Заказать работу


Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Методы оценки кредитоспособности заемщиков-физических лиц (на примере ПАО «Банк ВТБ 24»)

Работа №10278
Тип работыДипломные работы
Предметэкономика
Объем работы91
Год сдачи2016
Стоимость2700 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено 4717
Не подходит работа?

Узнай цену на написание
Введение 11
1 Теоретико-методологические вопросы оценки кредитоспособности
заемщиков-физических лиц 14
1.1. Кредитование физических лиц и его роль в экономике 14
1.2. Понятие кредитоспособности физического лица и факторы на нее
влияющие 19
2 Оценка кредитоспособности заемщиков - физических лиц 26
2.1. Современные методы оценки кредитоспособности 26
2.2. Кредитный скоринг 31
3 Организация работы банков по анализу и оценке кредитоспособности
физических лиц (на примере ПАО «Банк ВТБ 24») 39
3.1. Группа ВТБ, Банк «ВТБ 24» (ПАО), организационная структура,
основные параметры банковской деятельности 39
3.2. Технология анализа и оценки кредитоспособности на примере ПАО
«Банк ВТБ 24» 51
3.3. Основные направления развития методов оценки кредитоспособности
физических лиц в ПАО «Банк ВТБ 24» 62
Социальная ответственность 68
Заключение 77
Список использованных источников 80
Приложение А 83
Структура кредитных вложений ПАО «ВТБ 24» в 2013-2014
Приложение Б 88
Актуальность темы дипломной работы. В последние годы розничный сегмент кредитного рынка являлся одним из динамично развивающихся направлений банковской деятельности в России. По данным Банка России [45] в период с 2011 по 2014 год задолженность российских граждан по банковским кредитам выросла практически втрое и составила около 12 трлн. руб. Пик роста кредитования пришёлся на посткризисный 2012 год, когда темпы роста задолженности по потребительским кредитам составляли 44%.
Впоследствии темпы роста кредитования населения замедлялись, упав уже к началу 2015 года до минимальных значений, что обусловлено закредитованностью заемщиков, ситуацией с доходами населения, а также ростом процентных ставок на фоне вызванных девальвацией изменений в структуре относительных цен. При этом вновь обострилась проблема проблемных кредитов на розничном банковском рынке, возросла доля проблемных потребительских кредитов в кредитных портфелях банков, которая у отдельных кредитных организаций измеряется двухзначными цифрами.
Рост неплатежей по кредитам, ухудшение платежеспособности заемщиков поднимают вопрос о необходимости дальнейшего совершенствования методов оценки кредитных рисков. Развитие института бюро кредитных историй, накопление статистических данных о потребительском кредитовании, в настоящее время позволяет расширять использование в отечественной практике розничного кредитования зарубежных наработок в данной области в целях приближения к международным стандартам оценки кредитных рисков, что содействовало бы повышению качества кредитных портфелей банков.
Это в свою очередь повышает актуальность исследований по вопросам совершенствования методов оценки кредитоспособности заемщиков, что и предопределило выбор темы работы.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является анализ существующих в российской банковской практике подходов к оценке кредитоспособности физических лиц и возможных направлений их совершенствования на примере их применения в Банке ВТБ 24 (ПАО).
Поставленная цель исследования предопределила основные задачи, которые решались в ходе выполнения настоящей работы:
• на основании данных о развитии рынка кредитования населения в Российской Федерации дать оценку роли кредитов физическим лицам в экономике;
• проанализировать существующие подходы к определению понятия «кредитоспособность заемщика» и, на этой основе уточнить сущность этого понятия и критерии оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц;
• рассмотреть методы, используемые банками для оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц и, на этой основе попытаться их систематизировать, предложив авторское видение их классификации;
• рассмотреть сущность кредитного скоринга как наиболее распространенного способа оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц;
• дать оценку организационной структуре и основным параметрам банковской деятельности Банка ВТБ 24 (ПАО);
• проанализировать организацию системы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в контексте управления кредитными рисками на примере Банка ВТБ 24 (ПАО) и основные методы, используемые в данном процессе;
• на основании проведенного анализа сущности, критериев и основных методов оценки кредитоспособности, а также рассмотрения организации ее анализа в Банке ВТБ 24 (ПАО) предложить рекомендации по совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц.
Объект и предмет исследования. Объект исследования - кредитование физических лиц в Банке ВТБ 24 (ПАО). Предмет исследования - технология оценки кредитоспособности физических лиц, применяемые в Банке ВТБ 24 (ПАО).
Методологическая база исследования. В процессе исследования использовался комплексный подход к объекту и предмету исследования, применялись общенаучные методы познания (индукция, дедукция, сравнение, анализ, синтез, обобщение), а также методы сравнительного статистического и динамического анализа, абстрактно-логический метод.
