Заказать работу


Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Методики анализа кредитоспособности физического лица

Работа №61030
Тип работыДипломные работы, ВКР
Предметбанковское дело и кредитование
Объем работы84
Год сдачи2017
Стоимость4870 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено 58
Не подходит работа?

Узнай цену на написание

Введение 3
1. Теоретический анализ кредитоспособности банковских заемщиков -
физических лиц 6
1.1. Понятие и сущность кредитоспособности заемщиков - физических лиц 6
1.2. Методы анализа и оценки кредитоспособности банковских заемщиков -
физических лиц 13
2. Практические особенности анализ кредитоспособности банковских
заемщиков - физических лиц в ПАО «Сбербанк России» 26
2.1. Организационно - экономическая характеристика ПАО «Сбербанк
России» 26
2.2. Направления деятельности и риски ПАО «Сбербанк России» 37
2.3. Методика анализа кредитоспособности банковских заемщиков -
физических лиц 47
3. Направления совершенствования процедур анализа кредитоспособности
банковских заемщиков - физических лиц 55
3.1. Проблема просроченной задолженности на современном этапе 55
3.2. Совершенствование процедур анализа кредитоспособности банковских
заемщиков - физических лиц 64
Заключение 71
Список использованной литературы 75
Приложения

Актуальность темы работы. В последние годы розничный сегмент кредитного рынка являлся одним из динамично развивающихся направлений банковской деятельности в России. Пик роста кредитования пришёлся на посткризисный 2012 год, когда темпы роста задолженности по потребительским кредитам составляли 44%.
Впоследствии темпы роста кредитования населения замедлялись, упав уже к началу 2015 года до минимальных значений, что обусловлено закредитованностью заемщиков, ситуацией с доходами населения, а также ростом процентных ставок на фоне вызванных девальвацией изменений в структуре относительных цен. При этом вновь обострилась проблема проблемных кредитов на розничном банковском рынке, возросла доля проблемных потребительских кредитов в кредитных портфелях банков, которая у отдельных кредитных организаций измеряется двухзначными цифрами.
Рост неплатежей по кредитам, ухудшение платежеспособности заемщиков поднимают вопрос о необходимости дальнейшего совершенствования методов оценки кредитных рисков. Развитие института бюро кредитных историй, накопление статистических данных о потребительском кредитовании, в настоящее время позволяет расширять использование в отечественной практике розничного кредитования зарубежных наработок в данной области в целях приближения к международным стандартам оценки кредитных рисков, что содействовало бы повышению качества кредитных портфелей банков.
Это в свою очередь повышает актуальность исследований по вопросам совершенствования методов оценки кредитоспособности заемщиков, что и предопределило выбор темы работы.
Оценке кредитоспособности заемщика банка уделяется значительное внимание в научной литературе. Например, анализу кредитоспособности на основе различных показателей финансового состояния клиента посвящены работы ученых О. Лаврушина, В. Усоскина, О. Марковой, Г. Белоглазова, А. Тавасиева. Совершенствование методов оценки кредитоспособности отдельных групп заемщиков и дифференциацию условий предоставления кредитов рассматривает В. Сусиденко. Методика формирования возможных затрат при долгосрочном кредитовании инвестиционных проектов предложена А. Бурдюговым. В. Балюк и А. Яцура уделяют внимание теории и практике долгосрочного кредитования инвестиционных проектов, методам оценки и основным критериям инвестиционных решений. Наиболее известными зарубежными исследователями в области процедуры проведения анализа и регулирования кредитных банковских операций являются П. Роуз, М. Гольцберг, Л. Хасан-Бек. Несмотря на большое число работ в данной области, вопросы оценки кредитоспособности заемщика - физического лица при долгосрочном кредитовании остаются актуальными и требуют совершенствования.
Объект исследования в выпускной квалификационной работе - кредитование физических лиц в ПАО «Сбербанк России».
Предмет исследования в выпускной квалификационной работе - технология оценки кредитоспособности физических лиц, применяемые в ПАО «Сбербанк России».
Целью выпускной квалификационной работы является анализ существующих в российской банковской практике подходов к оценке кредитоспособности физических лиц и возможных направлений их совершенствования на примере их применения в ПАО «Сбербанк России».
Поставленная цель исследования предопределила основные задачи, которые решались в ходе выполнения выпускной квалификационной работы:
- раскрыть понятие и сущность кредитоспособности заемщиков - физических лиц;
- изучить методы анализа и оценки кредитоспособности банковских заемщиков - физических лиц;
- дать организационно - экономическую характеристику ПАО «Сбербанк России»;
- рассмотреть направления деятельности и риски ПАО «Сбербанк России»;
- охарактеризовать методику анализа кредитоспособности банковских заемщиков - физических лиц;
- выявить проблему просроченной задолженности на современном этапе;
- определить пути совершенствования процедур анализа кредитоспособности банковских заемщиков - физических лиц.
Методологическая база исследования. В процессе исследования использовался комплексный подход к объекту и предмету исследования, применялись общенаучные методы познания (индукция, дедукция, сравнение, анализ, синтез, обобщение), а также методы сравнительного статистического и динамического анализа, абстрактно-логический метод.
Теоретическую и эмпирическую базу исследования составили нормативные и правовые акты Российской Федерации, руководящие документы Банка России, учебники и учебные пособия, монографии, научные исследования, а также публикации в периодических изданиях отечественных и зарубежных ученых по вопросам, касающимся кредитования, методов оценки и снижения кредитных рисков банка, включая эффективную оценку кредитоспособности клиентов, а также статистическая и аналитическая информация Центрального Банка Российской Федерации, годовые отчеты и публикуемая информация, а также внутренние данные ПАО «Сбербанк России».
Согласно цели и задачам построена структура выпускной квалификационной работы, она включает введение, три главы, семь параграфов, заключение, список использованной литературы и приложения.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании студенческих
и аспирантских работ!


