ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМ РИСКОМ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
|
АННОТАЦИЯ 3
Введение 3
1 Теоретические основы процентной политики банка 4
1.1 Содержание процентной политики 4
1.2 Виды процентных ставок 6
1.3 Процентный риск банка и управление им 13
2 Основные направления процентной политики Сбербанка 21
2.1 Основные характеристики ПАО «Сбербанк России» 21
2.2 Особенности процентной политики ПАО «Сбербанк России» при кредитовании
физических лиц 26
3 Совершенствование организации и проведения процентной политики 33
3.1 Мероприятия по совершенствованию процентной политики 33
3.2 Управление процентным риском и его методы снижения на примере ПАО
«Сбербанк России» 36
Заключение 44
Список использованных источников и литературы 46
Приложение А Агрегированный баланс ПАО «Сбербанк России» за 2017 -2018 гг. (суммы в тыс. руб.) 51
Приложение Б Средневзвешенные процентные ставки, предлагаемые кредитными организациями физическим лицам, по РФ за 2018 г. (% годовых) 53
Приложение В Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (МИАКР) (% годовых)
Введение 3
1 Теоретические основы процентной политики банка 4
1.1 Содержание процентной политики 4
1.2 Виды процентных ставок 6
1.3 Процентный риск банка и управление им 13
2 Основные направления процентной политики Сбербанка 21
2.1 Основные характеристики ПАО «Сбербанк России» 21
2.2 Особенности процентной политики ПАО «Сбербанк России» при кредитовании
физических лиц 26
3 Совершенствование организации и проведения процентной политики 33
3.1 Мероприятия по совершенствованию процентной политики 33
3.2 Управление процентным риском и его методы снижения на примере ПАО
«Сбербанк России» 36
Заключение 44
Список использованных источников и литературы 46
Приложение А Агрегированный баланс ПАО «Сбербанк России» за 2017 -2018 гг. (суммы в тыс. руб.) 51
Приложение Б Средневзвешенные процентные ставки, предлагаемые кредитными организациями физическим лицам, по РФ за 2018 г. (% годовых) 53
Приложение В Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (МИАКР) (% годовых)
В экономике нашей страны под влиянием волны экономического кризиса сложилась ситуация, которая значительно затронула деятельность коммерческих банков, которые являются участниками финансового рынка. Все это влияет на функционирование коммерческих банков, особенно в регулировании процентных ставок. Банковский сектор постоянно сталкивается со всевозможными рисками.
Процентная политика любого банка ориентирована на понижение процентного риска и укреплению конкурентных позиций на рынке финансовых услуг. Следует обратить внимание на то, что любой коммерческий банк может быть подвергнут риску, в том числе процентному, независимо в какой роли выступает - заемщика или кредитора. В случае, если банк выступает в роли кредитора, то риск может возникнуть из -за роста процентной ставки при размещении денежных ресурсов, таким образом уменьшается доход от операции. Для управления процентным риском необходимо разрабатывать процентную политику, которая должна учитывать все изменения процента на рынке и как следствие возникновение процентного риска.
Целью выпускной квалификационной работы является характеристика и анализ процентной политики банка.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. дать общую характеристику процентной политики банка;
2. изучить виды процентных ставок;
3. рассмотреть сущность процентного риска и управления им;
4. проанализировать особенности процентной политики коммерческого банка при кредитовании физических лиц;
5. выявить основные направления совершенствования процентной политики.
Предметом выпускной квалификационной работы является процентная политика коммерческого банка.
В качестве объекта исследования выступает ПАО «Сбербанк России».
Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составляют труды отечественных и зарубежных ученых, как Лаврушин О.И., Салин В.Н., Третьякова О.Г., Валенцевой Н. И., Волков А.А. и других.
В работе применяются такие методы исследования, как метод сравнения, статистический метод, а также методы финансово-экономического анализа.
Структура работы включает введение, три главы, заключение, список литературы и приложения.