Теоретическую и эмпирическую базу исследования составили нормативные и правовые акты Российской Федерации, руководящие документы Банка России, учебники и учебные пособия, монографии, научные исследования, а также публикации в периодических изданиях отечественных и зарубежных ученых по вопросам, касающимся кредитования, методов оценки и снижения кредитных рисков банка, включая эффективную оценку кредитоспособности клиентов, а также статистическая и аналитическая информация Федеральной службы государственной статистики, Центрального Банка Российской Федерации, годовые отчеты и публикуемая информация, а также внутренние данные Банка ВТБ 24 (ПАО).
В рамках исследования, проведенного в ходе подготовки настоящей дипломной работы, рассмотрены вопросы, связанные с оценкой кредитоспособности заемщиков в розничном кредитовании в условиях Российской Федерации на примере Банка ВТБ 24 (ПАО).
В работе показано, что кредитование физических лиц играет важную роль в экономике, стимулируя совокупный внутренний спрос и содействуя удовлетворению потребности населения в материальных благах и услугах, является важным направлением деятельности российских банков, кредиты физическим лицам имеют значительный удельный вес в активах отечественной банковской системы.
По результатам анализа существующих в экономической литературе подходов к определению сущности кредитоспособности заемщика сделан вывод о том, что под кредитоспособностью в целом понимается способность заемщика - физического лица к совершению кредитной сделки.
Систематизация методов оценки кредитоспособности заемщика позволила автору настоящего исследования предложить собственное видение их классификации, основанное на двухуровневой схеме технологии оценки. К первому уровню в данном случае отнесен собственно процесс оценки кредитоспособности, который может быть - экспертным, автоматизированным и смешанным, ко второму - аналитический, статистический и математический аппарат, используемый в процессе оценки кредитоспособности.
В настоящей работе показано, что российскими банками оценка кредитоспособности заемщиков-физических лиц осуществляется преимущественно на основе экономико-математических методов с использованием возможностей современных информационных технологий и информации о кредитной истории потенциального клиента. Наибольшее распространение среди этих методов получил в настоящее время кредитный скоринг, использование которого рассмотрено в рамках настоящего исследования на примере Банка ВТБ 24 (ПАО).
Для рассматриваемого банка розничный сегмент и, в частности, кредитование населения является важнейшим направлением деятельности. Кредиты физическим лицам составляют более 80% от общего объема выданных банком кредитов. При этом изучение качества кредитного портфеля Банка ВТБ 24 (ПАО) показало, что доля просроченных розничных кредитов в 2014-2015 гг. существенно возросла и по состоянию на 01.08.2015 составила более 12%. Это свидетельствует о повышении кредитных рисков банка и делает актуальными вопросы совершенствования используемых систем кредитоспособности заемщиков-физических лиц.
В рамках настоящего исследования рассмотрена скоринговая система анализа кредитоспособности заемщиков - физических лиц, используемая в Банке ВТБ 24 (ПАО) начиная с 2006 года применительно ко всем видам кредитных продуктов. Эта система применяется для прогнозирования способности клиентов к заключению кредитного договора на стандартных условиях и основана на формализованной оценке, в частности, таких факторов кредитоспособности, как платежеспособность заемщика, уровень и стабильность его дохода, уровень расходов кредитополучателя, социально-демографических факторов.
Анализ модели оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков в банке ВТБ 24 показал, что в целом она соответствует общероссийской практике и осуществляется с использованием кредитного скоринга. Учитывая стратегическую ориентацию Банка на рынок физических лиц и субъектов малого бизнеса, ведется активное совершенствование методов оценки кредитоспособности, в частности, используемые Банком скоринговые модели постоянно валидируются, реагируя на продуктовые изменения и изменения в клиентском сегменте Банка.
С учетом ситуации, сложившейся сфере розничного кредитования в Российской Федерации, а также с учетом того, что в ходе анализа выявлено
ухудшение качества розничного кредитного портфеля банка ВТБ 24, автором дипломной работы предложено ужесточить подходы к оценке кредитоспособности заемщика, скорректировав скоринговый балл, получаемый при оценке ожидаемого дохода заемщика, который используется для принятия решения о выдаче кредита и расчете максимального лимита кредитования.
Повышение эффективности системы оценки кредитоспособности физических лиц в розничном кредитовании Банк ВТБ 24 в среднесрочной перспективе будет осуществляться в основном за счет доработки существующих и внедрения новых программных продуктов, автоматизирующих данный этап кредитного процесса.
1. Консультант Плюс: Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 21 октября 1994 г. №51-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочная правовая система. URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198259 2015. 06 апреля (дата обращения 09.05.2016).
2. Консультант Плюс: О потребительском кредите (займе) [Электронный ресурс]: федер. закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (в ред. от
21.07.2014) " [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/ (дата обращения 10.05.2016).
