ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
1.1. Понятие кредитоспособности, сущность и факторы, влияющие на
кредитоспособность заемщика 7
1.2. Методики оценки кредитоспособности физических лиц в мировой
практике
2. АНАЛИЗ И ОБЗОР РОЗНИЧНОГО РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
2.1. Анализ рынка кредитования физических лиц в российской
банковской системе
2.2. Оценка кредитоспособности физического лица в АО «Альфа Банк» 27
3. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОДХОДОВ К
ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
3.1. Проблемы оценки кредитоспособности физических лиц в
Российской Федерации 36
3.2. Пути совершенствования методов оценки кредитоспособности
физических лиц и разработка скоринговой системы кредитоспособности физических лиц в АО «Альфа Банк» 48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 59
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Кредитование физических лиц - перспективное направление деятельности мирового и отечественного банковского сектора. Конкуренция на рынке кредитования физических лиц заставила кредитные организации вести агрессивную кредитную политику, направленную на увеличение кредитного портфеля за счет привлечения в короткие сроки широкого круга заемщиков. Эта задача была решена за счет упрощения процедуры кредитования. Привлекая заемщиков таким образом, кредитные организации приняли на себя дополнительные кредитные риски, которые, реализовавшись, привели к росту просроченной задолженности. Уменьшение кредитных рисков стало актуальной задачей. Между кредитным риском и кредитоспособностью заемщика прослеживается обратная связь. Исходя из этого можно сделать вывод, что правильная политика кредитной организации по оценке кредитоспособности заемщика позволит кредитной организации с меньшим риском осуществлять кредитные операции. Важным условием эффективной деятельности кредитных организаций на рынке кредитования физических лиц становится активное изучение вопросов, связанных с разработкой моделей принятия решений по кредитным обращениям, позволяющим осуществлять приемлемый отбор потенциальных заемщиков.
Объем информации о методах расчета кредитоспособности велик и не может быть в полном объеме рассмотрен в рамках дипломной работы. Таким образом, наибольшее внимание уделяется методам расчета кредитоспособности физических лиц. Это связано с тем, что кредитование физических лиц осуществляется различными банками в рамках их внутренних нормативных документов, пути принятия банками решений при этом остаются для большинства заемщиков, брокеров и прочих участников сделки не известны. Необходимо провести анализ, классификацию, сравнение и привести примеры существующих на сегодняшний день методов, применяемых российскими банками.
Различные аспекты вопросов кредитования, управления кредитным портфелем, кредитной политики, теории кредитного риска, методов его оценки и управления являлись предметом изучения ученых и практических работников. В ходе изучения вопросов оценки кредитоспособности заемщика коммерческим банком, автором были исследованы действующие нормативные документы, различные внутренние инструкции и положения коммерческих банков, труды отечественных и зарубежных учёных экономистов в области финансов и банковского дела. Методической основой послужили труды таких видных российских и зарубежных ученых как Ачкасова А.И., Белоглазовой Г.Н., Грязновой А.Г., Дробозиной Л.А., Жукова Е.Ф., Коробовой Г.Г., Костериной Т.М., Лаврушина О.И., Ларионовой И.В., Масленченкова Ю.С., Ольшаного А.И., Романовского М.В., Сиротиной И.А., Тарасовой Г.М., Тосуняна Г.А., Ширинской Е.Б., Щербаковой Г.Н., Бора М.З., Дёринга Х-У., Кидуэлла Д., Миллера Р.Л. и других. Существенный вклад в исследование вопросов управления рисками в деятельности коммерческих банков внесли Валенцева Н.И., Грюнинг Ван Хорн, Лаврушин О.И., и другие ученые. Вместе с тем, в настоящее время проблема оценки кредитоспособности и кредитного риска относится к числу актуальных и требующих дальнейшей разработки. Практическая необходимость новых современных методик оценки кредитоспособности обуславливает актуальность и значимость исследования.
Целью данной работы является изучение и сравнение методов оценки кредитоспособности заемщика. Достижение поставленной цели требует решения следующих основных задач:
- изучить понятие кредитоспособности, сущность и факторы, влияющие на кредитоспособность заемщика;
- рассмотреть существующие в теории методики оценки кредитоспособности физических лиц в зарубежной практике;
- проанализировать методики анализа кредитоспособности физического лица в российской банковской практике;
- изучить методику анализа кредитоспособности физического лица в ОАО «Альфа Банк»;
- проанализировать основные проблемы оценки кредитоспособности физических лиц на современном этапе;
- осуществить экономико-математическое моделирование на основе гибридных экспертных систем;
- выявить пути совершенствования методов оценки кредитоспособности физических лиц в Российской Федерации.
Объектом исследования являются методики оценки кредитоспособности физических лиц.
Предметом исследования служат организационно-экономические отношения, возникающие в процессе оценки кредитоспособности физических лиц.
Теоретической основой исследования явились научные положения, изложенные в трудах ведущих отечественных и зарубежных учёных в области теории кредитования и теории риска.
Методологической основой являются общенаучные методы познания. Для решения поставленных в работе задач использовались: системный подход, позволяющий, с одной стороны, рассматривать оценку кредитоспособности как самостоятельный исследовательский процесс, а с другой стороны - как элемент кредитного процесса, индукция и дедукция, анализ и синтез, обобщение, сравнение, метод аналогии, систематизация, идентификация, исторический подход, экономико-математического моделирования.
Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые акты в сфере регулирования банковской деятельности. Использовались обзорные, справочные и статистические сведения, опубликованные в экономической литературе и периодической печати, размещенные в сети Интернет; аналитические материалы Банка России.
Структура работы определяется целями и задачами исследования.
Выпускная квалификационная работа состоит из трех логически связанных между собой глав, введения, заключения и приложений. Главы разделены на параграфы, позволяющие акцентировать внимание на отдельных проблемах в рамках определенного вопроса.
Банковская система России к настоящему времени стала важнейшим и неотъемлемым финансовым институтом экономики государства. Достигнута одна из главных задач банковской системы - обеспечение доступными финансовыми ресурсами населения нашей страны: банки увеличили объем размещаемых средств, стали более прозрачными и открытыми для клиентов. Оценка кредитоспособности физических лиц тоже прошла существенный путь своего развития от применения субъективных экспертных оценок кредитными инспекторами до использования современных скоринговых систем.
Анализ различных суждений позволяет сделать вывод, что под анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка банком возможности и целесообразности предоставления заемщику кредитов, определения вероятности их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором.
Оценка кредитоспособности физического лица основывается на соотношении испрашиваемой ссуды и его личного дохода, общей оценке финансового положения и имущества, составе семьи, личностных характеристиках, изучении кредитной истории клиента. Каждый банк по- своему определяет понятие идеального заемщика, а значит и параметры оценки у банков могут различаться. То есть существуют разнообразные подходы к оценке кредитоспособности заемщика. Каждый способ оценки взаимно дополняет друг друга. Одни из них позволяют оценивать кредитоспособность клиента в момент непосредственного кредитования, а другие дают возможность прогнозировать риск с учетом финансового состояния заемщика.
Следует отметить, что значимость анализа кредитоспособности физических лиц в практике коммерческих банков постоянно возрастает. Все больше и больше внимания уделяется состоянию заемщика, обратившегося за кредитом в банк.
На сегодняшний день, в Российской Федерации, проблема определения кредитоспособности физических лиц изучена недостаточно глубоко. Комплексные исследования по данному вопросу в теоретическом и практическом аспектах практически не проводились. В экономической литературе отдельными вопросами определения кредитоспособности физических лиц занимались видные отечественные и зарубежные ученые, такие как М.Д. Алексеенко, О.В.Васюренко,В.В. Витлинский, О.И.Лаврушин, Г.С.Панова, П. Роуз, В.Т.Сусиденко, М.М.Усоскин, Е.Б. Ширинская и другие.
На наш взгляд, проблема оценки кредитоспособности физических лиц чрезвычайно актуальна, так как она занимает центральное место в управлении кредитными рисками. Основная цель анализа кредитоспособности определить способность и готовность заемщика вернуть запрашиваемую ссуду в соответствии с условиями кредитного договора. Один из основных критериев кредитоспособности клиента является способность заработать средства для погашения долга в ходе текущей деятельности.
Перечень элементов кредитоспособности заемщика и показателей, их характеризующих, может быть более широким или сокращенным в зависимости от целей анализа, видов кредита, сроков кредитования, состояния кредитных отношений банка с заемщиком. Оптимальные или допустимые значения таких показателей должны дифференцироваться в зависимости от деятельности заемщика, конкретных условий сделки и прочее.
Таким образом, для решения проблем, существующих в области анализа кредитоспособности, можно предложить следующее.
Во-первых, необходимо расширить информационную базу для анализа кредитоспособности путем создания новых кредитно-информационных бюро и совершенствование работы уже созданных.
Во-вторых, следует адаптировать зарубежные методики анализа кредитоспособности к российским условиям и разработать на их основе новые.
В-третьих, нельзя ограничиваться при анализе только одной методикой.
Предпочтительнее использовать несколько методик в совокупности, когда одна дополняет другую. При этом целесообразно рассчитывать кредитный рейтинг заемщика как синтетический показатель.
В-четвертых, практика показывает, что получить единую, синтетическую оценку кредитоспособности заемщика с обобщением цифровых и нецифровых данных не представляется возможным, поэтому для обоснованной оценки кредитоспособности помимо информации в цифровых величинах нужна экспертная оценка квалифицированных аналитиков.
На основе проведённого исследования предлагаем следующие пути совершенствования оценки кредитоспособности физических лиц:
- разработку новых методов оценки кредитоспособности заёмщика. В частности, создание надёжных моделей классификации заемщиков, которые должны иметь свойства тиражируемости и адаптации к состоянию конкретного рынка, к каждому филиалу банка;
- разработку подходов к выдаче каждого вида кредита для физических лиц. Например, в части образовательных кредитов необходимо проводить политику, включающую гарантию возврата кредита государством, а также законодательной базы предоставления финансовой помощи для всех желающих и способных получить образование;
- разработку на государственном уровне программ развития кредитования населения с учетом финансовой глобализации, а также текущих рыночных тенденций;
- введение Центральным Банком России ряда ограничений на возможность получать кредиты семьями, уровень доходов которых не даёт возможности нормально осуществлять погашение взятых в банковских организациях займов;
- развитие сферы кредитного консалтинга;
- модернизацию существующей нормативно-правовой и законодательной базы в сфере кредитования физических лиц.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
