Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


МЕТОДИКИ АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Работа №82782

Тип работы

Дипломные работы, ВКР

Предмет

финансы и кредит

Объем работы85
Год сдачи2016
Стоимость4900 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
192
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 6
1.1. Кредитоспособность физического лица и риски связанные с его
оценкой 6
1.2. Методы анализа кредитоспособности физического лица 17
2. ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ В АО «АВТОГРАДБАНК» 27
2.1. Характеристика и особенности методики оценки кредитоспособности
физических лиц АО «Автоградбанк» 27
2.2. Достоинства и недостатки методики оценки кредитоспособности
физического лица в банке 40
3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНАЛИЗА
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 48
3.1. Деревья решений как вариант устранения недостатков скоринговой
системы 48
3.2. Предложения и мероприятия АО «Автоградбанк» в рамках
построения новой модели оценки кредитоспособности розничного заемщика 54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 66
ПРИЛОЖЕНИЯ


Кредитование банками населения имеет большое социальное значение, так как способствует удовлетворению жизненно важных потребностей населения в жилье, различных товарах и услугах. Но кроме социальных, кредитование выполняет и чисто экономические задачи, позволяя рационально использовать временно свободные денежные средства вкладчиков. За счет кредитования банки получают большую часть прибыли. Как и все активные операции, кредитование обладает высокой степенью риска, связанного с не возвратом заемных средств. В частности, он может возникнуть при ухудшении финансового положения заёмщика, возникновении непредвиденных осложнений в его планах, не застрахованном залоговом имуществе, в отсутствии необходимых организаторских качеств или опыта у руководителя и по другим причинам.
Проблема совершенствования кредитного механизма является одной из приоритетных как в России, так и за рубежом. Определение кредитоспособности заемщика - задача, ежедневно решаемая работниками кредитной организации, процедура проведения которой имеет чётко регламентированную схему. Необходимость изучения сущности кредитоспособности объясняется как отсутствием единого мнения среди разных авторов по поводу определения самого понятия, так и дальнейшим развитием банковской инфраструктуры, которая, в свою очередь, оказывает влияние на формирование и содержание данного термина.
Актуальность исследования обусловлена тем, что оценка кредитоспособности заемщика - одно из наиболее важных направлений деятельности кредитных специалистов. Банк должен знать, способен ли заемщик возвратить денежные средства с учетом процентов, имеет ли он перспективы развития, насколько велик риск банка, чем обеспечен возврат кредита. На сегодняшний день в банковской кредитной практике накопилось немало проблем, связанных с нарушением срочности, обеспеченности, платности кредитования. Изучение направлений повышения эффективности оценки кредитоспособности будет содействовать преодолению противоречий между позитивными качествами кредита и недостатками его использования в современной хозяйственной практике.
Целью настоящей работы является изучение и сравнение современных методов анализа кредитоспособности, широко применяемых отечественной и зарубежной практике, выявлении путей совершенствования методики оценки кредитоспособности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- исследовать экономическую сущность кредитоспособности розничных заемщиков с позиции риск-ориентированного подхода;
- изучить и сравнить современные методы анализа кредитоспособности физических лиц, применяемых, как в России, так и за рубежом;
- рассмотреть методику по оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц на примере регионального банка;
- выявить достоинства и недостатки используемой методики в Банке посредством SWOT-анализа;
- предложить пути улучшения скоринговой методики посредством построения имитационной модели дерево-решения;
- разработать рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитоспособности физических лиц.
Указанные цели и задачи позволили определить объект и предмет исследования.
Объектом исследования в работе выступает действующая практика организации процесса кредитования физических лиц в АО «Автоградбанк».
Предметом исследования служат совокупность экономических отношений, складывающихся в рамках оценки кредитоспособности заемщика коммерческим банком.
При написании работы использовалась экономическая литература отечественных и зарубежных авторов, в которых раскрываются принципы и методики исследования кредитоспособности заемщиков кредитных учреждений разных стран, нормативные документы, регулирующие банковскую деятельность и кредитные операции банков, материалы электронных средств массовой информации и периодической печати.
Методологической базой исследования является применение системно - аналитического, структурно-логического анализа, приемы стандартного экономического анализа, методы сравнения и описания.
Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. В первой главе рассматриваются понятие кредитоспособности заемщика, законодательные акты, содержащие правовые нормы о банковском кредитовании, а также изучены методы оценки кредитоспособности физических лиц, применяемых в зарубежной практике. Вторая глава посвящена изучению методов анализа кредитоспособности розничных заемщиков в АО «Автоградбанк». Третья глава носит рекомендательный характер, предлагаются пути улучшения работы Банка в исследуемом вопросе.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь студентам в написании работ!


