Заказать работу


Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


СИСТЕМНО ЗНАЧИМЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РФ

Работа №34013
Тип работыДипломные работы
Предметэкономика
Объем работы114
Год сдачи2019
Стоимость3700 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено 70
Не подходит работа?

Узнай цену на написание
Введение 3
1 Теоретическое обоснование роли системно-значимых кредитных 7
организаций в банковском секторе Российской Федерации
1.1 Банковская система и основные принципы ее организации в современных условиях
1.2 Понятие системно-значимых кредитных организаций и их место в развитии современной экономической системы
1.3 Особенности регулирования деятельности системно-значимых кредитных организаций
2. Роль СЗКО в банковском секторе экономики 30
2.1 Оценка влияния системно-значимых банков на состояние банковской системы и экономику РФ
2.2 Сравнительная характеристика деятельности СЗКО (на примере топ-5) 38
2.3 Корреляция в деятельности системно-значимых кредитных организаций
3. Трансформация банковского сектора и перспектива развития системно-значимых кредитных организаций в РФ
3.1 Повышение конкурентоспособности СЗКО 55
3.2 Проблемы в деятельности СЗКО и рекомендации по их преодолению 79
Заключение 91
Список использованных источников 96
Приложения 102

Банковская система играет значительную роль в обеспечении эффективности денежно-кредитных отношений в современной экономике любого государства.
Она представляет собой совокупность действующих в стране банков, кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, выполняющих банковские операции.
Структура российской банковской системы представлена с четким законодательным разделением функций центрального банка и всех остальных банков. Банки в свою очередь подразделяются на кредитные организации с базовой и универсальной лицензиями, отличия которых заключаются в величине собственного капитала, ограничении на осуществление некоторых видов операций, различном механизме регулирования их деятельности.
Особое место в числе кредитных организаций с универсальной лицензией занимают системно-значимые кредитные организации, к которым предъявляются повышенные требования ЦБ РФ.
Системно-значимые банки представляют собой крупнейшие кредитные организации, устойчивость финансового состояния которых влияет на банковскую систему государства.
Вопросам функционирования и регулирования банковской системы посвящены труды различных исследователей экономистов: О.И. Лаврушина, Т.А. Фроловой, Н.В. Горелой, А.Е. Дворецкой, А.И. Копытовой, А.С. Сыврачева, О.С. Махмадова.
Роль и значение системно-значимых кредитных организаций в банковской системе посвящены работы С.А, Айвазян, К.С. Смекаловой, Е.О. Сучковой, К. Тетерятникова, Ю.Л. Талисманова и других экономистов.
В данных трудах особое внимание уделяется вопросам идентификации системно-значимых кредитных организаций и направлений их регулирования. На наш взгляд, практический интерес также представляют вопросы оценки текущей деятельности СЗКО, их прибыльности, эффективности процентной политики и комиссионных операций, соответствие обязательных нормативов рекомендуемым значениям ЦБ РФ.
В условиях консолидации и концентрации в банковском секторе, а также реформирования нормативно-правовых основ регулирования системнозначимых кредитных организаций, особую актуальность приобретают вопросы оценки влияние СЗКО на состояние банковской сферы, анализ деятельности отдельно взятых системно-значимых банков и выявление проблем и перспектив их функционирования.
Актуальность исследования также определяется отсутствием системных исследований в области экономического анализа деятельности СЗКО.
Целью исследования является разработка теоретико-методологических положений и практических рекомендаций по совершенствованию функционирования системно-значимых кредитных организаций в РФ.
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
- рассмотрение структуры банковской системы РФ и принципов ее организации;
- определение сущности и роли системно-значимых кредитных
организаций в банковском секторе Российской Федерации;
- выявление особенностей регулирования деятельности системнозначимых кредитных организаций;
- оценка влияния системно-значимых банков на состояние банковской системы и экономику РФ
- сравнительная характеристика деятельности СЗКО на примере топ-5;
- проведение корреляционно-регрессионного анализа деятельности системно-значимых кредитных организаций;
- выявление перспектив развития и направлений повышения конкурентоспособности СЗКО;
- анализ проблем в деятельности СЗКО и предложение рекомендаций по их преодолению.
Объектом исследования является банковская система РФ.
