📄Работа №93047
Тема: УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ (на примере ПАО «ВТБ»)
Тип работы
Дипломные работы, ВКР
Предмет
финансы и кредит
Объем:
54 листов
Год:
2019
Просмотров:
305
4760
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
ВВЕДЕНИЕ 5
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 7
1.1 Сущность и особенности формирования кредитного портфеля
коммерческого банка 7
1.2 Проблемные кредиты коммерческого банка: сущность, классификация и
особенности работы 11
1.3 Проблемы управления кредитными портфелями коммерческих
банков 21
2 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОЙ ЧАСТИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ВТБ») 26
2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «ВТБ» 26
2.2 Анализ финансово-экономических показателей кредитного портфеля ПАО
«ВТБ» 30
2.3 Анализ финансово-экономических показателей проблемной части
кредитного портфеля ПАО «ВТБ» 33
2.4 Пути повышения эффективности управления проблемной частью
кредитного портфеля ПАО «ВТБ» 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 45
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 47
ПРИЛОЖЕНИЕ
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 7
1.1 Сущность и особенности формирования кредитного портфеля
коммерческого банка 7
1.2 Проблемные кредиты коммерческого банка: сущность, классификация и
особенности работы 11
1.3 Проблемы управления кредитными портфелями коммерческих
банков 21
2 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНОЙ ЧАСТИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ВТБ») 26
2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «ВТБ» 26
2.2 Анализ финансово-экономических показателей кредитного портфеля ПАО
«ВТБ» 30
2.3 Анализ финансово-экономических показателей проблемной части
кредитного портфеля ПАО «ВТБ» 33
2.4 Пути повышения эффективности управления проблемной частью
кредитного портфеля ПАО «ВТБ» 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 45
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 47
ПРИЛОЖЕНИЕ
📖 Введение
Основным видом деятельности коммерческого банка является кредитование. Именно кредитные операции позволяют банку получать наибольшую сумму доходов, если все условия кредитной политики выполнены правильно и рационально.
Кредитная деятельность представляет собой важнейшее понятие банка. Основополагающей чертой в деятельности любого коммерческого банка является формирование кредитного портфеля, которое позволяет выработать тактику и стратегию развития коммерческого банка, его возможности кредитования клиентов и развития деловой активности на рынке.
Кредитный портфель является главным источником доходов банка и одновременно служит источником риска при размещении активов, это вызывает высокие опасения в период крайней нестабильности финансовых отношений и падения уровня ликвидности кредитной системы .
Благодаря управлению кредитным портфелем происходит балансирование и удерживание риска всего портфеля, ожидая и контролируя риск, присущий тем или иным рынкам, клиентам, кредитным инструментам, кредитам и условиям деятельности.
Актуальность выпускной квалификационной работы обоснована тем, что в современных условиях проблемные кредиты занимают значительное место в структуре кредитного портфеля банка.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка предложений по управлению кредитным портфелем коммерческого банка для минимизации проблемных кредитов.
Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной работы поставлен ряд задач:
• рассмотреть сущность и особенности формирования кредитного портфеля коммерческого банка;
• изучить сущность проблемных кредитов и особенности работы с ними;
• провести анализ кредитного портфеля коммерческого банка (на примере ПАО «ВТБ»);
• провести анализ проблемной части кредитного портфеля коммерческого банка (на примере ПАО «ВТБ»);
• разработать рекомендации по совершенствованию управлением проблемной частью кредитного портфеля ПАО «ВТБ».
Объектом исследования является ПАО «ВТБ».
Предметом исследования являются финансовые отношения, складывающиеся в процессе банковского кредитования.
Теоретической основой исследования послужили научные положения, ведущих отечественных и зарубежных ученых, в области банковского кредитования, связанные с разработкой научно-практических проблем
формирования кредитного портфеля коммерческого банка и совершенствования процесса управления им.