Процентная политика любого банка ориентирована на понижение процентного риска и укреплению конкурентных позиций на рынке финансовых услуг. Следует обратить внимание на то, что любой коммерческий банк может быть подвергнут риску, в том числе процентному, независимо в какой роли выступает - заемщика или кредитора. В случае, если банк выступает в роли кредитора, то риск может возникнуть из -за роста процентной ставки при размещении денежных ресурсов, таким образом уменьшается доход от операции. Для управления процентным риском необходимо разрабатывать процентную политику, которая должна учитывать все изменения процента на рынке и как следствие возникновение процентного риска.
Целью выпускной квалификационной работы является характеристика и анализ процентной политики банка.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. дать общую характеристику процентной политики банка;
2. изучить виды процентных ставок;
3. рассмотреть сущность процентного риска и управления им;
4. проанализировать особенности процентной политики коммерческого банка при кредитовании физических лиц;
5. выявить основные направления совершенствования процентной политики.
Предметом выпускной квалификационной работы является процентная политика коммерческого банка.
В качестве объекта исследования выступает ПАО «Сбербанк России».
Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составляют труды отечественных и зарубежных ученых, как Лаврушин О.И., Салин В.Н., Третьякова О.Г., Валенцевой Н. И., Волков А.А. и других.
В работе применяются такие методы исследования, как метод сравнения, статистический метод, а также методы финансово-экономического анализа.
Структура работы включает введение, три главы, заключение, список литературы и приложения.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
Процентная политика занимает значительное место при определении стратегии развития банка. Процентная политика коммерческих банков образуется под влиянием целого ряд факторов, которые можно разделить на внешние, имеющие непредвзятый характер, и внутренние, уровень влияния которых на размер ставок определяется самим банком и подчиняется его индивидуальным особенностям.
Процентная политика направлена на регулирование процентных ставок. На сегодняшний день существует множество видов процентных ставок в зависимости от объекта кредитования, характера и длительности кредита, платежеспособности заемщика и т.д. Почвой, для процентных ставок денежного рынка является ключевая ставка центрального банка - уровень платы за кредитные ресурсы, предоставляемые центральным банком другим банкам. Следует отметить, что при установлении ставки процента, коммерческие банки, в первую очередь ориентируются на ключевую ставку, которая была принята в центральном банке.
Банковский сектор постоянно сталкивается со всевозможными рисками. Одним из немаловажных рисков, оказывающих серьезное влияние на эффективность коммерческого банка является процентный риск. Поэтому любому банку, осуществляющему свою деятельность на рынке финансовых услуг, необходимо наладить работу по управлению процентным риском. Управление процентным риском - одно из основных стратегических направлений работы любого коммерческого банка, так как от этого может зависеть его существование, даже при отсутствии проблемы с возвратом различных видов кредитов.
Основными методами по минимизации процентного риска являются определение рисков и их вероятных размеров и последствий, а также разработка и реализация мероприятий, направленных на предотвращение или минимизацию соответствующих потерь.
Конкурентоспособным и лидирующим коммерческим банком на территории Российской Федерации является ПАО «Сбербанк России». Рассмотрев выполнение Сбербанком финансово-экономических нормативов можно сказать, что значения находятся в рамках допустимого, это говорит о способности банка своевременно выполнять свои обязательства.
Процентная политика Сбербанка направлена на индивидуальность каждого клиента. В каждом конкретном случае осуществляется персональный расчет кредитной ставки. На ее размер могут повлиять:
1. платежеспособность;
2. репутация;
3. повышение степени доверия.
А также можно сказать, что объём кредитования физических лиц зависит от того, какие значения принимают процентные ставки по кредитам. Невыгодные условия кредитования «отталкивают» потенциальных заёмщиков. Это грозит тем, что нарушится баланс между предложением кредитования физических лиц и спросом населения на кредит. Данный дисбаланс повлечёт за собой снижение прибыли банков.
В целях снижения процентных рисков кредитной организации рекомендуется устанавливать:
- систему лимитов по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок;
- постоянный контроль за соблюдением установленных лимитов;
- процессы незамедлительного информирования органов управления кредитной организации о нарушениях установленных лимитов, а также о превышении объема принятого процентного риска над его совокупной предельной величиной, установленной во внутренних документах кредитной организации;
- меры по снижению процентного риска, принимаемые при достижении уровня (профиля) процентного риска предельной величины, определенной во внутренних документах кредитной организации и т.д.
