Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Работа №23649

Тип работы

Бакалаврская работа

Предмет

финансы и кредит

Объем работы60
Год сдачи2018
Стоимость4900 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
477
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Введение 3
1 Теоретические основы формирования кредитного портфеля коммерческого
банка 6
1.1 Понятие кредитного портфеля коммерческого банка и его качества 6
1.2 Структура и формирование кредитного портфеля коммерческого банка 17
2 Методологические основы формирования кредитного портфеля банка 25
2.1 Методы формирования кредитного портфеля коммерческого банка 25
2.2 Портфельная модель Квази-Шарпа 34
3 Предложения по формированию оптимального розничного кредитного
портфеля 40
3.1 Анализ структуры и качества кредитного портфеля ПАО ВТБ 40
3.2 Разработка предложения по формированию кредитного портфеля 45
Заключение 50
Список использованных источников 53
Приложение


Актуальность исследования. Кредитование является основным видом деятельности коммерческого банка. Именно кредитные операции предоставляют банку возможность получать наибольшую прибыль при условии правильной и рациональной кредитной политики. В связи с этим кредиты занимают основной удельный вес в активных операциях коммерческих банков.
Формирование кредитного портфеля коммерческого банка является одним из ключевых моментов в деятельности банка, позволяющим более четко организовать политику и стратегию развития коммерческого банка, его возможности кредитования потенциальных заемщиков и формирования деловой активности на кредитном рынке.
Наибольший вес в кредитном портфеле занимает розничное кредитование. Ориентируясь на индивидуальных заемщиков, банковское розничное кредитование имеет бесспорную социальную значимость, способствуя как воспроизводству человеческого капитала, трансформации личных сбережений в инвестиции, так и реализации предпринимательских возможностей физических лиц, и выступает, тем самым, индикатором качества развития банковского дела в стране.
В настоящее время в крупных коммерческих банках создаются подразделения, занимающиеся мониторингом качества. Однако, как показывает практика, применяемые ими методы не позволяют учесть все аспекты деятельности и характеристики заемщика, что влечет за собой риск увеличения просроченной задолженности и ухудшения, качества кредитных портфелей банков.
Одним из крупных банков является ПАО ВТБ, по ключевым показателям деятельности он занимает 2 место и имеет рейтинг ВВВ-/А-3 присвоенный рейтинговое агентство S&P Global Ratings.
Степень разработанности проблемы. По вопросам формирования кредитного портфеля существует значительное количество работ. Многие направлены на поиск методов оптимизаций кредитного портфеля. Это необходимо для введения деятельности с максимальным доходом и минимальным риском. В рамках подготовки выпускной квалификационной работы были рассмотрены работы отечественных и зарубежных экономистов. Непосредственно теории и практике лизинга посвящены работы С.Б. Гладковой, Н.В. Калистратова, С.А. Козлова, В.А. Кузнецова, А.В. Литвиновой, Г.В. Белогоновой, А.В. Белякова, Н.И. Валенцевой, С.В. Зенченко, О. Кабышева, П.П. Ковалева, Т.М. Костериной, Л.П. Кроливецкой, И.В. Ларионовой, и других авторов.
Все вышеизложенные обстоятельства и обусловили выбор цели исследования разработка предложении по оптимизаций кредитного портфеля.
Для достижения цели выпускной квалификационной работы поставлены и решены следующие задачи:
- раскрыть понятие кредитного портфеля и его качества.
- рассмотреть структуру и технологию формирования кредитного портфеля.
- изучить методы формирования кредитного портфеля коммерческого банка
- провести анализ структуры и качества кредитного портфеля ПАО ВТБ
- разработать предложение по оптимизации кредитного портфеля
Объектом исследования является ПАО ВТБ.
Предметом исследования настоящей работы является розничный кредитный портфель.
В работе применялись методы анализа научной и информационной базы, синтеза полученных данных в теоретические выводы и практические рекомендации, методы группировки, сравнения, а также табличные и графические методы представления данных.
Теоретическую основу исследования составляют научные труды отечественных и зарубежных ученых по теории и практике формирования кредитного портфеля. Информационная база исследования включает в себя материалы специальных, периодических и Интернет изданий по данной проблематике. Статистическую базу исследования составили аналитические данные информацию для инвесторов, группа ПАО ВТБ.
Работа состоит из введения, трёх глав основной части, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Во введении обоснована актуальность выбора темы, определены предмет, объект, цель и соответствующие ей задачи, охарактеризованы методы исследования и источники информации.
Теоретическим вопросам посвящена первая глава выпускной квалифицированной работы. Она отражает различные точки зрения авторов на понятие кредитного портфеля, составляющие портфеля согласно нормативной базе, рассмотрены аспекты качества кредитного портфеля.
Во второй главе представлены различные методы формирования кредитного портфеля и более подробно изучен метод Квази-Шарпа.
В третьей главе проанализирована структура и качество портфеля и представлены предложения по оптимизации.
В заключении обобщены основные результаты проведённого исследования.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь студентам в написании работ!


