Подводя итоги исследования можно сделать вывод, что сущность международного банковского бизнеса неразрывно связана с появлением новых глобализационных факторов, определяющих условия функционирования российских банков на международном рынке финансовых услуг, которые вызваны ростом объемов внешней торговли, разницей в уровне прибыльности и экономических рисков, политикой развивающихся стран и стран с переходной экономикой, структуризацией и унификацией банковского законодательства. Склонность банков к интернализации накопленных в результате трансграничных операций информационных преимуществ, стремление фондировать свои операции в стране депозитами, привлеченными на ее же территории, унификация и транспарентность информационно - контролирующих процессов функционирования банковских структур объясняются стремлением банков к повышению уровня ведения международного банковского бизнеса и их конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Независимо от существующих разногласий в подходах к оценке процессов глобализации: от сдержанного одобрения до резкого осуждения, большинство специалистов сходятся в том, что глобализация представляет собой неизбежный, в целом, позитивный процесс. С процессом глобализации также связан прогрессирующий рост и возрастающая роль финансовых рынков. Глобализация открыла новые возможности для развития заграничной филиальной сети банков и формирования международного банковского бизнеса, что, с одной стороны, усилило конкурентную борьбу, а с другой, оживило процессы консолидации банковского капитала.
В процессе исследования было определено, что сам термин международный банковский бизнес является дискуссионным. В этой связи были рассмотрены различные точки зрения авторов, из сравнительного анализа, был сделан вывод, что под международным банковским бизнесом мы понимаем глобальную деятельность банка в предоставлении услуг и проведении расчетов в международной среде с целью укрепления своих позиций на мировых рынках.
В ходе теоретического анализа литературы, были раскрыты виды предоставляемых банком международных услуг и возникающих рисков. В условиях глобализации международные услуги банков достигли качественно нового уровня их осуществления, путем внедрения передовых технологий и применения зарубежного опыта. Это касается в первую очередь операций хеджирования с использованием возможностей мировых финансовых рынков, а также депозитно-кредитных операций.
Большое значение было уделено анализу международной конкурентоспособности российских банков в сравнении с зарубежными. По нашему мнению, из всех применяемых показателей, характеризующих конкурентоспособность банка более достоверны экономические и потребительские критерии оценки. К потребительским критериям были отнесены: условия качества обслуживания; использование новых технологий; диверсификация деятельности; возможность и качество проведения международных операций; миссия, стратегия и имидж банка. К экономическим критериям: величина активов банков и их рентабельность; размер чистой прибыли; собственный капитал, его достаточность и рентабельность; кредитный и депозитный портфель банка.
Безусловно, данные показатели являются общими и уровень их воздействия на результативность конкурентоспособности банка могут быть индивидуальны.
В работе представлен рейтинг банков по капиталу, который показал, несмотря на то, что лидер российских банков Сбербанк России, имея капитал 154,22 млн.долл.США, достойно смотрится наравне с китайским банком, тот уровень капитализации, который наблюдается в настоящее время не даёт возможности банкам осуществлять свою деятельность на должном уровне. На наш взгляд, необходима разработка специальных механизмов, стимулирующих опережающий рост каптала банковской сферы и увеличение функциональной роли банков в экономике страны. Для этого необходимо использовать весь комплекс мер денежно - кредитной политики, направленный на укрепление банковской системы и формирование эффективных условий её функционирования.
Составив конкурентный профиль российских и зарубежных банков, можно сказать, что на фоне зарубежных банков, Сбербанк России и ВТБ можно отнести к числу конкурентоспособных, так как экономические и потребительские показатели находятся на достаточно высоком уровне. Достижению этому способствовало то, что банками проводится активная политика по размещению средств, Сбербанк России занял лидирующую позицию среди выбранных банков- 1867 млн.долл.США., ВТБ - 772 млн.долл.США, что приводит к получению значительного объема прибыли и высокой инвестиционной активности; достаточно хорошие качественные и количественные характеристики предоставляемых услуг, причем их цена находится на среднерыночном уровне; коэффициент отношения кредитов к депозитам, показал, что все выбранные банки имеют значение этого показателя больше 100%, что свидетельствует о том, что выдаваемые кредиты не покрываются привлеченными банком средствами.
На наш взгляд, для повышения международной конкурентоспособности российских банков необходимо достигнуть единства двух ее уровней - коммерческих банков и Банка России. Участие Банка России в решении проблем повышения конкурентоспособности банковской системы, его координирующая роль должны опираться на более полное использование технического, кадрового потенциала, организационных возможностей Банка России и его территориальных учреждений. Помимо этого, усиление объединительных тенденций внутри банковского сообщества предполагает повышение ответственности каждой кредитной организации за адекватность ее стратегии и проводимой политики общим целям и задачам развития банковской системы.
Кроме того, было проанализировано воздействие иностранного капитала на банковскую систему РФ. Иностранный капитал способен стимулировать развитие экономики страны, в том числе, через рост кредитования банков и компаний. К основным причинам, которые побуждают правительство привлекать иностранный капитал, можно отнести неразвитость и слабость собственной финансовой системы и стремление к интеграции.
На сегодняшний день, в банковской системе РФ происходит снижение количества банков с участием нерезидентов, с начала 2014 года к началу 2016 года их количество сократилось на 36, что обусловлено санкциями в отношении России, которые направлены на ограничение доступа к рынкам долгосрочных и среднесрочных капиталов.
Однако, важным фактором остается то, что не смотря на снижение количества банков с участием нерезидентов, инвестиции нерезидентов в уставные капиталы российских банков увеличиваются, к началу 2016 года увеличение составило 1432,4 млн.долл.США. В основном, приток инвестиций осуществляется за счет азиатских стран, которые постепенно замещают капитал США и Европы в банковской системе РФ.
