Помощь студентам в учебе
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
|
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 7
1.1. Понятие кризиса в коммерческих банках, причины его возникновения и формы проявления 7
1.2. Сущность антикризисного управления в кредитных организациях 17
1.3. Инструменты антикризисного управления в банковском секторе 22
2. АНАЛИЗ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»
2.1. Финансовый анализ ПАО «Сбербанк», как инструмент принятия управленческих решений 31
2.2. Антикризисная политика и управление банковскими рисками в ПАО «Сбербанк» 39
2.3. Анализ эффективности антикризисного управления в ПАО «Сбербанк» на основе экономико-математического моделирования 57
3. РАЗВИТИЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ
3.1. Проблемы антикризисного управления в России и пути их решения 67
3.2. Зарубежный опыт антикризисного управления в кредитных организациях и возможность его применения в России 72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 87
ПРИЛОЖЕНИЯ 92
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 7
1.1. Понятие кризиса в коммерческих банках, причины его возникновения и формы проявления 7
1.2. Сущность антикризисного управления в кредитных организациях 17
1.3. Инструменты антикризисного управления в банковском секторе 22
2. АНАЛИЗ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»
2.1. Финансовый анализ ПАО «Сбербанк», как инструмент принятия управленческих решений 31
2.2. Антикризисная политика и управление банковскими рисками в ПАО «Сбербанк» 39
2.3. Анализ эффективности антикризисного управления в ПАО «Сбербанк» на основе экономико-математического моделирования 57
3. РАЗВИТИЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ
3.1. Проблемы антикризисного управления в России и пути их решения 67
3.2. Зарубежный опыт антикризисного управления в кредитных организациях и возможность его применения в России 72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 87
ПРИЛОЖЕНИЯ 92
По статистике банковский кризис в России происходит раз в 5-6 лет. Первым Российским банковским кризисом принято считать кризис в 1998 году, далее кризисы в 2004 году, в 2008 году и кризис, который продолжается по сегодняшний день с 2014 года. В связи с данной ситуацией, антикризисное управление играет важную роль в кредитных организациях в современном мире.
Сложившаяся напряженная ситуация в экономике, которая охватила в том числе и банковскую систему, привела к увеличению числа кредитных организаций, которые допускают нарушения в своей деятельности и имеют неудовлетворительные экономические показатели. Что в конечном итоге приводит к ликвидации кредитной организации.
Есть множество причин, из-за которых число проблемных кредитных организаций увеличивается каждый день. Например, к ним можно отнести слабый анализ деятельности, низкий уровень квалификации служащих кредитной организации, отсутствие стратегического планирования, ошибки в финансовой политике, которую проводит банк и конечно же мошенничество в банках. Но помимо внутренних факторов сильное влияние оказывают и внешние факторы. Нестабильная политическая ситуация, экономическая ситуация как в стране, так и в мире в целом, все это является причинами возникновения нестабильной ситуации в банковском секторе.
Нестабильную ситуацию в банковском секторе подтверждает и жесткая политика Центрального Банка России. Только за 2016 год количество кредитных организаций, лишившихся лицензии на осуществление банковской деятельности, составляет 103, из которых 15 приняли самостоятельное решение о ликвидации. Основной причиной данной тенденции является убыточная деятельность за последние несколько лет.
Кризисные ситуации и явления в банковском секторе страны могут привести к серьезным последствиям для всей экономики страны в целом, так
как банковская система является наиболее важной сферой экономики государства, что подтверждает актуальность темы исследования банковских кризисов, методов их прогнозирования и предупреждения.
Банки являются посредниками в процессе перераспределения денежных средств. Также они оказывают крайне важное влияние на экономику страны: кризисы в банковской сфере отражаются на реальном секторе экономики и могут приводить к росту безработицы, инфляции, потерям сбережений физических лиц, снижению уровня жизни и общему экономическому спаду.
Именно для этого необходимо уметь противостоять этим кризисам, уметь существовать во время кризисов, ведь как уже было указано выше, банковская система страны играет одну из наиболее важных ролей в экономической системе.
