Управление проблемными кредитами в коммерческих банках
|
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ 9
1.1. Понятие проблемной и просроченной ссудной задолженности 9
1.2. Основные причины возникновения проблемной задолженности 17
2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 27
2.1. Современное состояние проблемной задолженности банковского сектора
Российской Федерации и Республики Татарстан 27
2.2. Инструменты оптимизации процесса возврата проблемных кредитов 41
3. ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПО ССУДАМ 50
3.1. Эконометрическое моделирование и прогнозирование уровня
проблемных кредитов в Российской Федерации 50
3.2. Пути снижения проблемной задолженности по ссудам в банках 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 70
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ 9
1.1. Понятие проблемной и просроченной ссудной задолженности 9
1.2. Основные причины возникновения проблемной задолженности 17
2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 27
2.1. Современное состояние проблемной задолженности банковского сектора
Российской Федерации и Республики Татарстан 27
2.2. Инструменты оптимизации процесса возврата проблемных кредитов 41
3. ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПО ССУДАМ 50
3.1. Эконометрическое моделирование и прогнозирование уровня
проблемных кредитов в Российской Федерации 50
3.2. Пути снижения проблемной задолженности по ссудам в банках 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 70
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Актуальность выбранной темы заключается в том, что кризисные периоды в экономике (2007-2009 годов, 2014 года) провоцируют рост доли проблемных кредитов в кредитных портфелях кредитных организаций. Это связано с тем, что спад в экономике обычно сопровождается снижением заработанной платы, сокращением рабочих мест, с последующими увольнениями работников, повышением цен на продовольственные товары, и как следствие, ростом долгов у населения. В совокупности, все это влечет за собой уменьшение объемов выданных суд и оказывает существенное влияние на снижение их качества. Соответственно, в данные периоды становится жесткая необходимость в развитии методологических рекомендаций организации работы с проблемными кредитами банка.
Также в периоды кризиса стало очевидно то, что методики, которые применяют банки для раннего обнаружения проблемной задолженности по кредитам не являются эффективными. Что в конечном итоге приводит к ухудшению качества кредитного портфеля. Однако стоит отметить, что ухудшение портфеля ведет также к снижению доходности кредитной организации за счет увеличения расходов на создание резервов на возможные потери по ссудам.
Высокие темпы роста активов в российских кредитных организациях, совершенствование и появление новых банковских продуктов существенно изменили облик банковского дела в России за последнее десятилетие. Одновременно это привело к расширению и углублению финансовых рисков коммерческих банков. Не стоит забывать, что основой банковского дела является принятие рисков. Банки успешно развиваются лишь тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Банки, являясь коммерческими организациями, стремятся максимизировать получаемую прибыль. Но всем известно, что между доходностью банка и риском существует прямо-пропорциональная связь.
Кроме того, в кризисные периоды коммерческие банки зачастую пытаются скрыть проблемную ссудную задолженность путем массовой реструктуризации кредитов, что в долгосрочной перспективе дает основание ожидать дальнейшего ухудшения качества кредитных портфелей.
В экономической литературе и рекомендациях Базельского комитета обращается внимание на важность своевременного прогнозирования дефолта клиентов-физических лиц и банкротства предприятий. Однако большинство моделей и методов прогнозирования дефолта компаний разрабатываются в рамках исследований по корпоративным финансам, и их результаты не могут найти прямое применение в практике коммерческих банков. Это отражается в информационной асимметрии между заемщиком-юридическим лицом и банком.
Предпосылками возникновения проблемы оценки качества кредитного портфеля является сама специфика деятельности коммерческих банков на рынке финансовых услуг. Поэтому при ее характеристике следует анализировать непосредственно особенности банковской деятельности.
В связи с тем, что до сих пор в теории и практике банковского дела не сложилось адекватного отношения к проблеме оценки качества кредитного портфеля, этот вопрос вызывает повышенный интерес у разнообразных пользователей, включая клиентов банка, кредитных аналитиков, управляющих, менеджеров, регулирующих и законодательных органов.
В специализированных исследованиях, посвященных управлению проблемными кредитами, также не содержится достаточных методических рекомендаций по выявлению проблем в деятельности заемщика на ранних стадиях их возникновения, а также управления проблемными кредитами корпоративных заемщиков.
