Подводя итоги работы, обозначим ключевые выводы, сделанные в ходе исследования.
В процессе исследования была дана авторская трактовка понятия «системно-значимые кредитные организации». Системно-значимые банки - это банки федерального значения, которые вполне могут выступать санирующими, ответственными за оздоровление проблемной кредитной организации, в том числе и региональной, а также могут задавать темп и вектор развития банковской системе в целом.
Системно-значимые банки играют существенную роль в развитии экономики, выполняют важные функции, выступают в качестве финансовых посредников на фондовом рынке, аккумулируют значительные объемы средств физических и юридических лиц. Невыполнение ими своих обязательств приводит к существенному ухудшению финансового положения многих контрагентов, так как системно-значимые банки могут способствовать распространению системного кризиса и росту недоверия к банковской системе в целом.
Системно-значимые кредитные организации необходимы для российской финансовой системы в целях поддержания ее стабильности, надежности и устойчивости. Однако вызывают вопросы критерии определения системно-значимых банков с точки зрения их корректности ввиду игнорирования региональной устойчивости. В ходе работы было определено, что кредитные учреждения с высокими показателями также могут быть уязвимыми. Этот факт говорит о том, что определение значимости банков необходимо проводить с учетом комплексного количественного и качественного анализа всех показателей деятельности кредитной организации, чтобы определить влияние и степень ее участия в развитии сектора.
Принципы регулирования деятельности системных финансовых институтов, в том числе и банков, заложены на нескольких уровнях: в международном, наднациональном и национальном. Основополагающими критериями системно значимых банков признаются размер активов банка, то есть размер самого банка, объем вкладов физических лиц, а именно доля в совокупном объеме вкладов в банковской системе, и объем привлеченных средств или сделок посредством межбанковского кредитования.
В российском формате в итоговый список включили целый ряд других показателей:
- Базель III (дополнительные требования к достаточности капитала банка);
- не меньше 60% должен быть норматив ликвидности (ПКЛ);
- собственный капитал банка;
- объем выданных кредитов, привлеченных депозитов и вкладов;
- сделки на межбанковском рынке;
- привлечение новых заёмщиков.
Анализ деятельности современных системно-значимых банков России, которые на сегодняшний день насчитывается 11, показал, что системно¬значимые банки доминируют в банковском секторе практически по всем показателям, кроме просроченной задолженности, но это напротив - хороший признак, свидетельствующий об устойчивости системно-значимых банков в банковском секторе страны. Кроме этого наблюдается рост данных показателей в динамике, если не брать во внимание просроченную задолженность и прибыль, то на долю системно-значимых банков по основным банковским операциям и показателям приходится от 60% до 80% операций банковского сектора. Особенно внушительны позиции системно-значимых банков в кредитовании и капитале. Системно-значимые банки аккумулируют в себе огромную долю прибыли банковского сектора, если быть точнее, то прибыль банковского сектора во многом зависит от результатов деятельности системно¬значимых банков.
В составе системно-значимых банков, естественно огромную роль играет ПАО «Сбербанк России», на долю которого приходится треть банковского рынка страны, следовательно, от его устойчивости и стабильности во многом зависит и положение банковского сектора. Однако есть и отрицательные итоги, как показал анализ проблемы ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк» являются серьезными, и могут пошатнуть и без того нестабильное положение банковского сектора.
Анализ устойчивости и эффективности деятельности системно-значимых банков показал, что ключевыми проблемами банков России являются проблемы с достаточностью капитала и ликвидностью, в некоторых банках неправильно выстроена работа по управлению активами, а именно формированию качественных активов. В итоге это сказывается на прибыльности и рентабельности банковского бизнеса, что в ряде системных кредитных организаций также является ключевой проблемой. Естественно, деятельность системных банков сказывается на функционировании банковского сектора.
В настоящее время интерес представляет прогнозирование роли системно-значимых кредитных организаций в экономике в ближайшей перспективе, особенно в условиях грядущих изменений по профилизации кредитных организаций и консолидации банковского сектора России.
В рамках прогноза проведен корреляционно-регрессионный анализ, где в качестве факторов, влияющих на исследуемый показатель (доля активов системных банков в активах банковского сектора) были взяты:
- доля капитала системно-значимых банков в собственных средствах банковского сектора;
- показатель надежности системно-значимых банков по методике «Эксперт»;
- количество банков, у которых отозвана или аннулирована лицензия;
- ключевая ставка Банка России;
- инфляция.
Прогноз построен до 2020 г., в этом году Банка России планирует завершить консолидацию банковского сектора России. Для того, чтобы оценить реальность модельного прогноза, нами были построены два тренда.
Полиномиальный тренд (который учитывает ежемесячные скачки в репрезентативной выборке) показал увеличение доли активов системно¬значимых банков к 2020 г. до уровня 73-74%, тогда как линейный тренд, который сглаживает выборку, дает снижение роли системно-значимых банков до 66-67% к 2020 году. Построенная корреляционно-регрессионная модель доказала свою адекватность, поскольку значения, полученные согласно модели, находятся в тоже интервале, что и согласно трендам. Важно отметить, что доля системно-значимых кредитных организаций в активах банковского сектора в России продолжит оставаться существенной и не снизится ниже 64%. В тоже время возможен любой исход, и зависит он от совершенствования подходов Банка России к идентификации и регулированию системно-значимых банков. Если Банком России в перечень системно-значимых банков будут включены новые банки, то их роль, скорее всего, будет возрастать. Если же ныне санируемые банки в последующем будут исключены, то роль системно¬значимых банков может снизиться.
В любом случае влияние системных банков на банковский сектор ощутимо и это влияние очень высокое, а потому необходимы инструменты и меры, чтобы повысить эффективность и устойчивость системно-значимых банков на рынке банковских услуг.
Обзор зарубежного опыта указал на возможные улучшения в системе идентификации и регулирования за деятельностью системно-значимых банков в России. Тот опыт, который применим на зарубежных банковских рынках можно и нужно адаптировать к российским условиям. Поскольку, во-первых, есть случай, когда региональная финансовая система определенного субъекта федерации заточена под один крупнейший «территориальный» банк. Во- вторых, высокая банковская зависимость от поведения специализированной кредитной организации, которая занимает ведущую позицию на отдельно взятой площадке межбанковского кредитования, на рынке РЕПО, той или иной дифференцированный подход, с разделением показателей на количественные и качественные, с детализацией каждого типа показателей на базовые и дополнительные. После такого разделения, образуется шкала надбавки к капиталу и краткосрочной ликвидности к каждой группе банков, поскольку в равной степени идентифицировать и регулировать системно-значимые банки на современном этапе не совсем правильно. Однако также заметим, что отечественный опыт в вопросе регулирования и распознавания системно-значимых банков сравнительно молод, потому, определенные изменения в ближайшей перспективе будут.


Купить