Заказать работу


Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Управление ликвидностью банковского сектора в условиях кризиса

Работа №60079
Тип работыДипломные работы, ВКР
Предметбанковское дело и кредитование
Объем работы63
Год сдачи2016
Стоимость4780 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено 7
Не подходит работа?

Узнай цену на написание

Введение 4
1. Теоретические основы управления ликвидностью банковского
сектора в условиях кризиса 7
1.1. Сущность и значение управления ликвидностью банковского
сектора в условиях кризиса 7
1.2. Методы и инструменты управления ликвидностью банковского
сектора в условиях кризиса 16
2. Современные тенденции управления ликвидностью банковского
сектора в условиях кризиса 25
2.1. Анализ ликвидности банковской системы России в условиях
кризиса и в посткризисный период 25
2.2. Зарубежный опыт управления ликвидностью банковской системы в
условиях кризиса 37
3. Проблемы и перспективы управления ликвидностью банковского
сектора в условиях кризиса 43
3.1. Проблемы оценки и управления ликвидностью банковской
системы России в условиях кризиса 44
3.2. Основные направления по совершенствованию управления
ликвидностью банковской системы в условиях кризиса 49
Заключение 55
Список использованных источников 59


Современный этап развития банковской системы характеризуется масштабными институциональными преобразованиями и трансформацией условий функционирования коммерческих банков. Мировая экономическая теория и практика в последние десятилетия уделяет особое внимание проблемам повышения устойчивости кредитных институтов, важнейшей из которых является проблема эффективного управления ликвидностью коммерческих банков. Между тем, в экономической теории отсутствует четко выраженный системный подход к управлению ликвидностью коммерческих банков, а российская практика показывает, что учет факторов, определяющих состояние ликвидности и платежеспособности отечественных банков, носит формальный характер. За рамками внимания банковского сообщества остаются такие значимые аспекты управления ликвидностью, как разработка стратегических концепций, обоснование лимитов ликвидности и доходности операций, оценка влияния процентного риска на ликвидность коммерческого банка.
Сложность и многогранность процесса управления ликвидностью в коммерческих банках обусловливает множественность подходов к нему. Однако, результатом, как правило, являются решения по оперативному регулированию потребности в финансировании. Между тем, уровень развития банковского менеджмента XXI века требует применения системного подхода к вопросам управления активами и пассивами банков, учитывающего влияние постоянно изменяющейся внешней среды. Это особенно актуально для современной России, поскольку завершился этап интуитивного управления коммерческими банками, и необходимо управление, базирующееся на современной научной методологии , предполагающей систематизацию теоретических решений по эффективному управлению ликвидностью с целью перевода их в практическую плоскость.
Проблема управления ликвидностью банковского сектора является слабо изученной.
Основные проблемы становления и развития банковского дела, теоретических основ развития банковского сектора и кредитования экономики достаточно широко и подробно описаны в научной и учебной литературе отечественными ученными и специалистами: Ю.А. Бабичевой, Г.Н. Белоглазовой, Е.Ф. Жуковым, В.В. Ивановым, В.И. Колесниковым, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лаврушиным, Ю.С. Масленченкова, Н.А. Савинской, И.П. Скобелевой, Г.Г. Фетисовым, П.Д. Шимко и др.
Вопросам управления ликвидностью коммерческого банка посвящены работы А.Р. Алавердова, И.Т. Балабанова, Ю.Б. Левиной, Ю.В. Рожкова, А.М. Тавасиева, С.А. Швецова и др.
В условиях рыночной экономики комплексное исследование проблемы управления ликвидностью банковского сектора в условиях финансового кризиса предполагает ее системный анализ и синтез.
Существенное влияние на научные исследования в рамках темы выпускной квалификационной работы оказали труды Л.И. Абалкина, О.Ю. Ворожбит, А.Х. Катаева, Н.К. Каюмова, С.Д. Комилова, И.Д. Мамоновой, Т.Н. Назарова, Р.К. Рахимова и др.
Вместе с тем, анализ публикаций по выбранной теме выпускной квалификационной работы показал, что вопрос управления ликвидностью банковского сектора в условиях кризиса не получили достаточного освещения в теоретических и научно-практических публикациях.
Цель выпускной квалификационной работы - изучить управление ликвидностью банковского сектора в условиях кризиса.
Задачи выпускной квалификационной работы:
1. Изучить сущность и значение управления ликвидностью банковского сектора в условиях кризиса.
2. Рассмотреть методы и инструменты управления ликвидностью банковского сектора в условиях кризиса.
3. Провести анализ ликвидности банковской системы России в условиях кризиса и в посткризисный период.
4. Изучить зарубежный опыт управления ликвидностью банковской системы в условиях кризиса.
5. Выявить проблемы оценки и управления ликвидностью банковской системы России в условиях кризиса.
6. Предложить основные направления по совершенствованию управления ликвидностью банковской системы в условиях кризиса .
Теоретическую и методологическую основу выпускной квалификационной работы составили труды зарубежных и отечественных специалистов, посвященные организационным, правовым и экономическим проблемам управления ликвидностью банковского сектора, а также работы методического и практического характера, связанные с различными аспектами исследуемой проблемы. Для решения поставленных в выпускной квалификационной работе задач применялись методы статистических исследований, методы классификаций, структурный анализ, системный подход, обобщение и систематизация. Также применялись общие методы научного познания: наблюдение, сравнение, анализ и синтез.
Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации, нормативные документы Центрального банка Российской Федерации.
В качестве информационной базы исследования использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Центрального банка Российской Федерации, Федеральной службы по финансовым рынкам, Ассоциации российских банков, Ассоциации региональных банков России, информационные ресурсы сети Интернет и материалы периодической печати.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании студенческих
и аспирантских работ!


