ВВЕДЕНИЕ 7
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 8
1.1 Устойчивость банковской системы как предмет экономического
анализа 8
1.2 Устойчивость банковской системы как фактор экономической
безопасности 14
1.3 Методические подходы к анализу устойчивости банковской системы 24
2 АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ 36
2.1 Риски глобальной экономики и мировых финансовых рынков 36
2.2 Оценка системных рисков банковского сектора 42
2.3 Меры ограничения системных рисков и оценка их эффективности 53
3 СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 58
3.1 Методика стресс-тестирования, проводимого Центральным Банком
Российской Федерации 58
3.2 Оценка и прогноз влияния макроэкономических показателей на
банковский сектор 62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 78
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Альбом иллюстраций 82
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Исходные данные и результаты расчета для показателя
«Доля необслуживаемых кредитов» 83
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Исходные данные и результаты расчета для показателя
«Объем средств на счетах организаций» 85
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Исходные данные и результаты расчета для показателя
«Вклады физических лиц и депозиты юридических лиц» 87
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Исходные данные и результаты расчета для показателя
«Кредиты, выданные физическим и юридическим лицам»..89
Актуальность работы обусловлена необходимостью достижения устойчивости банковской системы страны, как основного элемента финансовой системы государства, в условиях экономической нестабильности, регулярно возникающих кризисных ситуаций, порождаемых как внутренними, так и внешними факторами. Оценка факторов, способных дестабилизировать российскую банковскую систему, постепенно совершенствуется и становится реальным инструментом для сохранения финансовой устойчивости кредитных организаций в сложных условиях.
Объектом исследования выступает банковская система РФ.
Предмет исследования - устойчивость банковской системы РФ как фактор обеспечения ее экономической безопасности.
Целью выпускной квалификационной работы является анализ устойчивости банковской системы как фактора обеспечения ее экономической безопасности и оценка макроэкономических параметров, влияющих на обеспечение таковой.
Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:
1) изучить теоретические основы устойчивости банковской системы и методические подходы к ее анализу;
2) проанализировать устойчивость банковской системы Российской Федерации;
3) провести оценку и прогноз влияния макроэкономических показателей на банковский сектор.
Теоретической и методологической основой исследования являются научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам оценки устойчивости банковской системы. В работе использованы материалы, опубликованные в российской и зарубежной печати. В ходе исследования применялись различные методы экономико-математического моделирования, для автоматизации расчётов использовался MicrosoftExcel.
Изучены теоретические основы устойчивости банковской системы как предмета экономического анализа и как фактора экономической безопасности. Была изучена Стратегия экономической безопасности на период до 2030 года, а именно: основные вызовы и угрозы экономической безопасности для финансовой системы, основные задачи по реализации устойчивого развития национальной финансовой системы. Изучены внешние и внутренние факторы финансовой устойчивости банковской системы. Были изучены методические подходы к анализу устойчивости банковской системы. Представлен анализ устойчивости банковской системы Российской Федерации. Изучены риски глобальной экономики и мировых финансовых рынков. Отражена оценка системных рисков банковского сектора и меры ограничения системных рисков. Была изучена методика стресс-тестирования, проводимого Центральным Банком Российской Федерации. Изучены особенности макропруденциального стресстестирования. Произведена оценка влияния макроэкономических показателей на банковский сектор с помощью регрессионной модели. Также произведен прогноз влияния макроэкономических показателей на банковский сектор на период с 2019 по 2021 год.