Процентная политика занимает значительное место при определении стратегии развития банка. Процентная политика коммерческих банков образуется под влиянием целого ряд факторов, которые можно разделить на внешние, имеющие непредвзятый характер, и внутренние, уровень влияния которых на размер ставок определяется самим банком и подчиняется его индивидуальным особенностям.
Процентная политика направлена на регулирование процентных ставок. На сегодняшний день существует множество видов процентных ставок в зависимости от объекта кредитования, характера и длительности кредита, платежеспособности заемщика и т.д. Почвой, для процентных ставок денежного рынка является ключевая ставка центрального банка - уровень платы за кредитные ресурсы, предоставляемые центральным банком другим банкам. Следует отметить, что при установлении ставки процента, коммерческие банки, в первую очередь ориентируются на ключевую ставку, которая была принята в центральном банке.
Банковский сектор постоянно сталкивается со всевозможными рисками. Одним из немаловажных рисков, оказывающих серьезное влияние на эффективность коммерческого банка является процентный риск. Поэтому любому банку, осуществляющему свою деятельность на рынке финансовых услуг, необходимо наладить работу по управлению процентным риском. Управление процентным риском - одно из основных стратегических направлений работы любого коммерческого банка, так как от этого может зависеть его существование, даже при отсутствии проблемы с возвратом различных видов кредитов.
Основными методами по минимизации процентного риска являются определение рисков и их вероятных размеров и последствий, а также разработка и реализация мероприятий, направленных на предотвращение или минимизацию соответствующих потерь.
Конкурентоспособным и лидирующим коммерческим банком на территории Российской Федерации является ПАО «Сбербанк России». Рассмотрев выполнение Сбербанком финансово-экономических нормативов можно сказать, что значения находятся в рамках допустимого, это говорит о способности банка своевременно выполнять свои обязательства.
Процентная политика Сбербанка направлена на индивидуальность каждого клиента. В каждом конкретном случае осуществляется персональный расчет кредитной ставки. На ее размер могут повлиять:
1. платежеспособность;
2. репутация;
3. повышение степени доверия.
А также можно сказать, что объём кредитования физических лиц зависит от того, какие значения принимают процентные ставки по кредитам. Невыгодные условия кредитования «отталкивают» потенциальных заёмщиков. Это грозит тем, что нарушится баланс между предложением кредитования физических лиц и спросом населения на кредит. Данный дисбаланс повлечёт за собой снижение прибыли банков.
В целях снижения процентных рисков кредитной организации рекомендуется устанавливать:
- систему лимитов по финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок;
- постоянный контроль за соблюдением установленных лимитов;
- процессы незамедлительного информирования органов управления кредитной организации о нарушениях установленных лимитов, а также о превышении объема принятого процентного риска над его совокупной предельной величиной, установленной во внутренних документах кредитной организации;
- меры по снижению процентного риска, принимаемые при достижении уровня (профиля) процентного риска предельной величины, определенной во внутренних документах кредитной организации и т.д.
Подобные работы
- Управление банковскими рисками (на примере ПАО «Сбербанк России»)
Бакалаврская работа, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4700 р. Год сдачи: 2017 - Управление финансовыми рисками банка (на примере ПАО «Сбербанк России»)
Бакалаврская работа, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4385 р. Год сдачи: 2017 - ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ (на примере ПАО Сбербанк)
Бакалаврская работа, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4325 р. Год сдачи: 2017 - Управления активами коммерческого банка(на примере ПАО «Сбербанк», России»)
Магистерская диссертация, менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 4970 р. Год сдачи: 2017 - ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4650 р. Год сдачи: 2016 - УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Дипломные работы, ВКР, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2018 - РИСКИ КРЕДИТОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4355 р. Год сдачи: 2017 - Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка (на примере ПАО «Сбербанк России»)
Бакалаврская работа, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4270 р. Год сдачи: 2017 - Инструменты привлечения средств коммерческими банками и оценка их эффективности (на примере ПАО Сбербанк)
Бакалаврская работа, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4270 р. Год сдачи: 2019