ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 8
1.1. Сущность, понятия и функции интернет торговли на
финансовых рынках 8
1.2. Современные методы анализа на финансовых рынках 10
1.3. Регрессионный анализ экономических показателей
1.4. Индикаторы финансовых рынков 22
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
2.1. Обоснование потребности в автоматизации
2.2. Определение алгоритмов разработки 30
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
3.1. Средства реализации
3.2. Общая структура системы 42
3.3. Анализ работы системы
3.4. Тестирование системы на различных инструментах и
периодах
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 50
Список литературы
Купить

Практически для любого исследования экономических систем неотъемлемой частью являются показатели финансовых рынков. Эффективное и целесообразное распределение экономических ресурсов без учета характеристик финансовых рынков, как правило, представляется невозможным. Возможности для предсказания динамики цен в разрезе финансовых инструментов, а также возможности прогнозирования процессов доходности представляли исторический интерес, как теоретиков, так и практиков рынка финансов.
Еще в недавнем прошлом активная деятельность на финансовых рынках была «уделом» только бизнес-элиты мирового масштаба, однако, уже в последние годы в данной сфере экономики произошли глубокие изменения.
Массовое внедрение современных информационных технологий и поступательное развитие Internet-трейдинга дают возможность каждому инвестору принимать участие в работе основных мировых финансовых рынков, управляя собственными инвестициями непосредственно со своего личного компьютера, естественно, с минимальными накладными расходами.
Различные известные математики, а также и экономисты заняты изучением текущих вопросов динамики финансовых рынков, рынка капиталов, вопросами анализа и дальнейшего прогнозирования цен на обращающиеся в сфере рынка основные финансового инструменты.
Одним из достаточно динамичных и развивающихся направлений в современной экономике является процесс электронной торговли, который с использованием Internet оперативно преодолевает многие границы и практически беспрепятственно охватывает мировое финансовое и экономическое пространство.
С проблематикой оценок стоимости и методик прогнозирования уровней доходности значащих показателей для финансовых инструментов тесно связаны вопросы доступности финансов и капитала.
3
Они, как правило, приобретают особую актуальность в масштабных условиях нестабильности современных процессов на финансовых рынках, в условиях существования угрозы изъятия капиталовложений из существующих инвестиционных потоков, ряда банкротств на всей финансовой арене и, как следствие, замедления темпов экономического роста.
Для совершения эффективных финансовых операций определенно важно иметь возможности для прогнозирования тенденций движения рыночных цен.
Основой для гипотез о возможностях прогнозирования рыночных цен является факт, что движения цен определяются балансом данных для целей и возможностей значительного количества участвующих в процессе торгов людей.
В настоящее время инструмент регрессионного анализа является обязательной составляющей для множества методик при анализе как экономической, так и финансовой и общехозяйственной деятельности.
Распространенность данного метода, к сожалению, приводит к несколько упрощенному пониманию возможностей самого регрессионного анализа, эти возможности сводятся в основном к обычным линейным моделям. Возможности же современного инструментария для регрессионного анализа на практике достаточно расширились.
Наряду с обычными линейными моделями, стали активно использоваться другие: нелинейные модели, динамические модели с изменяющимися в течение временных промежутков регрессионными коэффициентами, регрессионные адаптивные модели, модели с зависимой дискретной регрессионной переменной, непрерывно-дискретные модели.
На примере таких моделей, как правило, более точно отображается специфика моделируемых экономических процессов, что положительным образом открывает дополнительные возможности для дальнейшего анализа специфических характеристик моделируемых процессов.
Актуальность темы для настоящей работы обусловлена моделированием и прогнозированием тенденций развития для сферы мирового финансового рынка на уровне Internet-торговли.
Предпринятое исследование моделей и методов нацелено на выявление закономерностей, которые отражают динамику изменения основных показателей данной сферы мировой экономики, а также предоставляя возможность расчета необходимых прогнозных значений.
Основная цель настоящей работы - определение преимуществ и недостатков инструментов регрессионного анализа, применение в процессах построения прогнозного значения показателей доходности инвестиционных инструментов, в условиях современных финансовых рынков.
Для достижения указанной цели был сформулирован и поставлен ряд задач:
1. Рассмотреть общие принципы построения примеров эконометрических моделей и дальнейшей оценки финансовых параметров с последующим практическим применением для оценки динамики торговых операций в Internet;
2. Предложить концепцию для построения структуры базовой модели для прогнозирования процессов динамики доходности для финансовых инструментов на Internet-рынке;
3. Разработать концепцию прогнозирования доходности для финансовых активов на Internet-рынке;
4. Предложить пример алгоритма применения модели для общего прогноза доходности на практике с указанием методов расчета модели.
На разных этапах работы будут применяться различные методики исследований:
- при подборе материала - методика сплошной выборки материала;
- при выявлении «связе-образующего» потенциала финансовых показателей - методика наблюдения и интерпретации;
- при описании специфики средств реализации - методика сопоставления финансовых показателей.
При выполнении настоящей работы предпринята попытка анализа средств и методов реализации инструментов регрессионного анализа, применительно к процессам построения прогнозных значений для доходностей финансовых рынков.
Теоретическая значимость в рамках проведенного исследования состоит в том, что оно способствует решению вопроса о связи структуры и функционирования категории результатов развития мирового финансового рынка на уровне Internet-торговли.
Практическая ценность состоит в том, что знание основных принципов регрессионного анализа является необходимым фактором для полного и детального описания финансовых закономерностей при использовании комплексного междисциплинарного подхода в данной сфере.
Структура работы следующая: введение, основная часть из трёх разделов, заключение, список литературы.
Во Введении обосновывается актуальность темы работы, ее теоретическая значимость работы и её и практическая ценность, формулируются цели и задачи, определяются методы исследования, излагается общая структура работы.
В первой главе произведена постановка задачи, основное внимание уделяется классификации современных методов анализа на финансовых рынках, а также изучение методик регрессионного анализа экономических показателей.
Во второй главе производится исследования принципов моделирования финансовых рынков, в том числе: обоснование потребности в автоматизации, определение алгоритмов разработки, производится описание первичного индикатора финансового рынка.
В третьей главе описан процесс проектирования структуры
информационной системы и разработки программного приложения, выполняющего работу по оптимизации процессов регрессионного анализа финансовых рынков, производится анализ работы созданной системы.
В Заключении в виде итогов обобщаются результаты проведенного исследования, намечаются перспективы для дальнейшего изучения методик анализа финансовых рынков на уровне Internet-торговли.
Купить