Защита банковской системы от кризисных явлений требует создания эффективной политики по снижению уровня рисков банковской деятельности и разработки эффективных механизмов предупреждения кризиса на уровне отдельных банков и всей финансовой системы. Политика по снижению рисков дает возможность контролирующим органам и внутренним подразделениям кредитных организаций предотвращать развитие кризисных тенденций в банковском секторе путем принятия корректирующих мер с использованием всех имеющихся в наличии инструментов воздействия.
Правильная классификация и понимание механизмов возникновения банковских кризисов является крайне важным фактором их прогнозирования и предотвращения. Диагностика причин наступления банковского кризиса имеет важнейшее значение для анализа и оценки текущего состояния банковской системы и разработки методов снижения негативных явлений.
Важнейшим направлением по созданию эффективной системы управления кризисными тенденциями является создание комплексной программы банковского кризис-менеджмента, целью которой является предотвращение кризисных явлений, а в случае наступления кризиса восстановления отдельного банка и всего банковского сектора.
Таким образом, актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена экономическими последствиями банковских кризисов, предупреждение которых требует проведения исследований по изучению и выявлению причин и факторов, лежащих в основе нарастания негативных тенденций в банковском секторе и наступлении банковского кризиса. Глубокое понимание причин кризисов помогает в выработке адекватных методов антикризисного регулирования и разработки предупредительных мероприятий. Учитывая важность банковского сектора для экономики любого государства, тема изучения причин и факторов, приводящих к банковскому кризису и методов борьбы с ним, является крайне актуальной на современном этапе.
Целью выпускной квалификационной работы является систематизация причин и факторов современных банковских кризисов, определение методов прогнозирования кризисных ситуаций и мер по предупреждению банковских кризисов. Так же целью является анализ антикризисного управления в России в общем и в ПАО «Сбербанк» в частности, а также предложение рекомендаций по совершенствованию методов прогнозирования и предупреждения банковских кризисов, с целью минимизации негативных последствий в случае их наступления.
В соответствии с поставленными целями необходимо решить следующие задачи:
1) рассмотреть теоретические основы банковских кризисов и антикризисного управления кредитными организациями в России;
2) провести анализ антикризисного управления в России и за рубежом;
3) провести анализ основных экономических показателей банка на примере ПАО «Сбербанк»;
4) рассмотреть антикризисную политику ПАО «Сбербанк»;
5) выявить основные проблемы антикризисного управления в России, а также предложить меры по их решению.
Объектом исследования является ПАО «Сбербанк».
Предметом исследования является антикризисное управление кредитными организациями.
Теоретическую основу для написания выпускной квалификационной работы составила научная литература в сфере банковской деятельности, банковских кризисов и антикризисного управления в кредитных организациях. Так же были использованы нормативно-правовые документы Российской Федерации в сфере банковской деятельности.
Структура дипломной работы обусловлена целями и задачами исследования. Она состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Сложившаяся напряженная ситуация в экономике, которая охватила в том числе и банковскую систему, привела к увеличению числа кредитных организаций, которые допускают нарушения в своей деятельности и имеют неудовлетворительные экономические показатели. Что в конечном итоге приводит к ликвидации кредитной организации.
Есть множество причин, из-за которых число проблемных кредитных организаций увеличивается каждый день. Например, к ним можно отнести слабый анализ деятельности, низкий уровень квалификации служащих кредитной организации, отсутствие стратегического планирования, ошибки в финансовой политике, которую проводит банк и конечно же мошенничество в банках. Но помимо внутренних факторов сильное влияние оказывают и внешние факторы. Нестабильная политическая ситуация, экономическая ситуация как в стране, так и в мире в целом, все это является причинами возникновения нестабильной ситуации в банковском секторе.
Нестабильную ситуацию в банковском секторе подтверждает и жесткая политика Центрального Банка России. Только за 2016 год количество кредитных организаций, лишившихся лицензии на осуществление банковской деятельности, составляет 103, из которых 15 приняли самостоятельное решение о ликвидации. Основной причиной данной тенденции является убыточная деятельность за последние несколько лет.