Оценка кредитоспособности заемщика - один из способов снижения кредитного риска для коммерческого банка. Финансовую состоятельность заемщика выражают понятия платежеспособность и кредитоспособность. Платежеспособность - это способность (наличие возможности) и готовность (наличие желания) заемщика в полном объеме и погашать денежные обязательства. Кредитоспособность - это способность и готовность заемщика своевременно и в полном объеме погасить свои кредитные долги.
Кредитоспособность клиента коммерческого банка - способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам).
При определении кредитоспособности в расчет принимаются два ключевых фактора: доход заемщика, позволяющий ему своевременно гасить ссуду, и наличие у него недвижимого имущества, которое может служить обеспечением по кредиту. Также банковские работники должны учитывать общую конъюнктуру рынка и тенденции развития экономики, различные риски, с которыми могут столкнуться банк и его клиент.
Сегодня на рынке существует достаточно много вариантов методов и технологий для определения кредитоспособности заемщика.
Скоринговый (балльный) метод оценки кредитоспособности. Такая процедура оценки рисков по кредиту основана на статистической модели, эффективность которой доказана научно. Ее суть заключается в следующем: клиенту присваивается оценка, выведенная на основе анализа ряда его характеристик, которая позволяет определить, целесообразна ли в данном случае выдача кредита. Скоринговая модель позволяет привести большое количество информации о клиентах к «общему знаменателю».
Для построения аналитической модели европейские банки вначале изучают выборку клиентов, которые уже взяли кредит и проявили себя определенным образом в момент его возврата. Каждая характеристика клиента преобразовывается в переменную, значения которой будут соответствовать соотношению числа «плохих» заемщиков с таким качеством к числу «хороших». В более сложных случаях за основу берется логарифм этого отношения. Так или иначе, каждый признак получает числовое значение, отражающее уровень его «рискованности».
Существуют разные методы, на основе которых производится классификация выборки клиентов:
1. Регрессионные методы - построение регрессии, включающей ряд переменных, не коррелирующих между собой;
2. Линейное программирование - создание линейной скоринговой модели;
3. Нейронные сети - разделение клиентов на группы, внутри которых риск примерно одинаков и сильно отличается от риска в других группах. Этот способ характеризуется способностью выявлять нестандартные ситуации, а потому он оказался особенно эффективен при определении мошенничеств с кредитными картами;
4. Генетический алгоритм - аналог естественного отбора в природе. Разные модели «мутируют», скрещиваются между собой, в результате из них выбирается «сильнейшая»;
5. Метод ближайших соседей - каждому клиенту присваивается некое расположение в пространстве. Оценка производится на основании того, каких заемщиков больше «вокруг» каждого конкретного человека: «плохих» или «хороших».
6. Метод дерева решений. Дерево решений по сути приемник скоринговой системы, построенной на логическом алгоритме с четкой иерархией. Благодаря построению логичных цепочек, программа абсолютно прозрачна и на любом этапе расчетов можно аргументировать и отслеживать решение системы. Задача системы сводится к тому, что на основе анкетных данных заемщика строится цепочка, где всех заемщиков, программа, делит на два конечных класса (выдать займ/ не выдавать). В отличие от предыдущей модели, в процессе работы дерево решений учитывает только ключевые статистические данные, откидывая промежуточные, из-за того, что в процессе расчета некоторые данные теряют свою актуальность при включении в алгоритм новой информации. И при вынесении результата остается только два параметра выдать или не выдать кредит.
Во второй главе работы проведен анализ организационной - экономической характеристики ПАО «Сбербанк России» и дана оценка кредитоспособности клиента банка - физического лица.
При решении вопроса о выдаче кредитов учитывается материальное положение заемщика, его способность полностью и в установленный срок возвратить полученный кредит. Кредиты не выдаются гражданам, у которых удержания по исполнительным документам составляют 50 % заработка.
Банк принимает в качестве обеспечения своевременного возврата кредитов залог, поручительство (гарантию) и обязательства в других формах, принятых банковской практикой.
Для определения кредитоспособности клиента изучаются как месячные доходы, так и расходы заемщика. Одним из основных показателей, определяющих возможность выдачи кредита - финансовая и социальная стабильность заемщика.
В третьей главе работы нами была проанализирована проблема просроченной задолженности и предложены рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитоспособности клиента банка.
Для выполнения оценки достоверности предоставленных заемщиком данных ПАО «Сбербанк России» необходимо консолидировать информацию о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. Только после этого должен делаться вывод - сможет ли он погасить кредит.
Одновременно с этим должно быть подготовлено заключение, в котором указывается: является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления кредита или нет.
Предлагаемый метод совершенствования организации процесса кредитования заемщиков - физических лиц на этапе оценки их кредитоспособности позволит ПАО «Сбербанк России» унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат. В итоге это снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности.
Экономическая эффективность внедрения предложенной методики оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц заключается в следующем:
1. сокращение просроченной ссудной задолженности физических лиц; уменьшение отчислений в обязательный резерв на возможные потери по ссудам;
2. снижение трудоемкости оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц;
3. увеличение активных операций банка за счет увеличения числа заемщиков по причине более точной оценки их кредитоспособности.



