Аннотация 2
Введение 4
1 Теоретические аспекты оценки кредитоспособности заемщика - физического лица 6
1.1 Экономическая сущность понятия «кредитоспособность заемщика» 6
1.2 Методика оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в коммерческом банке 13
1.3 Методика оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в ПАО Сбербанк 22
2 Оценка кредитоспособности заемщика в ПАО Сбербанк 30
2.1 Общая характеристика ПАО Сбербанк 30
2.2 Анализ кредитного портфеля ПАО Сбербанк 39
2.3 Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица (на примере ПАО Сбербанк) 44
3 Рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитоспособности заемщика - физического лица 49
3.1 Мировой опыт в вопросах оценки кредитоспособности заемщика 49
3.2 Рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитоспособности заемщика - физического лица 55
Заключение 69
Список используемой литературы 72
Приложение А Положение по дополнительным скоринговым баллам 77
Приложение Б Положение по скоринговым баллам по критерию стабильности 79
Приложение В Организационная структура ПАО Сбербанк 82
Приложение Г Бухгалтерский баланс ПАО Сбербанк за 2019 год 81
Приложение Д Бухгалтерский баланс ПАО Сбербанк за 2018 год 84
Приложение Е Информация об условиях потребительского кредита 87
В настоящее время в мировой практике отсутствует единая стандартизованная система оценки кредитоспособности заемщика, поэтому коммерческие банки используют различные методы анализа, которые взаимно дополняют друг друга.
Постоянный рост конкуренции на кредитном рынке услуг и большой спрос населения на банковские продукты, заставляют кредитные организации искать пути привлечения кредитоспособных клиентов с сохранением возможности контроля потерь. В связи с этим возникла необходимость более качественного отбора заемщиков.
Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица базируется на соотношении запрашиваемого кредита и его личного дохода, общей оценке финансового положения клиента и стоимости его имущества, состава семьи, изучении кредитной истории и других критериев.
Кредитование физических лиц является достаточно рискованной операцией, и увеличение доли таких кредитов увеличивает кредитный риск кредитной организации. Уменьшить потенциальные потери позволяет точная оценка способности заемщика выполнять свои обязательства по взятым кредитам. Поэтому, так важна грамотная организация проведения процедуры оценки кредитоспособности заемщика.
Целью данной квалификационной работы является разработка рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитоспособности заемщика - физического лица (на примере ПАО Сбербанк).
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач, таких как:
• изучить теоретические аспекты оценки кредитоспособности заемщика - физического лица;
• проанализировать существующую методику оценки кредитоспособности заемщика - физического лица применяемая в ПАО Сбербанк;
• разработать рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитоспособности заемщика - физического лица на примере мирового опыта.
В качестве объекта бакалаврской работы будет выступать ПАО Сбербанк. Предметом исследования является методика оценки кредитоспособности заемщика - физического лица в ПАО Сбербанк.
Бакалаврская работа содержит введение, три главы, заключение, список используемой литературы, приложения.
Первая глава исследования посвящена изучению теоретических аспектов оценки кредитоспособности заемщика - физического лица. В данной главе рассмотрены такие понятия как «кредит», «кредитоспособность», «методы оценки кредитоспособности».
Во второй главе дана экономическая характеристика ПАО Сбербанк, проведена оценка кредитоспособности заемщика - физического лица.
Третья глава исследования посвящена разработке рекомендаций по совершенствованию методики оценки кредитоспособности заемщика.
За основу теоретической и методической базы при написании данного исследования были взяты научные труды зарубежных и российских ученых в сфере банковской деятельности, таких как Ф.А. Акбаевой, Е. А. Бибиковой, Т.Г. Т.В. Гребеник, С.Е. Дубовой, З.Р. Ильясовой, В.Н. Кормильцевой, С.А. Лаврушина, Р.Л. Миллера и других.
Законодательные акты Российской Федерации и нормативные документы Банка России послужили нормативно-правовой базой при написании бакалаврской работы. Практическая значимость бакалаврской работы заключается в применении коммерческим банком предложенных рекомендаций по оценке кредитоспособности заемщика - физического лица (на примере ПАО Сбербанк).
Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица базируется на соотношении запрашиваемого кредита и его личного дохода, общей оценке финансового положения клиента и стоимости его имущества, состава семьи, изучении кредитной истории и других критериев.