Анализ зарубежных исследований в области управления проблемными кредитами показал, что наиболее предпочтительной с точки зрения эффективности является стратегия управления проблемным кредитом, направленная на финансовое оздоровление заемщика, испытывающего затруднения в обслуживании долга, осуществляемая в рамках стратегического партнерства с последним.
Стоит отметить, что некоторые важные теоретические основы: содержание понятия «проблемный кредит», классификация проблемных кредитов, структурированное и целостное представление о построении системы управления проблемными кредитами, не находят полного освещения в научной литературе. Данные теоритические основы имеют важное прикладное значение для организации процесса управления проблемными кредитами в различных сегментах кредитной организации.
Таким образом, высокая доля проблемных кредитов в кредитных портфелях российских банков, также выводы зарубежных ученых о предпочтительности стратегического партнерства с заемщиком в процессе управления проблемным кредитом в сочетании с недостаточной проработанностью методического обеспечения, необходимого для практического использования теоретических выводов, обусловили актуальность темы исследования.
Предметом исследования в данной работе являются теоретические и методологические вопросы управления проблемными кредитами заемщика и направления их совершенствования.
Объектом исследования является управление проблемными кредитами в коммерческом банке.
Целью исследования является систематизирование и закрепление теоретических знаний. А именно, обоснование теоретических положений, анализ существующих практических рекомендаций по формированию алгоритма работы с проблемными кредитами и их обнаружения на ранней стадии.
Задачами исследования в данной работе становятся:
- раскрытие содержания понятия «проблемные кредиты»,
- определение основных отличительных признаков проблемных кредитов и просроченной ссудной задолженности,
- выявление факторов, оказывающих влияние на возникновение
проблемных кредитов,
- анализ показателей банковского сектора по проблемной ссудной задолженности в разным сегментам,
- анализ существующих на практике методических подходов к управлению проблемными кредита,
- выявление современных тенденций и проблем в сфере управления проблемными кредитами в российском банковском секторе,
- предложение рекомендаций по управлению проблемными кредитами заемщиков в коммерческом банке,
- определение перечня сигналов, которые указывают на потенциальное ухудшение финансового состояния заемщика,
- построение модели объема проблемных кредитов на основе экономико¬математического моделирования.
В результате определения целей и задач была составлена структура работы, которая отражает логику, порядок исследования и решение поставленных задач.
Первая глава работы «Теоретические основы проблемных кредитов коммерческого банка» посвящена определению понятия «проблемных кредитов» с позиции разных авторов. Раскрыты основные отличия понятий проблемной и просроченной задолженности по ссудам, а также обозначены причины возникновения проблемной задолженности.
Вторая глава работы «Анализ современной практики регулирования проблемной задолженности коммерческого банка» рассматривает основные методы управления проблемной задолженностью коммерческого банка. Представлена динамика структуры ссудной задолженности банковского сектора. Рассмотрен уровень просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, корпоративным клиентам и кредитным организациям.
Третья глава работы «Проблемы и методы по усовершенствованию работы коммерческого банка по управлению проблемной задолженностью по ссудам» раскрывает основные проблемы, связанные с управлением проблемными кредитами. Предложены пути анализа кредитного портфеля по разным сегментам с целью минимизации убытков банка.
В заключении подведены итоги исследуемой работы, обобщена теоретическая база, которая была приведена в дипломной работе и сформулированы основные выводы на основании проделанной исследовательской работы.
В ходе написания данной исследовательской работы использовались источники научной, учебной и статистической литературы необходимые для исследования. Вопросы управления проблемными кредитами в экономической литературе рассматриваются в научных трудах, посвященных управлению кредитным риском коммерческого банка, кредитному анализу и банковскому менеджменту.