3. Консультант Плюс: О кредитных историях [Электронный ресурс]: федер. закон от 30. 12. 2004 N 218-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) " [Электронный ресурс] //Консультант Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/ (дата обращения
20.05.2016) .
4. Консультант Плюс: Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, утв. Банком России 26.03.2004 N 254-П [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47597/ (дата обращения 09.05.2016).
5. Афанасьев Э.В., Ярощенко В.Н. Эффективность информационного обеспечения управления. М.: Экономика. 2014. 109 c.
6. Аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) и его дочерних организаций за 2014 год.: Банк ВТБ 24, 2015. 96 с.// [Электронный ресурс] // URL: http://www.vtb24.ru/about/info/results/documents/vtb24_quarterly _report_ 15 q2_add3.pdf// (дата обращения 20.04.2016)
7. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. 3-е изд., доп. М.: КНОРУС, 2012. 264 с.
8. Банковские операции / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Инфра-М.
2012. 247 с.
9. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. М.: ИКЦ ДИС, 2014. 288 с.
10. Банковское дело / под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой, Л.П. СПб.: 2014.с.78.
11. Банковское кредитование / Под ред. А.М. Тавасиева. М.: ИНФРА- М, 2013. 656 с.
12. Ендовицкий ДА., Бочарова И.В. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебно-практическое пособие. М.: КноРус,
2015. 234 с.
13. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, М, 2012. 347с.
14. Коробов М.Я. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. М.: Учебник. Обществознание, КОО, 2010. 378 с.
15. Ленская Н.В., Чернышева Т.Ю. методы оценки кредитоспособности заемщика банком / Современные технологии поддержки принятия решений в экономике: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых/ Юргинский технологический институт. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. 238 с.
16. Логинов Д.В. Сравнительная характеристика способов оценки кредитоспособности заемщика-физического лица / Бизнес и проблемы долгосрочного устойчивого социально-экономического развития. Сборник научных статей студентов и аспирантов, вып. 14/ Под общей редакцией проф. В.В. Тумалева. СПб.: НОУ ВПО «Институт бизнеса и права», 2013. 194 с.
17. Мэйз Э. Руководство по кредитному скорингу. Минск. Издательство «Гревцов Паблишер», 2012. 464 с.
18. Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 2013. 352 с.
19. Оценка кредитоспособности заемщиков коммерческого банка: методические указания / Т.Е. Кузнецова. Пенза: Пензенский государственный университет, 2012. 55 с.
20. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Т.А. Пожидаева. М.: КНОРУС, 2014. 320с.
21. Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ПАО), утверждено
решением внеочередного Общего собрания акционеров ВТБ (ЗАО) / Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 12.09.2014 №04/14//
[Электронный ресурс] // URL: http://www.vtb24.ru/about/info/
papers/documents/vtb24_supervisory_board_regulations.pdf// (дата обращения
20.04.2016)
22. Просалова В.С. Проблемы оценки кредитоспособности клиентов коммерческих банков. М.: монография. Владивосток: Изд. ВГУЭС, 2012. 180 с.
23. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 2015. С.176-177
24. Трофимов Д.В. Повышение конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг. М.: к.э.н., 08.00.10. Москва, 2014. 217 с.
25. Управление кредитными рисками/Тамб. гос. техн. ун-та, В.В. Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев. Тамбов, 2012. 244 с.
26. Фаизова Г.Р. Совершенствование розничного банковского бизнеса в России. М.: методический аспект к.э.н. 08.00.10.Москва, 2014. 138 с.
27. Хасянова С.Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке. М.: уч. пособие. Н.Новгород, 2012. 198с.
28. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. М.: Инфра-М, 2014. 237с.
29. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 2015. 144 с.
30. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб. Пособие / под ред. М.И. Баканова, А.Д. Шеремета.М.: Финансы и статистика, 2010. 656 с.
31. Архипова А. Зарубежные методы анализа кредитоспособности // Экономика и социум. 2015. №1(14). С.15-17.
32. Ворошилов И.В., Сурина И.В. К вопросу совершенствования механизма оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков // //Научный электронный журнал КубГАУ. 2015. №08(16).
33. Кирисюк Г.М., Ляховский В.С. Оценка банком кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. 2013. № 4. С. 35-42.
34. Мальцев Э.В. Скоринговые системы в кредитовании физических лиц // Банковский ритейл. 2015. № 1. С. 1
35. Мамута М.В, Сорокина О.С., Лян Т. Вопросы развития кредитных бюро в России // Деньги и кредит. 2015. №2. С. 45-50
36. Петухова М.В. Кластеризация заемщиков - физических лиц по уровню дефолтов: рейтинговый подход // Журнал НЭА. 2012. С. 71-102
37. Скиба С.А. Современный подход к анализу платежеспособности клиента при кредитовании // Научный журнал КубГУ. 2012. №81(07). С. 1-11.