Кредитование физических лиц является достаточно рискованной операцией, и увеличение доли таких кредитов увеличивает кредитный риск кредитной организации.
Уменьшить потенциальные потери позволяет точная оценка способности заемщика выполнять свои обязательства по взятым кредитам. Поэтому, так важна грамотная организация проведения процедуры оценки кредитоспособности заемщика.
Кредитоспособность заемщика - это способность заемщика к получению кредита, и в тоже время возможность в срок и в полном объеме рассчитаться по основному долгу и процентам с коммерческим банком.
Предлагается делить процесс оценки кредитоспособности заемщика и методы ее оценки. Данное деление дает возможность провести систематизацию уже существующих методов оценки кредитоспособности заемщиков.
К первому уровню отнесен сам процесс оценки кредитоспособности заемщика. Данный процесс может быть: экспертным, автоматизированным или смешанным.
Второй уровень включает в себя: аналитический, статистический и математический аппарат. Данный аппарат применяется в ходе оценки кредитоспособности.
В ПАО Сбербанк для оценки кредитоспособности физического лица применяется скоринговая система.
К минимальным требованиям, которым в соответствии с методикой ПАО Сбербанк должен соответствовать заемщик (поручитель).
1. Возраст должен быть от 21 года до 60 лет.
2. Заемщик (поручитель) должен иметь постоянную регистрацию на территории, где находится банк.
3. Заемщик (поручитель) должен иметь постоянное место работы и трудовые отношения должны быть документально оформлены с работодателем.
4. Трудовой стаж заемщика (поручителя) должен быть не менее 1 года.
5. Доход заемщика в месяц должен быть не менее 350 долларов США.
6. Если заявителем является женщина и у нее есть ребенок, то ребенку должно быть не менее 6 лет.
7. Если заявителем является мужчина и ему до 27 лет, у него должны отсутствовать проблемы с военной службой.
На основании данных о доходах, которые указаны в кредитной заявке, и пакета документов, который предоставил заемщик, проводится классификация дохода заемщика, а также со-заемщика (поручителя) по определенному алгоритму. Алгоритм заключается в расчете реального текущего дохода заемщика, расчете его ожидаемого дохода и расчете свободного дохода.
Во второй главе исследования был проведен финансовый анализ ПАО Сбербанк. В ходе проведенного анализа можно сделать вывод, что в целом наблюдается положительная динамика изменения величины активов баланса ПАО Сбербанк. Основными факторами роста увеличения активов ПАО Сбербанк послужили - финансовые активы, средства банка в Центральном Банке Российской Федерации. Основная часть пассивов ПАО Сбербанк представлена средствами клиентов, большая часть из которых состоит из вкладов физических лиц. По данной статье наблюдается рост. Данная статья является одним из главным источником финансовых средств в деятельности коммерческого банка.
Объем выданных ПАО Сбербанк в России потребительских кредитов в 2019 году превысил показатель 2018 года на 23%. Рост объема кредитования обусловлен повышением удобства продукта для клиентов и постепенным снижением процентных ставок. Также ПАО Сбербанк занимает лидирующие позиции на рынке кредитных карт. В 2019 году портфель задолженности по кредитным картам вырос на 20%, опередив рынок. Этому способствовало улучшение условий и расширение возможностей по самостоятельному управлению кредитной картой.
Также во второй главе исследования была проведена оценка кредитоспособности заемщика - физического лица ПАО Сбербанк на примере конкретного физического лица Сидорова Николая Васильевича.
Методика ПАО Сбербанк дает возможность достаточно эффективно проводить оценку кредитоспособности физических лиц, несмотря на ряд стандартных сложностей с ее применением, которые характерны для использования всех скоринговых методик в розничном кредитовании.
Данное заключение было сделано на основании рассмотренного в п.п. 3.1. мирового опыта применения различных методик оценки кредитоспособности заемщика - физического лица коммерческими банками.
В связи, с чем были предложены рекомендации по совершенствованию существующей методики оценки кредитоспособности в ПАО Сбербанк.
А именно, было предложено ПАО Сбербанк в существующей методике пересмотреть баллы по скорингу, которые относятся к отраслевой принадлежности предприятия-работодателя и уменьшить их уровень в 2 раза.
Также, было предложено совершенствование методов автоматизации оценки кредитоспособности заемщика - физического лица, применив программное обеспечение SAS Credit Scoring for Banking.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
