🔍 Поиск готовых работ

🔍 Поиск работ

Управление рыночными рисками коммерческого банка

Работа №49930

Тип работы

Магистерская диссертация

Предмет

экономика

Объем работы99
Год сдачи2017
Стоимость4850 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
537
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


ВВЕДЕНИЕ 3
1. Теоретические основы управления рыночными рисками
коммерческого банка 6
1.1. Сущность и виды рыночных рисков коммерческого банка 6
1.2. Основы оценки и управления рыночными рисками коммерческого банка 16
1.3. Органы управления рыночными рисками коммерческого банка 29
2. Действующая практика управления рыночными рисками
коммерческого банка 39
2.1. Методы оценки и расчет рыночных рисков коммерческого банка 39
2.2. Анализ управления рыночными рисками коммерческого банка 49
2.3. Проблемы управления рыночными рисками коммерческого банка 59
3. Перспективы развития управления рыночными рисками
коммерческого банка 70
3.1. Тенденция в порядке управления рыночными рисками
коммерческого банка 70
3.2. Совершенствование управления рыночными рисками
коммерческого банка 77
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 84
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 86


В целях становления Республики Татарстан глобальным конкурентоспособным устойчивым регионом, в 2015 году был принят Закон РТ "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года", определивший основные глобальные тенденции и факторы развития мировой экономики: рост рынка услуг, рост внутренних рынков развивающихся стран, переход от жестких систем управления к «живым», динамично реагирующим на внешние и внутренние воздействия на основе гармоничной институциональной среды, спрос на новые системы стратегического управления, включающие механизмы повышения конкурентоспособности и инструменты финансово-экономического моделирования развития и др.
Стратегическая академическая единица «ЭкоНефть» - глобальная энергия и ресурсы для материалов будущего» создается и развивается как ответ на вы-зовы, связанные с глобальной энергобезопасностью и ресурсообеспечением в условиях изменения климата, экологических проблем и политической нестабильности.
Быстрое развитие технологий добычи и переработки, внедрение информационных технологий и робототехники, глобализация и интернационализация нефтегазовых компаний, сильное внимание на экологические проблемы, ресурсосбережение и энергоэффективность - все эти тренды непременно влияют на рост национального дохода и благосостояние населения, на деловую активность в стране, на рынок ценных бумаг. Все эти экономические факторы отражаются на валютном рынке, следовательно, возникают новые валютные риски, являющиеся частью рыночных рисков.
Все эти тенденции будут порождать изменения конъюнктуры рынка, от которой напрямую зависят рыночные риски банков.
Все вышесказанное и предопределило выбор темы выпускной работы.
Объектом исследования является сфера управления рыночными рисками коммерческого банка.
Предметом исследования является действующая практика управления рыночными рисками коммерческого банка.
Цель данной работы состоит в исследовании теоретических и практических аспектов управления рыночными рисками коммерческого банка.
Достижение цели выпускной квалификационной работы обусловлено необходимостью постановки и решения следующих основных задач:
- провести исследование основ управления рыночными рисками коммерческого банка;
- раскрыть организационные особенности управления рыночными рисками коммерческого банка;
- выявить тенденции в порядке управления рыночными рисками коммерческого банка;
- охарактеризовать особенности механизма управления рыночными рисками коммерческого банка;
- определить перспективы развития управления рыночными рисками коммерческого банка.
Для решения поставленных задач использовались такие обще- и частно-научные методы исследования, как абстрагирование, теоретический анализ и синтез, классификация, дедукция, обобщение, а также исторический, логический и экономико-математический методы.
Научная новизна работы заключается в развитии теоретико-методологических положений оценки и управления рыночными рисками и со-стоит в том, что автором предлагается концепция построения комплексной модели по управлению банковскими рисками. Наиболее существенные результаты, полученные автором и имеющие научную новизну:
1. Уточнено понятие рыночного риска коммерческого банка, а также на основе сопоставления различных подходов к оценке стоимостной меры рыночных рисков выявлены различия в подходах к оценке рыночных рисков и определены их сильные и слабые стороны.
2. Предложены новые принципы эффективного управления рыночными рисками.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемых источников и литературы.
При написании работы использовались законодательные и нормативные акты Российской Федерации, научные труды выдающихся отечественных учёных-экономистов, педагогов, теоретиков и практиков, а также публикации по исследуемой теме и интернет-ресурсы.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!
ДИПЛОМНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
КУРСОВЫЕ СТАТЬИ ВКР