Кризисные ситуации и явления в банковском секторе страны могут привести к серьезным последствиям для всей экономики страны в целом, так
как банковская система является наиболее важной сферой экономики государства, что подтверждает актуальность темы исследования банковских кризисов, методов их прогнозирования и предупреждения.
Банки являются посредниками в процессе перераспределения денежных средств. Также они оказывают крайне важное влияние на экономику страны: кризисы в банковской сфере отражаются на реальном секторе экономики и могут приводить к росту безработицы, инфляции, потерям сбережений физических лиц, снижению уровня жизни и общему экономическому спаду.
Именно для этого необходимо уметь противостоять этим кризисам, уметь существовать во время кризисов, ведь как уже было указано выше, банковская система страны играет одну из наиболее важных ролей в экономической системе.
Защита банковской системы от кризисных явлений требует создания эффективной политики по снижению уровня рисков банковской деятельности и разработки эффективных механизмов предупреждения кризиса на уровне отдельных банков и всей финансовой системы. Политика по снижению рисков дает возможность контролирующим органам и внутренним подразделениям кредитных организаций предотвращать развитие кризисных тенденций в банковском секторе путем принятия корректирующих мер с использованием всех имеющихся в наличии инструментов воздействия.
Правильная классификация и понимание механизмов возникновения банковских кризисов является крайне важным фактором их прогнозирования и предотвращения. Диагностика причин наступления банковского кризиса имеет важнейшее значение для анализа и оценки текущего состояния банковской системы и разработки методов снижения негативных явлений.
Важнейшим направлением по созданию эффективной системы управления кризисными тенденциями является создание комплексной программы банковского кризис-менеджмента, целью которой является предотвращение кризисных явлений, а в случае наступления кризиса восстановления отдельного банка и всего банковского сектора.
Таким образом, актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена экономическими последствиями банковских кризисов, предупреждение которых требует проведения исследований по изучению и выявлению причин и факторов, лежащих в основе нарастания негативных тенденций в банковском секторе и наступлении банковского кризиса. Глубокое понимание причин кризисов помогает в выработке адекватных методов антикризисного регулирования и разработки предупредительных мероприятий. Учитывая важность банковского сектора для экономики любого государства, тема изучения причин и факторов, приводящих к банковскому кризису и методов борьбы с ним, является крайне актуальной на современном этапе.
Целью выпускной квалификационной работы является систематизация причин и факторов современных банковских кризисов, определение методов прогнозирования кризисных ситуаций и мер по предупреждению банковских кризисов. Так же целью является анализ антикризисного управления в России в общем и в ПАО «Сбербанк» в частности, а также предложение рекомендаций по совершенствованию методов прогнозирования и предупреждения банковских кризисов, с целью минимизации негативных последствий в случае их наступления.
В соответствии с поставленными целями необходимо решить следующие задачи:
1) рассмотреть теоретические основы банковских кризисов и антикризисного управления кредитными организациями в России;
2) провести анализ антикризисного управления в России и за рубежом;
3) провести анализ основных экономических показателей банка на примере ПАО «Сбербанк»;
4) рассмотреть антикризисную политику ПАО «Сбербанк»;
5) выявить основные проблемы антикризисного управления в России, а также предложить меры по их решению.
Объектом исследования является ПАО «Сбербанк».
Предметом исследования является антикризисное управление кредитными организациями.
Теоретическую основу для написания выпускной квалификационной работы составила научная литература в сфере банковской деятельности, банковских кризисов и антикризисного управления в кредитных организациях. Так же были использованы нормативно-правовые документы Российской Федерации в сфере банковской деятельности.
Структура дипломной работы обусловлена целями и задачами исследования. Она состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Успешно функционирующая банковская система страны - необходимое условие для устойчивого и стабильного экономического роста страны. Возникновение кризисных ситуаций в банковской системе ставит под удар всю экономическую систему. Таким образом, необходимость проведения успешной антикризисной политики является одной из первостепенных задач как самих кредитных организаций, в виде внутренних служб и проверок, так и Центрального банка России.
