Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Работа №43661
Тип работыДипломные работы, ВКР
Предметфинансовый менеджмент
Объем работы89
Год сдачи2019
Стоимость4900 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено 246
Не подходит работа?

Узнай цену на написание

Введение 3
1 Теоретические основы формирования и оценки качества кредитного
портфеля 5
1.1 Понятие, сущность и классификация кредитного портфеля 5
1.2 Функции, задачи и методы управления кредитным портфелем 14
1.3 Методы анализа и оценки качества кредитного портфеля коммерческого
банка 22
2 Анализ и оценка качества кредитного портфеля на примере коммерческого
банка 33
2.1 Организационно-правовая форма и краткая характеристика коммерческого
банка 33
2.2 Анализ финансового положения и структуры кредитного портфеля в
коммерческого банка 39
2.3 Сегментарный анализ кредитного портфеля и оценка его эффективности...49
3 Пути совершенствования кредитного портфеля в коммерческом банке 59
3.1 Разработка рекомендаций по улучшению качества кредитного портфеля в
коммерческом банке 59
3.2 Экономическое обоснование предложенных рекомендаций 64
Заключение 71
Список использованной литературы 74

Банковский сектор в настоящее время является активно развивающимся сегментом экономики в России. Особенности менталитета и специфические стороны развития российской экономики оказывают существенное влияние на кредитную политику коммерческих банков. Для успешной деятельности, российские банки должны соответствовать международным стандартам качества, поддерживать необходимые значения нормативных показателей доходности, ликвидности, уровня риска.
Актуальность выбранной темы обусловлена, в первую очередь, активным развитием института кредитования в России. Кредит, сегодня, как финансовый инструмент, становится все более востребованным и необходимым. В среде работоспособного населения — как возможность решить многие насущные проблемы: покрытие внезапных расходов (потребительские кредиты),
приобретение машины (автокредиты), улучшение жилищных условий (ипотека). В среде бизнесменов и начинающих предпринимателей — как возможность получения первоначального капитала, капитала для развития имеющегося бизнеса, так и для финансирования новых проектов.
Кредит, как финансовый инструмент, является мощным двигателем в развитии экономики в целом, бизнеса и предпринимательства в частности. Слаженно работающая кредитно-финансовая система обеспечивает стабильное функционирование различных институтов, а также реализацию государственных проектов и заказов.
Кредиты, выдаваемые банком, являются составными элементами в формировании кредитного портфеля. Кредитный портфель, как целостная система, является основной доходной составляющей любого коммерческого банка. Именно поэтому, проблемы формирования и управления кредитным портфелем, становятся в наше время особенно актуальными.
Целью данной работы является анализ и оценка влияния управления
кредитным портфелем на эффективность работы банка, которая определяется такими характеристиками, как доходность, уровень ликвидности и риска кредитного портфеля.
В процессе выполнения данной работы, мы будем решать следующие задачи:
а) раскрытие понятия, сущности и классификации кредитного портфеля;
б) исследование функций и методов управления кредитным портфелем;
в) рассмотрение методов анализа и оценки эффективности кредитного портфеля коммерческого банка;
г) выявление сильных и слабых сторон кредитного портфеля российского банка на примере АО «Россельхозбанк»;
д) разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления кредитным портфелем коммерческого банка.
Объектами исследования являются: кредитный портфель и его
субпортфели. Предметом исследования являются: структура кредитного
портфеля; факторы формирования кредитного портфеля.
Основной вклад в развитие портфельной теории, внесли такие выдающиеся исследователи, как Гарри Макс Марковиц, Джон Ричард Хикс, Ульям Шарп. При выполнении работы использовались труды современных отечественных исследователей, среди них: Балакина Р. Т., Лаврушин О. И. И др.
Также, в процессе выполнения выпускной квалификационной работы были использованы нормативно-правовые акты гражданского кодекса, положения Цетрального Банка Российской Федерации, бухгалтерская и финансовая отчетности АО Россельхозбанка, материалы преддипломной практики, материалы периодической печати, научные статьи и ресурсы сети интернет.
В процессе исследования были применены сравнительный, абстрактнологический, системный и экономический виды анализа.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании студенческих
и аспирантских работ!