Проведенное исследование по формированию оптимального кредитного портфеля ПАО ВТБ позволяет вынести в заключении следующие обобщенные положения и выводы.
В рамках проведённого исследования были решены следующие задачи:
- раскрыто понятие кредитного портфеля и его качества.
- рассмотрена структура и технология формирования кредитного портфеля.
- изучены методы формирования кредитного портфеля
- проведен анализ структуры и качества кредитного портфеля ПАО ВТБ
- разработаны предложение по оптимизации кредитного портфеля
В первой главе было рассмотрено понятие кредитного портфеля, под ним понимается совокупность ссуд, а так же других требований кредитного характера связанных с возвратностью стоимости и отсутствием смены собственника, классифицированных по определенным критериям, в зависимости от влияющих на них факторов. Так же можно сказать, что контроль качества кредитного портфеля играет значимую роль в деятельности банка. Портфель является качественным, если позволяет получить максимальную доходность и требуемую ликвидность при заданном уровне риска. Кредитный портфель можно классифицировать по типам в зависимости от риска и дохода портфеля, а также по видам в зависимости от структуры портфеля и разновидности, в зависимости от преобладающего в структуре вида кредита. Формирование кредитного портфеля коммерческого банка играет большую роль в деятельности банка, помогает банку более четко организовать политику и стратегию развития коммерческого банка, реализовать его потенциал. Механизм формирования является непростым процессом, который включает в себя постоянный мониторинг, который позволяет выявить отклонения от заданного оптимума и выработать меры по их предотвращению в будущем. Главное требование к формированию кредитного портфеля состоит в том, что портфель должен быть сбалансированным. За счет совокупности ссуды приобретают возможности, которыми они не обладали по отдельности.
Классическая портфельная теория прошла три этапа своего развития.
Истоки формирования портфельной теорий связаны с ученым по фамилий Марковиц. Он заложил математических основ для портфельной теории.
Последующие развитие теория портфельных инвестиций получила в трудах У. Шарпа (разработавшего модель рынка капиталов и выделившего две составляющие риска вложений - систематический и несистематический), Дж. Тобина, который ввел в качестве ставки дисконтирования показатель доходности государственных ценных бумаг, Ф. Модильяни, М. Миллера, Ф. Блэка и др.
Третий этап - формирование на основе теории оптимального портфеля в работах Модильяни, Миллера, Блэка, Шкоулза. В целом, 70-е гг., составившие третий этап в развитии современной теории инвестиций, характеризуются стремительным расширением и углублением математических средств финансового анализа.
Важно отметить вклад ряда представителей отечественной науки. В этом направлении выделяются работы А.Н. Буренина, М.А. Лимитовского, С.В. Булашева, В.В. Глухова, И.В. Ильина, А.О. Недосекина.
Для российской специфики предпочтительнее всего использовать модель Квази-Шарпа.
По анализу розничного кредитного портфеля, можно отметить, то что наибольший удельный вес занимают потребительские кредиты и кредиты на ипотеку. Каждый из них составляют больше 40% кредитного портфеля. Ипотека равна 783,3 млрд. рублей, потребительские кредиты 648, 8 млрд. рублей. Остальные продукты занимают около 6%. Но потребительские кредиты и ипотека самые рисковые среди остальных продуктов. Наибольшую долю в структуре просроченной и дебиторской задолженности занимают потребительские кредиты 69% или 168 миллиардов рублей. По ипотеке равна 34,1 млрд. рублей. Следовательно, есть повод предложить метод формирования кредитного портфеля. Для оптимизаций используем модель Квази-Шарпа.


