Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И КРЕДИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Работа №78642
Тип работыДипломные работы, ВКР
Предметэкономика
Объем работы85
Год сдачи2017
Стоимость4255 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено 59
Не подходит работа?

Узнай цену на написание

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО И
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКА 5
1.1. Инвестиционный и кредитный потенциал банка: понятие,
сущность, особенности 5
1.2. Методы определения кредитного и инвестиционного потенциала 15
2. АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПАО «ВТБ 24» 26
2.1. Анализ источников формирования кредитного и инвестиционного
потенциала банка 26
2.2. Оценка эффективности использования кредитного и
инвестиционного потенциала банка 37
3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КРЕДИТНОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКА 46
3.1. Проблемы формирования и использования кредитного и
инвестиционного потенциала банка и пути их решения 46
3.2. Совершенствование структуры кредитного и инвестиционного
потенциала ПАО «ВТБ 24» при помощи оптимизационной модели 54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Глобализация экономических процессов вызывает острую необходимость глубоких структурных изменений в экономике. Динамика этих изменений во многом определяется темпом экономического роста, который может быть обеспечен лишь в условиях притока в экономику широкомасштабных инвестиций и кредитов. При этом основной причиной, сдерживающей активизацию кредитно-инвестиционных процессов в России, является отсутствие устойчивой финансовой базы предприятий.
В этих условиях инвестиции, как и кредит, становятся основополагающими факторами экономического роста при условии тесного взаимодействия финансово-кредитной системы и реального сектора экономики, развития частного предпринимательства и увеличения доли сбережений населения в инвестиционной сфере. Однако спрос предприятий на долгосрочные кредиты не совпадает с предложением ссудного капитала со стороны коммерческих банков. Более того, уровень рентабельности в реальном секторе экономики часто не позволяет коммерческим организациям привлечь необходимый объем инвестиций.
В сложившейся ситуации развитие российской экономики напрямую зависит от структуры и величины кредитно-инвестиционного потенциала банков, который во многом определяется наличием ресурсов конкретных коммерческих банков в сочетании с эффективным регулированием объема и сроков ресурсной базы кредитных организаций.
В этой связи теоретико-методологическое обоснование и анализ сущностных детерминант кредитно-инвестиционного потенциала коммерческого банка выступают частью целостной концепции совершенствования организационно-управленческих подходов к регулированию инвестиционной деятельности кредитной организации, органически сочетающей необходимость кредитования воспроизводственного процесса и поддержания устойчивости отдельного коммерческого банка.
Указанные аспекты обуславливают необходимость проведения развернутого теоретического анализа дефиниции «кредитно-инвестиционный потенциал коммерческого банка» с импликацией ее сущностных свойств и проявлений в практическую плоскость инвестиционных процессов, реализуемых посредством активного участия банковского сектора, что определяет актуальность темы исследования.
Таким образом, целью работы является исследование сущности кредитно-инвестиционного потенциала банка, а также выявление проблем его использования. Для реализации данной цели в работе были поставлены следующие задачи:
- исследовать сущность и структуру кредитно-инвестиционного потенциала банка;
- рассмотреть основные методы оценки кредитного и инвестиционного потенциала кредитных организаций;
- проанализировать процесс формирования кредитного и инвестиционного потенциала на примере ПАО «ВТБ 24»;
- оценить эффективность использования кредитно-инвестиционного потенциала ПАО «ВТБ 24»;
- обозначить основные пути повышения эффективности инвестиционного и кредитного потенциала российских банков;
- рекомендовать улучшенную систему формирования кредитного и инвестиционного потенциала банков.
Теоретическая и методологическая основа исследования базируется на исследованиях отечественных и зарубежных авторов, в том числе монографии, диссертации и материалы из периодической печати . Активно использовались ресурсы сети Интернет, как источник получения статистической и аналитической информации.
Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает введение, три главы, заключение, список литературы и приложения .


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании студенческих
и аспирантских работ!