В процессе исследования были использованы учебные пособия,
монографии, опубликованные в научных журналах статьи исследователей проблем формирования и оптимизации кредитного портфеля, финансовая и бухгалтерская отчетность ПАО «ВТБ», а так же ресурсы Интернета.
Кредитная деятельность представляет собой важнейшее понятие банка. Основополагающей чертой в деятельности любого коммерческого банка является формирование кредитного портфеля, которое позволяет выработать тактику и стратегию развития коммерческого банка, его возможности кредитования клиентов и развития деловой активности на рынке.
Кредитный портфель является главным источником доходов банка и одновременно служит источником риска при размещении активов, это вызывает высокие опасения в период крайней нестабильности финансовых отношений и падения уровня ликвидности кредитной системы .
Благодаря управлению кредитным портфелем происходит балансирование и удерживание риска всего портфеля, ожидая и контролируя риск, присущий тем или иным рынкам, клиентам, кредитным инструментам, кредитам и условиям деятельности.
Актуальность выпускной квалификационной работы обоснована тем, что в современных условиях проблемные кредиты занимают значительное место в структуре кредитного портфеля банка.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка предложений по управлению кредитным портфелем коммерческого банка для минимизации проблемных кредитов.
Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной работы поставлен ряд задач:
• рассмотреть сущность и особенности формирования кредитного портфеля коммерческого банка;
• изучить сущность проблемных кредитов и особенности работы с ними;
• провести анализ кредитного портфеля коммерческого банка (на примере ПАО «ВТБ»);
• провести анализ проблемной части кредитного портфеля коммерческого банка (на примере ПАО «ВТБ»);
• разработать рекомендации по совершенствованию управлением проблемной частью кредитного портфеля ПАО «ВТБ».
Объектом исследования является ПАО «ВТБ».
Предметом исследования являются финансовые отношения, складывающиеся в процессе банковского кредитования.
Теоретической основой исследования послужили научные положения, ведущих отечественных и зарубежных ученых, в области банковского кредитования, связанные с разработкой научно-практических проблем
формирования кредитного портфеля коммерческого банка и совершенствования процесса управления им.
В процессе исследования были использованы учебные пособия,
монографии, опубликованные в научных журналах статьи исследователей проблем формирования и оптимизации кредитного портфеля, финансовая и бухгалтерская отчетность ПАО «ВТБ», а так же ресурсы Интернета.
✅ Заключение
Основополагающим критерием, отличающим любой банк от небанковских учреждений, является кредитная деятельность. Основная и значительная часть прибыли банка формируется за счет кредитования. Но с другой стороны, невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству. Именно поэтому управление кредитным портфелем является важной частью тактики кредитной политики коммерческого банка.
Любому коммерческому банку необходимо систематически и объективно классифицировать ссудные портфели в соответствии с характеристиками качества и риска.
Основными факторами, влияющими на формирование кредитного портфеля коммерческого банка, являются:
- специфика сектора рынка, обслуживаемого данным банком;
- размер банка и размер его капитала определяет предельную сумму кредита, предоставляемого одному заемщику;
- опыт и квалификация его персонала в области различных видов кредитования;
- кредитная политика банка.
Управление кредитным портфелем зависит от изменения системы управления сроками активов и пассивов, от разницы процентных ставок и, в конечном счете, от доходности.
Потому как невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, в исследовательской работе рассмотрены проблемные кредиты и особенности работы с ними.
Проблемный кредит - это кредит, по которому выплата процентов и основной суммы долга просрочены на 90 дней или более.
Работа с проблемными кредитами, может проводиться банками либо самостоятельно: создаются собственные дочерние структуры для возврата долгов, либо проблемная задолженность может быть передана специальным агентствам по работе с долгами — коллекторам.
Анализ проблемной части кредитного портфеля проведен на примере коммерческого банка ПАО «ВТБ».
