Аннотация 2
ВВЕДЕНИЕ 4
1 Теоретические аспекты оценки кредитного портфеля коммерческого банка 7
1.1 Финансовое содержание оценки кредитного портфеля коммерческого банка 7
1.2 Методика оценки кредитного портфеля коммерческого банка банка 11
1.3 Основные факторы, формирующие кредитный портфель коммерческого банка 18
2 Анализ кредитного портфеля коммерческого банка (на примере ПАО «Сбербанк России») 25
2.1 Краткая характеристика коммерческого банка ПАО «Сбербанк России» 25
2.2 Анализ кредитного портфеля коммерческого банка (на примере ПАО «Сбербанк России») 45
3 Основные тенденции, согласно повышения качества кредитного портфеля коммерческого банка ПАО «Сбербанк России» 57
3.1 Принятие решений, по согласованию проводимых мероприятий для увеличения качества кредитного портфеля коммерческого банка ПАО «Сбербанк России» 57
3.2 Подведение итогов финансового результата по введению мероприятия увеличивающего качества кредитного портфеля коммерческого банка ПАО «Сбербанка России» 64
Заключение 68
Список использованных источников 71
Приложения 75
Характерные черты формирования экономической концепции Российской Федерации повергли к тому, что непосредственно на коммерческие банки возлегла основная нагрузка перераспределение ресурсов. Поэтому периодические переломные действия в экономике России в минувшие годы определяют состояние отрицательных тенденций банковской концепции. Взаимосвязи с этими неотъемлемым условием устойчивости коммерческих банков является подсчет результатов негативных наружных влияний таких как: понижение финансового увеличения и реальной прибыли населения. Непосредственно данные аспекты обострили выполнение задачи качества кредитного портфеля, которое проявляется в увеличение части просроченной задолженности. Небольшая степень анализа кредитного портфеля влияет на способности коммерческого банка по возобновлению кредитной активности, таким образом, при сохранении кредитной деятельности происходит нарастание кризисных явлений. Чтобы повысить качества кредитного портфеля, в первую очередь, осуществляется задача по укреплению важности банковского кредитования, а кроме того осуществляется значимость в обеспечении устойчивого формирования экономики. Результат сбалансированного кредитного портфеля способен, предоставить возможность осуществить подобные долговременные цели, как увеличения степени банковского кредитования экономики России вплоть до 80 % в 2020 года.
Отмеченные выше тенденции побудили потребность постановления отмеченных трудностей, и дали возможность аргументировать значимость выпускной квалификационной деятельности, заключавшиеся в необходимости формирования рационального кредитного портфеля. Целью выпускной квалификационной работы считается, исследование кредитного портфеля коммерческого банка (на примере ПАО «Сбербанк России»).
Исходя из установленной цели, в выпускной квалификационной работе были сформированные последующие более значимые проблемы:
1. Изучение теоретических аспектов анализа кредитного портфеля коммерческого банка.
2. Исследование кредитного портфеля коммерческого банка ПАО «Сбербанк России».
3. Установление главных условий по увеличению качества кредитного портфеля коммерческого банка ПАО «Сбербанк России».
Теоретические и методологические основы выпускной квалификационной деятельности, стали работы иностранных и российских научных работников. Приуроченных по вопросам:
— Рассмотрения кредитного портфеля.
— Сведений экспериментальных центров.
— Использование материалов академических конференций, согласно исследуемых вопросов.
Проблемы исследования управления кредитного портфеля, непосредственно и нюансами качества кредитного портфеля промышляли отечественные и иностранные эксперты (Жиляков Д.И, Бражников А.С, Ларионова И.В, Иванов А.П., Меняйло Г.В, Леонгардт В.А и др.). Но, невзирая на тот случай то, что уделялся огромный интерес изучению разных аспектов и трудностей кредитования, характерные черты анализа качества кредитного портфеля не являются объектом для детального исследования. Методологическая основа изучения стала общенаучным утверждением системного подхода, методы ситуационного, экспертного, относительного, инвестиционного, экономического, инновационного и статистического исследования.
В данный объем выпускной квалификационной работы входит обусловленные установленные цели и ее вопросами, которые подлежат изучению. Общий объем работы состоит из 86 страниц, из них 8 приложений входят приложения, а также содержит в первой главе 11 таблиц, во второй 14, в третьей 3, и рисунки общим количеством 12.
Хронологический период исследование составляет три года: 2014год, 2015 год и 2016 год.
Введение заключается непосредственно во внедрение аргументированной значимости и актуальности данной работы, также разработка уровня проблем, установление целей, задач, предмета и объекта выпускной квалификационной работы.
