Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РФ

Работа №72414

Тип работы

Дипломные работы, ВКР

Предмет

информатика

Объем работы92
Год сдачи2020
Стоимость4265 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
290
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


ВВЕДЕНИЕ 3
1 . СУЩНОСТНАЯ ОСНОВА БАНКОВСКИХ РИСКОВ 8
1.1. Понятие и сущность риска в экономической деятельности 8
1.2. Классификация банковских рисков 12
1.3. Понятие и виды кредитного риска 17
2. СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ
РЕГУЛИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА 27
2.1. Инструменты и методы управления кредитным риском в
банковской деятельности 27
2.2. Моделирование минимизации потерь от кредитного риска
коммерческого банка 36
2.2.1. Постановка задачи оптимального управления внутренним кредитным риском
2.2.2. Решение задачи оптимального управления внутренним кредитным риском средствами MS Excel через надстройку «Поиск решений» 42
3. ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
КРЕДИТНОГО РИСКА В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ 48
3.1. Анализ динамики макроэкономических факторов кредитного риска 48
3.2. Моделирование внешнего кредитного риска банковского
сектора экономики РФ 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 69
ПРИЛОЖЕНИЯ 76
Приложение А. Динамика просроченной задолженности по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям и физическим лицам кредитными организациями РФ
Приложение Б. Результаты расчета моделей просроченной задолженности по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям кредитными организациями РФ 78
Приложение В. Результаты расчета модели просроченной задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями РФ юридическим лицам 83
Приложение Г. Результаты расчета моделей просроченной задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями РФ физическим лицам