В ходе проведенного исследования можно сделать вывод, что цели исследования были достигнуты.
Изучив теоретические основы банковских кризисов и антикризисного управления кредитными организациями в России, мы выявили ряд определений банковского кризиса и антикризисного управления. Наиболее точным определением банковского кризиса, с нашей точки зрения, является следующее: банковский кризис представляет собой процесс снижения платежеспособности и потери банковской ликвидности как отдельно взятого банка, так и банковской системы в целом. Антикризисное управление же представляет собой комплекс мероприятий от предварительной диагностики кризисов до методов по его устранению и преодолению. Антикризисное управление включает в себя три стадии: упреждающее (превентивное) антикризисное управление, которое необходимо для прогнозирования и предотвращения кризисных явлений в банке; антикризисное управление в условиях кризиса, которое направлено на стабильное функционирование кредитной организации в условиях кризиса; антикризисное управление при выходе из кризиса, которое необходимо для минимизации потерь и упущенных возможностей.
На наш взгляд, деятельность по прогнозированию и предотвращению кризисных явлений является наиболее важной. Так как, проводя регулярные анализы эффективности деятельности банка и его финансовых показателей, создавая меры по преодолению кризисных ситуации в случае их возникновения, банки могут гораздо легче преодолеть кризисные ситуации, в случае их возникновения. Стратегия, план действий в момент банковского кризиса, затронувшего всю банковскую систему страны, поможет менее болезненно преодолеть данный этап. Однако другие две стадии также являются важными в деятельности отделов кризис-менеджмента банка. Все три стадии во многом взаимосвязаны и эффективность каждого из трех видов антикризисного управления влияет на другие.
В результате изучения антикризисного управления в России, мы рассмотрели общие методы антикризисного управления в России и деятельность Центрального банка в сфере антикризисного управления кредитными организациями.
Центральный банк ведет активную политику по оздоровлению банковской системы страны. Данную задачу Центральный банк выполняет путем усовершенствования нормативной базы, путем усиленного банковского надзора, а также финансовой помощи кредитным организациям. Однако Центральный банк не только помогает банкам восстановить свою деятельность, но и усиленно отзывает лицензии у нездоровых банков, то есть банков имеющих проблемы. За последние пять лет Центральным банком было отозвано 354 лицензий, основная масса которых пришлась на 2014-2016 года. До кризиса 2014 года основной причиной отзыва лицензий у кредитных организаций являлось нарушение Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», однако в связи с финансовым кризисом в стране увеличилось количество кредитных организаций, лицензии у которых были отозваны в связи с неудовлетворительным финансовым положением и неоднократным невыполнением обязательных нормативов.
Для более детального изучения антикризисного управления мы провели анализ основных экономических показателей банка на примере ПАО «Сбербанк», а также анализ эффективности антикризисного управления Сбербанка на основе экономико-математического моделирования.
ПАО «Сбербанк» был выбран объектом анализа в связи с его лидирующей позицией на банковском рынке. Было достаточно интересно рассмотреть, как крупнейший банк России проводит свою антикризисную политику, а также рассмотреть его финансовое положение в условиях кризиса. Несомненно, Сбербанк занимает свое лидирующее место благодаря участию Центрального банка России в его структуре, однако из-за массовой работы с физическими и юридическими лицами Сбербанк больше других банков подвержен рискам.
В результате анализа таких показателей как сумма активов, чистая прибыль, капитал и вклады физических лиц за последние несколько лет, мы выявили рост каждого из них. Для сравнения, а также определения места Сбербанка в банковской системе страны, мы взяли аналогичные показатели еще четырех банков, которые входят в топ-5 по соответствующим показателям. В результате чего, мы заметили рост всех показателей в банках первой пятерки. Однако Сбербанк является безоговорочным лидером в банковской сфере России, демонстрируя показатели, значительно превосходящие аналогичные показатели своих конкурентов.
