Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Оценка кредитоспособности банка-заемщика

Работа №56460

Тип работы

Дипломные работы, ВКР

Предмет

финансовый менеджмент

Объем работы116
Год сдачи2019
Стоимость4225 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
223
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


ВВЕДЕНИЕ 8
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
1.1 Определение понятия кредитоспособности 10
1.2 Кредитоспособность банка 12
1.3 История становления межбанковского рынка 19
1.4 Виды межбанковских кредитов 33
2 ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
2.1 Оценка кредитоспособности ПАО «Челябинвестбанк» 36
2.2 Оценка кредитоспособности ПАО «Сбербанк России» 42
2.3 Оценка кредитоспособности АО «Тинькофф Банк» 48
2.4 Оценка кредитоспособности ПАО Банк ВТБ 54
2.5 Оценка кредитоспособности ПАО «Ак Барс» 60
2.6 Анализ полученных результатов 64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 70
БИБЛИОГРАФИЧСКИЙ СПИСОК 72
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А Данные ПАО «Челябинвестбанк» 76
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Данные ПАО «Сбербанк» 85
ПРИЛОЖЕНИЕ В Данные АО «Тинькофф» 94
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Данные ПАО «ВТБ» 103
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Данные ПАО «Ак Барс»

Одним из наиболее популярных и доступных внешних источников финансирования, которым могут пользоваться как физические и юридические лица, так и всевозможные организации, является кредитование. Однако, несмотря на обширную популярность применения кредитования, в настоящее время существует еще множество трудностей, связанных с выработкой эффективной оценки кредитоспособности заемщика. Стоит также отметить высокие риски по кредитам по причине растущих просроченных задолженностей, а также несовершенство требований, предъявляемых к формированию резервов банка.
Кредитные отношения между коммерческими банками является одной из востребованных услуг в сфере банковского кредитования. Так межбанковский кредит позволяет банкам более целесообразно использовать средства, например, при их избытке у них есть возможность разместить их на рынке и получить дополни-тельную прибыль за счет получаемых процентов, или, наоборот, воспользоваться чужими средствами в случае нехватки своих, чтобы ответить по своим текущим обязательствам. Таким образом, межбанковский кредит позволяет банкам поддерживать уровень ликвидности на желаемом уровне, увеличивать обороты и расширять масштабы своей деятельности.
В настоящее время межбанковское кредитование является значимым инструментом денежного рынка, при этом оценка кредитоспособности является ключевым звеном межбанковских отношений, что делает данную тему дипломной работы актуальной.
Цель данной работы - исследование особенностей оценки кредитоспособности коммерческого банка на примере методики разработанной Шаталовой Е.П.
В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) дать определение кредитоспособности, в частности, кредитоспособности коммерческого банка;
2) проанализировать историю становления межбанковского рынка;
3) рассмотреть виды межбанковских кредитов;
4) рассмотреть основные методики оценки кредитоспособности коммерческого банка;
5) оценить кредитоспособность коммерческих банков согласно выбранной методике;
6) проанализировать и сделать выводы по полученным результатам оценки кредитоспособности коммерческих банков.
Предмет исследования - методика оценки кредитоспособности коммерческого банка.
Объект исследования - коммерческие банки, такие как: ПАО «Челябинвестбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Тинькофф», ПАО «ВТБ», ПАО «Ак Барс».
Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, библиографический список и приложения.
В первой главе работы раскрыты понятия и сущность кредитоспособности, в частности, коммерческого банка, приведена история становления межбанковского рынка, рассмотрены виды межбанковских кредитов и описана одна из методик оценки кредитоспособности коммерческого банка.
Во второй главе проведена оценка кредитоспособности на примере пяти коммерческих банков согласно выбранной методике, а так же разработаны рекомендации по совершенствованию методики оценки.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании студенческих
и аспирантских работ!