38. Анненков А. Новая IT-платформа ВТБ24: без отечественных программных продуктов [Электронный ресурс] // URL: http://d-russia.ru/novaya- it-platforma-vtb24-bez-otechestvennyx-programmnyx-produktov-2.html // (дата обращения: 15.01.2016).
39. Банкиры рассматривают перспективы кредитного скоринга в социальных сетях [Электронный ресурс] // URL: http://ekb-security.ru/news/8737- bankiry-rassmatrivayut-perspektivy-kreditnogo-skoringa-v-sotsialnykh- setyakh.html// (дата обращения: 10.11.2015).
40. ВТБ-24 перешел к скоринговой модели оценки заемщиков [Электронный ресурс] // URL: http://bankir.ru/novosti/s/vtb-24-pereshel-k- skoringovoi-modeli-ocenki-zaemschikov-1054337// (дата обращения: 10.01.2016).
41. Группа ВТБ сегодня [электронный ресурс] // URL:
http://www.vtb.ru/upload/iblock/198/vtb_today_rus_2013_sprides_20130822.pdf //
(дата обращения: 21.01.2016).
42. Годовой отчет Банка ВТБ 24 (ПАО) за 2014 год [Электронный
ресурс] // URL: http://www.vtb24.ru/about/info/results/Documents/vtb24_
accountmg_report_2014.pdf (дата обращения: 20.01.2016).
43. Группа ВТБ сегодня [Электронный ресурс] // URL:
http: //www.vtb24 .ru/about/info/results/Documents/vtb24_accounting_report_2014.pd f (дата обращения: 20.01.2016).
44. Динамические ряды показателей отдельных таблиц Обзора банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс, сайт Банка России] // URL: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst (дата обращения:
15.12.2015) .
45. Информация интернет-сайта Банка ВТБ 24 [Электронный ресурс] //
URL: http://www.vtb24.ru/personal/Pages/default.aspx (дата обращения:
15.01.2016) .
46. Информация о структуре Группы ВТБ [Электронный ресурс] //URL: http://www.vtb.ru/group/ (дата обращения: 15.01.2016).
47. Коробов Д. С., Клейнер Г. Б. История современного кредитного скоринга [Электронный ресурс] / Д. С. Коробов, Г. Б. Клейнер // Проблемы региональной экономики. Интренет-издательство. - 2012. - №17 - URL: http://www.regec.ru/artides/2012/vol1/5.pdf (дата обращения: 20.11.2015).
48. Крючков С.А. Оценка кредитоспособности заемщика. Основные
показатели оценки [Электронный ресурс] // URL: http://www.tusur.ru/filearchive/reports-magazine/2004-9-1/208.pdf (дата
обращения: 19.11.2015).
49. Национальное бюро кредитных историй «НБКИ». [Электронный ресурс] // URL: http://www.nbki.ru/press/pressabout/?id=674 (дата обращения:
05.12.2015) .
50. «Обзор банковского сектора Российской Федерации» (Интернетверсия) [электронный ресурс] // URL: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst (дата обращения: 15.12.2015).
51. Решение SAS для создания системы кредитного скоринга в банках
[электронный ресурс] // URL: https://www.sas.com/offices/
europe/russia/whitepapers/CrSc.pdf // (дата обращения: 18.01.2016).
52. Рудой Н. Системы оценки кредитоспособности: особенности
автоматизации [электронный ресурс] // URL:
http://www.softlab.m/upload/iblock/f5e/f5e673f33c266f129598fa0ed42ff71b.pdf (дата обращения: 12.10.2015).
53. Скоринг привлекает нетрадиционные данные [электронный ресурс] // URL: http://futurebanking.ru/post/2876 (дата обращения: 12.11.2015).
54. ^оринг в социальных сетях. Возможности использования данных
социальных сетей в сегменте розничных банковских услуг, Price Waterhouse Coopers, 2014 [электронный ресурс] // URL:
http://www.pwc.ru/ru/events/2014/assets/cem3/krasnov-terekhov.pdf (дата
обращения: 12.11.2015).
55. Стратегия группы ВТБ [Электронный ресурс, интернет-сайт Группы ВТБ] // URL: http://www.vtb.ru/annual-report/2013/management- report/strategy/ (дата обращения: 22.01.2016).
56. Устав Банка ВТБ 24 (ПОА) ), утвержден решением Общего
собрания акционеров ВТБ (ЗАО) / Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 20.05.2015 №01/15 [электронный ресурс] // URL:
http: //www.vtb24 .ru/about/info/papers/Documents/vtb24_supervisory_board_regulati ons_241014.pdf (дата обращения: 22.01.2016).
57. Финансовые показатели и отчеты ВТБ 24 [ электронный ресурс] // URL: http://www.vtb24.ru/about/info/results/Pages/default.aspx (дата обращения:
12.01.2016) .
58. Финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) за 2014 год [электронный ресурс] // URL: http://www.vtb24.ru/about/info/results/Pages/default.aspx (дата обращения: 12.01.2016).
59. SAS Credit Scoring for Banking [электронный ресурс] // URL: http://www.sas.com/ru_ru/industry/banking/credit-scoring.html (дата обращения:
15.01.2016) .
60. Хорева Л.В., Шокола Я.В. Новая концепция корпоративной социальной ответственности - КСО 2. // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2015. № 4 (26). С. 25-30.

Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!




Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании студенческих
и аспирантских работ!



Актуальность темы дипломной работы. В последние годы розничный сегмент кредитного рынка являлся одним из динамично развивающихся направлений банковской деятельности в России. По данным Банка России [45] в период с 2011 по 2014 год задолженность российских граждан по банковским кредитам выросла практически втрое и составила около 12 трлн. руб. Пик роста кредитования пришёлся на посткризисный 2012 год, когда темпы роста задолженности по потребительским кредитам составляли 44%.
Впоследствии темпы роста кредитования населения замедлялись, упав уже к началу 2015 года до минимальных значений, что обусловлено закредитованностью заемщиков, ситуацией с доходами населения, а также ростом процентных ставок на фоне вызванных девальвацией изменений в структуре относительных цен. При этом вновь обострилась проблема проблемных кредитов на розничном банковском рынке, возросла доля проблемных потребительских кредитов в кредитных портфелях банков, которая у отдельных кредитных организаций измеряется двухзначными цифрами.
Рост неплатежей по кредитам, ухудшение платежеспособности заемщиков поднимают вопрос о необходимости дальнейшего совершенствования методов оценки кредитных рисков. Развитие института бюро кредитных историй, накопление статистических данных о потребительском кредитовании, в настоящее время позволяет расширять использование в отечественной практике розничного кредитования зарубежных наработок в данной области в целях приближения к международным стандартам оценки кредитных рисков, что содействовало бы повышению качества кредитных портфелей банков.
Это в свою очередь повышает актуальность исследований по вопросам совершенствования методов оценки кредитоспособности заемщиков, что и предопределило выбор темы работы.
Цель и задачи исследования. Целью исследования является анализ существующих в российской банковской практике подходов к оценке кредитоспособности физических лиц и возможных направлений их совершенствования на примере их применения в Банке ВТБ 24 (ПАО).
Поставленная цель исследования предопределила основные задачи, которые решались в ходе выполнения настоящей работы:
• на основании данных о развитии рынка кредитования населения в Российской Федерации дать оценку роли кредитов физическим лицам в экономике;
• проанализировать существующие подходы к определению понятия «кредитоспособность заемщика» и, на этой основе уточнить сущность этого понятия и критерии оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц;
• рассмотреть методы, используемые банками для оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц и, на этой основе попытаться их систематизировать, предложив авторское видение их классификации;
• рассмотреть сущность кредитного скоринга как наиболее распространенного способа оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц;
• дать оценку организационной структуре и основным параметрам банковской деятельности Банка ВТБ 24 (ПАО);
• проанализировать организацию системы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в контексте управления кредитными рисками на примере Банка ВТБ 24 (ПАО) и основные методы, используемые в данном процессе;
• на основании проведенного анализа сущности, критериев и основных методов оценки кредитоспособности, а также рассмотрения организации ее анализа в Банке ВТБ 24 (ПАО) предложить рекомендации по совершенствования системы оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц.
Объект и предмет исследования. Объект исследования - кредитование физических лиц в Банке ВТБ 24 (ПАО). Предмет исследования - технология оценки кредитоспособности физических лиц, применяемые в Банке ВТБ 24 (ПАО).
Методологическая база исследования. В процессе исследования использовался комплексный подход к объекту и предмету исследования, применялись общенаучные методы познания (индукция, дедукция, сравнение, анализ, синтез, обобщение), а также методы сравнительного статистического и динамического анализа, абстрактно-логический метод.
Теоретическую и эмпирическую базу исследования составили нормативные и правовые акты Российской Федерации, руководящие документы Банка России, учебники и учебные пособия, монографии, научные исследования, а также публикации в периодических изданиях отечественных и зарубежных ученых по вопросам, касающимся кредитования, методов оценки и снижения кредитных рисков банка, включая эффективную оценку кредитоспособности клиентов, а также статистическая и аналитическая информация Федеральной службы государственной статистики, Центрального Банка Российской Федерации, годовые отчеты и публикуемая информация, а также внутренние данные Банка ВТБ 24 (ПАО).

В рамках исследования, проведенного в ходе подготовки настоящей дипломной работы, рассмотрены вопросы, связанные с оценкой кредитоспособности заемщиков в розничном кредитовании в условиях Российской Федерации на примере Банка ВТБ 24 (ПАО).