Рассмотрев обязательные нормативы достаточности капитала и нормативы ликвидности, нами не было выявлено нарушений в их выполнении. Так, на начало 2017 года, нормативы достаточности капитала Н1.0, Н1.1 и Н1.2 составляли 13,71%, 9,93% и 9,93% соответственно. Нормативы ликвидности Н2, Н3, Н4 составляли 217,84%, 297,88% и 55,31% соответственно. Для
рассмотрения нормативов в динамике был взят период с 2014 года по 2016 год. В результате чего, было выявлено, что динамика нормативов достаточно стабильна и, несмотря на кризис 2014 года, Сбербанк выполнял нормативы без нарушений, что говорит об эффективной деятельности банка.
Для оценки экономического положения банков Банк России издал Указание №4336-У «Об оценке экономического положения банков». По результатам которого банк относится к одной из пяти категорий. Проведя данный анализ, Сбербанк, был отнесен нами к первой категории, которая говорит о финансовой стабильности и эффективности банка.
В результате оценки эффективности антикризисного управления на основе экономико-математического моделирования мы осуществили прогноз чистой прибыли Сбербанка с учетом влияния факторов на основе модели множественной регрессии. По итогам анализа, нами было выявлено, что на чистую прибыль в большей зависимости будет влиять норматив мгновенной ликвидности, собственный капитал и норматив максимального размера крупных кредитных рисков. С учетом изменений вышеназванных факторов нами была рассчитана прогнозная величина чистой прибыли Сбербанка 2017¬2019 года. Таким образом, на конец 2017 года прогнозная величина чистой прибыли ПАО «Сбербанк» составит 486 779 417,2 тыс. руб.
Помимо выполнения обязательных нормативов Центрального банка и стабильности экономических показателей, ПАО «Сбербанк» ведет активную организационную деятельность. Антикризисное управление и управление рисками в Сбербанке, представляет собой крупную структуру, в которой все отделы успешно взаимодействуют друг с другом. Такой вывод можно сделать, рассматривая экономические показатели, которые за последние несколько лет держались практически на одинаковом уровне, а в 2017 году начался экономический рост в деятельности Сбербанка. Данная стабильность в деятельности банка происходила в момент кризиса, который наступил в России в 2014 году. Одним из залогов успеха Сбербанка является обширность отделов банка, а также коммуникабельность сотрудников.
Как уже было сказано, Сбербанк является лидером на банковском рынке за счет участия Центрального банка России в его структуре, в то же время Сбербанк достаточно сильно подвержен рискам. А его эффективная деятельность на протяжении долгих лет дает нам понять, что организованная и квалифицированная организация внутренних служб также является причиной успешной деятельности банка.
Однако если говорить об антикризисном управлении в России, то необходимо выявить ряд проблем, такие как:
1) слабый менеджмент в кредитных организациях;
2) недостаточность квалифицированных специалистов, подготовка персонала;
3) отсутствие достаточного объема средств для проведения внешнего аудита, внедрения современных технологий, проведения стресс-тестирований небольшими кредитными организациями;
4) мошенничество в кредитных организациях;
5) сравнительно новый опыт внедрения IT-технологий в деятельность кредитных организаций.
Каждая из проблем может привести к финансовым потерям, неустойчивости и нестабильной деятельности, в конечном итоге приведя к прекращению деятельности банка.
Центральный банк регулярно улучшает нормативную базу, а также усиливает контроль над деятельностью кредитных организаций, однако для успешной деятельности и недопущения вышеуказанных проблем, кредитным организациям необходимо предпринимать внутренние меры, такие как регулярное обучение персонала и повышение их квалификации, проводить более организованную деятельность внутренних структур, для их коммуникации и возможности в совместной деятельности. Что касается внедрения IT-технологий в банковскую деятельность, то для их бесперебойной деятельности возможным решением является введение в структуру банка специального отдела, который будет следить за стабильной деятельностью всех технологий, а также проводить их регулярную диагностику и проверку.
Рассмотрев зарубежный опыт антикризисного управления, мы выявили, что в его основе лежит, как правило, усиленная система внешнего контроля. Антикризисное управление сравнительно новый вид деятельности в России, в связи с чем, изучение зарубежного опыта обязательно для российской банковской системы.