Исследовав теоретические и практические аспекты управления рыночными рисками коммерческого банка, а именно: раскрыв организационные особенности управления рыночными рисками коммерческого банка, выявив тенденции в порядке управления рыночными рисками коммерческого банка, охарактеризовав особенности механизма управления рыночными рисками коммерческого банка и определив перспективы развития управления рыночными рисками коммерческого банка, можно сказать, что цели и задачи, поставленные в работе, выполнены.
Современные тенденции в функционировании российской банковской системы, заключающиеся в устойчивом снижении номинальной доходности банковских операций, сокращении банковской маржи, усилении позиции ЦБ на валютном рынке, обуславливают все возрастающее влияние рыночных рисков на деятельность банков.
В последнее десятилетие меняется традиционный подход к банковскому регулированию и надзору. Органы банковского надзора все более отходят от мониторинга соблюдения банковского законодательства и заменяют его мониторингом процесса управления рисками, осуществляемого самими банками. Другим значительным новшеством стало ужесточение требований к публичному раскрытию информации, направленное на делегирование функций данного мониторинга широкой общественности.
Механизмы регулирования рисков банковской системы весьма разнообразны и действуют, как правило, в комплексе, взаимно дополняя друг друга. На уровне банковской системы основными регуляторами являются государственные органы (обычно в лице центральных банков) и профессиональные саморегулируемые организации.
На уровне банковской системы основными механизмами регулирования банковских рисков являются: минимальный размер капитала для вновь создаваемых банков; требования к составу и нормативы достаточности капитала; стандарты организации и деятельности служб внутреннего контроля и управления рисками; требования к раскрытию информации о финансовом состоянии и общем риске банка; нормативные требования к методикам количественной оценки риска и др.
На уровне коммерческих банков в дополнение к внешним используются внутренние механизмы управления рисками, к которым относятся внутренние модели оценки и методы управления рисками (лимитирование, хеджирование, внутренний контроль и др.)
Как правило, органы регулирования в своей деятельности придерживаются либо предписывающего, либо рыночно ориентированного подхода. Предписывающий подход, как правило, накладывает ограничения на деятельность банков и регулирует все известные риски. Однако в современных условиях нормы регулирования быстро теряют адекватность, и в результате финансовых инноваций появляются новые, не регулируемые риски.
Процесс управления банковскими рисками состоит из следующих этапов: выявление рисков, оценка рисков, мониторинг рисков, контроль рисков, минимизация рисков.
Использование систем управления банковскими рисками позволит российским банкам: принимать обоснованные решения на основании полной ин-формации, использовать адекватные процедуры оценки рисков, продемонстрировать международным рейтинговым агентствам высокий уровень управления рисками, укрепить положительный имидж в глазах существующих и потенциальных клиентов, контрагентов и акционеров банка, поднять профессиональный уровень сотрудников банка и общую корпоративную культуру за счет лучшего понимания рисков, которым подвержен банковский бизнес, а также за счет обучения передовым методам управления рисками.