Глава первая включает в себя три параграфа и показывает финансовую сущность анализа кредитного портфеля, также методологию анализа кредитного портфеля кредитного портфеля, а кроме того главные факторы создающие кредитный портфель коммерческого банка.
Глава вторая, содержи две главы и приурочена к рассмотрению экономического состояния коммерческого банка ПАО «Сбербанк России» и анализа его кредитного портфеля.
Третья глава складывается из двух частей, если обратить на главные события по увеличения качества кредитного портфеля, то можно заметить что, внедряется финансовая рациональность работы коммерческого банка ПАО «Сбербанк России».
Фактическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в том, что фактические советы могут дать возможность увеличить качество кредитного портфеля коммерческого банка ПАО «Сбербанк России».
На основание анализа кредитного портфеля коммерческого банка ПАО «Сбербанк России», можно сделать следующие выводы:
В первой главе «Теоретические аспекты оценки кредитного портфеля коммерческого банка», можно сделать следующие выводы. На данный момент нет единой позиции определения и содержания анализа кредитного портфеля коммерческого банка. Даже несмотря на широкий спектр национальной и научно-практической литературы.
Кредитный портфель дает определение или понимание структуры по различным критериям качества совокупного представления коммерческим банком кредитов отражающих социально -экономических и денежно-кредитных отношение между банками и контрагентами по поводу обеспечения возвратного движения задолженности.
Главной задачей оценки кредитного портфеля коммерческого банка состоится в создании рационального кредитного портфеля. На основе рекомендованных показателей анализа кредитного портфеля, был предложен метод рассмотрения анализа кредитного портфеля коммерческого банка ПАО «Сбербанка России», дающий оценку качеству кредитного портфеля в отдельных организациях коммерческих банков.
За данный период с 2014-2016 год, кредитный портфель увеличился на 5031 млрд. рублей и составило 68%. Их них 60% принадлежит к увеличению объемов кредитования общего роста кредитного портфеля, а 40 % роста остается на переоценку кредитов , номинированных в иностранной валюте.
В структуре кредитного портфель банк доминируют среднесрочные и долговременные кредиты. Согласно состоянию на 2016 год их часть в совместном кредитном портфель является 86%. В структуре коллективного кредитного портфель доминирует финансирование главного бизнеса, его часть является 52,4%. Это может послужить причинно к способности увеличения риска в одного заемщика и сосредоточением кредитного риска в 1 сегменте
В целом исследования коэффициента качества кредитного портфеля выявил, то что, в период с 2014 по 2016 год случилось понижение качества кредитного портфеля. Вырос коэффициент части неизвестных издержек банка, в данном случае имеется, сумма денежных средств неинкассированных банком из за просроченной задолженности.
Коэффициент части просроченной задолженности в активах банка вырос в 2016 году и перевалил за пределы нормативных характеристик. Показатель производительности кредитных действий банка, демонстрируют эффективность кредитования, на 2016 год по сути уменьшился показатель вплоть до 0% и собрал 0,001.
В главе третьей «Основные тенденции улучшения качества кредитного портфеля коммерческого банка ПАО «Сбербанк России», осуществлялись предложенные события по увеличению качества кредитного портфеля:
• непрерывные наблюдения данных о платежеспособности данного заемщика, то что на данный момент содействует как улучшение качество кредитного портфеля.-
• автоматизирование хода прогноза и главной обыденной деятельности, непосредственно согласно управления проблематичной задолженности.
• вовремя и правильно отвечать в появления проблематичного кредита( в этом количестве и посредством его реструктуризации).
• непосредственно согласно способности осуществлять преждевременную работу с должником, и создание граней непосредственно, согласно предотвращения данной задолженности.
• ограничивание и разнообразие коллективного и отдельных видов кредитного портфеля непосредственно посредством распределения денег наибольшему числу клиентов при присутствии сохранения общего размера кредитования.
• помощь кредитования в наиболее небольших периодах.
• модифицирование страхования кредитов.
Осуществление событий согласно улучшения свойства кредитного портфеля разрешило уменьшить проблемную задолженность на 10 %.
Непосредственно данная ситуация повергла к улучшению строя характеристик и коэффициентов качества кредитного портфеля. Результативность управления кредитного портфеля увеличился вплоть до 3,5% (+0,500 процентных пунктов).
Непосредственно таким способом, сведения данного события по совершенствованию качества кредитного портфеля коммерческого банка ПАО «Сбербанк России» в целом экономически целесообразны и рекомендованы к использованию в работе.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
