ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО И
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКА 5
1.1. Инвестиционный и кредитный потенциал банка: понятие,
сущность, особенности 5
1.2. Методы определения кредитного и инвестиционного потенциала 15
2. АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ПАО «ВТБ 24» 26
2.1. Анализ источников формирования кредитного и инвестиционного
потенциала банка 26
2.2. Оценка эффективности использования кредитного и
инвестиционного потенциала банка 37
3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КРЕДИТНОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА БАНКА 46
3.1. Проблемы формирования и использования кредитного и
инвестиционного потенциала банка и пути их решения 46
3.2. Совершенствование структуры кредитного и инвестиционного
потенциала ПАО «ВТБ 24» при помощи оптимизационной модели 54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 62
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Глобализация экономических процессов вызывает острую необходимость глубоких структурных изменений в экономике. Динамика этих изменений во многом определяется темпом экономического роста, который может быть обеспечен лишь в условиях притока в экономику широкомасштабных инвестиций и кредитов. При этом основной причиной, сдерживающей активизацию кредитно-инвестиционных процессов в России, является отсутствие устойчивой финансовой базы предприятий.
В этих условиях инвестиции, как и кредит, становятся основополагающими факторами экономического роста при условии тесного взаимодействия финансово-кредитной системы и реального сектора экономики, развития частного предпринимательства и увеличения доли сбережений населения в инвестиционной сфере. Однако спрос предприятий на долгосрочные кредиты не совпадает с предложением ссудного капитала со стороны коммерческих банков. Более того, уровень рентабельности в реальном секторе экономики часто не позволяет коммерческим организациям привлечь необходимый объем инвестиций.
В сложившейся ситуации развитие российской экономики напрямую зависит от структуры и величины кредитно-инвестиционного потенциала банков, который во многом определяется наличием ресурсов конкретных коммерческих банков в сочетании с эффективным регулированием объема и сроков ресурсной базы кредитных организаций.
В этой связи теоретико-методологическое обоснование и анализ сущностных детерминант кредитно-инвестиционного потенциала коммерческого банка выступают частью целостной концепции совершенствования организационно-управленческих подходов к регулированию инвестиционной деятельности кредитной организации, органически сочетающей необходимость кредитования воспроизводственного процесса и поддержания устойчивости отдельного коммерческого банка.
Указанные аспекты обуславливают необходимость проведения развернутого теоретического анализа дефиниции «кредитно-инвестиционный потенциал коммерческого банка» с импликацией ее сущностных свойств и проявлений в практическую плоскость инвестиционных процессов, реализуемых посредством активного участия банковского сектора, что определяет актуальность темы исследования.
Таким образом, целью работы является исследование сущности кредитно-инвестиционного потенциала банка, а также выявление проблем его использования. Для реализации данной цели в работе были поставлены следующие задачи:
- исследовать сущность и структуру кредитно-инвестиционного потенциала банка;
- рассмотреть основные методы оценки кредитного и инвестиционного потенциала кредитных организаций;
- проанализировать процесс формирования кредитного и инвестиционного потенциала на примере ПАО «ВТБ 24»;
- оценить эффективность использования кредитно-инвестиционного потенциала ПАО «ВТБ 24»;
- обозначить основные пути повышения эффективности инвестиционного и кредитного потенциала российских банков;
- рекомендовать улучшенную систему формирования кредитного и инвестиционного потенциала банков.
Теоретическая и методологическая основа исследования базируется на исследованиях отечественных и зарубежных авторов, в том числе монографии, диссертации и материалы из периодической печати . Активно использовались ресурсы сети Интернет, как источник получения статистической и аналитической информации.
Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает введение, три главы, заключение, список литературы и приложения .
Кредитно-инвестиционный потенциал - это возможность банка осуществлять кредитно-инвестиционную деятельность, благодаря обладанию определенными ресурсами: финансовыми, трудовыми, техническими и прочими. Кредитно-инвестиционный потенциал банков возникает как объективное экономическое явление в связи с появлением кредитно-инвестиционной деятельности, ростом масштабов банковских кредитов и инвестиций, вмешательством банков в процессе кредитно-инвестиционной деятельности во все сферы социально-экономической системы государства.
Для формирования и развития своего кредитно-инвестиционного потенциала любой банк должен иметь достаточный уровень собственного капитала, который является основой создания и поступательного развития банка. Собственные средства формируют основу любого его потенциала. Объемы собственного капитала, его постоянное увеличение определяет не только уровень того или иного потенциала банка, а обеспечивает стабильность, устойчивость, надежность и постепенный рост финансовых возможностей банков в масштабе банковской системы страны.