Актуальность исследования. Банковский бизнес неразрывно связан с понятиями «риск» и «управление рисками». В деятельности банка можно выделить множество операций, каждая из которых сопряжена с широчайшим спектром рисков, способных негативно повлиять на его надежность и финансовую устойчивость. Важнейшей деятельностью предприятий банковского сектора является кредитование, приносящее банкам наибольшую часть прибыли. Появление кредитного риска обусловлено влиянием множества факторов, которые можно разделить на две группы: внутренние и внешние. Внутренние факторы характеризуют внутренний кредитный риск, зависящий от деятельности клиентов банка и самого банка (деятельности кредитного отдела, стратегии банка, решений руководства банка и т.п.), а внешние факторы (макроэкономические) характеризуют внешний кредитный риск, возникающий вследствие внешних событий, происходящих вне деятельности банка. Важнейшим показателем кредитного риска является просроченная задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями РФ нефинансовым организациям и физическим лицам. Анализ динамики данного показателя указывает на значительный рост кредитного риска банковского сектора РФ. Значение указанного показателя на 01.01.2020 г. составило 3382 млн. руб., т.е. увеличилось в 18,4 раза по сравнению с 2007 г. Только за 2019 г. значение данного показателя выросло на 528 млн. руб., т.е. на 18,5%. Так как ущерб от кредитного риска может быть катастрофическим и угрожать самому существованию банка, то отсюда возникает потребность в управления им. В этой связи совершенствование управления кредитным риском, как внутренним, так и внешним, является необходимым условием стратегии развития каждого банка.
Этим определяется актуальность данной работы, направленной на исследование и моделирование внутреннего и внешнего кредитного риска банковского сектора экономики РФ.
Степень разработанности проблемы. Вопросы совершенствования регулирования банковских рисков интересуют многих ученых, занимающихся проблемами развития банковского сектора экономики.
Среди трудов российских и зарубежных ученых, посвященных изучению различных аспектов исследуемой темы, можно выделить работы таких авторов, как:И.Т. Балабанов, A.B. Воронцовский, В.М. Гранатуров, Е.Ф. Жуков, С.Н. Кабушкин, В.В. Ковалев, Т.У. Кох, О.И. Лаврушин, М.Х. Мескон, Ф.Х. Найт , Г.С. Панова, И.В. Пещанская, P.C. Портер, П.С. Роуз, В.Т. Севрук, В.С. Ступаков, А.Д. Шеремет и др.
Однако, несмотря на значительное количество проведенных исследований в данной области, проблема управления кредитным риском требует постоянного углубления.
Цель работы состоит в разработке научно-методического подхода к совершенствованию управления внутренним и внешним кредитным риском, направленного на выявление резервов снижения кредитного риска.
Основные задачи исследования:
- исследовать теоретические основы сущности банковских рисков, в том числе - кредитного риска;
- изучить существующие подходы управления кредитным риском;
- исследовать тенденции развития основных показателей внешнего кредитного риска банковского сектора экономики;
- предложить новый научно-методический подход к управлению внутренним кредитным риском коммерческого банка, основанный на минимизации потерь от кредитного риска;
- на основе эконометрического моделирования выявить ключевые факторы внешнего кредитного риска коммерческого банка.
Объект исследования - кредитный риск коммерческого банка.
Предмет исследования - экономико-математические и инструментальные методы управления кредитным риском.
Теоретико-методологической основой исследования послужили труды ведущих ученых, занимающихся исследованием проблем эффективности функционирования банковского сектора. В процессе работы применялись методы обобщения, классификации, логического анализа, положения корреляционно-регрессионного анализа и математическое моделирование.
Информационной базой исследования послужили труды российских и зарубежных ученых по исследуемой проблеме, а также материалы конференций, статей в периодических изданиях, данные отчетности Федеральной службы государственной статистики России, Центрального банка РФ, Министерства экономического развития РФ, материалы как отечественных, так и зарубежных специализированных изданий и журналов.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- построена математическая модель минимизации потерь от кредитного риска коммерческого банка, позволяющая не только сформировать оптимальный комплекс мер (инструментов управления риском), направленных на минимизацию потерь от внутреннего кредитного риска в рамках фиксированного бюджета, выделенного на управление рисками, но и оценить, насколько меры по минимизации рисков оправданы и не превышают ли расходы на их реализацию потери от самих рисков;
- определены характер и степень влияния основных макроэкономических факторов на величину кредитного риска банковского сектора экономики РФ с помощью эконометрического моделирования;
- выявлены резервы снижения кредитного риска банковского сектора РФ (на основе анализа построенных эконометрических моделей).
Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в том, что разработанный научно-методический подход и его отдельные элементы можно использовать для совершенствования управления кредитным риском коммерческих банков, а именно:
- разработанная модель минимизации потерь от кредитных рисков может быть использована не только для регулирования внутреннего кредитного риска, но и для регулирования других типов банковских рисков, например, операционных рисков, поскольку кредитный и другие типы банковских рисков взаимосвязаны. Для применения предложенного метода снижения конкретного банковского риска, надо будет выбрать набор инструментов регулирования, соответствующий выбранному виду банковского риска;
- предложенный метод минимизации внутренних банковских рисков можно использовать для совершенствования системы регулирования банковскими рисками, направленной на предотвращение достижения кредитным риском критически значительных для Банка размеров (минимизацию риска);
- результаты, полученные на основе созданных эконометрических моделей внешнего кредитного риска, представляют практический интерес при разработке стратегии развития банковского сектора экономики РФ. Анализ построенных моделей позволяет выявлять резервы снижения внешнего кредитного риска. Основной целью моделей данного типа является оценка изменений величины кредитного риска на агрегированном уровне, а также использование ее при оценке системного риска.
Апробация результатов исследования. Основные положения работы прошли научно-практическую апробацию на Международной научно-практической конференции «Новые направления научной мысли». РГЭУ (РИНХ), Институт магистратуры, 13 декабря 2018 г.
Публикации.
1. Стуженко Д.Н., Батищева Г.А., Журавлёва М.И., Лукьянова Г.В., «Моделирование кредитного риска банковского сектора экономики» Вестник № 4 (2019) - Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. - с. 144-149.
2. Стуженко Д.Н., Батищева Г.А., Журавлёва М.И., Трофименко Е.А.
«Экономический анализ факторов развития реального сектора экономики» Вестник № 1 (2019). - Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. - с.12-19.
3. Стуженко Д.Н. «Задача минимизации потерь от операционных рисков коммерческого банка» - Новые направления научной мысли: материалы Международной научно-практической конференции. - Ростов н/Д : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. - с. 195¬197.
4. Стуженко Д.Н., Савина А.А. Исследование макроэкономических факторов кредитного риска в банковской деятельности // Научный вектор: сборник научных трудов магистрантов / научный редактор А.У. Альбеков. - Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020 - Сдано в печать).
Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа включает введение, три главы, заключение, четыре приложения и библиографический список, содержащий 67 источников.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь студентам в написании работ!


