504)
- Главы к дипломным работам (2138)
- Курсовые работы (10523)
- Контрольные работы (6265)
- Отчеты по практике (1357)
- Рефераты (1481)
- Задачи, тесты, ПТК (631)
- Ответы на вопросы (155)
- Статьи, Эссе, Сочинения (942)
- Бизнес-планы (51)
- Презентации (106)
- РГР (84)
- Авторефераты (РГБ) (1692)
- Диссертации (РГБ) (1882)
- Прочее (458)
Новости
06.01.2018
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
Помощь в выполнении учебных и научных работ на заказ ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
дальше»» Все новости
Статьи
- Где лучше заказывать диссертации и дипломные?
- Выполнение научных статей
- Подготовка диссертаций
- Подводные камни при написании магистерской работы
- Помощь в выполнении дипломных работ
»» Все статьи
Заказать работу
Заявка на оценку стоимости
Это краткая форма заказа. После ее заполнения вы перейдете на полную форму заказа работы