1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. Федерального закона от 28 марта 2017 г. № 39-ФЗ) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
2) Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I (ред. от 28 марта 2017 г. № 41-ФЗ) "О банках и банковской деятельности" // Ведомости СНД РСФСР. -1990.- № 27. - Ст. 357.
3) Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (ред. Федерального закона от 18 июля 2017 № 176-ФЗ) // СЗ РФ. - 2003. -№ 50. -Ст. 4859.
4) Информационное письмо Банка России от 12.10.2016 № ИН-04-41/72 "Об упорядочении отдельных писем Банка России" // Вестник Банка России - 2016. - № 92.
5) Письмо Банка России от 23.06.2004 г. № 70-Т «О типичных банковских рисках» (утратило силу) // Вестник Банка России. - 2004. - № 38.
6) Письмо Банка России от 29.06.2012 N 94-Т "О документе Комитета по платежным и расчетным системам "Принципы для инфраструктур финансового рынка" // Вестник Банка России. - 2012. - № 38 - 39.
7) Положение «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» (утв. Банком России 03.12.2015 N 511-П) // Вестник Банка России. - 2015. - № 122.
8) Положение «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» (утв. Банком России 24.09.1999 N 89-П) (ред. от 30.11.2004) // Вестник Банка России. - 1999. - № 60.
9) Положение «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» (утв. Банком России 14.11.2007 N 313-П) (ред. от 28.04.2012) (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2007 N 10638) // Вестник Банка России. - 2007. - № 68.
10) Положение «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» (утв. Банком России 28.09.2012 N 387-П) (ред. от 01.09.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2012 N 25783) // Вестник Банка России. - 2012. - № 66.
11) Положение ЦБР от 24 сентября 1999 г. N 89-П "О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков" (ред. Указания ЦБ РФ от 30.11.2004 N 1523-У) (утратило силу) // Вестник Банка России. - 1999. - № 60.
Монографии, диссертации
12) Банковский риск-менеджмент: теоретические проблемы и практика становления и развития в России: дис. д-ра экон. наук: 08.00.10 / Ю.Ю. Русанов. - М., 2005. - 435 с.
13) Кондратюк Е. А. Рыночные риски коммерческого банка: методы оценки и управления: автореф. дис. канд. эконом.наук Финанс. академ. при Прав-ве РФ, Москва, 2005. - 28 с.
14) Методы оценки риска и модели управления им с помощью опционов. Дис. канд. экон. наук: 08.00.13 / Щукин Д.Ф. - М., 1999. - 150 с.
15) Совершенствование системы управления банковскими рисками (на примере АО «Альфа-Банк»): дис. маг.-ра эконом. наук: 38.04.02 / С.Л. Романович. - Красноярск, 2016. - 120 с.
Статьи и материалы периодической печати
16) Банковские операции: Учебное пособие для средн. проф. образования / Г. Г. Коробова, Е.А. Нестеренко, Р.А. Карпова; Под ред. Ю.И. Коробова - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.
17) Банковский менеджмент: Учебник / Ю.Ю. Русанов, Л.А. Бадалов, В.В. Маганов, О.М. Русанова; Под ред. Ю.Ю. Русанова. - М.: Магистр: НИЦ ИН- ФРА-М, 2015. - 480 с.
18) Банковский риск-менеджмент: Учебное пособие / П.П. Ковалев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.
19) Витлинский В.В. Кредитный риск коммерческого банка - К.: «Знания», 2000. - С. 251.
20) Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с.
21) Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском: Учеб.пособие / С.Н. Кабушкин. - 4-е изд., стер. - Минск: Новое знание, 2007. - 336 с.
22) Лаврушин, О.И. Управление деятельность коммерческого банка: Учебник /О.И. Лаврушин. - М.: ЮристЪ, 2010. - 452 с.
23) Ларионова, И.В Риск-менеджмент в Коммерческом банке / И.В. Ларионова. - 2012 г. - 287 с.
24) Мэскон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ./ Мэскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. - М.: «Дело ЛТД», 1995. - 704 с
25) Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Маркова О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с.
26) Риск-менеджмент: Учебное пособие / А.Н.Фомичев. - М.: Дашков и К, 2004. - 292 с.
27) Семенова И.И. История менеджмента: Учеб. Пособие.- М.: ЮНИТИ- ДАНА, 1999. - 222 с.
28) Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией: Учебное пособие / А. М. Тавасиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 2011. - 640 с.
