Оценка кредитоспособности заемщика - один из способов снижения кредитного риска для коммерческого банка. Финансовую состоятельность заемщика выражают понятия платежеспособность и кредитоспособность. Платежеспособность - это способность (наличие возможности) и готовность (наличие желания) заемщика в полном объеме и погашать денежные обязательства. Кредитоспособность - это способность и готовность заемщика своевременно и в полном объеме погасить свои кредитные долги.
Кредитоспособность клиента коммерческого банка - способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам).
При определении кредитоспособности в расчет принимаются два ключевых фактора: доход заемщика, позволяющий ему своевременно гасить ссуду, и наличие у него недвижимого имущества, которое может служить обеспечением по кредиту. Также банковские работники должны учитывать общую конъюнктуру рынка и тенденции развития экономики, различные риски, с которыми могут столкнуться банк и его клиент.
Сегодня на рынке существует достаточно много вариантов методов и технологий для определения кредитоспособности заемщика.
Скоринговый (балльный) метод оценки кредитоспособности. Такая процедура оценки рисков по кредиту основана на статистической модели, эффективность которой доказана научно. Ее суть заключается в следующем: клиенту присваивается оценка, выведенная на основе анализа ряда его характеристик, которая позволяет определить, целесообразна ли в данном случае выдача кредита. Скоринговая модель позволяет привести большое количество информации о клиентах к «общему знаменателю».
Для построения аналитической модели европейские банки вначале изучают выборку клиентов, которые уже взяли кредит и проявили себя определенным образом в момент его возврата. Каждая характеристика клиента преобразовывается в переменную, значения которой будут соответствовать соотношению числа «плохих» заемщиков с таким качеством к числу «хороших». В более сложных случаях за основу берется логарифм этого отношения. Так или иначе, каждый признак получает числовое значение, отражающее уровень его «рискованности».
Существуют разные методы, на основе которых производится классификация выборки клиентов:
1. Регрессионные методы - построение регрессии, включающей ряд переменных, не коррелирующих между собой;
2. Линейное программирование - создание линейной скоринговой модели;
3. Нейронные сети - разделение клиентов на группы, внутри которых риск примерно одинаков и сильно отличается от риска в других группах. Этот способ характеризуется способностью выявлять нестандартные ситуации, а потому он оказался особенно эффективен при определении мошенничеств с кредитными картами;
4. Генетический алгоритм - аналог естественного отбора в природе. Разные модели «мутируют», скрещиваются между собой, в результате из них выбирается «сильнейшая»;
5. Метод ближайших соседей - каждому клиенту присваивается некое расположение в пространстве. Оценка производится на основании того, каких заемщиков больше «вокруг» каждого конкретного человека: «плохих» или «хороших».
6. Метод дерева решений. Дерево решений по сути приемник скоринговой системы, построенной на логическом алгоритме с четкой иерархией. Благодаря построению логичных цепочек, программа абсолютно прозрачна и на любом этапе расчетов можно аргументировать и отслеживать решение системы. Задача системы сводится к тому, что на основе анкетных данных заемщика строится цепочка, где всех заемщиков, программа, делит на два конечных класса (выдать займ/ не выдавать). В отличие от предыдущей модели, в процессе работы дерево решений учитывает только ключевые статистические данные, откидывая промежуточные, из-за того, что в процессе расчета некоторые данные теряют свою актуальность при включении в алгоритм новой информации. И при вынесении результата остается только два параметра выдать или не выдать кредит.
Во второй главе работы проведен анализ организационной - экономической характеристики ПАО «Сбербанк России» и дана оценка кредитоспособности клиента банка - физического лица.
При решении вопроса о выдаче кредитов учитывается материальное положение заемщика, его способность полностью и в установленный срок возвратить полученный кредит. Кредиты не выдаются гражданам, у которых удержания по исполнительным документам составляют 50 % заработка.
Банк принимает в качестве обеспечения своевременного возврата кредитов залог, поручительство (гарантию) и обязательства в других формах, принятых банковской практикой.
Для определения кредитоспособности клиента изучаются как месячные доходы, так и расходы заемщика. Одним из основных показателей, определяющих возможность выдачи кредита - финансовая и социальная стабильность заемщика.
В третьей главе работы нами была проанализирована проблема просроченной задолженности и предложены рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитоспособности клиента банка.
Для выполнения оценки достоверности предоставленных заемщиком данных ПАО «Сбербанк России» необходимо консолидировать информацию о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. Только после этого должен делаться вывод - сможет ли он погасить кредит.
Одновременно с этим должно быть подготовлено заключение, в котором указывается: является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления кредита или нет.
Предлагаемый метод совершенствования организации процесса кредитования заемщиков - физических лиц на этапе оценки их кредитоспособности позволит ПАО «Сбербанк России» унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат. В итоге это снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности.
Экономическая эффективность внедрения предложенной методики оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц заключается в следующем:
1. сокращение просроченной ссудной задолженности физических лиц; уменьшение отчислений в обязательный резерв на возможные потери по ссудам;
2. снижение трудоемкости оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц;
3. увеличение активных операций банка за счет увеличения числа заемщиков по причине более точной оценки их кредитоспособности.


Купить