Рассмотренные в дипломном исследовании основные вопросы такой актуальной проблемы как оценка кредитоспособности коммерческого банка.
Проведенный в работе анализ позволяет сделать следующие выводы.
В современном мире большинство организаций используют заемный капитал как основной источник финансирования, а наиболее удобным способом получения этого заемного капитала является банковский кредит. В свою очередь, в целях минимизации рисков невозврата кредитных средств, банкам необходимо проводить анализ финансового состояния заемщиков. Одним из важнейших показателей, которому банки отдают особое внимание, является кредитоспособность, которая характеризует способность в полной мере исполнить обязательства по договору и своевременно оплатить процентные начисления и сам кредит.
Однако банки так же могут являться заемщиками, в этом случае они обращаются на межбанковский кредитный рынок, где их также будут оценивать на кредитоспособность. Кредиты для банков, как и кредиты для иных заемщиков могут иметь различные процентные ставки, период возврата и различные условия предоставления и погашения.
Кредитоспособность - это способность заемного лица выполнять свои обязательства в определенные договором сроки на взаимовыгодных условиях и в полном объеме с помощью имеющегося финансового потенциала.
Необходимость оценки кредитоспособности банка обуславливается тем, что именно от правильности оценки зависит политика управления рисками.
На настоящее время не существует единой универсальной методики оценки кредитоспособности коммерческого банка, но к наиболее часто используемым методам относятся: рейтингование, оценка финансовых показателей, коэффициентный анализ и параметрический и не параметрический подходы.
В силу того, что каждый коммерческий банк или рейтинговое агентство имеет свою систему и методику оценки, результаты могут сильно отличаться. Это про-исходит за счет того, что каждая организация при выборе методики выбирает наиболее приоритетные показатели, так, в некоторых методиках акцент ставится на финансовые показатели, а в других - на экспертных заключениях, (например, о качестве менеджмента).
В работе была рассмотрена рейтинговая методика оценки кредитоспособности коммерческого банка, разработанная Шаталовой Е.П., на основании которой был проведен анализ пяти банков. Так же были выявлены недостатки данной методики.
В заключение, следует отметить, что в настоящее время рынок межбанковского кредитования еще не в полной мере раскрыл свой потенциал, и, в связи с санкционным режимом, в последнее время отечественный рынок начинает проявлять себя все более активнее.
Задачи выпускной квалификационной работы решены. Поставленные цели достигнуты