Существенный вклад в развитие этих направлений внесли работы российских авторов: Александрова А.Ю., Белоглазовой Г.Н., Голец С.Н., Дудинец Е.Е., Дульневой Е.Е., Лаврушина О.И., Шиловой Л.Ф. и некоторых других. Теоретические и методические аспекты, связанные с содержанием термина «проблемный кредит», его места в системе экономических категорий, факторов возникновения, нашли отражение в работах Кованёва А.А, Коликовой Е.М., Нурзат О.А., Рабец Н., Хейнсворт Р., Шустовой Е.П., а также в материалах Федеральной резервной системы США, Базельского комитета по банковскому надзору, Международного валютного фонда и нормативно¬правовой базе Центрального Банка Российской Федерации. Организационное построение системы управления проблемными кредитами затрагивается в работах Кованёва А.А., Лыковой Н.М., Нурзат О.А.
Также в периоды кризиса стало очевидно то, что методики, которые применяют банки для раннего обнаружения проблемной задолженности по кредитам не являются эффективными. Что в конечном итоге приводит к ухудшению качества кредитного портфеля. Однако стоит отметить, что ухудшение портфеля ведет также к снижению доходности кредитной организации за счет увеличения расходов на создание резервов на возможные потери по ссудам.
Высокие темпы роста активов в российских кредитных организациях, совершенствование и появление новых банковских продуктов существенно изменили облик банковского дела в России за последнее десятилетие. Одновременно это привело к расширению и углублению финансовых рисков коммерческих банков. Не стоит забывать, что основой банковского дела является принятие рисков. Банки успешно развиваются лишь тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Банки, являясь коммерческими организациями, стремятся максимизировать получаемую прибыль. Но всем известно, что между доходностью банка и риском существует прямо-пропорциональная связь.
Кроме того, в кризисные периоды коммерческие банки зачастую пытаются скрыть проблемную ссудную задолженность путем массовой реструктуризации кредитов, что в долгосрочной перспективе дает основание ожидать дальнейшего ухудшения качества кредитных портфелей.
В экономической литературе и рекомендациях Базельского комитета обращается внимание на важность своевременного прогнозирования дефолта клиентов-физических лиц и банкротства предприятий. Однако большинство моделей и методов прогнозирования дефолта компаний разрабатываются в рамках исследований по корпоративным финансам, и их результаты не могут найти прямое применение в практике коммерческих банков. Это отражается в информационной асимметрии между заемщиком-юридическим лицом и банком.
Предпосылками возникновения проблемы оценки качества кредитного портфеля является сама специфика деятельности коммерческих банков на рынке финансовых услуг. Поэтому при ее характеристике следует анализировать непосредственно особенности банковской деятельности.
В связи с тем, что до сих пор в теории и практике банковского дела не сложилось адекватного отношения к проблеме оценки качества кредитного портфеля, этот вопрос вызывает повышенный интерес у разнообразных пользователей, включая клиентов банка, кредитных аналитиков, управляющих, менеджеров, регулирующих и законодательных органов.
В специализированных исследованиях, посвященных управлению проблемными кредитами, также не содержится достаточных методических рекомендаций по выявлению проблем в деятельности заемщика на ранних стадиях их возникновения, а также управления проблемными кредитами корпоративных заемщиков.
Анализ зарубежных исследований в области управления проблемными кредитами показал, что наиболее предпочтительной с точки зрения эффективности является стратегия управления проблемным кредитом, направленная на финансовое оздоровление заемщика, испытывающего затруднения в обслуживании долга, осуществляемая в рамках стратегического партнерства с последним.
Стоит отметить, что некоторые важные теоретические основы: содержание понятия «проблемный кредит», классификация проблемных кредитов, структурированное и целостное представление о построении системы управления проблемными кредитами, не находят полного освещения в научной литературе. Данные теоритические основы имеют важное прикладное значение для организации процесса управления проблемными кредитами в различных сегментах кредитной организации.
Таким образом, высокая доля проблемных кредитов в кредитных портфелях российских банков, также выводы зарубежных ученых о предпочтительности стратегического партнерства с заемщиком в процессе управления проблемным кредитом в сочетании с недостаточной проработанностью методического обеспечения, необходимого для практического использования теоретических выводов, обусловили актуальность темы исследования.
Предметом исследования в данной работе являются теоретические и методологические вопросы управления проблемными кредитами заемщика и направления их совершенствования.
Объектом исследования является управление проблемными кредитами в коммерческом банке.
Целью исследования является систематизирование и закрепление теоретических знаний. А именно, обоснование теоретических положений, анализ существующих практических рекомендаций по формированию алгоритма работы с проблемными кредитами и их обнаружения на ранней стадии.