Было отмечено сокращение пассивных операций банков с иностранными контрагентами на 64468 млн.долл.США по причине ограничений на ввоз иностранного капитала, падения цен на нефть и западно - экономических санкций. Более того, обязательства коммерческих банков на 21% представлены портфельными инвестициями, которые являются самыми ненадежными в период экономических колебаний экономики.
Привлечение иностранного капитала в российскую экономику связано с этапом слияний и присоединений в финансовой сфере. Несмотря на то, что сумма сделок уменьшалась, за 2013 год - 5240 млн.долл.США, за 2015 около 1879 млн.долл.США, сохраняется активность к стремлению провести сделки по слиянию и присоединению, которые связаны, прежде всего, с продолжающейся консолидацией банков, на которые приходится почти 90% сделок в отрасли.
Проведенный макроэкономический анализ банковского сектора России позволил выявить динамику в увеличении доли банковских активов в ВВП страны, которое происходило, в первую очередь, за счет наращивания кредитного портфеля банков. Однако, темп прироста данного показателя существенно отстает от других рассматриваемых стран, в США - 47,7%, в Китае - 40,2%, в Германии - 29,5%, в России - 12,6%. Такое отличие от развитых стран обусловлено небольшими запасами активов, которые в свою очередь влияют на масштаб проведения международных операций и, как результат, на конкурентоспособность.
Также, произошел существенный спад трансграничных переводов из России физическими лицами (в 2,1 раза с начала 2014 года), как следствие текущего кризиса в российской экономике.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о возможности использования положительных эффектов от присутствия иностранного капитала только в случае одновременного и соразмерного сочетания с развитием институциональной среды финансового сектора. Именно данное сочетание в условиях финансового кризиса позволит компенсировать текущие негативные тенденции в банковской системе и обеспечить рост конкурентоспособности отечественных банков.
В рамках работы были раскрыты методы управления рисками в международном банковском бизнесе. В методологии оценки возможных потерь по финансовым инструментам и портфелям, выделяют методы оценки рыночного риска, как RiskMetrics (показатели риска), Stress Testing (стресс- тестирование).
Наибольшая величина кредитного риска была зафиксирована у российских банков: ВТБ - 361062 млн.долл.США и Газпромбанк - 345760 млн.долл.США, что говорит о рисковой и агрессивной политике банков в отношении выдачи кредитов. Напротив, испанский банк Bankia имеет самое низкое значение кредитного риска (149987 млн.долл.США), относительно других банков, располагая при этом рациональном кредитным портфелем.
Рассмотрев операционный риск, было выявлено, что наибольшее значение составило у Сбербанка России-38671 млн.долл.США, в основном из- за популярного сервиса мобильный банк, где число мошеннических действий с банковскими картами увеличилось в 1,7 раза к началу 2016 года.
В свою очередь, рыночный риск необходимо не только правильно измерить, нужно также научиться управлять им. Управление рыночным риском представляет собой действия по минимизации риска и защите от него. В рамках управления рыночным риском важно постоянно его отслеживать и контролировать, обращая при этом внимание на соотношение с чистой прибылью. В этой связи была построена матрица соответствия чистой прибыли и рыночного риска и выявлена взаимосвязь: если при росте рыночного риска чистая прибыль падает, то банку необходимо минимизировать рыночный риск путем пересмотра структуры активов и пассивов с позиции платности и доходности. Если темпы роста чистой прибыли выше, чем темпы роста рыночного риска, то рост рыночного риска в динамике положительно влияет на рост чистой прибыли банка.
Учитывая, что рыночным риском, в отличие от других типичных банковских рисков (к примеру, кредитный и операционный), можно управлять лишь двумя рычагами - способы снижения и сохранения. Избежать данный риск невозможно, поскольку рыночный риск не относится к частным рискам (как операционный и кредитный), ровно также, как его нельзя передать (как в случае с кредитным - продать просроченную задолженность коллекторским фирмам с большим дисконтом). Следовательно, в рамках замкнутых пространств банки вынуждены искать новые пути управления и регулирования рыночным риском в процессе своей деятельности, поскольку сохранение этого риска предполагает бездействие банка по отношению к рыночному риску.
Нами была спрогнозирована чистая прибыль по пяти крупнейшим российским банкам: Сбербанку России, ВТБ, Газпромбанку, ФК Открытие, Россельхозбанку с целью повышения международной конкурентоспособности
на основе экономике-математического моделирования. Результаты моделирования выявили существенную зависимость динамики чистой прибыли банковской системы РФ от внешних факторов (ВВП страны, динамика курса рубля к доллару, объем денежной массы, объем инвестиций в основной капитал, уровень инфляции и ключевая ставка, международные резервы и сальдо торгового баланса). Качество полученного уравнения регрессии было определено с помощью F-критерия Фишера равным 7,23 >F (табл.) 4,26. Следовательно, была признана статистическая значимость уравнения и оно может быть использовано для анализа и прогнозирования экономических процессов.
С целью достижения увеличения чистой прибыли банков необходимо проводить политику кредитной рестрикции, которая в долгосрочной перспективе будет способствовать повышению международной конкурентоспособности российских банков, привлечению долгосрочных инвестиций, накоплению сбережений, стабильности национальной валюты. Поэтому проведение эффективной денежно-кредитной политики является необходимым условием для достижения увеличения чистой прибыли банков. При увеличении кредитования, привлечения депозитов, а также снижения ключевой ставки Центральным Банком, банки смогут выйти на новый качественный уровень функционирования в условиях кризиса и нарастить чистую прибыль в размере 46747,4 млн.долларов США к 2018 году.


Купить