Введение 3
1. Теоретико-методологические основы исследования международного
банковского бизнеса 7
1.1 Сущность и значение международного банковского бизнеса в условиях
глобализации экономики 7
1.2 Типология и особенности международных банковских рисков 16
2. Анализ и оценка деятельности иностранных банков в российской
федерации и российских банков за рубежом 24
2.1. Оценка и обзор деятельности иностранных банков в России 24
2.2. Анализ и оценка российских банков за рубежом 35
3. Проблемы и направления повышения эффективности управления рисками в
международном банковском бизнесе 48
3.1 Проблемы и перспективы развития международного банковского бизнеса в
России 48
3.2 Направления повышения эффективности системы управления рисками в
международной банковской деятельности 57
Заключение 73
Список использованных источников
Актуальность исследования. Прогноз развития российского банковского сектора на 2018 год: уровень конкуренции растёт, санкции сдерживают развитие бизнеса.
Доля государственных банков, которые и ранее доминировали в активах банковской системы, еще более увеличилась после решения Банка России о введении временной администрации - в рамках программы по финансовому оздоровлению - в трёх крупнейших частных банках с совокупным объёмом активов около 5% ВВП.
Это повлечет за собой изменение конкурентной среды, в частности ужесточение конкуренции в сегменте государственных и квазигосударственных банков как за клиентов, так и за поддержку со стороны правительства. В сложившейся ситуации частные банки неизбежно столкнутся с еще большими трудностями в сфере конкуренции с обширным государственным сектором, поскольку они в большей степени зависят от фактора доверия клиентов и имеют ограниченные возможности в сфере установления ставок. По нашему мнению, в условиях все еще фрагментированной банковской системы банки небольшой величины могут быть вынуждены уйти с рынка.
Несмотря на относительную стабильность совокупных активов банковской системы в 2014-2017 годах, число российских банков за этот период сократилось более чем на 30%. Аналитики полагают, что в 2018 году эта тенденция сохранится, но число банков будет снижаться более низкими темпами.
Несмотря на восстановление российской экономики, которое должно способствовать стабилизации операционных условий для российских банков, аналитики полагают, что этого будет недостаточно для значительного роста кредитования в 2018 году. В то же время указанные факторы позволят снизить давление на качество активов. В текущих условиях незначительного улучшения операционной среды банки должны будут адаптироваться к низким процентным ставкам, обусловливающим как определенные преимущества, так и риски.
В то же время банки по-прежнему подвергаются высоким рискам, связанным с действующими экономическими санкциями. Поскольку санкции ограничивают доступ ряда крупных компаний к международным рынкам капитала, эти компании все чаще стали полагаться на кредитные средства, предоставляемые российскими банками. Кредитные профили банков в настоящее время в большей степени ориентированы на крупнейших российских корпоративных заемщиков.
Рассчитанное для российских банков отношение «кредиты, выданные 20 крупнейшим заемщикам / собственный капитал согласно отчетности» составляет 226%; это один из наиболее высоких показателей в международном контексте. Вследствие столь высокой концентрации банки в значительной степени зависят от кредитоспособности основных заемщиков.
Вместе с тем аналитики отмечают, что даже относительно крупные компании - лидеры отрасли в своих направлениях деятельности - могут подвергаться рискам реструктуризации долга, что обусловливает для банков необходимость увеличения отчислений в резервы, как это было, например, в ситуации вокруг крупной горно-металлургической компании Mechel и второй по величине авиакомпании "Трансаэро". Доля кредитов в совокупном корпоративном портфеле российских банков, связанных только с этими двумя компаниями, составила около 2%.
И наконец, российские банки оперируют в условиях растущей конкуренции, обусловленной текущими процессами цифрового преобразования в банковской отрасли. Усилению конкурентного давления способствуют потенциальные затраты на поддержание и развитие IT-платформ, а также необходимость инвестиций в развитие систем кибербезопасности.
По мнению S&P, средняя доля расходов, связанных с IT-системами, в объеме совокупных операционных расходов банков увеличится с 8 -10% в настоящее время до 15-17% в ближайшие три года.
Степень разработанности проблемы. Международная банковская деятельность в условиях глобализации мировой экономики широко исследовалась в трудах отечественных и зарубежных ученых. Существенный вклад в разработку теоретических основ этого направления, в частности, трансформации банковских систем на современном этапе внесли видные российские ученые О.Т. Богомолов, С.П. Глинкина, Р.С. Гринберг, А.А. Дынкин, А.Д. Некипелов, В.К. Сенчагов и др.