Однако, материальной основой кредитно-инвестиционного потенциала банка являются не только собственные, но и привлеченные и заемные средства, в частности, депозиты физических и юридических лиц. В тоже время в отличие от финансового потенциала банка, который характеризуется возможностями, масштабами и объемами формирования его финансовых ресурсов, кредитно-инвестиционный потенциал, характеризует способность банка эффективно размещать имеющиеся финансовые ресурсы, своевременно их возвращать и получать от такого размещения наибольшую сумму прибыли. Кредитно-инвестиционный потенциал банков реализуется через процессы кредитования и инвестирования.
Управление кредитно-инвестиционным потенциалом подразумевает определение некоего баланса между привлеченными и размещенными средствами с учетом эффективности и срочности проводимых операций. В этой связи для точной оценки кредитно-инвестиционного потенциала необходимо решить ряд методических вопросов, касающихся разработки методов экономической оценки кредитно-инвестиционных ресурсов банка, а также обоснования показателей, отражающих величину потенциала.
По итогам оценки формирования кредитного и инвестиционного потенциала ПАО «ВТБ 24», был сделан вывод, что у Банка наблюдается ежегодный рост кредитного потенциала, что оценивается положительно с позиции возможности использования кредитного потенциала в дальнейшем и повышения эффективность использования. Однако как показал анализ инвестиционного потенциала, снижение долгосрочной ресурсной базы в сопоставлении с активами и пассивами Банка, дает эту возможность ему размещать потенциал не на долгосрочный период, а на средне- и краткосрочный период в большем объеме, чем прежде. К тому же инвестиционный климат в стране полностью не стабилизировался , и Банк должен аккуратно и осторожно использовать имеющийся потенциал, не забывая и о ликвидности своего баланса. Снижение ликвидности также накладывает дополнительные риски на деятельность Банка и ухудшает его возможности по развитию инвестиционного потенциала в будущем.
Использование кредитного потенциала ПАО «ВТБ 24» оценивается как эффективное. Тем не менее, усилия ПАО «ВТБ 24» в будущем должны быть продолжены направляться на увеличение уровня кредитного потенциала главным образом за счет привлечения срочных средств клиентов и укрепление стабильности остатков на счетах до востребования, а также на повышение эффективности его использования. Тогда как в отношении инвестиционного потенциала нами было отмечено, что 2016 г. хоть и был лучше в плане развития экономики в сравнении с 2015 г., но инвестиционный климат в стране продолжил оставаться несовершенным для развития инвестиционной деятельности субъектов экономики, к которым относится и ПАО «ВТБ «24». Следовательно, в 2017 г. ожидается улучшение инвестиционного климата и развитие экономики в более быстрых темпах, чем в 2015-2016 гг., что должно привести к росту основных финансово-экономических показателей ПАО «ВТБ 24» в будущем. Сей факт благоприятно отразится на коэффициенте роста, который использовался при расчете инвестиционного потенциала Банка. Кроме того, Банк следует активнее работать на рынке долгосрочных заимствований, в целях улучшения стабильности доли долгосрочных пассивов в структуре валюты баланса, а также снизить риск потери ликвидности и немного скорректировать свою агрессивную политику размещения средств в сторону умеренного типа.
Основными проблемами в области формирования и использования кредитно-инвестиционного потенциала Банка являются сокращение долгосрочной ресурсной базы, высокая конкуренция на рынке банковских услуг, отсутствие конкретных кредитных стратегий. Банку необходимо в первую очередь разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии и автоматизировать банковские процессы. Рассмотренные проблемы использования кредитно-инвестиционного потенциала в современных условиях в основном связаны с ошибками в управлении ресурсами банков, а также с внешними условиями, в которых функционируют коммерческие банки.
Кроме того, нами была разработана оптимизационная модель для кредитно-инвестиционного портфеля на примере ПАО «ВТБ 24». В основу модели заложен поиск оптимальной структуры портфеля, характеризующегося наивысшей степенью доходности при заданном уровне риска . По итогам применения данной модели для оптимизации кредитно-инвестиционного портфеля Банка по состоянию на начало 2017 года необходимо:
увеличить объем межбанковских кредитов до 870 512 655 тыс. руб.;
уменьшить объем кредитов юридических лиц до 145 085 442 тыс. руб.; увеличить объем розничных кредитов до 1 741 025 309 тыс. руб.;
нарастить вложения в финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи до 145 085 442 тыс. руб.;
сократить инвестиции в дочерние и зависимые организации до 19 507 тыс. руб.;
уменьшить вложения в ценные бумаги до погашения до 0 тыс. руб.
При данной структуре доходность кредитно-инвестиционного портфеля будет максимальной и составит 321 737 396 тыс. руб. Таким образом, оптимизация кредитно-инвестиционного портфеля позволит повысить доходность портфеля на 3 449 715 тыс. руб. При этом уровень портфельного риска не превысит 7,84%.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