Задачами исследования в данной работе становятся:
- раскрытие содержания понятия «проблемные кредиты»,
- определение основных отличительных признаков проблемных кредитов и просроченной ссудной задолженности,
- выявление факторов, оказывающих влияние на возникновение
проблемных кредитов,
- анализ показателей банковского сектора по проблемной ссудной задолженности в разным сегментам,
- анализ существующих на практике методических подходов к управлению проблемными кредита,
- выявление современных тенденций и проблем в сфере управления проблемными кредитами в российском банковском секторе,
- предложение рекомендаций по управлению проблемными кредитами заемщиков в коммерческом банке,
- определение перечня сигналов, которые указывают на потенциальное ухудшение финансового состояния заемщика,
- построение модели объема проблемных кредитов на основе экономико¬математического моделирования.
В результате определения целей и задач была составлена структура работы, которая отражает логику, порядок исследования и решение поставленных задач.
Первая глава работы «Теоретические основы проблемных кредитов коммерческого банка» посвящена определению понятия «проблемных кредитов» с позиции разных авторов. Раскрыты основные отличия понятий проблемной и просроченной задолженности по ссудам, а также обозначены причины возникновения проблемной задолженности.
Вторая глава работы «Анализ современной практики регулирования проблемной задолженности коммерческого банка» рассматривает основные методы управления проблемной задолженностью коммерческого банка. Представлена динамика структуры ссудной задолженности банковского сектора. Рассмотрен уровень просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, корпоративным клиентам и кредитным организациям.
Третья глава работы «Проблемы и методы по усовершенствованию работы коммерческого банка по управлению проблемной задолженностью по ссудам» раскрывает основные проблемы, связанные с управлением проблемными кредитами. Предложены пути анализа кредитного портфеля по разным сегментам с целью минимизации убытков банка.
В заключении подведены итоги исследуемой работы, обобщена теоретическая база, которая была приведена в дипломной работе и сформулированы основные выводы на основании проделанной исследовательской работы.
В ходе написания данной исследовательской работы использовались источники научной, учебной и статистической литературы необходимые для исследования. Вопросы управления проблемными кредитами в экономической литературе рассматриваются в научных трудах, посвященных управлению кредитным риском коммерческого банка, кредитному анализу и банковскому менеджменту.
Существенный вклад в развитие этих направлений внесли работы российских авторов: Александрова А.Ю., Белоглазовой Г.Н., Голец С.Н., Дудинец Е.Е., Дульневой Е.Е., Лаврушина О.И., Шиловой Л.Ф. и некоторых других. Теоретические и методические аспекты, связанные с содержанием термина «проблемный кредит», его места в системе экономических категорий, факторов возникновения, нашли отражение в работах Кованёва А.А, Коликовой Е.М., Нурзат О.А., Рабец Н., Хейнсворт Р., Шустовой Е.П., а также в материалах Федеральной резервной системы США, Базельского комитета по банковскому надзору, Международного валютного фонда и нормативно¬правовой базе Центрального Банка Российской Федерации. Организационное построение системы управления проблемными кредитами затрагивается в работах Кованёва А.А., Лыковой Н.М., Нурзат О.А.
В условиях активно меняющейся внешней и внутренней среды, функционирования российских коммерческих банков, усилилась потребность во всестороннем изучении их деятельности по эффективному управлению проблемными ссудами, с целью обеспечения высокого качества кредитного портфеля банка и поиска новых инструментов и подходов в работе с проблемными клиентами.
Несмотря на то, что анализу современных тенденций в области управления проблемными кредитами в российском банковском секторе посвящено не мало исследовательских работ проблемы еще остаются.
Теоретические основы, такие как содержание понятия «проблемный кредит», детализированная классификация проблемных кредитов, целостное представление о построении системы управления проблемными кредитами, не находят достаточного освещения в научной литературе и нормативно-правовых аспектах России.