Анализ финансово-экономических показателей кредитного портфеля ПАО «ВТБ» 2016-2018 гг. показал, что за 2016-2018 гг. произошло увеличение доли проблемной части кредитного портфеля банка.
Анализ показал, что абсолютное значение проблемной задолженности в 2017 году снизилось, однако в 2018 оно значительно увеличилось и составило 282 852 млн. рублей.
Нормативное значение показателя доли просроченной задолженности в активах банка не должен превышать 1-2%. Данный показатель в ПАО «ВТБ» в 2018 году составил 1,91%, что говорит о незначительной доле проблемной части в структуре активов.
Также рассчитан коэффициент погашения просроченных кредитов. Он составляет значение (99,95%), близкое к максимальному, что позитивно характеризует скорость погашения просроченных кредитов в анализируемом периоде.
Для повышения качества кредитного портфеля банка ПАО «ВТБ» необходимо принять следующие меры по снижению объема просроченных кредитов, направленные на устранение недостатков кредитного процесса:
• Следует ужесточить систему одобрения заявок на выдачу кредитов или ограничить перечень кредитов;
• Проводить реструктуризацию кредита;
• Проводить внесудебное обращение взыскания на предмет залога;
• Заключить договор с коллекторским агентством;
• Если же не удалось осуществить досудебное урегулирование конфликта, банк может использовать метод судебного взыскания задолженности с должника.
Любому коммерческому банку необходимо систематически и объективно классифицировать ссудные портфели в соответствии с характеристиками качества и риска.
Основными факторами, влияющими на формирование кредитного портфеля коммерческого банка, являются:
- специфика сектора рынка, обслуживаемого данным банком;
- размер банка и размер его капитала определяет предельную сумму кредита, предоставляемого одному заемщику;
- опыт и квалификация его персонала в области различных видов кредитования;
- кредитная политика банка.
Управление кредитным портфелем зависит от изменения системы управления сроками активов и пассивов, от разницы процентных ставок и, в конечном счете, от доходности.
Потому как невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, в исследовательской работе рассмотрены проблемные кредиты и особенности работы с ними.
Проблемный кредит - это кредит, по которому выплата процентов и основной суммы долга просрочены на 90 дней или более.
Работа с проблемными кредитами, может проводиться банками либо самостоятельно: создаются собственные дочерние структуры для возврата долгов, либо проблемная задолженность может быть передана специальным агентствам по работе с долгами — коллекторам.
Анализ проблемной части кредитного портфеля проведен на примере коммерческого банка ПАО «ВТБ».
Анализ финансово-экономических показателей кредитного портфеля ПАО «ВТБ» 2016-2018 гг. показал, что за 2016-2018 гг. произошло увеличение доли проблемной части кредитного портфеля банка.
Анализ показал, что абсолютное значение проблемной задолженности в 2017 году снизилось, однако в 2018 оно значительно увеличилось и составило 282 852 млн. рублей.
Нормативное значение показателя доли просроченной задолженности в активах банка не должен превышать 1-2%. Данный показатель в ПАО «ВТБ» в 2018 году составил 1,91%, что говорит о незначительной доле проблемной части в структуре активов.
Также рассчитан коэффициент погашения просроченных кредитов. Он составляет значение (99,95%), близкое к максимальному, что позитивно характеризует скорость погашения просроченных кредитов в анализируемом периоде.
Для повышения качества кредитного портфеля банка ПАО «ВТБ» необходимо принять следующие меры по снижению объема просроченных кредитов, направленные на устранение недостатков кредитного процесса:
• Следует ужесточить систему одобрения заявок на выдачу кредитов или ограничить перечень кредитов;
• Проводить реструктуризацию кредита;
• Проводить внесудебное обращение взыскания на предмет залога;
• Заключить договор с коллекторским агентством;
• Если же не удалось осуществить досудебное урегулирование конфликта, банк может использовать метод судебного взыскания задолженности с должника.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.