Устойчивое развитие экономики, в том числе её важнейшего сектора - банковской системы - актуальный вопрос для всей российской экономики, так как от его решения зависит не только современное состояние банковского сектора, но и перспективы его дальнейшего развития. Управление ликвидностью банковской системы, являясь более широким понятием по сравнению со стабильностью, надежностью, - это комплекс мер, при котором обеспечивается выполнение ее своих функций и обязательств перед другими экономическими субъектами независимо от внешних воздействий на нее.
Характеристика ликвидности банковской системы будет не полной без учета её принципов и факторов. Соблюдение общих и специфических принципов является немаловажным фактором как в текущей деятельности кредитных организаций, так и в разработке стратегий развития на перспективу. Факторы же определяют внешние и внутренние рамки, в которых функционирует банковская система, причем основной является группа экономических факторов, включающая количественные и качественные показатели деятельности кредитных организаций.
Банковская система России, несмотря на потрясения экономической среды, все ещё остаётся достаточно надежной. Проблемы с ликвидностью могут быть сформированы локально, по отдельным кредитным организациям. В целом же отрасль имеет достаточный запас прочности, имея внушительные объёмы высоколиквидных активов и поддержку
мегарегулятора.
Безусловно, далеко не все финансовые организации смогут пережить данные времена, но это стоит рассматривать и с положительной точки зрения как оптимизацию и повышение надежности всей банковской системы.
Для решения существующих проблем банковского сектора необходимо:
- повысить эффективность аккумулирования сбережений и трансформации их в инвестиции банковским сектором;
- улучшение конкурентоспособности кредитных организаций России;
- повышение системной устойчивости российского банковского сектора;
- расширение предоставляемых банковских услуг населению и предприятиям, в особенности лицам, живущим в удаленным регионах, применяя современные банковские и информационные технологий, упрощая и расширяя перечень инструментов кредитования малого бизнеса;
- исключить вовлечение кредитных организаций в незаконную деятельность, в частности, по легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- увеличить размер собственных средств кредитных организаций;
- повысить прозрачность деятельности российских кредитных организаций;
- совершенствовать взаимодействие Банка России с налоговыми, таможенными и правоохранительными органами для получения о клиентах более точной и полной информации;
- совершенствовать залоговое законодательство.
Можно предложить следующие мероприятия по совершенствованию управления ликвидностью банковского сектора:
1. Повысить коэффициент усреднения в целях отчислений в обязательные резервы до 1, что снизит объемы средств, недоступных с точки зрения управления мгновенной ликвидностью.
2. Снизить до близких к нулевым значениям нормы отчислений обязательных резервов по привлечению средств в рублях. Такая мера позволит кредитным организациям высвободить значительный объем ликвидности и повысить возможности по управлению корсчетом.
3. В случае резкого усиления дефицита ликвидности оперативно возобновить выдачу беззалоговых ссуд на модифицированной основе. Важным отличием нового механизма должно стать выделение данного рода ресурсов по фиксированной ставке, а не на основе аукциона. Доступ банков целесообразно ограничить объёмом предоставляемых каждому участнику рынка средств долей его уставного капитала.
4. По аналогии с мерами, принятыми в прошлый кризисный период, ввести механизм так называемого «каскада ликвидности»: гарантирования банкам, имеющим доступ к государственным ресурсам, предоставление кредитов банкам, не имеющим таких возможностей.
5. Ввести механизм рефинансирования под залог пулов ипотечных кредитов, выданных по стандартам АИЖК, под залог пулов кредитов малому и среднему бизнесу, выданных под гарантии Агентства кредитных гарантий, МСП Банка, региональных гарантийных фондов, и имеющих низкий уровень просрочки.
6. Расширить номенклатуру принимаемых в обеспечение нерыночных активов в виде тех кредитов, которые являются приоритетными для государства и самих банков: ипотечные кредиты, ссуды малым и средним предприятиям.
7. В связи с фактическим отсутствием предоставления рефинансирования под залог ссуд, выданных на реализацию крупных инвестиционных проектов, целесообразно снизить критерии отбора инвестиционных проектов и расширить число банков - участников программы.
Итак, банковский сектор Российской Федерации хоть и отстает по показателям от зарубежных, но, тем не менее, стремиться стать
конкурентоспособней и приблизиться к мировым стандартам.
Подводя итоги проведенному корреляционно-регрессионному анализу ликвидности банковского сектора России и его прогнозированию можно сделать вывод об относительном качестве и эффективности деятельности банков России.
Итак, предложенная нами система рекомендаций по преодолению основных проблем управления ликвидностью банковского сектора направлена на создание предпосылок стабильного и устойчивого развития банков России, а также своевременной нейтрализации и предотвращения возникновения негативных тенденций в деятельности банков России.



1. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 02.12.1990 г., №395-1 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
2. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)
[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10.07.2002 г., №86-ФЗ
(ред.29.12.2015 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Об обязательных нормативах банков [Электронный ресурс]: Инструкция Банка России от 03.12.2012 г., №139-И // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
4. Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах [Электронный ресурс]: Положение Банка России от 16.12.2003 г., №242-П (ред. 24.04.2015 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
5. Федеральный закон от 24 февраля 2004 года №152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (с изм. от 30 декабря 2015 г. N 461-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2016 г. - N 1 (часть I). - ст. 81.
6. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (с изм. от 6 апреля 2015 г. N 82-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 апреля 2015 г. N 14 ст. 2022.
7. Письмо Банка России «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций» от 27 июля 2000 г. № 139-Т // Вестник Банка России. - 2000. - № 42.
8. Basel III: the net stable funding ratio. BCBS, Bank for International Settlements, 2014.
9. Domanski D., Moessner R., Nelson W. Central banks as lender of last resort: experiences during the 2007-2010 crisis and lessons for the future// Finance and Economics Discussion Series. Federal Reserve Board. Washington, D.C. 2014.
10. European Central Bank. Annual report for 2014. - С. 44.
11.Implementation aspects of the public sector purchase programme. European Central Bank, 2015.
12. Keister T., McAndrews J. Why Are Banks Holding So Many Excess Reserves? // Federal Reserve Bank of New York. Staff Report. № 380, 2009.
13. Kraenzlin S., Nellen T. Access policy and money market segmentation. Swiss
National Bank [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:
http://www.snb.ch/n/mmr/reference, свободный.
14. Miller M.H. A Model of the Demand for Money by Firms // Quarterly Journal
of Economics [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL :
htpp://www.repec.org, свободный.
15. Quarterly Report on Federal Reserve Balance Sheet Developments. Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington D.C., 2014.
16. Арисов И.И., Власов С.Н., Рожков Ю.В. Управление ликвидностью многофилиального коммерческого банка/ Под научной ред. проф. Ю.В. Рожкова. - Хабаровск, РИЦ ХГАЭП, 2014. - 152 с.
17. Астрелина В.В., Бондарчук П.К., Шальнов П.С. Управление ликвидностью в российском коммерческом банке: учебное пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. - 176 с.
18. Ахметова Д.М. Ликвидность и платежеспособность банка // Финансы и кредит. — 2011. — № 7. — С. 22.
19. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело: Учебное пособие. - СПб.: Питер,
2014. - 360 с.
20. Банковское дело / Под ред. Г. Г. Коробовой. - М: Экономистъ, 2014 - 652 с.
21. Банковское дело: Учебник: Учебник / Под ред. д.э.н., проф. Г.Г. Коробовой. изд. с изм. - М.: Юристь, 2015. — 766 с.
22. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2015. - 420 с.
23. Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - М.:
Институт новой экономики, 2013. - 1023 с.
24. Бухвальд Б. Техника банковского дела / Пер. с нем. А.Ф. Каган -Шабшай
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.booksite.ru/localtxt/buh/val/buhvald b/tehnika/index.htm, свободный.
25. Власов С.Н. Управление ликвидностью многофилиального коммерческого банка в условиях ресурсных ограничений: дис. ... канд. экономич. наук 08.00.10 / Власов Сергей Николаевич. - Х., 2014. - 175 с.
26. Ворожбит О.Ю. Выявление источников долгосрочных ресурсов как направление повышения ликвидности банковской системы / О. Ю. Ворожбит, Н. С. Терентьева // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса: науч. журнал. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС , 2010. - № 2(6). - С. 116-133.