Проведенные в ходе дипломной работы исследования позволяют сделать следующие выводы. На основе обобщения теоретических подходов разных авторов и анализа ситуации c возникновением проблемных кредитов в банках, были сделаны выводы, что понятие «проблемный кредит» следует трактовать как обязательства, зафиксированные в договоре, выполнение которых сомнительно или приостановлено из-за ухудшения финансового состояния заемщика, а также вследствие неудовлетворительного состояния обеспечения по данному обязательству.
В соответствии с поставленной целью и задачами в данной дипломной работе достигнуты следующие результаты относительно теоретического и практического аспектов совершенствования управления проблемными кредитами в российских коммерческих банках.
1. Составлена сравнительная характеристика мнений авторов по определению понятия «проблемных кредитов».
2. Обозначены основные причины возникновения проблемной задолженности.
3. Произведен анализ российского рынка кредитования за последние годы.
4. Указаны причины возникновения сложностей по возврату проблемных кредитов.
5. Выявлены направления оптимизации работы с проблемными кредитами в коммерческих банках.
6. Сделаны выводы о том, что банки большей частью придерживаются оперативных и исключительных мер и не уделяют достаточного внимания развитию превентивных мер.
7. Предложены типовые подходов по анализу и управлению проблемными кредитами в коммерческих банках.
Проведенный анализ проблемной задолженности свидетельствует о постепенном уменьшении доли проблемной задолженности и увеличению объемов кредитного портфеля.
Полученные в работе прогнозные данные об объемах проблемной задолженности подтверждают необходимость внедрения определенных мероприятий в кредитную политику банков, с целью уменьшения удельного веса проблемных активов. Для этого в практике российских банков при управлении проблемной задолженностью рекомендовано использовать различные методы по работе с проблемными активами.
Выявленный высокий уровень просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле банков, а также недостаточная эффективность существующих подходов к управлению проблемными кредитами формируют острую необходимость в нахождении новых, более эффективных, методов предупреждения образования проблемной задолженности и улучшения ее качества.
Целесообразность применения превентивных мер заключается в предотвращении наступления возможных проблем по кредиту, а не санации кредита уже после ухудшения его качества («ликвидации последствий»), которая является более затратной и трудоемкой мерой. В числе превентивных мер, рекомендуемых к применению банком:
- усиление качества оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков,
- совершенствование процесса мониторинга кредитного портфеля и др.
В работе отражена целесообразность ежедневного мониторинга кредитного портфеля банка с целью консолидации информации о заемщиках, расчету кредитоспособности потенциальных и оценке состояния финансово-хозяйственной деятельности реальных заемщиков.
Цель по управлению качеством кредитного портфеля заключается в том, чтобы организовать эффективное и мало затратное для банка предоставление кредитов заемщикам. То есть кредитная организация должна обеспечить:
- минимальные кредитные убытки,
- необходимые банковские резервы,
- ликвидность, удовлетворяющую требованиям Банка России,
- получение доходности по кредитным операциям в размере, предусмотренном договорами
- и другие.
В конечном итоге задачей коммерческих банков становится увеличение рентабельности и прибыльности за счет качества кредитов. Если не уделять должного внимания качеству кредитного портфеля, то в конечном итоге это приведет к его снижению и к дополнительным расходам на формирование резервов на возможные потери по ссудам.
Таким образом, в современном банке значительно возрастает роль риск- менеджмента. Оценка рисков позволяет отказаться от простого подхода, когда решение о выдаче кредита имеет вид: выдать или отказать. Система управления кредитными рисками становится основой для обоснованного диалога с клиентом на базе объективных, в том числе и портфельных показателей. В данном случае речь идет о том, что вся информация об отказных и одобренных кредитных заявках должна интегрироваться в программном обеспечении банка, с целью дальнейшего взаимодействия с заемщиками. А принятие решения о выдаче кредита строилось не только на платежных показателях (например, уровень дохода клиента, наличие автомобиля или квартиры в собственности), но и на личном контакте с заемщиком (например, поведение).
Важную роль также следует обозначить за правильным построением бизнес процессов в банке. Деятельность подразделения управления рисками нельзя отделить от других подразделений банка, так как для проведения правильной и объективной оценки необходима вся доступная информация, в том числе и от других подразделений и внешних источников, что позволит достичь согласованности и уменьшить риски при кредитовании. Так как роль риск менеджмента не ограничивается только стадией рассмотрения заявки: это и выстраивание оптимальной структуры портфеля, и постоянный мониторинг, и значение и понимание уже имеющегося риска.