Большую помощь автору оказали фундаментальные труды в области функционирования мирового финансового рынка, международных валютно-финансовых отношений, конкурентоспособности национальных финансово-банковских институтов, государственного регулирования банковской деятельности, выбора стратегий и финансовых инструментов развития российских банков, представленные исследованиями А.Г. Аксакова, С.А. Андрюшина, А.Н. Барковского, М.Ю. Головнина, Н.П. Гусакова, М.В. Ершова, А.Л. Кудрина, О.И. Лаврушина, Л.Н. Красавиной, М.В. Кулакова, Я.М. Миркина, Б.Б. Рубцова, Г.А. Тосуняна, А.В. Улюкаева, А.А. Хандруева, Р.И. Хасбулатова и др.
Целью исследования является изучение особенностей международного банковского бизнеса и управление типичными для него банковскими рисками.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Рассмотреть теоретико-методологические основы исследования
международного банковского бизнеса;
2) Провести анализ и оценка деятельности иностранных банков в Российской Федерации и российских банков за рубежом;
3) Определить проблемы и направления повышения эффективности управления рисками в международном банковском бизнесе.
Объектом исследования выступает международный банковский бизнес.
Предметом исследования является управление типичными рисками для международного банковского бизнеса.
Методологической основой исследования явились основные положения современной экономической теории, труды отечественных и зарубежных ученых в области мировой экономики и международной деятельности банков, эволюции мировой банковской системы и осуществления банковского надзора. Автор опирался на директивные документы Правительства РФ, Министерства финансов, Центрального Банка России по регулированию международных финансово-валютных операций и международной деятельности российских банков.
Источниками информации послужили документы Базельского комитета по банковскому надзору, Международного валютного фонда, Всемирного банка, данные международных рейтинговых агентств, банковских конгрессов и конференций по вопросам развития российской банковской системы, годовые отчеты международных и российских банков, публикуемые в печати и распространяемые в международной сети Интернет.
Для обоснования выдвинутых в диссертации положений использованы системный анализ, методы абстрактно-логической оценки, группировки и обобщения, сравнительный анализ, графический метод, статистические методы обработки информации, экспертные оценки и др.
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения и списка использованной литературы.
Иностранные банки уходят из России уже на протяжении нескольких лет. Самый последний пример - шведский банк Nordea-Bank, который собирается уходить из России. Сами шведы не комментировали эту информацию, озвученную многими участниками рынка, в том числе и в интервью газете Die Welt.
Они снижали свою активность во время рецессии, которая продолжается уже два года. Однако осуществить продажу такого крупного участника рынка, который, согласно рейтингу Интерфакса, занимает по балансовому итогу 39 место среди всех фирм в России, в настоящее время не так просто, из-за неожиданно больших перемен.
Тем не менее многие банки уже покинули Россию, несмотря на то, что в годы роста цен на сырье они действовали напористо и нередко делали дорогие приобретения в стране. Уже начало финансового кризиса заставило их задуматься о целесообразности бизнеса в России.
В 2010 году Goldman Sachs отказался от своего ипотечного банка в России, так же как и испанский Santander. Почти через год их примеру последовали Barclays и нидерландский Rabobank. Ото всех этих продаж выиграл российский «Восточный экспресс банк», почти 45% долей в котором сегодня принадлежат инвестиционной компании «Бэринг Восток».
Следующий толчок последовал в 2012 году, когда WestLB, шведский Handelsbanken и бельгийская KBC Group распрощались с Россией. Последняя продала свой российский бизнес «структурам» государственной корпорации «Российские железные дороги».
Сегодня это поле почти зачищено. Если в 2008 году иностранные банки еще покрывали 6,1% балансовой суммы 30-ти сильнейших институтов, то в прошлом году это были лишь 3,8%. Фактически из первых тридцати иностранных банков сегодня остались лишь четыре: UniCredit, Raiffeisen, Rosbank (который контролируется французским Societe Generale) и Citi.
И все же они не входят в первую десятку. Потому что в России право голоса имеют прежде всего такие государственные гиганты, как Сбербанк или ВТБ. Они больше всех выигрывают от нынешнего экономического оздоровления и постоянно увеличивают свои доходы.