1. О кредитных историях: федеральный закон от 30.12.2004г., № 218- ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. - 2005. - № 1 (часть 1). - ст. 44.
2. О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 3 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков: указание Банка России от 16.12.2014г., №3490-У (ред. от 15.11.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 № 35372) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
3. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, утв. Банком России 26.03.2004 N 254-П [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
4. Абдуллаев А.Ф. Скоринг - модель оценки кредитного риска // Проблемы современной науки и образования. - 2016. - № 14 (56). - С. 64-66.
5. Афанасьев Э.В., Ярощенко В.Н. Эффективность информационного обеспечения управления. - М.: Экономика. 2014. - С.77.
6. Банкиры рассматривают перспективы кредитного скоринга в социальных сетях [Электронный ресурс] // URL: http://ekb-security.ru/news/8737- bankiry-rassmatrivayut-perspektivy-kreditnogo-skoringa-v-sotsialnykhsetyakh.html// (дата обращения: 10.01.2017).
7. Банковские операции / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Инфра-М. 2012. - С.177.
8. Банковское кредитование / Под ред. А.М. Тавасиева. - М.: ИНФРА- М, 2015. - С.256.
9. Валитов Э.Х. Формы обеспечения возвратности кредита и критерии их выбора // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 11-2 (76-2). - С. 859-863.
10. Гюнтер И., Дахова З. Скоринг - основа минимизации кредитных рисков // Финансовая жизнь. - 2016. - № 1. - С. 23-25.
11. Дудин М.Н., Решетов К.Ю., Федорова И.Ю. Основные аспекты применяемых методик анализа кредитоспособности заемщика // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 4-2 (69-2). - С. 358-362.
12. Кирисюк Г.М., Ляховский В.С. Оценка банком кредитоспособности заемщика // Деньги и кредит. - 2013. - № 4. - С. 35-42.
13. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. - М.:
Финансы и статистика, М, 2012. - С.147.
14. Крючков С.А. Оценка кредитоспособности заемщика. Основные
показатели оценки [Электронный ресурс] // URL:
http://www.tusur.ru/filearchive/reports-magazme/2004-9-1/208.pdf (дата
обращения: 19.01.2017).
15. Купцова Я.А., Яшкина А.М. Кредитоспособности заемщика - физического лица // В сборнике: Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления Сборник статей Международной научно-практической конференции. - 2016. - С. 129-132.
16. Логинов Д.В. Сравнительная характеристика способов оценки кредитоспособности заемщика-физического лица / Бизнес и проблемы долгосрочного устойчивого социально-экономического развития. Сборник научных статей студентов и аспирантов, вып. 14/ Под общей редакцией проф. В.В. Тумалева. - СПб.: НОУ ВПО «Институт бизнеса и права», 2013. - С.100.
17. Макаева А.М., Шарифьянова З.Ф. Кредитный скоринг как инструмент эффективной оценки кредитоспособности заемщика коммерческого банка // Инновационная наука. - 2016. - № 4-1. - С. 202-207.