1 Лаврушин, И.О. Банковское дело. Учебное пособие / И.О. Лаврушин. - М.: КНОРУС, 2009. - 352 с.
2 Ачкасов, А.И. Активные операции коммерческих банков / А.И. Ачкасов. - М.: Консалт-Банкир, 2009. - с. 35
3 Фролова, Т.А. Банковское дело: конспект лекций / Т.А. Фролова - Таганрог: ТРТУ, 2006
4 Межбанковский рынок кредитов и депозитов и основы его функционирования [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: http://www.pro-
vsebanki.ru/text/246
5 Межбанковские кредиты [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:http://www.banki-delo.ru/2009/12/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B1-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D 1 %81 %D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D 1 %80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D 1 %82%D 1 %8B-2/
6 Рынок межбанковских кредитов и депозитов: основные понятия кредиты [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:https://knigi.news/-bank/ryinok-mejbankovskih-kreditov-depozitov-16232.html
7 Копытова, А.И. Банки и банковское дело. Учебное пособие / А. И. Копытова; ГОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет». - Томск: ТГПУ, 2009. - 248 с.
8 Шаталова, Е.П. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск- менеджменте: учебное пособие / Е.П. Шаталова, А.Н. Шаталов. - М.: КНОРУС, 2011. - 168 с.
9 Тавасиев, А.М. Межбанковские кредиты. Банковское дело. Учебное пособие / Тавасиев А.М. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 671 с.
10 Челябинвестбанк [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://www.banki.ru/banks/bank/chelinvest/
11 О банке [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://chelinvest.ru/about/
12 Акционерный челябинский инвестиционный банк «Челябинвестбанк» (пуб-личное акционерное общество) [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:https://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=750000016
13 «Челябинвестбанку» подсчитали репутацию [Электронный ресурс]. - Элек-трон. дан. - Режим доступа:https://www.kommersant.ru/doc/1230576
14 Сбербанк России [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://www.banki.ru/banks/bank/sberbank/
15 ПАО общество «Сбербанк России» [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:https://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=350000004
16 Завгородняя, Т.В. Финансово-промышленные группы современной России / Т.В. Завгородняя, И.Н. Григорьева // Сибирский торгово-экономический журнал. - 2015.
17 Сбербанк России [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%A0%D0%BE%D 1 %81 %D 1 %81 %D0%B8%D0%B8
18 Рейтинги банков [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://www.banki.ru/banks/ratings/?SEARCH REGN=1000#search label
19 Система контроля и аудита [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/corporategovernance/-sberbank-auditors
20 Универсальный банк [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:https://www.banki.ru/wikibank/universalnyiy bank/
21 Тинькофф Банк [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://www.banki.ru/banks/bank/tcs/
22 О банке Тинькофф [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим досту-па:https://www.tinkoff.ru/about/
23 Акционерное общество «Тинькофф Банк» [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:https://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000562
24 Forbes оценил последствия конфликта Тинькова с Nemagia для его финансового состояния [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: bttps://www.interfax.ru/business/580931
25 Платежная система CbronoPay пожаловалась в ЦБ на Тинькофф Банк [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:bttps://www.audit-it.ru/news/finance/926714.btml
26 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:bttps: //www.cbr.ru/credit/coinfo .asp?id=350000008
27 ПАО ВТБ [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: bttps://www.banki.ru/banks/bank/vtb/
28 Особенности классификации финансово-промышленных групп как форм интегрированных объединений [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:bttps://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-klassifikatsii-finansovo-promysb-lennyb-grupp-kak-form-integrirovannyb-obedineniy
29 За сомнительной схемой лизинга буровых установок, стоят бывшие топ- менеджеры ВТБ и "ВТБ-лизинга" [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Ре¬жим доступа:bttp://www.compromat.ru/page 28605.btm
30 Костин назвал санкции США против него несправедливыми [Электронный
ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: bttps://www.vedomosti.ru/politics/-
news/2018/05/23/770400-prezident-vtb
31 Антон Германович Силуанов [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Ре-жим доступа:bttp://govemment.ru/gov/persons/166/bio/
32 Стратегия развития группы ВТБ на 2017-2019 гг. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:bttps: //www.vtb.ru/o-banke/gruppa-vtb/strategiya/
33 ВТБ награжден за вклад в развитие Ассоциации корпоративных казначеев [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:bttps://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2018/12/20181227-vtb-nagrazbden-za-vklad-v-razvitie-assotsiatsii-korporativnykb-kaznacbeev/
34 Участие в платежных системах для выпуска и обслуживания платежных карт [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:https://www.vtb.ru/-finansovye-uchrezhdeniya/raschety/vypusk-i-obsluzhivanie-platezhnyh-kart/
35 Потребительский профиль банка ВТБ: страховки, ненужные карты и конфликты с клиентами [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://finance.rambler.ru/money/40377092-potrebitelskiy-profil-banka-vtb-strahovki-nenuzhnye-karty-i-konflikty-s-klientami/?updated
36 Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:http://cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=920000005
37 ПАО «Ак Барс» [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://www.banki.ru/banks/bank/akbars/
38 Банки-партнеры банка Ак Барс [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:https: //bankiros.ru/wiki/term/banki-partnery-akbars
39 Ак Барс Банк завершил 2018 г. с чистой прибылью в 7,48 млрд рублей [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - Режим доступа:https://www.plus- world.ru/daily/banki-i-mfo/ak-bars-bank-zavershil-2018-g-s-chistoj-pribylyu-vrazmere- 7-48-mlrd-rublej/


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы


© 2008-2022 Cервис помощи студентам в выполнении работ