Еще одной отличительной чертой зарубежного антикризисного управления является само понимания банковских кризисов, их сущность. Во многих зарубежных странах начали подходить к экономическим процессам с точки зрения теории хаоса, согласно которой, ни один процесс не имеет четких и определенных систем, все является хаотичным.
Главной отличительной чертой теории хаоса от классического понимания банковского кризиса является отсутствие логики во всех явлениях, отсутствие определенных рамок. Согласно теории хаоса, все процессы являются нестабильными. Развитие экономики не идет по кругу, несмотря на определенные сходства каждой волны кризиса, новая волна имеет множество иных, беспрецедентных качеств и причиной зарождения нового кризиса станут уже другие факторы. Все политические, экономические отношения безостановочно меняются, человечество и модель его поведения меняются, а значит, каждый раз мы сталкиваемся с новыми обстоятельствами, которых не было ранее. Таким образом, отталкиваясь от того, что все процессы в мире не являются повторяющимися, мы сможем более подробно проводить антикризисную политику в банках. Опираясь на теорию хаоса, анализ будет проводиться не только среди экономических показателей, но и среди других сфер жизни в виде политических и социальных отношений.
Антикризисному управлению в России предстоит достаточно многое усовершенствовать, так как большое число банков, несмотря на банковский надзор со стороны Центрального банка, имеют нарушения в своей деятельности. Это лишь подтверждает несовершенство антикризисного управления в России и говорит нам о том, что данному виду деятельности в российской банковской системе предстоит еще многое изменить и усовершенствовать.
В ходе проведенного исследования можно сделать вывод, что цели исследования были достигнуты.
Изучив теоретические основы банковских кризисов и антикризисного управления кредитными организациями в России, мы выявили ряд определений банковского кризиса и антикризисного управления. Наиболее точным определением банковского кризиса, с нашей точки зрения, является следующее: банковский кризис представляет собой процесс снижения платежеспособности и потери банковской ликвидности как отдельно взятого банка, так и банковской системы в целом. Антикризисное управление же представляет собой комплекс мероприятий от предварительной диагностики кризисов до методов по его устранению и преодолению. Антикризисное управление включает в себя три стадии: упреждающее (превентивное) антикризисное управление, которое необходимо для прогнозирования и предотвращения кризисных явлений в банке; антикризисное управление в условиях кризиса, которое направлено на стабильное функционирование кредитной организации в условиях кризиса; антикризисное управление при выходе из кризиса, которое необходимо для минимизации потерь и упущенных возможностей.
На наш взгляд, деятельность по прогнозированию и предотвращению кризисных явлений является наиболее важной. Так как, проводя регулярные анализы эффективности деятельности банка и его финансовых показателей, создавая меры по преодолению кризисных ситуации в случае их возникновения, банки могут гораздо легче преодолеть кризисные ситуации, в случае их возникновения. Стратегия, план действий в момент банковского кризиса, затронувшего всю банковскую систему страны, поможет менее болезненно преодолеть данный этап. Однако другие две стадии также являются важными в деятельности отделов кризис-менеджмента банка. Все три стадии во многом взаимосвязаны и эффективность каждого из трех видов антикризисного управления влияет на другие.
В результате изучения антикризисного управления в России, мы рассмотрели общие методы антикризисного управления в России и деятельность Центрального банка в сфере антикризисного управления кредитными организациями.
Центральный банк ведет активную политику по оздоровлению банковской системы страны. Данную задачу Центральный банк выполняет путем усовершенствования нормативной базы, путем усиленного банковского надзора, а также финансовой помощи кредитным организациям. Однако Центральный банк не только помогает банкам восстановить свою деятельность, но и усиленно отзывает лицензии у нездоровых банков, то есть банков имеющих проблемы. За последние пять лет Центральным банком было отозвано 354 лицензий, основная масса которых пришлась на 2014-2016 года. До кризиса 2014 года основной причиной отзыва лицензий у кредитных организаций являлось нарушение Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», однако в связи с финансовым кризисом в стране увеличилось количество кредитных организаций, лицензии у которых были отозваны в связи с неудовлетворительным финансовым положением и неоднократным невыполнением обязательных нормативов.
