Введение 3
1. Теоретический вопрос
1.1 Понятие «лаговые переменные» и виды моделей с ними 4
1.2 Методы оценок параметров в моделях с лаговыми переменными 6
2. Практический вопрос. Вариант 3 12
Список использованной литературы 22

Практический вопрос. Вариант 3

Задача 26 с.96
По данным, представленным в таб. 1, изучается зависимость индекса человеческого развития y от переменных:
x_1 – ВВП 1997 г., % к 1990 г.;
x_2 – расходы на конечное потребление в текущих ценах, % к ВВП;
x_3 – расходы домашних хозяйств, % к ВВП;
x_4 – валовое накопление, % к ВВП;
x_5 – суточная калорийность питания населения, ккал. на душу населения;
x_6 – ожидаемая продолжительность жизни при рождении 1997 г. число лет.
Таблица 1
Страна y x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6
Австрия 0,904 115 75,5 56,1 25,2 3343 77
Австралия 0,922 123 78,5 61,8 21,8 3001 78,2
Белоруссия 0,763 74 78,4 59,1 25,7 3101 68
Бельгия 0,923 111 77,7 63,3 17,8 3543 77,2
Великобритания 0,918 113 84,4 64,1 15,9 3237 77,2
Германия 0,906 110 75,9 57 22,4 3330 77,2
Дания 0,905 119 76 50,7 20,6 3808 75,7
Индия 0,545 146 67,5 57,1 25,2 2415 62,6
Испания 0,894 113 78,2 62 20,7 3295 78
Италия 0,9 108 78,1 61,8 17,5 3504 78,2
Канада 0,932 113 78,6 58,6 19,7 3056 79
Казахстан 0,74 71 84 71,7 18,5 3007 67,6
Китай 0,701 210 59,2 48 42,4 2844 69,8
Латвия 0,744 94 90,2 63,9 23 2861 68,4
Нидерланды 0,921 118 72,8 59,1 20,2 3259 77,9
Норвегия 0,927 130 67,7 47,5 25,2 3350 78,1
Польша 0,802 127 82,6 65,3 22,4 3344 72,5
Россия 0,747 61 74,4 53,2 22,7 2704 66,6
США 0,927 117 83,3 67,9 18,1 3642 76,7
Украина 0,721 46 83,7 61,7 20,1 2753 68,8
Финляндия 0,913 107 73,8 52,9 17,3 2916 76,8
Франция 0,918 110 79,2 59,9 16,8 3551 78,1
Чехия 0,833 99,2 71,5 51,5 29,9 3177 73,9
Швейцария 0,914 101 75,3 61,2 20,3 3280 78,6
Швеция 0,923 105 79 53,1 14,1 3160 78,5

Задание:
Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Рассчитайте
коэффициенты множественной детерминации, используя в качестве зависимой переменной каждый фактор. Установите, какие факторы мультиколлинеарны.
Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с
полным набором факторов.
Оцените статистическую значимость уравнения регрессии и его пара
метров с помощью критериев Фишера и Стьюдента.
Отберите информативные факторы по пп. 1 и 3. Постройте уравнение
регрессии со статистически значимыми факторами.

Купить

С современных позиций эконометрику можно определить как науку о моделировании экономических явлений, позволяющем объяснять и прогнозировать их развитие, выявлять и измерять определяющие факторы.
Математический инструментарий эконометрики в основном сводиться к математико-статистическим методам регрессионного анализа, анализа временных рядов, решению систем одновременных уравнений, решению проблем спецификации и идентификации моделей, тестированию статистических гипотез.
Данная контрольная работа состоит из двух частей: первая –
теоретический вопрос на тему «Проблемы оценки параметров в моделях
с лаговыми переменными», вторая часть – практическое задание № 3.
В первой части данной работы, мы рассмотрим, что же представляет собой модель с лаговыми переменными, что называется лаговыми переменными и какие трудности возникают при оценке параметров модели, которая содержит лаговые переменные.
Практическая часть будет состоять из пояснений проделанной работы, также будут прилагаться приложения с программы Excel.



Купить