1) Банк России. Положения. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности [Текст] : от 28 июня 2017 г. N 590- П // Официальный сайт Банка России — www.cbr.ru
2) Агафонова. М.В. Формирование кредитного портфеля современого коммерческого банка. // Современные наукоемкие технологии.- 2015.- С.53-58.
3) Андросов, А. М. Основы бухгалтерского учета : учебное пособие для самостоятельного изучения [Текст] / А. М. Андросов, Е. В. Викулова - М. : Андросов, 2014. - 448 с.
4) Андросов, А. М. Основы бухгалтерского учета : учебное пособие для самостоятельного изучения [Текст] / А. М. Андросов, Е. В. Викулова - М. : Андросов, 2014. - 448 с.
5) Антикризисное управление кредитными организациями: учебное пособие [Текст] / Под ред. A.M. Тавасиева. - М. : Юнити-Дана, 2016. — 480 с.
6) Банковские риски: учеб.пособие/колл.авторов;под ред. О.И. Лаврушина и Н.И. Валенцевой.- М.:КНОРУС,2017.-С.38
7) Банковский менеджмент [Текст] / Под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2017. - 320 с
8) Банковское дело : учебник [Текст] / Под ред. Г. Г. Коробовой. 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Магистр, 2014. — 590 с.
9) Банковское дело : учебник для студентов вузов [Текст]/Под ред. О. И. Лаврушина, И. Д. Мамоновой, Н. И. Валенцевой. - М. : КНОРУС,
2015. -768 с
10) Банковское дело. Экспресс-курс : учебное пособие для студентов вузов [Текст] / Под ред. О. И. Лаврушина - 3-е изд. перераб. и доп. М. :КноРус,
2016. -352 с.
11) Банковское дело: стратегическое руководство [Текст] / Н. Бакстер, Т. Бэррелл, Г. Вэйнс и др.; под ред. В. Платонова, М. Хиггинса. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Консалтбанкир, 2014. - 430 с.
12) Банковское кредитование : учебник [Текст] / Под ред. А. М. Тавасиева, Т. Ю. Мазуриной, В. П. Бычкова - М.: ИНФРА-М, 2016. - 656 с.
13) Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее и будущее [Текст]: монография / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 397 с.
14) Бражников А.В. Качество кредитного портфеля и методы его оценки/ 2014. С. 25-37.
15) Воробьева, Л. А. Управление кредитным риском / Л. А. Воробьева, М. В. Курбатова, А. И. Халевинский // Аудит и финансовый анализ. 2015. № 1. - С. 110 - 145.
16) Голодова Ж.Г. Финансы и кредит [Текст]: учебное пособие / Ж.Г. Голодова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 448 с.
17) Долан, Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика [Текст] / Э. Дж. Долан , К. Д. Кэмпбелл , Р. Дж. Кэмпбелл; пер. с англ.; под общ. ред. В. В. Лукашевича, М. Б. Ярцева - М. : Туран, 2014. 448 с.
18) Долан, Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика [Текст] / Э. Дж. Долан , К. Д. Кэмпбелл , Р. Дж. Кэмпбелл; пер. с англ.; под общ. ред. В. В. Лукашевича, М. Б. Ярцева - М. : Туран, 2014. 448 с.
19) Зельцер М.Б. Оценка эффективности управления паевыми инвестиционными фондами [Электронный текст]: диссертация канд. эконом. наук. Новосибирск, 2016.
20) Ивацкий В.П. Рейтинговая модель, модель положительных и отрицательных стандартных отклонений как дополнение портфельной теории Г. Марковица [Текст] / В.П. Ивацкий, С.Г. Ветышев // Известия УрГЭУ. - 2015. - №3. - С. 128-134.
21) Ильясов; G. М; Качество кредитного портфеля и кредитные риски/.С. Ш:Ильясов,. А. А. Гаджиев, Г. И. Магамедов //Банковское дело; 2017:№3;-G.80-85L
22) Информационный портал Банки.ру. Объем просроченной
задолженности [Электронный ресурс]. -
http://bankir.ru/novosti/20151009/obemprosrochennoi-zadolzhennosti-v- segmente-avtokreditovaniya-vyros-s-nachala-goda-narekordnye-22-i-dostig- 64-1-mlrd-rublei-10112746/.
23) Информационный портал Банки.ру. Сетелем Банк [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.banki.ru/banks/bank/bnpparibaseast/.
24) Информация для инвесторов, группа ВТБ [Электронный ресурс]. - https://www.vtb.ru/about/vtbgroup/.