Для более детального изучения антикризисного управления мы провели анализ основных экономических показателей банка на примере ПАО «Сбербанк», а также анализ эффективности антикризисного управления Сбербанка на основе экономико-математического моделирования.
ПАО «Сбербанк» был выбран объектом анализа в связи с его лидирующей позицией на банковском рынке. Было достаточно интересно рассмотреть, как крупнейший банк России проводит свою антикризисную политику, а также рассмотреть его финансовое положение в условиях кризиса. Несомненно, Сбербанк занимает свое лидирующее место благодаря участию Центрального банка России в его структуре, однако из-за массовой работы с физическими и юридическими лицами Сбербанк больше других банков подвержен рискам.
В результате анализа таких показателей как сумма активов, чистая прибыль, капитал и вклады физических лиц за последние несколько лет, мы выявили рост каждого из них. Для сравнения, а также определения места Сбербанка в банковской системе страны, мы взяли аналогичные показатели еще четырех банков, которые входят в топ-5 по соответствующим показателям. В результате чего, мы заметили рост всех показателей в банках первой пятерки. Однако Сбербанк является безоговорочным лидером в банковской сфере России, демонстрируя показатели, значительно превосходящие аналогичные показатели своих конкурентов.
Рассмотрев обязательные нормативы достаточности капитала и нормативы ликвидности, нами не было выявлено нарушений в их выполнении. Так, на начало 2017 года, нормативы достаточности капитала Н1.0, Н1.1 и Н1.2 составляли 13,71%, 9,93% и 9,93% соответственно. Нормативы ликвидности Н2, Н3, Н4 составляли 217,84%, 297,88% и 55,31% соответственно. Для
рассмотрения нормативов в динамике был взят период с 2014 года по 2016 год. В результате чего, было выявлено, что динамика нормативов достаточно стабильна и, несмотря на кризис 2014 года, Сбербанк выполнял нормативы без нарушений, что говорит об эффективной деятельности банка.
Для оценки экономического положения банков Банк России издал Указание №4336-У «Об оценке экономического положения банков». По результатам которого банк относится к одной из пяти категорий. Проведя данный анализ, Сбербанк, был отнесен нами к первой категории, которая говорит о финансовой стабильности и эффективности банка.
В результате оценки эффективности антикризисного управления на основе экономико-математического моделирования мы осуществили прогноз чистой прибыли Сбербанка с учетом влияния факторов на основе модели множественной регрессии. По итогам анализа, нами было выявлено, что на чистую прибыль в большей зависимости будет влиять норматив мгновенной ликвидности, собственный капитал и норматив максимального размера крупных кредитных рисков. С учетом изменений вышеназванных факторов нами была рассчитана прогнозная величина чистой прибыли Сбербанка 2017¬2019 года. Таким образом, на конец 2017 года прогнозная величина чистой прибыли ПАО «Сбербанк» составит 486 779 417,2 тыс. руб.
Помимо выполнения обязательных нормативов Центрального банка и стабильности экономических показателей, ПАО «Сбербанк» ведет активную организационную деятельность. Антикризисное управление и управление рисками в Сбербанке, представляет собой крупную структуру, в которой все отделы успешно взаимодействуют друг с другом. Такой вывод можно сделать, рассматривая экономические показатели, которые за последние несколько лет держались практически на одинаковом уровне, а в 2017 году начался экономический рост в деятельности Сбербанка. Данная стабильность в деятельности банка происходила в момент кризиса, который наступил в России в 2014 году. Одним из залогов успеха Сбербанка является обширность отделов банка, а также коммуникабельность сотрудников.
Как уже было сказано, Сбербанк является лидером на банковском рынке за счет участия Центрального банка России в его структуре, в то же время Сбербанк достаточно сильно подвержен рискам. А его эффективная деятельность на протяжении долгих лет дает нам понять, что организованная и квалифицированная организация внутренних служб также является причиной успешной деятельности банка.