Один лишь Сбербанк с его 260 тысячами сотрудников и 16 тысячами филиалов обеспечивают 70% всей прибыли в этом секторе, который, согласно данным Центрального банка России, должен составить в этом году один триллион рублей. Такого не было с 2012 года. Большинство из банков в среднем хорошо зарабатывают, но не могут равняться с государственными гигантами.
Уход иностранных участников рынка этому, к сожалению, не способствует. Их доля в течение лет стремительно сокращалась. Почему же иностранным банкам так неуютно работать в России, спрашивает Павел Самиев, управляющий директор Национального рейтингового агентства, в своем анализе. По его словам, российский рынок предлагает банкам потенциал роста. «Но если посмотреть на соотношение между доходностью и риском, то наш рынок даже для мощных глобальных игроков не выглядит привлекательным».
Их доля в последующие годы будет сокращаться, однако еще останется спрос на их услуги, потому что они славились своей надежностью, продолжает Самиев. По его словам, не исключено, что следующие месяцы станут более удачными для оставшихся в России иностранных финансовых институтов.
Перераспределение активов из-за проблем в российских частных банках может пойти на пользу не только отечественным государственным, но и оставшимся в России иностранным банкам. Для того, чтобы западные банки вновь стали активно работать в России, самым важными факторами, конечно, являются экономическое оздоровление, рост реальных доходов и улучшение инвестиционного климата. Пока же все занимают выжидательную позицию.
Проблема, которая уже ушла на второй план, вновь встала во главу стола. Санкции со стороны США достаточно сильно ужесточились в 2017 году, и вероятно, в 2018 году произойдет дальнейшее их усиление. Часто осуждается возможность введения санкций против российского госдолга, что может быть очень болезненным для финансового сектора страны. Большая ясность по масштабам санкций и дальнейшего развития этой темы наступит в первой половине 2018 года. В целом ситуация с санкциями может стать одним из возможных «черных лебедей» для российских банков и финансового сектора.
Заметно снизить кризисные явления в банковском секторе может рост стоимости недвижимости в 2018 году. Жилая недвижимость, вероятно, может показать рост цен из-за развития ипотеки, а в сегменте коммерческой недвижимости уже в 2017 году заметно сократилась вакантность площадей, и в следующем году могут быть локальный дефицит, что приведет к росту ставок. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, рост цен на российскую недвижимость может помочь многим банкам, так как они и их акционеры часто являются крупными владельцами недвижимости, и кроме того, недвижимость - это основной залог у банков. Таким образом, рост на рынке недвижимости может помочь многим банкам решить проблемы с кредитованием и привлечением капитала.
В 2017 году стартовал новый способ санации банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) фактически под управлением Центробанка РФ. Проблема санации банков обсуждается давно. Предыдущие два способа санации: через госструктуры (АСВ, ВЭБ, ВТБ и другие), которые применялись после кризиса 2008 года, и санация частными банками, которая использовалась вплоть до 2017 года, в целом признаны провальными. Некоторые эксперты критиковали Центробанк РФ за предыдущие провалы, хотя он лишь частично нес ответственность за результат санации, поэтому теперь санацию регулятор взял под полный свой контроль. При этом рядом аналитиков уже высказывалось мнение, что новый способ санации формирует конфликт интересов (Центробанк РФ регулирует все банки, но лично заинтересован в результате у небольшого числа из них). Новый способ санации «взял сразу с места в карьер» - за короткий срок сразу три крупнейшие банковские группы отправились на санацию, а расходы по оздоровлению их, вероятно, превысят 1 триллион рублей. Скорее всего, «отбить» вложения не удастся, и санация станет убыточной для Центробанка РФ. При этом возможен частичный успех, то есть продажа обновленных банков (вместе или порознь) хотя бы за часть потраченных на них средств. Но даже такой результат далеко не гарантирован, и возможно, этот способ санации тоже станет неудачным. В таком случае есть еще вариант - санация иностранными банками российских. В целом иностранные банки, работающие в России, имеют хорошую репутацию, и можно надеяться, что они не будут решать свои проблемы за счет санируемых банков, как это практиковалось ранее рядом российских игроков. При этом с «иностранцами» может быть все гораздо сложнее, так как их будут останавливать лимиты на работу в России согласно Базелю, а также репутационные и правовые риски из- за санкций в отношении России.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
