Помощь студентам в учебе
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТОВ БАНКА - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (на примере ПАО «ВТБ24»)
|
ВВЕДЕНИЕ 5
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ЗАЁМЩИКОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 8
1.1 Понятия и критерии кредитоспособности физических лиц 8
1.2 Методы оценки кредитоспособности физических лиц 14
1.3 Системы оценки кредитоспособности заемщиков 24
2. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ В ПАО «ВТБ24» 29
2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «ВТБ24» 29
2.2 Основные подходы к оценке кредитоспособности физических лиц в ПАО «ВТБ24» 41
2.3 Пути совершенствования подходов к оценке кредитоспособности физических лиц в ПАО «ВТБ24» 52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 64
ПРИЛОЖЕНИЯ 7069
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ЗАЁМЩИКОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 8
1.1 Понятия и критерии кредитоспособности физических лиц 8
1.2 Методы оценки кредитоспособности физических лиц 14
1.3 Системы оценки кредитоспособности заемщиков 24
2. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ В ПАО «ВТБ24» 29
2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «ВТБ24» 29
2.2 Основные подходы к оценке кредитоспособности физических лиц в ПАО «ВТБ24» 41
2.3 Пути совершенствования подходов к оценке кредитоспособности физических лиц в ПАО «ВТБ24» 52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 64
ПРИЛОЖЕНИЯ 7069
Текущая экономическая ситуация на территории России, сложившаяся под влиянием мирового экономического кризиса, привела к существенным изменениям во взаимоотношениях между коммерческими банками и заемщиками. И без того высокая рискованность банковской деятельности повысилась под влиянием кризисных экономических условий, так как успешная работа банка главным образом связана с условиями и результатами деятельности его клиентов. Структура активов банковской системы России свидетельствует о том, что значительная часть из них приходится на кредитный портфель. Кредитные операции банка являются ведущими среди прочих как по прибыльности, так и по масштабности размещения средств. В нынешних условиях хозяйствования, коммерческие банки вынуждены работать в чрезвычайных обстоятельствах. В настоящий момент важное значение приобретает качество оценки потенциальных клиентов. Исходным моментом в оценке возможностей потенциального клиента, желающего получить кредит, является определение банком возможности заемщика вернуть основную сумму кредита в обусловленное время и уплатить проценты за пользование им. В условиях повышенной неопределенности на финансовых рынках и продолжающихся кризисных явлений в экономике банки, вынуждены совершенствовать процедуры оценки кредитоспособности заемщиков.
Рост неплатежей по кредитам, ухудшение платежеспособности заемщиков поднимают вопрос о необходимости дальнейшего совершенствования методов оценки кредитных рисков. Развитие института бюро кредитных историй, накопление статистических данных о потребительском кредитовании, в настоящее время позволяет расширять использование в отечественной практике розничного кредитования зарубежных наработок в данной области в целях приближения к международным стандартам оценки кредитных рисков, что содействовало бы повышению качества кредитных портфелей банков.
При всем многообразии имеющихся способов предотвращения проблемных кредитов руководству банков необходимо продолжить совершенствование и повышение эффективности методик снижения доли плохих активов в своем портфеле.
Это в свою очередь повышает актуальность исследований по вопросам совершенствования методов оценки кредитоспособности заемщиков физических лиц, что и предопределило выбор темы работы.
В частности, вопросы оценки кредитоспособности физических лиц в той или иной степени затрагиваются в работах О.В. Коневой, О.В. Васюренко, В. Галасюк, Ю. Бугель, О.О. Дутченко, Т. Мазуриной, Г. Мельника, Дж. Ван Хорна, Д. Бриго и др.
Целью исследования является совершенствование подходов к оценке кредитоспособности физических лиц, как клиентов банка в ПАО «ВТБ24».
Поставленная цель исследования предопределила основные задачи, которые решались в ходе выполнения настоящей работы:
- рассмотреть теоретические аспекты оценки кредитоспособности заёмщиков- физических лиц;
- провести анализ подходов к оценке кредитоспособности физических лиц в ПАО «ВТБ24»;
- определить пути совершенствования подходов к оценке кредитоспособности физических лиц в ПАО «ВТБ24».
Объект исследования - кредитование физических лиц в Банке ПАО «ВТБ24».
Предмет исследования - социально-экономические отношения, возникающие в процессе оценки кредитоспособности физических лиц, в банке ПАО «ВТБ24».
В процессе исследования использовался комплексный подход к объекту и предмету исследования, применялись общенаучные методы познания (индукция, дедукция, сравнение, анализ, синтез, обобщение), а также методы сравнительного статистического и динамического анализа, абстрактно-логический метод.