В современных условиях задача анализа, оценки и управления кредитным риском является одной из приоритетных для кредитных организаций. Эффективность кредитных операций напрямую связана с экономическим положением заемщиков. Основным условием эффективной деятельности кредитных организаций на рынке кредитования физических лиц становится активное изучение вопросов, связанных с разработкой методов и моделей принятия решений по кредитным обращениям, позволяющим осуществлять приемлемый отбор потенциальных заёмщиков.
Процедура диагностики кредитоспособности заемщика заключается в определении способности своевременно и в полном объеме погасить задолженность по ссуде, а также в определении размера кредита, который может быть предоставлен в данных обстоятельствах и условий его предоставления. Все это определяет необходимость оценки банком платежеспособности клиента, прогноза его финансовой устойчивости.
Кредитоспособность - это возможность, имеющаяся у заемщика для своевременного погашения кредитов. Следует учесть, что кредитоспособность - это не только наличие у заемщика возможности вернуть кредит, но и уплатить проценты за него.
Также был сделан вывод, что анализ кредитоспособности заемщика - физического лица достаточно важная деятельность для любого коммерческого банка и от умения наиболее точно определить кредитоспособность физического лица, применяя необходимые для этого методики, от умения точно учесть риски, которые сопровождают данный процесс, зависит спрос со стороны заемщиков на потребительские кредиты, а также и место данного кредитного учреждения в сегменте розничного кредитования.
Существуют разнообразные подходы к оценке кредитоспособности заёмщика. Каждый способ оценки взаимно дополняет друг друга. Одни из них позволяют оценивать кредитоспособность клиента в момент непосредственного кредитования, а другие дают возможность прогнозировать риск с учётом финансового состояния заемщика. Следует отметить, что значимость анализа кредитоспособности физических лиц в практике коммерческих банков постоянно возрастает. Все больше и больше внимания уделяется состоянию заёмщика, обратившегося за кредитом в банк.
Методика оценки кредитоспособности зарубежных банков более совершенна, чем российская. Связано это непосредственно с тем, что кредитные отношения зарубежных стран развивались дольше и раньше, чем в России, а также и с более развитой экономикой, и с существованием специализированных компаний, собирающими и предоставляющими информацию о финансовом благосостоянии, деловой репутации.
В дальнейшем были рассмотрены особенности методики кредитоспособности заемщика - физического лица по материалам АО «Автоградбанк». В Банке оценка кредитоспособности заемщика - физического лица является неотъемлемой частью Банка по кредитованию физических лиц и включается как отдельный этап работы Банка по кредитному процессу. В рамках оценки кредитоспособности физического лица определяются такие показатели заемщика, как среднемесячные доходы и расходы заемщика, платежеспособность заемщика, платеж по кредиту, коэффициент платежа, максимальная сумма кредита, лимит кредитования, коэффициент обеспечения.
Особенностью методики оценки кредитоспособности физического лица в АО «Автоградбанк» является то, что для всех видов кредитных продуктов Банком используется методика, основанная на системе финансовых коэффициентов. При этом Банк опирается на кредитную историю заемщика и принимает решение о выдаче кредита при положительной кредитной истории заемщика и если платежеспособность заемщика находится на хорошем уровне (финансовое состояние хорошее).
Методику оценки кредитоспособности физических лиц в АО «Автоградбанк» можно охарактеризовать следующим образом: по глубине анализа (стандартная методика), по основному объекту анализа - система финансовых коэффициентов, основанная на анализе финансового положения физического лица. В то же время этой методикой не производится учет качественных характеристик заемщика (возраст, семейное положение, образование, стаж работы, занятость), то есть те факторы, которые в пределах минимальных требований скорингового подхода, однако учитывается кредитная история физического лица. В этой связи мы решили провести SWQT- анализ методики оценки кредитоспособности Банка.
Выявленные достоинства и недостатки методики оценки кредитоспособности физического лица, применяемой в AQ «Автоградбанк» посредством SWQT-анализа показали следующие результаты. Во-первых, существующая ныне методика, как показал анализ, для Банка представляет больше угроз, чем возможностей с точки зрения уменьшения клиентской базы Банка. Недостатком также является отсутствие гибкости и маневренности методики в зависимости от кредитного продукта, предлагаемого клиенту. Однако, как показал анализ, данные угрозы могут компенсироваться и покрываться возможностями и сильными сторонами методики, если их правильно выстраивать в перспективе.
В качестве направлений совершенствования оценки кредитоспособности физических лиц Банка, нам видится разработка скоринговых систем, совершенствование анкет для оценки кредитоспособности заемщика, создание автоматизированных систем, основанных на технологии анализа голоса. В скоринге существует две основные проблемы. Во-первых, классификация выборки производится только на клиентах, которым дали кредит. Невозможно узнать, как бы повели себя клиенты, которым в кредите было отказано: вполне возможно, что какая-то часть оказалась бы вполне кредитоспособными заемщиками. Во-вторых, люди с течением времени меняются, меняются и социально-экономические условия, влияющие на поведение людей. Поэтому модели оценки кредитоспособности необходимо разрабатывать на выборке из наиболее новых клиентов, периодически проверять качество работы системы и, когда качество ухудшается, разрабатывать новую модель.
Причем разработку скоринговой методики необходимо проводить таким образом, чтобы она была адаптивна и гибка к внешним и внутренним изменениям. В частности в качестве модели по устранению недостатков скоринговых систем, нами была предложена использование дерево решений.
Используя такой подход, можно устранить сразу два недостатка скоринговой системы оценки кредитоспособности, то есть:
- стоимость адаптации сводится практически к минимуму за счет того, что алгоритмы построения модели классификации (дерево решений) - это самоадаптируемые модели (вмешательство минимально);
- качество результата достаточно велико за счет того, что алгоритм выбирает наиболее значимые факторы для определения конечного ответа, плюс ко всему полученный результат является статистически обоснованным.
В результате в качестве предложений и мероприятий, способствующих совершенствованию методики кредитоспособности заемщика - физического лица Банка, нами была представлена скоринговая методика, которую мы рекомендуем в качестве методики по оценке кредитоспособности заемщика - физического лица для АО «Автоградбанк». Предложенная методика, на наш взгляд не имеет четко выраженных недостатков, которые могли бы неэффективно повлиять на данную автоматизированную систему. Модель также включает в себя поэтапное принятие решений, в зависимости от результатов по предыдущему модулю. Следовательно, для Банка использование данной методики позволит снизить риски и увеличить стабильность принятия верных решений при оценке кредитоспособности заемщика - физического лица.