В работе показано, что кредитование физических лиц играет важную роль в экономике, стимулируя совокупный внутренний спрос и содействуя удовлетворению потребности населения в материальных благах и услугах, является важным направлением деятельности российских банков, кредиты физическим лицам имеют значительный удельный вес в активах отечественной банковской системы.
По результатам анализа существующих в экономической литературе подходов к определению сущности кредитоспособности заемщика сделан вывод о том, что под кредитоспособностью в целом понимается способность заемщика - физического лица к совершению кредитной сделки.
Систематизация методов оценки кредитоспособности заемщика позволила автору настоящего исследования предложить собственное видение их классификации, основанное на двухуровневой схеме технологии оценки. К первому уровню в данном случае отнесен собственно процесс оценки кредитоспособности, который может быть - экспертным, автоматизированным и смешанным, ко второму - аналитический, статистический и математический аппарат, используемый в процессе оценки кредитоспособности.
В настоящей работе показано, что российскими банками оценка кредитоспособности заемщиков-физических лиц осуществляется преимущественно на основе экономико-математических методов с использованием возможностей современных информационных технологий и информации о кредитной истории потенциального клиента. Наибольшее распространение среди этих методов получил в настоящее время кредитный скоринг, использование которого рассмотрено в рамках настоящего исследования на примере Банка ВТБ 24 (ПАО).
Для рассматриваемого банка розничный сегмент и, в частности, кредитование населения является важнейшим направлением деятельности. Кредиты физическим лицам составляют более 80% от общего объема выданных банком кредитов. При этом изучение качества кредитного портфеля Банка ВТБ 24 (ПАО) показало, что доля просроченных розничных кредитов в 2014-2015 гг. существенно возросла и по состоянию на 01.08.2015 составила более 12%. Это свидетельствует о повышении кредитных рисков банка и делает актуальными вопросы совершенствования используемых систем кредитоспособности заемщиков-физических лиц.
В рамках настоящего исследования рассмотрена скоринговая система анализа кредитоспособности заемщиков - физических лиц, используемая в Банке ВТБ 24 (ПАО) начиная с 2006 года применительно ко всем видам кредитных продуктов. Эта система применяется для прогнозирования способности клиентов к заключению кредитного договора на стандартных условиях и основана на формализованной оценке, в частности, таких факторов кредитоспособности, как платежеспособность заемщика, уровень и стабильность его дохода, уровень расходов кредитополучателя, социально-демографических факторов.
Анализ модели оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков в банке ВТБ 24 показал, что в целом она соответствует общероссийской практике и осуществляется с использованием кредитного скоринга. Учитывая стратегическую ориентацию Банка на рынок физических лиц и субъектов малого бизнеса, ведется активное совершенствование методов оценки кредитоспособности, в частности, используемые Банком скоринговые модели постоянно валидируются, реагируя на продуктовые изменения и изменения в клиентском сегменте Банка.
С учетом ситуации, сложившейся сфере розничного кредитования в Российской Федерации, а также с учетом того, что в ходе анализа выявлено
ухудшение качества розничного кредитного портфеля банка ВТБ 24, автором дипломной работы предложено ужесточить подходы к оценке кредитоспособности заемщика, скорректировав скоринговый балл, получаемый при оценке ожидаемого дохода заемщика, который используется для принятия решения о выдаче кредита и расчете максимального лимита кредитования.
Повышение эффективности системы оценки кредитоспособности физических лиц в розничном кредитовании Банк ВТБ 24 в среднесрочной перспективе будет осуществляться в основном за счет доработки существующих и внедрения новых программных продуктов, автоматизирующих данный этап кредитного процесса.



1. Консультант Плюс: Гражданский кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 21 октября 1994 г. №51-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочная правовая система. URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198259 2015. 06 апреля (дата обращения 09.05.2016).
2. Консультант Плюс: О потребительском кредите (займе) [Электронный ресурс]: федер. закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ (в ред. от
21.07.2014) " [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/ (дата обращения 10.05.2016).
3. Консультант Плюс: О кредитных историях [Электронный ресурс]: федер. закон от 30. 12. 2004 N 218-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) " [Электронный ресурс] //Консультант Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/ (дата обращения
20.05.2016) .
4. Консультант Плюс: Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, утв. Банком России 26.03.2004 N 254-П [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47597/ (дата обращения 09.05.2016).
5. Афанасьев Э.В., Ярощенко В.Н. Эффективность информационного обеспечения управления. М.: Экономика. 2014. 109 c.
6. Аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) и его дочерних организаций за 2014 год.: Банк ВТБ 24, 2015. 96 с.// [Электронный ресурс] // URL: http://www.vtb24.ru/about/info/results/documents/vtb24_quarterly _report_ 15 q2_add3.pdf// (дата обращения 20.04.2016)
7. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. 3-е изд., доп. М.: КНОРУС, 2012. 264 с.
8. Банковские операции / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Инфра-М.