Таким образом, в данной работе мы провели исследование по теме управление кредитным портфелем коммерческого банка. Проанализировали степень влияния удачно выбранной кредитной политики на качество кредитного портфеля, его эффективность и на успешность коммерческого банка в целом.
Мы рассмотрели основные функции кредитного портфеля, этапы его формирования, принципы работы и методы оценки и анализа. На основе теоретических данных, мы смогли выявить основные проблемы в вопросе формирования и управления кредитным портфелем в российских банках. Описали основные факторы, которые влияют на его структуру и качество.
На примере АО «Россельхозбанк» мы смогли проиллюстрировать особенности развития банковского сектора в нашей стране, которое прошло определенный путь становления, за почти тридцатилетнюю историю своего существования в современной России. Учитывая особенности менталитета населения нашей страны, а также колоссальную перестройку в экономике и во взглядах каждого человека на экономические реалии, банковский сектор в России приобрел свои специфические черты.
Последнее десятилетие отмечено активным ростом заинтересованности населения вопросами кредитования. Кредит становится все более востребованным финансовым инструментом. Возможности потребительских кредитов, автокредитов и ипотеки позволяют решить множество насущных вопросов по улучшению качества жизни и социально-экономических проблем. Ипотека, порой, является единственным инструментом для приобретения семьями достойного жилья.
С другой стороны, кредит — это элемент кредитного портфеля, который является основной составляющей доходной части банка.
Именно поэтому, все более актуальными становятся проблемы формирования и управления кредитным портфелем. Успешное управление кредитным портфелем ведет к повышению уровня его доходности, и как следствие к повышению его конкурентноспособности.
В данной работе мы исследовали структуру, особенности и характеристики кредитного портфеля на примере АО «Россельхозбанк».Россельхозбанк имеет особенную направленность на рынке кредитования, которая заключается в поддержке и развитии АПК России. Данный факт оказывает определенное влияние на структуру кредитного портфеля, его ликвидность, уровень доходности и риска. Создание РСХБ было связано с политикой развития внутреннего продукта на рынке сельскохозяйственной продукции. В этом отношении банк выполняет очень важную роль, которая заключается поддержке и нормализации работы этого сегмента экономики.
С другой стороны, направленность Россельхозбанка не может не сказаться на основных характеристиках кредитного портфеля. За последние годы, Россельхозбанк не разу не получил прибыли от своей деятельности. Накопленный убыток имеет целый ряд негативных последствий, которые касаются и репутации Банка, и основных показателей его устойчивости и надежности.
Получая постоянные дотации, со стороны государства, Россельхозбанк имел возможность сохранять стабильность и определенный уровень устойчивости, несмотря на неэффективную структуру кредитного портфеля. В 2018 году Банку было отказано в докапитализации, и, вероятно, такая картина сохранится до 2020 года. Поэтому Росельхозбанку необходимо разработать новую стратегию развития и скорректировать свою кредитную политику в связи с изменившимися внутренними и внешними условиями.
В данной работе мы предложили и экономически обосновали рекомендации, которые могли бы способствовать улучшению финансового положения банка, повысить уровень его доходности, ликвидности, а также снизить совокупный риск кредитного портфеля. Основная идея данных рекомендаций — изменить структуру кредитного портфеля Банка в сторону более доходных его сегментов, отчасти пренебрегая своей основной задачей — поддержкой АПК. Реализация этой идеи состоит в уменьшении количества кредитов, выдаваемых юридическим лицам, и увеличение доли кредитов, выдаваемых физическим лицам. Также, было предложено изменить структуру самого субпортфеля по кредитам, предоставленным физическим лицам в сторону наиболее привлекательных направлений.
Таким образом, при осуществлении указанного проекта к 2024 году, мы пришли к следующим изменениям: увеличение доходности всего кредитного портфеля; увеличение доходности субпортфеля по физическим лицам; уменьшение размеров резервных фондов, увеличение совокупных активов Банка и его кредитного портфеля.