Проведенные в выпускной квалификационной работе исследования в области совершенствования направлений регулирования кредитного риска банковского сектора экономики России, позволили сделать следующие выводы:
1. Кредитный риск является основным банковским риском, управление которым является необходимой частью стратегии развития любого коммерческого банка.
2. Проведенный анализ динамики объемов кредитования физических лиц показал высокую закредитованность граждан РФ: только за 2018 г. объемы кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных кредитными организациями физическим лицам в РФ, увеличились на 36%.
3. Проведенный анализ просроченной задолженности по кредитам показал высокие кредитные риски банковского сектора: значение указанного показателя на 01.01.2020 г. составило 3382 млн руб., т.е. увеличилось в 18,4 раза по сравнению с 2007 г. Только за 2019 г. значение данного показателя выросло на 528 млн. руб., т.е. на 18,5%.
В этой связи в настоящее время актуальной проблемой кредитных организаций является совершенствование процесса управления внутренними и внешними кредитными рисками.
4. В процессе регулирования внутренними банковскими рисками возникает необходимость минимизации потерь от кредитного риска.
Автором построена математическая модель минимизации потерь от кредитного риска коммерческого банка, позволяющая:
- сформировать оптимальный комплекс мер (инструментов
управления риском), направленных на минимизацию потерь от внутреннего кредитного риска в рамках фиксированного бюджета, выделенного на управление рисками;
- оценить, насколько меры по минимизации рисков оправданы и не превышают ли расходы на их реализацию потери от самих рисков.
Выполнено (приведен контрольный пример) решение задачи оптимального управления внутренним кредитным риском на основе построенной математической модели средствами MS Excel через надстройку «Поиск решений».
Заметим, что разработанная автором модель минимизации потерь от кредитных рисков может быть использована не только для регулирования внутреннего кредитного риска, но и для регулирования других типов банковских рисков, например, операционных рисков, поскольку кредитный и другие типы банковских рисков взаимосвязаны. Для применения предложенного метода снижения конкретного банковского риска, надо будет выбрать набор инструментов регулирования, соответствующий выбранному виду банковского риска.
Предложенный метод минимизации внутренних банковских рисков можно использовать для совершенствования системы регулирования банковскими рисками, направленной на предотвращение достижения кредитным риском критически значительных для Банка размеров (минимизацию риска).
5. Для совершенствования процесса управления внешним кредитным риском необходимо знать ключевые макроэкономические факторы, которые на данном этапе развития экономики оказывают существенное воздействие на изменение кредитного риска. С этой целью автором построены три группы моделей внешнего кредитного риска:
- модели влияния макроэкономических факторов на просроченную задолженность (ZD")по кредитам в рублях и иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями юридическим и физическим лицам;
- модели влияния макроэкономических факторов на просроченную задолженность (ZDO)по кредитам в рублях и иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями юридическим лицам;
- модели влияния макроэкономических факторов на просроченную задолженность (ZDZ)по кредитам в рублях и иностранной валюте, предоставленным кредитными организациями физическим лицам.
Анализ построенных моделей позволил выявить, что наибольшие резервы снижения кредитного риска для кредитных предприятий России заложены в снижении значений следующих показателей:
- средние цены на вторичном рынке жилья. Влияние данного показателя объясняется низким доходом населения и высокими ценами жилья: в 2018 г. при среднедушевых доходах населения 33178 рублей и среднемесячной заработной плате 43724 рублей средние цены на вторичном рынке жилья на конец года за кв. метр составляли 54924 рублей в РФ;
- коэффициент демографической нагрузки (число нетрудоспособных граждан на 1000 трудоспособных). В 2018г. в РФ на 1000 трудоспособных граждан приходилось 804 нетрудоспособных;
- средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам (в 2017 г. - 13,52 %).
Кроме указанных показателей в РФ на рост кредитного риска оказывают влияние:
- численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (в 2018 г. значение данного показателя на конец года составило в РФ 13%);
- уровень безработицы. По официальным данным значение данного показателя в 2018 г. составило в РФ - 4,8%;
- курс доллара к рублю (в 2018 г. значение данного показателя на конец года составило 69,5 рублей).
Построенные модели, позволившие выявить резервы снижения кредитного риска, могут быть использованы при анализе и планировании финансовой деятельности кредитных организаций России.