25) Кирьянов И.В. Формирование оптимального портфеля негосударственного пенсионного фонда: методика и инструментарий [Текст]: автореферат дис. канд. эконом. наук. Новосибирск, - 2014.
26) Киселев, А. В. Профессиональное суждение в современной системе управления кредитным риском / А. В. Киселев // Финансы и кредит.
2017. №22. - С.50 - 66.
27) Кокин, А. С. Финансовый менеджмент : учебное пособие для студентов вузов [Текст] / А. С. Кокин, В. Н. Ясенев — М. : Юнити-Дана, 2016.-512 с.
28) Костерина Т.М. Банковское дело.-М., 2015.-С.131.
29) Котина, О. В. Оценка качества кредитного портфеля банка [Электронный ресурс] / О. В. Котина // Режим доступа: http:// www.bankir.ru/analyties/.
30) Кредит в ВТБ 24 - виды и условия оформления в 2017 году [Электронный ресурс]. - https://credits.ru/firms/article/vtb-24/avtokredit- vtb-24.
31) Лаврушин О. И. Банковские риски : учебное пособие [Текст] / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф.: КНОРУС, 2014. - 232 см 21
32) Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь : сло- варь современной экономической науки. М. : Дело, 2016. 520 с
33) Мамонова Н.И. Банковское дело : учебник для студентов вузов [Текст]/ - М. : КНОРУС, 2016.-768 с.
34) Мамонова, И. Д. Аудит кредитных организаций : учебное пособие для вузов [Текст] / Под ред. И. Д. Мамоновой, 3. Г. Ширинской - М. : Финансы и статистика, 2015. - 520 с.
35) Меняйло Г.В. Сущность и классификация кредитного портфеля// Вестник ВГУ. Сер.:Экономика и управление.- 2015.-С.134.
36) Муравьев В.С. Портфельное управление.- М.:Электроника,2016.-С.25.
37) Основы банковского дела в Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов [Текст] / Под ред. О. Г. Семенюты. — М. : Феникс, 2014.-448 с.
38) Подбор кредита [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://goo.gl/2n4McA.
39) Поздеева В.А. Оценка кредитоспособности физических лиц на основе современных банковских технологий/ Управление инвестициями и инновациями/2017.С.85-88.
40) Рид, Э. Коммерческие банки [Текст] / Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл, Р. Смит; пер. с англ.; под общ. ред. В. М. Усоскина - М. : Космополис, 2014.-187 с.
41) Севумян Э.Н. Развитие классической теории портфельных инвестиций [Текст] / Э.Н. Севумян // Новые технологии. Экономика и экономические науки - 2015. - № 4. - С. 1-4.
42) Сорокина, И. О. Методические подходы к анализу и оценке кредитного портфеля банка внешними пользователями / О. И. Сорокина // Финансы и кредит. 2016. №42. С. 15 - 25.
43) Теория экономического анализа [Текст] / Под ред. А. В. Пенюгалова, С. Н. Яковенко, Е. А. Мамий. - М. : Феникс, 2015. - 183 с.
44) Финансовый менеджмент банка : учебное пособие [Текст] /Под ред. Ю. С. Масленченкова - М. : Юнити-Дана, 2016. -399 с.
45) Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг [Текст] / Джозеф Синки-мл.; пер. с англ.; под общ. ред. B. Григорьева, В. Ионова - М. : Альпина Бизнес Букс, 2017. — 1018 с.
46) Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг [Текст] / Джозеф Синки-мл.; пер. с англ.; под общ. ред. B. Григорьева, В. Ионова - М. : Альпина Бизнес Букс, 2017. — 1018 с.
47) Хворостовский Д.В. Влияние риска портфеля депозитов на устойчивость коммерческого банка [Текст] / Д.В. Хворостовский // Финансы и кредит. - 2015. - №33. - С. 60-64.
48) Цисарь, И. Ф. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов [Текст] / И. Ф. Цисарь, В. П. Чистов, А. И. Лукьянов. - М. : «Дело», 2014. - 128 с.
49) Gorobets O.A. EVOLUTION OF MARKOWITZ PORTFOLIO THEORY / 2017. С.16.
50) Ross S.A. The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing / S. A. Ross // Journal of Economy Theory. - 2014. - Vol. 13, №3. - Pp. 343-362


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы


©2024 Cервис помощи студентам в выполнении работ