18. Мамута М.В, Сорокина О.С., Лян Т. Вопросы развития кредитных бюро в России // Деньги и кредит. - 2015. - №2. - С. 45-50.
19. Мэйз Э. Руководство по кредитному скорингу. - Минск. Издательство «Гревцов Паблишер», 2012. - С.264.
20. Национальное бюро кредитных историй «НБКИ». [Электронный ресурс] // URL: http://www.nbki.ru/press/pressabout/?id=674 (дата обращения: 05.01.2017).
21. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2014. - С.96.
22. Просалова В.С. Проблемы оценки кредитоспособности клиентов коммерческих банков. - М.: монография. Владивосток: Изд. ВГУЭС, 2012. - С.45..
23. Раджабова М.Г. Экономическая сущность и критерии кредитоспособности заемщика // В сборнике: Экономика и банковская система: теория и практика материалы заочной международной научно-практической конференции. ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет"; ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»; ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при Правительстве РФ». - 2016. - С. 306-314.
24. Рудой Н. Системы оценки кредитоспособности: особенности
автоматизации [электронный ресурс] // URL:
http://www.softlab.ru/upload/iblock/f5e/f5e673f33c266f129598fa0ed42ff71b.pdf (дата обращения: 12.01.2017).
25. Рыкова И.Н., Фисенко Н.В. Рынок розничных кредитов: причины кризиса и перспективы развития // Банковское дело. - 2016. - № 4. - С. 19-21.
26. Рынок цессии банковской задолженности в 1-м квартале снизился
на 15,6% - ИА «Финмаркет» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http: //www.finmarket.ru/news/4255564.
27. Сбербанк России // www.cbr.ru.
28. Скоринг привлекает нетрадиционные данные [электронный ресурс] // URL: http://futurebanking.ru/post/2876 (дата обращения: 12.01.2017).
29. Суслякова О.Н., Сергиенко Н.С. Модель оценки кредитоспособности физических лиц как способ снижения кредитного риска банка // В сборнике: Моделирование в технике и экономике сборник материалов международной научно-практической конференции. Главный редактор: Ванкевич Е.В. - 2016. - С. 428-430.
30. Управление кредитными рисками/Тамб. гос. техн. ун-та, В.В. Жариков, М.В. Жарикова, А.И. Евсейчев. - Тамбов, 2012. - С.144.
31. Уркаева Э.Ш. Сущность и значение оценки кредитоспособности заемщика // Научные Известия. - 2016. - № 1 (2). - С. 65-68.
32. Фаизова Г.Р. Совершенствование розничного банковского бизнеса в России. М.: методический аспект к.э.н. 08.00.10. - М., 2014. - С.36.
33. Центральный Банк российской Федерации. Официальный сайт [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.cbr.ru/
34. Черникова Л.И., Щербаков С.С., Евстефеева С.А. Просроченная задолженность как индикатор состояния банков // Деньги и кредит. - 2016. - № 5. - С. 53-56.
35. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности
коммерческих организаций. - М.: Инфра-М, 2016. - С.97.
36. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. - М.: Финансы и статистика, 2015. - С.70.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!


Подобные работы


© 2008-2021 Cервис помощи студентам в выполнении работ
.