27. Гребенюк С.Г. Использование современных технологий банковских операций в розничном бизнесе // Финансы и кредит. - 2014. - № 8 (176). - С. 25-30.
28. Доклад о денежно-кредитной политике [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.cbr.ru/publ/ddcp/2014 01 ddcp.pdf, свободный.
29. Жуков Е. Ф. Банки и банковские операции. - СПб.: Питер, 2014. - 234 с.
30.Захарова О.В. Генезис развития и современный взгляд на содержание банковской ликвидности // Вестник Финансовой академии. - 1999. - № 9. - С.22-32.
31. Зверев О.А. Система индивидуального банковского обслуживания как конкурентная стратегия // Банковские услуги. - 2012. - № 2. - С. 32-35.
32. Кашин Ю.И. Финансовые активы населения: опыт макро- анализа и оперативного мониторинга // Банковское дело. - 2012. - № 6. - С. 54-58.
33. Киндлбергер Ч., Алибер Р. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. - СПб.: Питер, 2010. - 452 с.
34. Козловская Э.А. Основы банковского дела: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 725 с.
35. Колесников В.И. Банковское дело: Учебное пособие. - М.: Проспект, 2014. - 631 с.
36. Количественное смещение [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:
http://forexaw.com/l1352, свободный.
37. Коробова Г.Г. Банковское дело: Учебник. - М.: Юристъ, 2015. - 128с.
38. Кузнецова Л.Г., Кутузова Н.В.Платежеспособность и ликвидность: уточнение понятий// Деньги и кредит. - 2015. - № 8. - С. 26-29
39. Лаврушин О.И. Банковское дело: Учеб. пособие. - М.: Банковский и биржевой центр, 2014. - 650с.
40. Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент): Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2016. - 365с.
41. Лаврушин О.И. Банковское дело /Под редакцией О.И. Лаврушина.
- М.: Финансы и статистика, 2015. — 335 с
42. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке.
- М.: Консалтбанкир, 2013. - 569 с.
43. Лурье К.М. Моделирование стратегии управления риском ликвидности банковской системы РФ как инструмент управления денежно-кредитной политикой // Казанский экономический вестник. - 2012. - № 1. - С.69-75.
44. Об определении лимитов по рыночным операциям Банка России по предоставлению (абсорбированию) ликвидности [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.cbr.ru/dkp/standart system/DKP limit.pdf, свободный.
45. Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики на 2014 год и на период 2015 и 2016 годов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:
http://www.cbr.ru/today/publications reports/on 2014(2015-2016).pdf, свободный.
46. Павшок О.В. Структурный профицит/дефицит ликвидности банковской
системы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:
http://www.cbr.ru/ireception/terms dfs 4.pdf, свободный.
47. Российская банковская энциклопедия / Под ред. О.И. Лаврушина. М.,
2015. - 883 с.
48. Семенов С.К. О тенденциях изменения обязательных экономических нормативов банков // Финансы и кредит. - 2012. - № 5 (173). - С.30-36.
49. Семенов С.К. Эффективность и оптимизация банковской деятельности: рейтинговые методики на базе экономических нормативов // Финансы и кредит. - 2012. - № 30 (198). - С.41-44.
50. Система Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=61324353, свободный.
51. Соколов Ю.А., Масленников В.В., Гордеев С.П. Региональная банковская система: состояние, проблемы и перспективы развития // Финансы и кредит. - 2014. - № 3 (171). - С.2-8.
52. Суржко А.В. О развитии банковской системы России // Финансы и кредит. - 2012. - № 4 (172). - С.44-46.
53. Тавасиев А.М. Банковское дело: управление и технологии: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 367с.
54. Уразова С.А. Проблемы управления деятельностью коммерческих банков // Финансовые исследования. - 2014. - № 2(7). - С. 17-22
55. Усоскин В.М. Новая система банковского надзора в Европейском союзе // Деньги и кредит. - 2015. - № 3. - С. 22-25.
56. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов. Под ред. профессора Дробозиной Л.А. - М.: «ЮНИТИ», 2015. - 479 с.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!


Подобные работы


© 2008-2021 Cервис помощи студентам в выполнении работ
.