Подводя итоги следует отметить, что невозможно полностью исключить риск в банковской практике. Нельзя получить доход не рискуя, ведь чем больше риски, тем выше возможные доходы. Но нужно рассчитывать принимаемый на себя риск, чтобы быть готовым к возможным последствиям.
Использование мер, обозначенных в данной работе, в комплексе позволит кредитной организации систематизировать и усовершенствовать процесс возврата проблемных кредитов, а также свести образование проблемной задолженности к минимальным значениям.
Несмотря на то, что анализу современных тенденций в области управления проблемными кредитами в российском банковском секторе посвящено не мало исследовательских работ проблемы еще остаются.
Теоретические основы, такие как содержание понятия «проблемный кредит», детализированная классификация проблемных кредитов, целостное представление о построении системы управления проблемными кредитами, не находят достаточного освещения в научной литературе и нормативно-правовых аспектах России.
Проведенные в ходе дипломной работы исследования позволяют сделать следующие выводы. На основе обобщения теоретических подходов разных авторов и анализа ситуации c возникновением проблемных кредитов в банках, были сделаны выводы, что понятие «проблемный кредит» следует трактовать как обязательства, зафиксированные в договоре, выполнение которых сомнительно или приостановлено из-за ухудшения финансового состояния заемщика, а также вследствие неудовлетворительного состояния обеспечения по данному обязательству.
В соответствии с поставленной целью и задачами в данной дипломной работе достигнуты следующие результаты относительно теоретического и практического аспектов совершенствования управления проблемными кредитами в российских коммерческих банках.
1. Составлена сравнительная характеристика мнений авторов по определению понятия «проблемных кредитов».
2. Обозначены основные причины возникновения проблемной задолженности.
3. Произведен анализ российского рынка кредитования за последние годы.
4. Указаны причины возникновения сложностей по возврату проблемных кредитов.
5. Выявлены направления оптимизации работы с проблемными кредитами в коммерческих банках.
6. Сделаны выводы о том, что банки большей частью придерживаются оперативных и исключительных мер и не уделяют достаточного внимания развитию превентивных мер.
7. Предложены типовые подходов по анализу и управлению проблемными кредитами в коммерческих банках.
Проведенный анализ проблемной задолженности свидетельствует о постепенном уменьшении доли проблемной задолженности и увеличению объемов кредитного портфеля.
Полученные в работе прогнозные данные об объемах проблемной задолженности подтверждают необходимость внедрения определенных мероприятий в кредитную политику банков, с целью уменьшения удельного веса проблемных активов. Для этого в практике российских банков при управлении проблемной задолженностью рекомендовано использовать различные методы по работе с проблемными активами.
Выявленный высокий уровень просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле банков, а также недостаточная эффективность существующих подходов к управлению проблемными кредитами формируют острую необходимость в нахождении новых, более эффективных, методов предупреждения образования проблемной задолженности и улучшения ее качества.
Целесообразность применения превентивных мер заключается в предотвращении наступления возможных проблем по кредиту, а не санации кредита уже после ухудшения его качества («ликвидации последствий»), которая является более затратной и трудоемкой мерой. В числе превентивных мер, рекомендуемых к применению банком:
- усиление качества оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков,
- совершенствование процесса мониторинга кредитного портфеля и др.
В работе отражена целесообразность ежедневного мониторинга кредитного портфеля банка с целью консолидации информации о заемщиках, расчету кредитоспособности потенциальных и оценке состояния финансово-хозяйственной деятельности реальных заемщиков.
Цель по управлению качеством кредитного портфеля заключается в том, чтобы организовать эффективное и мало затратное для банка предоставление кредитов заемщикам. То есть кредитная организация должна обеспечить:
- минимальные кредитные убытки,
- необходимые банковские резервы,
- ликвидность, удовлетворяющую требованиям Банка России,
- получение доходности по кредитным операциям в размере, предусмотренном договорами
- и другие.