1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 26.01.1996 г., № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. - Последнее обновление 16.05.2016.
2. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 2.12.1990 г., № 395-1 (ред. от 5.04.2016 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. - Последнее обновление 16.05.2016.
3. Об ипотеке (залоге недвижимости) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 16.07.1998 г., № 102-ФЗ (ред. от 5.10.2015 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. - Последнее обновление 16.05.2016.
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10.07.2002 г., № 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. - Последнее обновление 16.05.2016.
5. О несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 26.10.2002 г., № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. - Последнее обновление 16.05.2016.
6. О кредитных историях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2004 г., № 218-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. - Последнее обновление 16.05.2016.
7. О потребительском кредите [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21.12.2013 г., № 353-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. - Последнее обновление 16.05.2016.
8. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности [Электронный ресурс]: Положение Банка России от 26.03.2004 г., № 254-П (ред. от 1.09.2015 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Версия Проф. - Последнее обновление 16.05.2016.
9. Глушкова Н.Б. Банковское дело: учебное пособие. М.: Академический Проект Альма Матер, 2013. 135 с.
10. Ендовицкий Д.А. Анализ и оценка кредитоспособности кредитополучателя. М.: Кнорус, 2013. 272 с.
11. Ермаков С.Л. Основы организации деятельности коммерческого банка. М.: КНОРУС, 2011. 408 с.
12. Журавлева Н.В. Кредитование и расчетные операции в России. М.: Экзамен, 2012. 125 с.
13. Калиева Г.Т. Кредитное дело: учебное пособие. Алматы: Каржы-каражат, 2012. 307 с.
14. Коробова Г.Г. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, 2011. 766 с.
15. Мейз Э. Руководство по кредитному скорингу: учебник. Киев: Гревцов Паблишер, 2013. 141 с.
16. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело / под общ. ред. Колесникова В.И. М.: Финансы и статистика, 2011. 560 с.
17. Шаталова Е.П., Шаталов А.Н. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском менеджменте: учебник / под общ. ред. Шаталовой Е.П. М.: КНОРУС, 2012. 168 с.
18. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа предприятия / под общ. ред. Шеремета А.Д. М.: Юни-Глоб, 2012. 308 с.
19. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке / под общ. ред. Шеремета А.Д. М.: Финансы и статистика, 2011. 356 с.
20. Андреева Г.А. Скоринг как метод оценки кредитного риска // Банковские технологии. 2014. № 6. С. 51-53.
21. Анисимова Э.С. Анализ кредитоспособности в пакете DEDUCTOR // Экономика и социум. 2014. № 2-1 (11). С. 261-263.
22. Банкова К.В. Использование скоринговых моделей для оценки кредитоспособности заемщиков в России // Известия Академии управления: теория, стратегии, инновации. 2013. № 4. С. 129-133.
23. Баталова Т.Н. О некоторых направлениях совершенствования оценки кредитоспособности физических лиц - индивидуальных предпринимателей // Экономика и управление: проблемы, решения. 2014. № 8 (32). С. 7-10.
24. Бедняк О.И. Категориальный анализ как метод оценки кредитоспособности клиента - физического лица // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 6. С. 18-22.
25. Бесулин А.М. Анализ программного обеспечения «sas credit scoring» для коммерческого банка // Инновационные информационные технологии. 2015. № 2. С. 62-66.
26. Бледных К.В. О необходимости формирования единого комплексного подхода к оценке кредитоспособности заемщиков - физических лиц // Школа университетской науки: парадигма развития. 2014. № 11. С. 114-117.