Теоретическую и эмпирическую базу исследования составили нормативные и правовые акты Российской Федерации, руководящие документы Банка России, учебники и учебные пособия, монографии, научные исследования, а также публикации в периодических изданиях отечественных и зарубежных ученых по вопросам, касающимся кредитования, методов оценки и снижения кредитных рисков банка, включая эффективную оценку кредитоспособности клиентов (Г.В. Антошина [6], Н.В. Байдукова [7], Л.Г. Батракова [8], Е.Г. Берберова [9], Е.В. Вторушина [13], Д.Н. Демин [14], М.П. Деружинская [15], М.Е. Захарова [18] и др.), а также годовые отче-ты и публикуемая информация Банка ПАО «ВТБ24».
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, содержащих 6 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Рост неплатежей по кредитам, ухудшение платежеспособности заемщиков поднимают вопрос о необходимости дальнейшего совершенствования методов оценки кредитных рисков. Развитие института бюро кредитных историй, накопление статистических данных о потребительском кредитовании, в настоящее время позволяет расширять использование в отечественной практике розничного кредитования зарубежных наработок в данной области в целях приближения к международным стандартам оценки кредитных рисков, что содействовало бы повышению качества кредитных портфелей банков.
При всем многообразии имеющихся способов предотвращения проблемных кредитов руководству банков необходимо продолжить совершенствование и повышение эффективности методик снижения доли плохих активов в своем портфеле.
Это в свою очередь повышает актуальность исследований по вопросам совершенствования методов оценки кредитоспособности заемщиков физических лиц, что и предопределило выбор темы работы.
В частности, вопросы оценки кредитоспособности физических лиц в той или иной степени затрагиваются в работах О.В. Коневой, О.В. Васюренко, В. Галасюк, Ю. Бугель, О.О. Дутченко, Т. Мазуриной, Г. Мельника, Дж. Ван Хорна, Д. Бриго и др.
Целью исследования является совершенствование подходов к оценке кредитоспособности физических лиц, как клиентов банка в ПАО «ВТБ24».
Поставленная цель исследования предопределила основные задачи, которые решались в ходе выполнения настоящей работы:
- рассмотреть теоретические аспекты оценки кредитоспособности заёмщиков- физических лиц;
- провести анализ подходов к оценке кредитоспособности физических лиц в ПАО «ВТБ24»;
- определить пути совершенствования подходов к оценке кредитоспособности физических лиц в ПАО «ВТБ24».
Объект исследования - кредитование физических лиц в Банке ПАО «ВТБ24».
Предмет исследования - социально-экономические отношения, возникающие в процессе оценки кредитоспособности физических лиц, в банке ПАО «ВТБ24».
В процессе исследования использовался комплексный подход к объекту и предмету исследования, применялись общенаучные методы познания (индукция, дедукция, сравнение, анализ, синтез, обобщение), а также методы сравнительного статистического и динамического анализа, абстрактно-логический метод.
Теоретическую и эмпирическую базу исследования составили нормативные и правовые акты Российской Федерации, руководящие документы Банка России, учебники и учебные пособия, монографии, научные исследования, а также публикации в периодических изданиях отечественных и зарубежных ученых по вопросам, касающимся кредитования, методов оценки и снижения кредитных рисков банка, включая эффективную оценку кредитоспособности клиентов (Г.В. Антошина [6], Н.В. Байдукова [7], Л.Г. Батракова [8], Е.Г. Берберова [9], Е.В. Вторушина [13], Д.Н. Демин [14], М.П. Деружинская [15], М.Е. Захарова [18] и др.), а также годовые отче-ты и публикуемая информация Банка ПАО «ВТБ24».
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, содержащих 6 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Банки стремятся снизить риск невозврата кредита заемщиком - кредитный риск, используя различные способы. Основной из них - это качественная и объективная оценка кредитоспособности заемщиков. На основании взвешенной оценки рисков банки рассчитывают лимиты кредитования и формируют кредитный портфель. Наличие качественного кредитного портфеля - фактор получения прибыли банком.
Современные технологии оценки кредитоспособности физических лиц позволяют не только снизить риски несвоевременного платежа или возврата кредита не в полном объеме, но и сводят к минимуму ошибку при проведении оценки. С каждым годом технологии совершенствуются и модернизируются, одновременно ускоряя в целом процесс проведения оценки кредитоспособности. Используя международный опыт, статистические исследования, требования контролирующих органов и макро-экономическую ситуацию, коммерческие банки разрабатывают собственные методики оценки кредитоспособности заемщиков.
Наиболее распространенным способом оценки кредитоспособности является методика определения платежеспособности физического лица. Сущность данного метода заключается в расчете среднемесячного дохода физического лица (чаще всего за последние полгода) на основании документов, подтверждающих доход заемщика. Банк учитывает совокупный объем доходов заемщика, размер удержаний, например, плата за взятые ранее кредиты, налог на доходы физического лица, уплачиваемые алименты, различные взносы, совокупность обязательств по предоставленным поручительствам, также учитывается и доход поручителей или созаемщиков (если таковые имеются). Подтверждением дохода может являться справка 2-НДФЛ, выданная предприятием, на котором работает заемщик, справка банка об остатках на карточных/вкладных счетах заемщика и др.