В конечном итоге задачей коммерческих банков становится увеличение рентабельности и прибыльности за счет качества кредитов. Если не уделять должного внимания качеству кредитного портфеля, то в конечном итоге это приведет к его снижению и к дополнительным расходам на формирование резервов на возможные потери по ссудам.
Таким образом, в современном банке значительно возрастает роль риск- менеджмента. Оценка рисков позволяет отказаться от простого подхода, когда решение о выдаче кредита имеет вид: выдать или отказать. Система управления кредитными рисками становится основой для обоснованного диалога с клиентом на базе объективных, в том числе и портфельных показателей. В данном случае речь идет о том, что вся информация об отказных и одобренных кредитных заявках должна интегрироваться в программном обеспечении банка, с целью дальнейшего взаимодействия с заемщиками. А принятие решения о выдаче кредита строилось не только на платежных показателях (например, уровень дохода клиента, наличие автомобиля или квартиры в собственности), но и на личном контакте с заемщиком (например, поведение).
Важную роль также следует обозначить за правильным построением бизнес процессов в банке. Деятельность подразделения управления рисками нельзя отделить от других подразделений банка, так как для проведения правильной и объективной оценки необходима вся доступная информация, в том числе и от других подразделений и внешних источников, что позволит достичь согласованности и уменьшить риски при кредитовании. Так как роль риск менеджмента не ограничивается только стадией рассмотрения заявки: это и выстраивание оптимальной структуры портфеля, и постоянный мониторинг, и значение и понимание уже имеющегося риска.
Подводя итоги следует отметить, что невозможно полностью исключить риск в банковской практике. Нельзя получить доход не рискуя, ведь чем больше риски, тем выше возможные доходы. Но нужно рассчитывать принимаемый на себя риск, чтобы быть готовым к возможным последствиям.
Использование мер, обозначенных в данной работе, в комплексе позволит кредитной организации систематизировать и усовершенствовать процесс возврата проблемных кредитов, а также свести образование проблемной задолженности к минимальным значениям.
Подобные работы
- УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Дипломные работы, ВКР, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4780 р. Год сдачи: 2016 - Оценка эффективности работы коммерческого банка с проблемными кредитами (на примере ПАО Сбербанк)
Бакалаврская работа, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4345 р. Год сдачи: 2019 - Управление проблемными кредитами в коммерческом банке
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4260 р. Год сдачи: 2018 - ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КОНТРАГЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И МЕТОДЫ ЕЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4210 р. Год сдачи: 2018 - РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Магистерская диссертация, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2016 - Совершенствование управления кредитными рисками в коммерческом банке (Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ))
Дипломные работы, ВКР, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 2400 р. Год сдачи: 2021 - ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КОНТРАГЕНТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И МЕТОДЫ ЕЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4365 р. Год сдачи: 2017 - Управление активами и пассивами коммерческого банка (на примере ОАО «АСБ Беларусбанк»)
Курсовые работы, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 2190 р. Год сдачи: 2016 - ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 6300 р. Год сдачи: 2018
Заказать работу
Заявка на оценку стоимости
Это краткая форма заказа. После ее заполнения вы перейдете на полную форму заказа работы
Каталог работ (130312)
- Бакалаврская работа (31305)
- Диссертация (960)
- Магистерская диссертация (18271)
- Дипломные работы, ВКР (53136)
- Главы к дипломным работам (2108)
- Курсовые работы (9668)
- Контрольные работы (6188)
- Отчеты по практике (1308)
- Рефераты (1450)
- Задачи, тесты, ПТК (616)
- Ответы на вопросы (154)
- Статьи, Эссе, Сочинения (911)
- Бизнес-планы (49)
- Презентации (101)
- РГР (84)
- Авторефераты (РГБ) (1691)
- Диссертации (РГБ) (1879)
- Прочее (433)
Новости
06.01.2018
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
Помощь в выполнении учебных и научных работ на заказ ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
дальше»» Все новости
Статьи
- Где лучше заказывать диссертации и дипломные?
- Выполнение научных статей
- Подготовка диссертаций
- Подводные камни при написании магистерской работы
- Помощь в выполнении дипломных работ
»» Все статьи
Заказать работу
Заявка на оценку стоимости
Это краткая форма заказа. После ее заполнения вы перейдете на полную форму заказа работы