2012. 247 с.
9. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. М.: ИКЦ ДИС, 2014. 288 с.
10. Банковское дело / под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой, Л.П. СПб.: 2014.с.78.
11. Банковское кредитование / Под ред. А.М. Тавасиева. М.: ИНФРА- М, 2013. 656 с.
12. Ендовицкий ДА., Бочарова И.В. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика: учебно-практическое пособие. М.: КноРус,
2015. 234 с.
13. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, М, 2012. 347с.
14. Коробов М.Я. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. М.: Учебник. Обществознание, КОО, 2010. 378 с.
15. Ленская Н.В., Чернышева Т.Ю. методы оценки кредитоспособности заемщика банком / Современные технологии поддержки принятия решений в экономике: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых/ Юргинский технологический институт. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. 238 с.
16. Логинов Д.В. Сравнительная характеристика способов оценки кредитоспособности заемщика-физического лица / Бизнес и проблемы долгосрочного устойчивого социально-экономического развития. Сборник научных статей студентов и аспирантов, вып. 14/ Под общей редакцией проф. В.В. Тумалева. СПб.: НОУ ВПО «Институт бизнеса и права», 2013. 194 с.
17. Мэйз Э. Руководство по кредитному скорингу. Минск. Издательство «Гревцов Паблишер», 2012. 464 с.
18. Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 2013. 352 с.
19. Оценка кредитоспособности заемщиков коммерческого банка: методические указания / Т.Е. Кузнецова. Пенза: Пензенский государственный университет, 2012. 55 с.
20. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Т.А. Пожидаева. М.: КНОРУС, 2014. 320с.
21. Положение о Наблюдательном совете ВТБ 24 (ПАО), утверждено
решением внеочередного Общего собрания акционеров ВТБ (ЗАО) / Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 12.09.2014 №04/14//
[Электронный ресурс] // URL: http://www.vtb24.ru/about/info/
papers/documents/vtb24_supervisory_board_regulations.pdf// (дата обращения
20.04.2016)
22. Просалова В.С. Проблемы оценки кредитоспособности клиентов коммерческих банков. М.: монография. Владивосток: Изд. ВГУЭС, 2012. 180 с.
23. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 2015. С.176-177
24. Трофимов Д.В. Повышение конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг. М.: к.э.н., 08.00.10. Москва, 2014. 217 с.
25. Управление кредитными рисками/Тамб. гос. техн. ун-та, В.В. Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев. Тамбов, 2012. 244 с.
26. Фаизова Г.Р. Совершенствование розничного банковского бизнеса в России. М.: методический аспект к.э.н. 08.00.10.Москва, 2014. 138 с.
27. Хасянова С.Ю. Кредитный анализ в коммерческом банке. М.: уч. пособие. Н.Новгород, 2012. 198с.
28. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. М.: Инфра-М, 2014. 237с.
29. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика, 2015. 144 с.
30. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб. Пособие / под ред. М.И. Баканова, А.Д. Шеремета.М.: Финансы и статистика, 2010. 656 с.
31. Архипова А. Зарубежные методы анализа кредитоспособности // Экономика и социум. 2015. №1(14). С.15-17.
32. Ворошилов И.В., Сурина И.В. К вопросу совершенствования механизма оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков // //Научный электронный журнал КубГАУ. 2015. №08(16).
33. Кирисюк Г.М., Ляховский В.С. Оценка банком кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. 2013. № 4. С. 35-42.
34. Мальцев Э.В. Скоринговые системы в кредитовании физических лиц // Банковский ритейл. 2015. № 1. С. 1
35. Мамута М.В, Сорокина О.С., Лян Т. Вопросы развития кредитных бюро в России // Деньги и кредит. 2015. №2. С. 45-50
36. Петухова М.В. Кластеризация заемщиков - физических лиц по уровню дефолтов: рейтинговый подход // Журнал НЭА. 2012. С. 71-102
37. Скиба С.А. Современный подход к анализу платежеспособности клиента при кредитовании // Научный журнал КубГУ. 2012. №81(07). С. 1-11.
38. Анненков А. Новая IT-платформа ВТБ24: без отечественных программных продуктов [Электронный ресурс] // URL: http://d-russia.ru/novaya- it-platforma-vtb24-bez-otechestvennyx-programmnyx-produktov-2.html // (дата обращения: 15.01.2016).
39. Банкиры рассматривают перспективы кредитного скоринга в социальных сетях [Электронный ресурс] // URL: http://ekb-security.ru/news/8737- bankiry-rassmatrivayut-perspektivy-kreditnogo-skoringa-v-sotsialnykh- setyakh.html// (дата обращения: 10.11.2015).
40. ВТБ-24 перешел к скоринговой модели оценки заемщиков [Электронный ресурс] // URL: http://bankir.ru/novosti/s/vtb-24-pereshel-k- skoringovoi-modeli-ocenki-zaemschikov-1054337// (дата обращения: 10.01.2016).