Кредитно-инвестиционный потенциал - это возможность банка осуществлять кредитно-инвестиционную деятельность, благодаря обладанию определенными ресурсами: финансовыми, трудовыми, техническими и прочими. Кредитно-инвестиционный потенциал банков возникает как объективное экономическое явление в связи с появлением кредитно-инвестиционной деятельности, ростом масштабов банковских кредитов и инвестиций, вмешательством банков в процессе кредитно-инвестиционной деятельности во все сферы социально-экономической системы государства.
Для формирования и развития своего кредитно-инвестиционного потенциала любой банк должен иметь достаточный уровень собственного капитала, который является основой создания и поступательного развития банка. Собственные средства формируют основу любого его потенциала. Объемы собственного капитала, его постоянное увеличение определяет не только уровень того или иного потенциала банка, а обеспечивает стабильность, устойчивость, надежность и постепенный рост финансовых возможностей банков в масштабе банковской системы страны.
Однако, материальной основой кредитно-инвестиционного потенциала банка являются не только собственные, но и привлеченные и заемные средства, в частности, депозиты физических и юридических лиц. В тоже время в отличие от финансового потенциала банка, который характеризуется возможностями, масштабами и объемами формирования его финансовых ресурсов, кредитно-инвестиционный потенциал, характеризует способность банка эффективно размещать имеющиеся финансовые ресурсы, своевременно их возвращать и получать от такого размещения наибольшую сумму прибыли. Кредитно-инвестиционный потенциал банков реализуется через процессы кредитования и инвестирования.
Управление кредитно-инвестиционным потенциалом подразумевает определение некоего баланса между привлеченными и размещенными средствами с учетом эффективности и срочности проводимых операций. В этой связи для точной оценки кредитно-инвестиционного потенциала необходимо решить ряд методических вопросов, касающихся разработки методов экономической оценки кредитно-инвестиционных ресурсов банка, а также обоснования показателей, отражающих величину потенциала.
По итогам оценки формирования кредитного и инвестиционного потенциала ПАО «ВТБ 24», был сделан вывод, что у Банка наблюдается ежегодный рост кредитного потенциала, что оценивается положительно с позиции возможности использования кредитного потенциала в дальнейшем и повышения эффективность использования. Однако как показал анализ инвестиционного потенциала, снижение долгосрочной ресурсной базы в сопоставлении с активами и пассивами Банка, дает эту возможность ему размещать потенциал не на долгосрочный период, а на средне- и краткосрочный период в большем объеме, чем прежде. К тому же инвестиционный климат в стране полностью не стабилизировался , и Банк должен аккуратно и осторожно использовать имеющийся потенциал, не забывая и о ликвидности своего баланса. Снижение ликвидности также накладывает дополнительные риски на деятельность Банка и ухудшает его возможности по развитию инвестиционного потенциала в будущем.
Использование кредитного потенциала ПАО «ВТБ 24» оценивается как эффективное. Тем не менее, усилия ПАО «ВТБ 24» в будущем должны быть продолжены направляться на увеличение уровня кредитного потенциала главным образом за счет привлечения срочных средств клиентов и укрепление стабильности остатков на счетах до востребования, а также на повышение эффективности его использования. Тогда как в отношении инвестиционного потенциала нами было отмечено, что 2016 г. хоть и был лучше в плане развития экономики в сравнении с 2015 г., но инвестиционный климат в стране продолжил оставаться несовершенным для развития инвестиционной деятельности субъектов экономики, к которым относится и ПАО «ВТБ «24». Следовательно, в 2017 г. ожидается улучшение инвестиционного климата и развитие экономики в более быстрых темпах, чем в 2015-2016 гг., что должно привести к росту основных финансово-экономических показателей ПАО «ВТБ 24» в будущем. Сей факт благоприятно отразится на коэффициенте роста, который использовался при расчете инвестиционного потенциала Банка. Кроме того, Банк следует активнее работать на рынке долгосрочных заимствований, в целях улучшения стабильности доли долгосрочных пассивов в структуре валюты баланса, а также снизить риск потери ликвидности и немного скорректировать свою агрессивную политику размещения средств в сторону умеренного типа.
Основными проблемами в области формирования и использования кредитно-инвестиционного потенциала Банка являются сокращение долгосрочной ресурсной базы, высокая конкуренция на рынке банковских услуг, отсутствие конкретных кредитных стратегий. Банку необходимо в первую очередь разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии и автоматизировать банковские процессы. Рассмотренные проблемы использования кредитно-инвестиционного потенциала в современных условиях в основном связаны с ошибками в управлении ресурсами банков, а также с внешними условиями, в которых функционируют коммерческие банки.
Кроме того, нами была разработана оптимизационная модель для кредитно-инвестиционного портфеля на примере ПАО «ВТБ 24». В основу модели заложен поиск оптимальной структуры портфеля, характеризующегося наивысшей степенью доходности при заданном уровне риска . По итогам применения данной модели для оптимизации кредитно-инвестиционного портфеля Банка по состоянию на начало 2017 года необходимо:
увеличить объем межбанковских кредитов до 870 512 655 тыс. руб.;
уменьшить объем кредитов юридических лиц до 145 085 442 тыс. руб.; увеличить объем розничных кредитов до 1 741 025 309 тыс. руб.;
нарастить вложения в финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи до 145 085 442 тыс. руб.;
сократить инвестиции в дочерние и зависимые организации до 19 507 тыс. руб.;
уменьшить вложения в ценные бумаги до погашения до 0 тыс. руб.
При данной структуре доходность кредитно-инвестиционного портфеля будет максимальной и составит 321 737 396 тыс. руб. Таким образом, оптимизация кредитно-инвестиционного портфеля позволит повысить доходность портфеля на 3 449 715 тыс. руб. При этом уровень портфельного риска не превысит 7,84%.



1. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: федеральный закон от 02.12.1990 г., №395-1 (ред. от 03.07.2016 г.). // Справочно-правовая система «Гарант». - Последнее обновление 30.05.2017 г.
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: федеральный закон от 10.07.2002 г., №86-ФЗ (ред. от 28.03.2017 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». - Последнее обновление 30.05.2017 г.
3. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. М.: ЛОГОС, 2005. 364 с.
4. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебно-методическое пособие. М.: Издательство МФЮА, 2001. 102 с.
5. Катасонов В.Ю. Инвестиционный потенциал экономики: механизмы
формирования и использования. М.: Анкил, 2005. 328 с.
6. Киселев В.В. Управление банковским капиталом: теория и практика. М.: Экономика, 1997. 256 с.
7. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Финансы и статистика, 1997. 272 с.
8. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ «ДИС», 1997. 464 с.
9. Тагирбеков К.Р. Основы банковской деятельности (Банковское дело). М.: Инфра-М, 2003. 720 с.
10. Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составленной по российским и международным стандартам). М.: Вершина, 2007. 464 с.
11. Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Экономический анализ деятельности коммерческого банка / под. ред. Вешкин Ю.Г. М.: Магистр, 2007. 352 с.
12. Егорова Н.Е., Смулов А.М. Предприятия и банки: взаимодействие, экономический анализ, моделирование / под общ. ред. Н.Е. Егоровой. М.: Дело, 2002. 456 с.
13. Кравцова Г.И., Василенко Н.К., Купчинова О.В. Организация деятельности коммерческих банков / под общ. ред. Кравцовой Г.И. Минск: БГЭУ, 2007. 478 с.
14. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И. Банковское дело / под общ. ред. Лаврушина О.И. М.: КНОРУС, 2013. 800 с.
15. Рыкова И.Н., Шаповалов В.А. Развитие банковской системы в условиях рыночных преобразований / под общ. ред. Рыковой И.Н. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. 80 с.
16. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке / под общ. ред. А.Д. Шеремета. М.: Финансы и статистика, 2001. 256 с.
17. Алтухова Е.В. Инвестиционный потенциал коммерческого банка: дис. ... канд. экон. наук, Москва. 2014. 191 с.
18. Алтухова Е.В. Инвестиционный потенциал коммерческого банка: автореф. дис. . канд. экон. наук, Москва. 2014. 23 с.
19. Дун И.В. Роль инвестиционных банков в формировании инвестиционного потенциала российской банковской системы: автореф. дис. ... канд. экон. наук, Москва, 2015. 25 с.
20. Агузарова Л.А., Ачеева А. Оценка инвестиционного потенциала региональных банков (на примере республики Северная Осетия - Алания) // Дайджест-Финансы. 2016. № 3. С. 4-13.
21. Воробьева Е.И. Кредитно-инвестиционный потенциал банков Украины // Управление и образование. 2015. Том 6. № 2. С. 28-33.
22. Дун И.В. Инвестиционный потенциал российских банков: оценка и проблемы повышения // Экономические науки. 2014. № 4 (29). С. 120-124.
23. Дун И.В. Структура инвестиционного потенциала российской банковской системы и особенности его формирования (часть первая) // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2015. № 3. С. 72¬77.