1. Гражданский кодекс РФ, редактор Мубарашкин Р., Издательство Эксмо-пресс, 2019., 768с.
2. Положение Банка России о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности: Положение Банка России от 26 марта 2004 г. №254-П (редакция от 24 декабря 2012 г.). — доступ из справочно-правовой системы «Г арант»
Учебники, учебные статьи и материалы
3. Бибикова Е. А. Дубова С. Е. Кредитный портфель коммерческого банка: учебное пособие: 2 — Москва: издательство «Флинта», 2013. — 128с.
4. Бубнова Ю. Б., Горчакова М. Е. Бюджетирование и упарвленческий учет в коммерческом банке. Учебное пособие. 2015. — 92 с.
5. Жуков Е. Ф., Эриашвилли Н. Д. Банковский менеджмент: учебник, 4-е изд. / под ред. Е. Ф, Жукова, - М. : Юнити, 2017. - 325с.
6. Ковалев В. В. Курс финансового менеджмента. Учебник / В. В. Ковалев. - М.: Проспект, 2017. - 107 с.
7. Лаврушин Н. И. Банковские риски : учебник / коллектив авторов ; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2016. — 292 с.
8. Лаврушин О. И., Фетисов Г. Г., Валенцева Н. И. Банковский менеджмент : учебник / под ред. О. И. Лаврушина. - М. : Кнорус, 2018. - 800 с.
9. Тавасиев А. М., Мазурина Т. Ю., Бычков В. П.1 Банковское кредитование: Учебник /, 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 366 с.
Научные статьи, диссертации, периодика
10. Балакина Р. Т., Галдецкий П. В. Теоретические аспекты управления кредитным портфелем банка // Вестник Омского университета. Серия «экономика». 2014. №1. С. 198-206.
11. Бураков В.А. «Проблемы применения скоринга в российской банковской практике» // Банковское дело. 2016. — 112 с.
12. Вайсбек Е.Н., Мирошниченко О.С. «Управление кредитным портфелем коммерческого банка» Тюменский государственный университет 2014. — 116 с.
13. Жиркина Н. И. Кредитный портфель — стратегия и тактика кредитной политики банка // Экономические науки. 2016. №5 (78). С. 302-305.
14. Галимова Д.И. Управление кредитным портфелем коммерческого банка // Символ науки. 2015. № 4.
15. Давыдов Роман, специалист по кредитованию корпоративного бизнеса Управление кредитными рисками и методы их оценки при кредитовании, Методический журнал «Банковское кредитование» номер 2/2007. С. 55-56.
16. ЗинкевичВ.А. Руководитель департамента консалтинга
«Франклин&Грант. Риск консалтинг» Журнал «Банковское кредитование». - №4 2016. С16-18.
17. Демко О.В. «Пути совершенствования оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков» - Сибирский федеральный университет, 2014. 116с.
18. Ковалев П.П. Концептуальные вопросы управления кредитными рисками // Управление финансовыми рисками. - №4 2015. С-60-61.
19. Корзун А.А., ИГ «Атон», к.э.н. «Размывание кредитного риска как фактор финансового кризиса» Методический журнал «Международные банковские операции», Номер 3/2008. С. 40.
20. Майнуленко В. В. Рискориентированный подход к формированию кредитного портфеля коммерческого банка: инновационный аспект // Финансы и кредит. — 2012. - №16 (496). — С. 48-58.
21. Меняйло Г.В. - «Сущность и классификация кредитного портфеля коммерческого банка»/ Вестник ВГУ, серия: Экономика и управление, 2015, №2. — С. 46.
22. Мищенко А.В., Чижова А.С. «Методология управления кредитным риском и оптимальное формирование кредитного портфеля» Финансовый менеджмент, №1. 2014. C. 91-105.
23. Норд К.В. Обзор зарубежных моделей анализа кредитоспособности заемщика // Внедрение МСФО в кредитной организации. - 2016. - №4.
24. Прангишвилли Г. Г. Основы кредитной политики и кредитного портфеля коммерческого банка // Молодой ученый. 2015. №1 С. 270-273.
25. Пытьева А. П. Анализ риска кредитного портфеля Поволжского отделения Себкрбанка России по ссудам физических лиц // Вопросы экономики и права. №1. 2015. С. 251-254
26. Осмоловский А.Д. «Оптимизация структуры портфеля банка» - Современная финансовая теория: Сборник научных статей / Под общ. ред. М.М. Ковалева. - Мн.: БГУ, 2013 г. С. 55-56.
27. Ромашкина Р.К. к.э.н., доцент кафедры банковского дела НГУЭУ - НИНХ «Проблемы и особенности оценки предметов залога при кредитовании в современных условиях» Омский государственный университет путей сообщения, 2015. 66 с.
28. Савинов О. Г. Научная статья. Журнал: Проблемы
совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями: межвузовский сборник научных трудов. Издательство — Самарский государственный экономический университет (Самара). 2017г. — 375с.
29. Самойлова С. С., Курочка М. А. Формирование и влияние кредитного портфеля на кредитный риск современного коммерческого банка // Социально-экономические явления и процессы. 2014. №4. С. 8-90.
30. Сухарева И.О., эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) «Управление проблемными долгами в банковском секторе: уроки кризиса» Банковское дело №7. 2011 с. 12
17.
31. Тагибеков Максуд, старший менеджер практики консультационных услуг компании «Эрнст энд Янг», «Исламский банкинг: ответ кризису» «Банковское обозрение», май 2014 г.
32. Терновская Е. П., Гребеник Т. В. Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления // Науковедение. 2014. №3.
33. Тотьмянина К.М. - аспирант кафедры банковского дела ГУ-ВШЭ (г. Москва) «Обзор методик вероятности дефолта» УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 01 (25) 2011
34. Фурзикова Е. Г. Проблемы управления портфелем потребительских кредитов коммерческого банка // Современные проблемы науки и образования. - 2012. - № 5.
35. Чапкина Н. А., Голикова Л. А. Формирование кредитного портфеля коммерческого банка с использованием вероятностных методов // Актуальные вопросы экономических наук: материалы международной научной конференции (г. Уфа, октябрь 2011г.). Уфа: лето, 2011. С. 61-64.
36. Чекиева Х.Р. Ипотечное кредитование в условиях кризиса // Молодой ученый. 2016. №28 (132). - С. 592-594
37. Янов В. В. Кредитный портфель коммерческого банка: парадигма современных аспектов // Экономические науки. 2015. 9(130) С. 91-92.
Электронные ресурсы
38. Официальный сайт АО «Россельхозбанк». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rshb.ru/ .
39. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.cbr.ru/ .
40. Официальный сайт АИЖК. Электронный ресурс. Режим доступа: https://дом.рф/.

Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы


© 2008-2022 Cервис помощи студентам в выполнении работ