Другим методом оценки кредитоспособности заемщика выступает скоринг (балльная оценка заемщика). Скоринговая система используется большинством российских банков в силу своего удобства и объективности по отношению к потенциальному заемщику. Скоринг - математико-статистическая модель, благодаря которой на основании кредитной истории и анкеты-заявки заемщика и других данных банк определяет вероятность возврата кредита заемщиком, т.е. его надежность. Основой скоринговой модели является то, что лица с похожими показателями имеют одинаковую степень кредитного риска. Данная модель использует только те характеристики, которые связаны с оценкой надежности клиента. Техника скоринга - это оценка характеристик заемщика в балльной системе, которые позволяют определить степень кредитного риска при принятии решения о выдаче кредита.
Кредитный андеррайтинг также является методом оценки кредитоспособности физических лиц. Андеррайтинг может быть автоматическим по ряду кредитных заявок (например, потребительский кредит для участников зарплатного проекта или заемщиков с положительной кредитной историей и стабильным доходом при высоком скоринговом балле и хорошей благонадежности). По сложным кредитам или спорным балльным оценкам заявка рассматривается андеррайтером вручную, допускается рассмотрение заявки андеррайтерами разных уровней. Ручной метод андеррайтинга используется, если кредит является ипотечным или сумма кредита ве-лика. Заемщик должен доказать банку свою финансовую независимость на весь срок кредитования. Андеррайтер оценивает риск появления возможности невозврата кредита заемщиком на основе факторов, которые относятся к платежеспособности и кредитоспособности потенциального заемщика.
Подводя итоги настоящей выпускной квалификационной работы отметим, что качество розничного кредитного портфеля банка ПАО «ВТБ24» ухудшается, возрастает удельный вес и объем просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, по нашему мнению следует рассмотреть возможность ужесточения требований к заемщику и внесения соответствующих корректировок в скоринговую методику оценки кредитоспособности.
На данный момент ПАО «ВТБ24» для оценки заемщиков физических лиц использует: аппликационный и поведенческий скоринг с использованием, в том числе, информации из внешних источников (например, данные, полученные от ПФР, операторов сотовой связи и т.п.); анализ финансового положения, кредитную историю (в том числе учитываются кредитные истории и обязательства перед другими банками, информация о которых получена из бюро кредитных историй); оценку целей кредитования; оценку качества предлагаемого обеспечения; проверку соответствия всех необходимых юридических документов заемщика требованиям законодательства.
Данных методов недостаточно учитывая рост просроченной задолженности.
В рамках процесса оценки Заемщика Deductor Credit Pipeline решает следующие задачи: поиск данных о Заемщике во внутренних банковских системах, таких как АБС, CRM или хранилище данных; предварительная оценка Заемщика по настроенному списку правил или стоп- факторов; проверка Заемщика по «Черным» спискам; автоматизированная скоринговая оценка Заемщика по настроенной скоринговой карте (помимо аппликационного и поведенческого скоринга предлагает также Collection Scoring - анализ и классификация «плохих» в рамках работы по взысканию задолженности, работы с залоговым имуществом и управлению взаимоотношениями с должниками. Deductor также располагает возможностью загрузки и горячей замены скоринговых карт.); оценка кредитной истории Заемщика на основе данных из НБКИ, Equifax, ОКБ, полученных через автоматически запросы в указанные системы; проверка действий Заемщика на мошенничество, через автоматические запросы к AFS-НБКИ и FPS-Equifax, National Hunter.
Экономическая эффективность предлагаемого решения составляет в среднем составит 7,45 млрд. руб. в год.
Современные технологии оценки кредитоспособности физических лиц позволяют не только снизить риски несвоевременного платежа или возврата кредита не в полном объеме, но и сводят к минимуму ошибку при проведении оценки. С каждым годом технологии совершенствуются и модернизируются, одновременно ускоряя в целом процесс проведения оценки кредитоспособности. Используя международный опыт, статистические исследования, требования контролирующих органов и макро-экономическую ситуацию, коммерческие банки разрабатывают собственные методики оценки кредитоспособности заемщиков.
Наиболее распространенным способом оценки кредитоспособности является методика определения платежеспособности физического лица. Сущность данного метода заключается в расчете среднемесячного дохода физического лица (чаще всего за последние полгода) на основании документов, подтверждающих доход заемщика. Банк учитывает совокупный объем доходов заемщика, размер удержаний, например, плата за взятые ранее кредиты, налог на доходы физического лица, уплачиваемые алименты, различные взносы, совокупность обязательств по предоставленным поручительствам, также учитывается и доход поручителей или созаемщиков (если таковые имеются). Подтверждением дохода может являться справка 2-НДФЛ, выданная предприятием, на котором работает заемщик, справка банка об остатках на карточных/вкладных счетах заемщика и др.