1. Федеральный закон от 02.12.19 90 №395-1 (ред. от 27.12.2018 г.) «О банках и банковской деятельности». - Консультант Плюс -www.consultant.ru
2. Федеральный закон О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс] : ФЗ № 86 от 10.07.2002 г. (ред. от 01.05.2019 г.) - Консультант Плюс - www.consultant.ru.
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kremlin.ru
4. "Положение о проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями" (утв. Банком России 09.08.2013 N 404-П) (ред. от 09.09.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2013 N 30229) Консультант Плюс www.consultant.ru.205
5. Банк России. Инструкции. О порядке регулирования деятельности банков [Электронный ресурс] : №1 от 01.10.1997 г. (ред. От 06.05.2002) Консультант Плюс www.consultant.ru.205
6. Письмо Банка России от 29.12.2012 № 192-Т «О Методических
рекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков».
7. Айвазян, С. А., Иванова, С. С. Эконометрика: учеб.пособие для вузов / С.А Айвазян, С.С. Иванова. - М.: Маркет ДС, 2010. - 104 с.
8. Алексеев, П.В. Банковское дело: управление в современном банке. Учебное пособие для ВУЗов / П.В. Алексеев, сост. - М.: КноРус, 2018. - 304 с.
9. Анализ математических моделей Базель II /Ф.Т. Алескеров [и др.]. — М.:ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 294 с.
10. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебн. пособие./ И.Т. Балабанов. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 528 с.
11. Банковские операции / О.М. Маркова и др. - М.: Юрайт, 2017. - 544 с.
12. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева. - М.: ЮНИТИ, 2017. - 671 с.
13. Банковское дело: Учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. - М.: Юристь,
2002.
14. Берндт Е. Практика эконометрики: классика и современность / Е. Берндт. - М.: ЮНИТИ, 2012. - 847 с.
15. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. Учеб.курс. - 6-е изд., перераб. и доп. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2014. - 582 с.
16. Булатов, А.С. Микроэкономика. Макроэкономика. Комплект в 2-х томах // Юрайт, 2014. - 844 с.
17. Винникова М.В. Управление финансовыми рисками в условиях финансово - экономической нестабильности / М.В. Винников // Центральный научный вестник. 2017. Т. 2. № 24s (41s). - С. 9-10.
18. Воронцовский A.B. Управление рисками: Учебное пособие/ A.B. Воронцовский. 2-е изд. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. - 458 с.
19. Вяткин В.Н., Гамза В.А. Базельский процесс: Базель-2 - управление банковскими рисками. - С. 278-284.
20. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие/ В.М. Гранатуров. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело и Сервис, 2010. - 208 с.
21. Дарибекова А.С. Методы минимизации финансовых рисков / А.С. Дарибекова // Актуальные проблемы современности. 2017. № 3 (17). - С. 91¬95.
22. Евсеенков С.А., Гусарова О.М. Моделирование оценки кредитоспособности заемщика с учетом региональных факторов // Международный студенческий научный вестник. - 2015. - № 4-1. - С. 132¬134.
23. Жуков Е.Ф. Банки и небанковские кредитные организации: Учебник/Е.Ф. Жуков. М.: Вузовский учебник, 2009. - 527 с.
24. Замков, О.О. Математические методы в экономике / О.О. Замков, А.В. Толстопятенко, Ю.Н. Черемных. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Дело и Сервис; Издание 2-е, 2017. - 368 с.
25. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском. Учебное пособие. М.: Экономическое образование, 2006. С. 336.
26. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент/В.В. Ковалев. -М.: Юнити-Дана, 2006. 350 с.
27. Кредитный риск коммерческого банка. Режим доступа: https: //www.banki.ru/wikibank/kreditnyiy_risk_banka/
28. Клаас Я. Определение финансовой устойчивости региональных банков посредством действующих методик // Финансы и бизнес. - 2014.-№3. - С. 49¬60.
29. Лобанов А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренних моделей расчета VaR // Рынок ценных бумаг. - 2000. - № 9. - С. 63-66.
30. Лаврушин О.И. Банковское дело. Учебник/ О.И. Лаврушин. М.: Банковский и биржевой НКЦ, 2008. - 534 с.
31. Лепешкина М. Кредитные риски и оценка проблемной задолженности банков / Марина Лепешкина. - М.: LAP LambertAcademicPublishing, 2011. - 140 c.
32. Маркова О. Анализ и оценка рисков кредитного портфеля коммерческого банка / Ольга Маркова. - М.: LAP LambertAcademicPublishing, 2014. - 490c.
33. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер с англ/ М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хэдоури. М.: Дело ЛТД, 2008. - 800 с.