27. Васина Н.В. Скоринговое моделирование и финансовая диагностика //
Проблемы современной экономики: евразийский международный
аналитический журнал. 2016. № 1. С. 109-119.
28. Грищенко Н.Б., Коваленко О.А. Оценка кредитоспособности физических лиц с учетом факторов риска // Управление риском. 2015. № 2. С. 67-72.
29. Кузнецов Л.А. Оценка кредитной истории физических лиц на основе нечетких моделей // Финансы и кредит. 2015. № 14. С. 39-42.
30. Лебедев Е.А. Определение кредитоспособности физических лиц и риска их кредитования // Финансы и кредит. 2014. № 11. С.25-28.
31. Лукина О.О. Особенности оценки кредитоспособности физического лица // Наука и современность. 2014. № 16/2. С. 139-142.
32. Мусатов А.А. Использование скоринговых методов оценки при экспресс- кредитовании населения в России // Бизнес и банки. 2014. № 5. С. 18-19.
33. Орехова К.Н. Методика по оценке заемщиков в рамках розничного кредитования для принятия индивидуальных решений по выдаче кредита // Эксперт. 2015. № 39. С. 60-63.
34. Полозова А.Н., Ефремова И.О., Пекшева Л.В. Методы оценки кредитоспособности заемщика // Финансовый бизнес. 2013. № 3. С. 71-75.
35. Садретдинов И.Е. Скоринговая модель оценки кредитных рисков в рамках применения процессного подхода к управлению коммерческим банком // Новая экономическая ассоциация. 2013. № 12. С. 8-10.
36. Севрук В.Т. Анализ кредитоспособности ссудополучателя // Деньги и кредит. 2014. № 3. С. 41-44.
37. Силаев А.В. Разработка автоматизированной информационной системы по проверке и анализу кредитоспособности заемщиков банка // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 1. С. 34-38.
38. Смирнов И.Е. Кредитные бюро в России: время требует правовых гарантий // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. 2014. № 1. С. 29-36.
39. Турухин С.С. Методические аспекты оценки кредитоспособности физических лиц // Финансы и кредит. 2015. № 4. С. 63-69.
40. Фролкина Т.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности потенциального заемщика // Финансовый бизнес. 2016. № 1. С. 40-48.
41. Чернышева Т.Ю., Ленская Н.В. Исследование методов оценки кредитоспособности потенциального заемщика - физического лица // Экономика и предпринимательство. 2014. № 1.1 (42-1). С. 209-213.
42. Анисимова Э.С. Определение кредитоспособности физического лица в аналитическом пакете DEDUCTOR (BASEGROUP) // Сборник научных трудов Sworld. 2015. № 2. С. 78-81.
43. Брен Е.Г., Кутузова Н.В. Скоринговая система анализа кредитоспособности заемщика: понятие, характеристика, особенности. / В сборнике: «Проблемы финансов, кредита и бухгалтерского учета в условиях реформирования экономики» // Материалы студенческой международной научно-практической конференции. Хабаровск. 28.03.2014 г. С. 409-415.
44. Данышина И.В. Проблемы оценки кредитоспособности физических лиц. / В
сборнике: Актуальные проблемы современной // Сборник статей
Международной научно-практической конференции. Уфа, 2014. С. 93-96.
45. Каюков В.В., Каюков А.В. Значение кредитной системы в активизации реального сектора экономики // Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. - 2016. - № 2. С. 118-122.
46. Новокрещенова О.А. Проектирование модели управления процессом обслуживания клиентов кредитной организации // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2014. № 4[32]. С. 58-62.
47. О банке. Режим доступа http://www.avtogradbank.ru/about/ (дата обращения 16.05.2016).
48. Сведения о размещенных и привлеченных средствах. Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors (дата обращения 16.05.2016).
49. Уровень жизни. Режим доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat main/rosstat/ru/statistics/population/leve l/ (дата обращения 16.05.2016).
Отчетные материалы АО «Автоградбанк»


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы


©2024 Cервис помощи студентам в выполнении работ