Другим методом оценки кредитоспособности заемщика выступает скоринг (балльная оценка заемщика). Скоринговая система используется большинством российских банков в силу своего удобства и объективности по отношению к потенциальному заемщику. Скоринг - математико-статистическая модель, благодаря которой на основании кредитной истории и анкеты-заявки заемщика и других данных банк определяет вероятность возврата кредита заемщиком, т.е. его надежность. Основой скоринговой модели является то, что лица с похожими показателями имеют одинаковую степень кредитного риска. Данная модель использует только те характеристики, которые связаны с оценкой надежности клиента. Техника скоринга - это оценка характеристик заемщика в балльной системе, которые позволяют определить степень кредитного риска при принятии решения о выдаче кредита.
Кредитный андеррайтинг также является методом оценки кредитоспособности физических лиц. Андеррайтинг может быть автоматическим по ряду кредитных заявок (например, потребительский кредит для участников зарплатного проекта или заемщиков с положительной кредитной историей и стабильным доходом при высоком скоринговом балле и хорошей благонадежности). По сложным кредитам или спорным балльным оценкам заявка рассматривается андеррайтером вручную, допускается рассмотрение заявки андеррайтерами разных уровней. Ручной метод андеррайтинга используется, если кредит является ипотечным или сумма кредита ве-лика. Заемщик должен доказать банку свою финансовую независимость на весь срок кредитования. Андеррайтер оценивает риск появления возможности невозврата кредита заемщиком на основе факторов, которые относятся к платежеспособности и кредитоспособности потенциального заемщика.
Подводя итоги настоящей выпускной квалификационной работы отметим, что качество розничного кредитного портфеля банка ПАО «ВТБ24» ухудшается, возрастает удельный вес и объем просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, по нашему мнению следует рассмотреть возможность ужесточения требований к заемщику и внесения соответствующих корректировок в скоринговую методику оценки кредитоспособности.
На данный момент ПАО «ВТБ24» для оценки заемщиков физических лиц использует: аппликационный и поведенческий скоринг с использованием, в том числе, информации из внешних источников (например, данные, полученные от ПФР, операторов сотовой связи и т.п.); анализ финансового положения, кредитную историю (в том числе учитываются кредитные истории и обязательства перед другими банками, информация о которых получена из бюро кредитных историй); оценку целей кредитования; оценку качества предлагаемого обеспечения; проверку соответствия всех необходимых юридических документов заемщика требованиям законодательства.
Данных методов недостаточно учитывая рост просроченной задолженности.
В рамках процесса оценки Заемщика Deductor Credit Pipeline решает следующие задачи: поиск данных о Заемщике во внутренних банковских системах, таких как АБС, CRM или хранилище данных; предварительная оценка Заемщика по настроенному списку правил или стоп- факторов; проверка Заемщика по «Черным» спискам; автоматизированная скоринговая оценка Заемщика по настроенной скоринговой карте (помимо аппликационного и поведенческого скоринга предлагает также Collection Scoring - анализ и классификация «плохих» в рамках работы по взысканию задолженности, работы с залоговым имуществом и управлению взаимоотношениями с должниками. Deductor также располагает возможностью загрузки и горячей замены скоринговых карт.); оценка кредитной истории Заемщика на основе данных из НБКИ, Equifax, ОКБ, полученных через автоматически запросы в указанные системы; проверка действий Заемщика на мошенничество, через автоматические запросы к AFS-НБКИ и FPS-Equifax, National Hunter.
Экономическая эффективность предлагаемого решения составляет в среднем составит 7,45 млрд. руб. в год.
Подобные работы
- Методы оценки кредитоспособности заемщиков-физических лиц (на примере ПАО «Банк ВТБ 24»)
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 5900 р. Год сдачи: 2016 - ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (на примере ПАО «ВТБ24»)
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4295 р. Год сдачи: 2017 - ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ВТБ 24»)
Бакалаврская работа, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 5750 р. Год сдачи: 2017 - РАЗВИТИЕ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ВТБ24 (ПАО))
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4335 р. Год сдачи: 2017 - Потребительский кредит, его организация и перспективы
развития (на примере ПАО ВТБ24)
Бакалаврская работа, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2017 - ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Дипломные работы, ВКР, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2017 - ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4215 р. Год сдачи: 2017 - РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕГИОНЕ (на примере ВТБ (ПАО))
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4270 р. Год сдачи: 2020 - РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
(на примере ВТБ (ПАО))
Дипломные работы, ВКР, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4920 р. Год сдачи: 2020