34. Модернизация банковской системы РФ: тренды и инструменты развития. / Под редакцией Золотарёва В.С., Рыбчинской И.В., Усенко Л.Н. - М.: Финансы и статистика, 2015.
35. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль/Ф.Х. Найт. М.: Мысль,
2003. -296 с.
36. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка: Учеб.пособие/ И.В. Пещанская. М.: ИНФРА-М, 2001. - 320 с.
37. Поздеева В.А., Овчиникова М.С. Оценка кредитоспособности физических лиц на основе современных банковских технологий // Управление инвестициями и инновациями. - 2017. - № 3. - С. 85-89.
38. Радионова М.В., Садкова В.В. Моделирование оценки кредитоспособности физических лиц // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2015. - № 8 (80). - 9 с.
39. Российский статистический ежегодник. 2001-2019: Стат. сб. / Росстат. - М., 2001-2019.
40. Роуз П. Банковский менеджмент: Пер. с англ./ П.Роуз. М.: Дело ЛТД, 2003. - 768 с.
41. Седых И.Н., Симаков Д.В. Эконометрическое моделирование оценки кредитного риска // Современные научные исследования и инновации. 2018. № 6.
42. Сорокина И.Н. Методические подходы к оценке надежности и устойчивости банка - Режим доступа: http://www.bankir.ru
43. Статистический бюллетень Банка России. - Режим доступа: http: //www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs
44. Ступаков B.C. Риск-менеджмент/ В.С. Ступаков. М.: Алане, 2005. - 364с.
45. Стуженко Д.Н., Батищева Г.А., Журавлёва М.И., Лукьянова Г.В., «Моделирование кредитного риска банковского сектора экономики» Вестник № 4 (2019) . - Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. - с. 144-149.
46. Стуженко Д.Н., Батищева Г.А., Журавлёва М.И., Трофименко Е.А. «Экономический анализ факторов развития реального сектора экономики» Вестник № 1 (2019) . - Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ(РИНХ), 2019. - с.12-19.
47. Стуженко Д.Н. «Задача минимизации потерь от операционных рисков коммерческого банка» - Новые направления научной мысли: материалы Международной научно-практической конференции. - Ростов н/Д : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. - с. 195-197.
48. Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией / А.М. Тавасиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2011. - 639 с.
49. Турбанов, A.B. Антикризисные механизмы в банковской системе //Деньги и кредит. - 2012. - №1. - с. 20-23.
50. Устинов, И.Ю. Экономика. Макроэкономика / И.Ю. Устинов. - Воронеж: ВАИУ, 2010. - 171 с.
51. Филин, С.В. Условия и факторы, определяющие нестабильность развития экономики / С.В. Филин // Финансы: планирование, управление, контроль. - 2011. - № 5. - с. 9-13.
52. Хандруев, А. Базель III отобьет аппетит к риску / А. Хандруев // Прямые инвестиции. - 2012. - № 11 (127). - с. 112.
53. Чаадаева, Л.А. Финансы, денежное обращение и кредит / Под ред. Л.А. Чаадаевой. - М. :Юрайт, 2012. - с. 540.
54. Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций / А.С.
Шапкин, В.А. Шапкин. - 5-е издание. - М.: издательско-торговая
корпорация «Дашков и КО», 2009. - 880 с.
55. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. - М.: ГУ-ВШЭ, 2005.
56. Шумпетер, Й. Теория экономического развития [Текст] / Й. Шумпетер. - Директ-Медиа, 2007. - 400 с.
57. Эконометрика: учебник для студентов вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 328 с.
58. Экономика и право: Энциклопедический словарь Габлера: Пер. с нем./ Под общ.ред. А.П. Горкина, Н.М., Тумановой. H.H. Шаповаловой и др. - М.: БРЭ, 1998. С.18.
59. Экономический словарь терминов. Режим доступа:
https://economicportal.ru/term-words/word-r4.html#r3
60. Янин, О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит / О.Е. Янин. - М.: Издательство: Академия (Academia), 2014. - 252 с.
61. Официальный сайт ОАО «Сбербанк России» [Электронный ресурс] // Режим доступа http://www.sbrf.ru/
62. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа http: //www.economy. gov.ru/
63. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации // Режим доступа: http://www.cbr.ru/
64. Официальный сайт информационного портала Банки.ру [Электронный ресурс] // Режим доступа http://www.banki.ru/
65. Официальный сайт информационно-аналитического портала Банки мира // Режим доступа http://www.wbanks.ru/
66. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа http: //www.gks .ru/
67. International Convergence on Capital Measurement and Capital Standards: a Comprehensive Version // Basel Committee on Banking Supervision, Basel: June 2006.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы


©2024 Cервис помощи студентам в выполнении работ