41. Группа ВТБ сегодня [электронный ресурс] // URL:
http://www.vtb.ru/upload/iblock/198/vtb_today_rus_2013_sprides_20130822.pdf //
(дата обращения: 21.01.2016).
42. Годовой отчет Банка ВТБ 24 (ПАО) за 2014 год [Электронный
ресурс] // URL: http://www.vtb24.ru/about/info/results/Documents/vtb24_
accountmg_report_2014.pdf (дата обращения: 20.01.2016).
43. Группа ВТБ сегодня [Электронный ресурс] // URL:
http: //www.vtb24 .ru/about/info/results/Documents/vtb24_accounting_report_2014.pd f (дата обращения: 20.01.2016).
44. Динамические ряды показателей отдельных таблиц Обзора банковского сектора Российской Федерации [Электронный ресурс, сайт Банка России] // URL: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst (дата обращения:
15.12.2015) .
45. Информация интернет-сайта Банка ВТБ 24 [Электронный ресурс] //
URL: http://www.vtb24.ru/personal/Pages/default.aspx (дата обращения:
15.01.2016) .
46. Информация о структуре Группы ВТБ [Электронный ресурс] //URL: http://www.vtb.ru/group/ (дата обращения: 15.01.2016).
47. Коробов Д. С., Клейнер Г. Б. История современного кредитного скоринга [Электронный ресурс] / Д. С. Коробов, Г. Б. Клейнер // Проблемы региональной экономики. Интренет-издательство. - 2012. - №17 - URL: http://www.regec.ru/artides/2012/vol1/5.pdf (дата обращения: 20.11.2015).
48. Крючков С.А. Оценка кредитоспособности заемщика. Основные
показатели оценки [Электронный ресурс] // URL: http://www.tusur.ru/filearchive/reports-magazine/2004-9-1/208.pdf (дата
обращения: 19.11.2015).
49. Национальное бюро кредитных историй «НБКИ». [Электронный ресурс] // URL: http://www.nbki.ru/press/pressabout/?id=674 (дата обращения:
05.12.2015) .
50. «Обзор банковского сектора Российской Федерации» (Интернетверсия) [электронный ресурс] // URL: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=bnksyst (дата обращения: 15.12.2015).
51. Решение SAS для создания системы кредитного скоринга в банках
[электронный ресурс] // URL: https://www.sas.com/offices/
europe/russia/whitepapers/CrSc.pdf // (дата обращения: 18.01.2016).
52. Рудой Н. Системы оценки кредитоспособности: особенности
автоматизации [электронный ресурс] // URL:
http://www.softlab.m/upload/iblock/f5e/f5e673f33c266f129598fa0ed42ff71b.pdf (дата обращения: 12.10.2015).
53. Скоринг привлекает нетрадиционные данные [электронный ресурс] // URL: http://futurebanking.ru/post/2876 (дата обращения: 12.11.2015).
54. ^оринг в социальных сетях. Возможности использования данных
социальных сетей в сегменте розничных банковских услуг, Price Waterhouse Coopers, 2014 [электронный ресурс] // URL:
http://www.pwc.ru/ru/events/2014/assets/cem3/krasnov-terekhov.pdf (дата
обращения: 12.11.2015).
55. Стратегия группы ВТБ [Электронный ресурс, интернет-сайт Группы ВТБ] // URL: http://www.vtb.ru/annual-report/2013/management- report/strategy/ (дата обращения: 22.01.2016).
56. Устав Банка ВТБ 24 (ПОА) ), утвержден решением Общего
собрания акционеров ВТБ (ЗАО) / Протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 20.05.2015 №01/15 [электронный ресурс] // URL:
http: //www.vtb24 .ru/about/info/papers/Documents/vtb24_supervisory_board_regulati ons_241014.pdf (дата обращения: 22.01.2016).
57. Финансовые показатели и отчеты ВТБ 24 [ электронный ресурс] // URL: http://www.vtb24.ru/about/info/results/Pages/default.aspx (дата обращения:
12.01.2016) .
58. Финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО Банка ВТБ 24 (публичное акционерное общество) за 2014 год [электронный ресурс] // URL: http://www.vtb24.ru/about/info/results/Pages/default.aspx (дата обращения: 12.01.2016).
59. SAS Credit Scoring for Banking [электронный ресурс] // URL: http://www.sas.com/ru_ru/industry/banking/credit-scoring.html (дата обращения:
15.01.2016) .
60. Хорева Л.В., Шокола Я.В. Новая концепция корпоративной социальной ответственности - КСО 2. // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2015. № 4 (26). С. 25-30.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!


Подобные работы


© 2008-2020 Cервис продажи образцов готовых курсовых работ, дипломных проектов, рефератов, контрольных и прочих студенческих работ.