29) Управление банковскими рисками в условиях глобализ. мировой..: Науч.- практ. пос. для спец. / Под ред.В.В. Ткаченко. - 2 изд., перераб. и доп. -М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 318с.
30) Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб.пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 1999. - 239 с.
31) Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учеб. Пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 160 с.
32) Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебное пособие / Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.
33) Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. канд. эко- ном.наук. А.А. Лобанова., А.В. Чугунова. - 4-е изд. исправ. и доп. - М.: Альпина Паблишер, 2009. - 786 с.
34) Годовой отчет Группы ВТБ за 2016. — 237 с.
35) Грязнова А.Г., Барнгольц С.Б. Банковский аудит и его роль в снижении банковских рисков // Деньги и кредит. 1997. № 10. С. 20-28.
36) Давнис В. В. Прогноз и стратегический выбор: монография. Воронеж, 2012. С. 53.
37) Департамент банковского надзора ЦБ РФ. Аналитические показатели // Обзор банковского сектора/ — Январь 2016 г. — № 159. — 74 с.
38) Департамент банковского надзора ЦБ РФ. Аналитические показатели // Обзор банковского сектора. — Февраль 2017 г. — № 172. — С. 66.
39) Дубров А. М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М.: Финансы и статистика. 2000. - С. 176.
40) Живалов, В.Н. Финансовая система России: эффективность и устойчивость коммерческих банков/В.Н Живалов//Экономика. 2010.- №8.-263 с.
41) Закоян А. В. Политика управления рыночными рисками в коммерческих банках // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. Иваново: ИГХТУ, 2014. № 3(39). С. 35-44.
42) Колесник Н.Ф., Бабушкин В.И. Методика оценки рыночных рисков коммерческого банка // Финансы и кредит. - 2015. - №38 (662). - С.2-10.
43) Кузнецова, Л.Г. Платежеспособность коммерческого банка: терминология, оценка /Л. Г. Кузнецова//Банковское дело. - 2012. - №8.
44) Лобанов А. Регулирование рыночных рисков банков на основе внутренних моделей расчета VaR // Рынок ценных бумаг. - 2000. - № 9. С. 16-17.
45) Положение о системе управления рисками в Банке ВТБ (ПАО) от 16 ноября 2015 г. // Наблюдательный совет Банка.
46) Порядина И. В. Основные направления анализа риска ликвидности коммерческого банка // Финансы и кредит. 2013. № 35 (563).с.50-57.
47) Риск-менеджмент в российских банках стал нужнее, но слабее? / Риск- менеджмент. — 2010. — № 6.
48) Риск-менеджмент на перепутье: интервью с А. Лобановым, членом правления российского отделения PRMIA, вице-президентом НП «Исследовательская Группа «РЭА — Риск-Менеджмент» // Риск-менеджмент в кредитной организации. — 2011. — № 1.
49) Рогов М.А. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2011. - 127 с.
50) Рэдхэд К., Хьюс С. Управление валютными рисками // Управление риском. 1997. № 2. С. 31-46.
51) Стоянова, Е.С Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебное пособие / Е.С. Стоянова // Финансы и статистика. - 2010. - 656 с.
52) Стратегии управления рисками и капиталом Группы ПАО Сбербанк (Редакция 2) от 20.04.2017 г. // Наблюдательный совет Банка. — №3960-2. — 34 с.
53) Сухов М.И. Управление банковскими рисками рыночной специализации // Деньги и кредит. 1997 № 6. С. 17-21.
54) Т.В. Осипенко Некоторые вопросы повышения качества управления рисками банковской деятельности // Деньги и кредит. №5. 2003г.
55) Трофилова, А.А. Рейтинговая оценка состояния менеджмента коммерческого банка с помощью относительных показателей / А.А. Трофилова В. И., Зеленов // Финансы и кредит. - 2009. - №4. - С.2-9 .
56) Тютюнник, А.В. Какой будет российская банковская система после кризиса / А.В. Тютюнник // Банковское дело. — 2010. — № 2. — С. 22-26.
57) Ушвицкий Л.И., Малеева А.В., Климова О.А. Рыночные риски коммерческих банков: методы оценки и анализа // Финансы и кредит. - 2011. - №21 (453). - С.7-8.
58) Четвериков В., Ивантер А. Анализ состояния российской банковской сферы // Эксперт. 2013. № 24-25. С. 75.
Электронные ресурсы
59) Центральный Банк России. Режим доступа:http://www:cbr.ru(дата обращения 25 сентября 2017 г.).

Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы


©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ
.