Однако если говорить об антикризисном управлении в России, то необходимо выявить ряд проблем, такие как:
1) слабый менеджмент в кредитных организациях;
2) недостаточность квалифицированных специалистов, подготовка персонала;
3) отсутствие достаточного объема средств для проведения внешнего аудита, внедрения современных технологий, проведения стресс-тестирований небольшими кредитными организациями;
4) мошенничество в кредитных организациях;
5) сравнительно новый опыт внедрения IT-технологий в деятельность кредитных организаций.
Каждая из проблем может привести к финансовым потерям, неустойчивости и нестабильной деятельности, в конечном итоге приведя к прекращению деятельности банка.
Центральный банк регулярно улучшает нормативную базу, а также усиливает контроль над деятельностью кредитных организаций, однако для успешной деятельности и недопущения вышеуказанных проблем, кредитным организациям необходимо предпринимать внутренние меры, такие как регулярное обучение персонала и повышение их квалификации, проводить более организованную деятельность внутренних структур, для их коммуникации и возможности в совместной деятельности. Что касается внедрения IT-технологий в банковскую деятельность, то для их бесперебойной деятельности возможным решением является введение в структуру банка специального отдела, который будет следить за стабильной деятельностью всех технологий, а также проводить их регулярную диагностику и проверку.
Рассмотрев зарубежный опыт антикризисного управления, мы выявили, что в его основе лежит, как правило, усиленная система внешнего контроля. Антикризисное управление сравнительно новый вид деятельности в России, в связи с чем, изучение зарубежного опыта обязательно для российской банковской системы.
Еще одной отличительной чертой зарубежного антикризисного управления является само понимания банковских кризисов, их сущность. Во многих зарубежных странах начали подходить к экономическим процессам с точки зрения теории хаоса, согласно которой, ни один процесс не имеет четких и определенных систем, все является хаотичным.
Главной отличительной чертой теории хаоса от классического понимания банковского кризиса является отсутствие логики во всех явлениях, отсутствие определенных рамок. Согласно теории хаоса, все процессы являются нестабильными. Развитие экономики не идет по кругу, несмотря на определенные сходства каждой волны кризиса, новая волна имеет множество иных, беспрецедентных качеств и причиной зарождения нового кризиса станут уже другие факторы. Все политические, экономические отношения безостановочно меняются, человечество и модель его поведения меняются, а значит, каждый раз мы сталкиваемся с новыми обстоятельствами, которых не было ранее. Таким образом, отталкиваясь от того, что все процессы в мире не являются повторяющимися, мы сможем более подробно проводить антикризисную политику в банках. Опираясь на теорию хаоса, анализ будет проводиться не только среди экономических показателей, но и среди других сфер жизни в виде политических и социальных отношений.
Антикризисному управлению в России предстоит достаточно многое усовершенствовать, так как большое число банков, несмотря на банковский надзор со стороны Центрального банка, имеют нарушения в своей деятельности. Это лишь подтверждает несовершенство антикризисного управления в России и говорит нам о том, что данному виду деятельности в российской банковской системе предстоит еще многое изменить и усовершенствовать.
Подобные работы
- Антикризисное управление в коммерческом банке
Дипломные работы, ВКР, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4980 р. Год сдачи: 2016 - Антикризисное управление в коммерческом банке
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4965 р. Год сдачи: 2016 - Антикризисное управление в коммерческом
банке
Дипломные работы, ВКР, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2018 - Антикризисное управление в коммерческом банке
Дипломные работы, ВКР, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2019 - Антикризисное управление в коммерческих банках
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4290 р. Год сдачи: 2017 - АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4355 р. Год сдачи: 2017 - Антикризисное управление в коммерческом банке
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4325 р. Год сдачи: 2016 - Управления ликвидностью коммерческого банка: источники формирования и способы регулирования
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 6500 р. Год сдачи: 2019 - АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4355 р. Год сдачи: 2018 - МТ-ЭКОНОМИКА КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ АО «ТИНЬКОФФ БАНК)
Магистерская диссертация, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 5500 р. Год сдачи: 2018