24. Дун И.В. Структура инвестиционного потенциала российской банковской системы и особенности его формирования (часть вторая) // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2015. № 4. С. 56¬
67
61.
25. Инюшин С. Управление структурой активов и пассивов банка // Бухгалтерия и банки. 2005. №6. С. 44-48.
26. Инюшин С. Матричная модель оптимизации структуры активов и пассивов коммерческого банка // Бухгалтерия и банки. 2007. №8. С. 28-32.
27. Рыкова И.Н. Роль ресурсного потенциала банковской системы в региональной экономике // Финансы и кредит. 2008. №21. С. 21-28.
28. Рыкова И.Н., Фисенко Н.В. Кредитный потенциал коммерческого банка, его роль в деятельности банка и методология оценки // Финансы и кредит. 2015. №
25. С. 10-20.
29. Рыкова И.Н., Фисенко Н.В. Оценка финансовой эффективности использования кредитного потенциала в банковском секторе // Финансы и кредит. 2016. № 33 (237). С. 2-7.
30. Скуров К.А. Анализ моделей управления ресурсами кредитной организации // Банковские услуги. 2015. № 10. С. 7-17.
31. Суханов А. Источники кредитных ресурсов коммерческого банка // Финансовый бизнес. 2008. № 2. С. 32-36.
32. Швец А.В. Банковское кредитование: российские проблемы развития // ЭКО. 2008. №4. С. 12-16.
33. Якупова Э.М. Ресурсный потенциал и факторы его формирования // Банковские услуги. 2009. №12. С. 34-38.
34. Алтухова Е.В. Методические основы стратегического анализа управления инвестиционным потенциалом коммерческого банка современные тенденции развития экономики, управления и права // Сборник материалов международной научной конференции. Киров: МЦНИП, 2013. С. 6-13.
35. Алтухова Е.В. Специфика формирования инвестиционного потенциала коммерческого банка // Вестник РГТЭУ. 2014. № 11 (48). С. 11-17.
36. Алтухова Е.В. Резервы увеличения инвестиционных возможностей коммерческого банка // Вестник РГТЭУ. 2013. № 10 (37). С. 20-26.
37. Бабурина Н.А. Кредитно-инвестиционный потенциал банка: понятие и элементы // Вестник Тюменского Государственного университета. 2016. № 3. С. 208-210.
38. Кузьменко А.В. Анализ понятия «инвестиционный потенциал коммерческого банка» // Вестник Челябинского государственного университета. 2016. № 5. С. 97-103.
39. . Годовой отчет Банка России. Режим доступа: http://www.cbr.ru. (дата обращения 30.05.2017 г.)
40. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Режим доступа: http://www.cbr.ru. (дата обращения 30.05.2017 г.)
41. Обзор финансовой стабильности. Режим доступа: http://www.cbr.ru. (дата обращения 30.05.2017 г.)
42. Отчет о развитии банковского сектора и надзора. Режим доступа: http://www.cbr.ru. (дата обращения 30.05.2017 г.)
43. Статистический бюллетень банковской статистики. Режим доступа: http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs(дата обращения 30.05.2017 г.).
44. ПАО «ВТБ 24». Режим доступа: https://www.vtb24.ru/(дата обращения 30.05.2017 г.).
45. ПАО «ВТБ 24». Режим доступа: http://kuap.ru/banks/1623/(дата обращения 30.05.2017 г.).
46. ПАО «ВТБ 24». Режим доступа: http://analizbankov.ru/bank.php?BankId=vtb- 24-1623 (дата обращения 30.05.2017 г.).
47. ПАО «ВТБ 24». Режим доступа: http://www.banki.ru/banks/bank/vtb24/(дата обращения 30.05.2017 г.).


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы


© 2008-2022 Cервис помощи студентам в выполнении работ