Предметом исследования является функционирование системно - значимых кредитных организаций в банковской сфере и экономике РФ.
ВКР выполнялась по материалам пяти крупнейших системно-значимых банков:
- ПАО Сбербанк,
- ПАО Банк ВТБ,
- АО «Газпромбанк»,
- АО «Россельхозбанк»,
- АО «АЛЬФА-БАНК».
Информационной базой исследования явились нормативно-правовые акты, отчетность кредитных организаций, данные статистики Центрального Банка РФ и Федеральной службы государственной статистики, а также труды ученых экономистов по теме исследования.
Теоретическая значимость исследования заключается в составлении графической модели банковской системы России с описанием уровней кредитных организаций и их регулятивной нагрузки, в выявлении тенденций и проблем функционирования системно-значимых кредитных организаций в экономике РФ.
Практическая значимость работы проявляется в авторском подходе к оценке роли СЗКО в банковском секторе РФ на основе анализа различных показателей: доли активов СЗКО в ВВП, активах банковского сектора, структуры активов и пассивов, прибыльности комиссионных и процентных операций, чистой прибыли, рейтинговых оценок рейтинговых агентств и нормативов Центрального Банка РФ.
Также практическую ценность представляет корреляционнорегрессионный анализ, позволяющий выявить зависимость чистой прибыли по группе СЗКО от таких факторов как:
- ключевая ставка ЦБ РФ,
- сальдированный финансовый результат организаций,
- инвестиции в основной капитал,
- разница среднедушевых доходов и расходов населения в месяц,
- индекс потребительских цен.
По результатам анализа была составлена линейная регрессионная модель, позволяющая спрогнозировать чистую прибыль по группе СЗКО в динамике.
В работе были выделены такие направления повышения конкурентоспособности банков данного сегмента:
- использование клиентоориентированного подхода в построении бизнесмодели;
- территориальная доступность банка за счет большой филиальной сети;
- обеспечение безопасности услуг за счет различных технологических достижений в данном секторе;
- диверсификация и дифференциация банковских продуктов под клиента;
- расширение набора нефинансовых сервисов для клиентов;
- возможность использования кросс-субсидизации при ценообразовании;
- развитие неценовой конкуренции в сегменте СЗКО
Системно-значимые кредитные организации играют важную роль в экономике различных стран, выполняя функции финансовых посредников на фондовом рынке, аккумулируя значительные объемы средств физических и юридических лиц. Невыполнение ими обязательств приводит к значительному ухудшению финансового положения многих контрагентов, в связи с тем, что банки данной группы могут влиять на распространение системного кризиса и в случае негативных тенденций вызвать недоверие к банковской системе в целом, а также вызывать эффект заражения, при котором, тенденции в банковской сфере распространяются на государственный сектор и реальный сектор экономики.
В этой связи функционирование и регулирование системно-значимых банков являются важнейшими вопросами банковской системы как в российской, так и в международной практике.
В современных условиях в России отмечается тенденция усиления контроля за деятельностью системно-значимыми кредитными организациями ужесточением рекомендуемых значений нормативов, их перечня и усиления контроля за процедурой санации со стороны ЦБ РФ в части соблюдения необходимы нормативов.
Современные условия также диктуют особые требования к процедурным аспектам безопасности банковской деятельности и внедрению новых технологий обеспечения безопасного доступа клиентов к финансовым услугам.
В целом, реформирование банковской системы РФ направлено на снижение рисков в банковском секторе.
В настоящее время к системно-значимым банкам в России относятся 11 кредитных организаций. По результатам анализа их деятельности можно сформулировать следующие выводы.
Динамика основных индикаторов банковского сектора в сравнении с темпом роста ВВП говорит об устойчивом функционировании банковского сектора без значительных скачков динамики рассматриваемых показателей, за исключением кризисного периода 2014-2015 гг. Высокое значение банковских активов в сравнении с годовым ВВП страны свидетельствует о значительной роли банковского сектора в национальной экономике. При этом прослеживается четкая корреляция между ростом экономики и показателями банковской системы, в частности, отрицательные тенденции некоторых показателей в кризисный период, что говорит о взаимовлиянии двух институтов.
Темпы роста активов СЗКО в сравнении с темпами роста ВВП более устойчивы и стабильны, чем в целом по банковскому сектору
Активы СЗКО, в объемной величине составляющие около 60% ВВП говорят о том, что в случае проблем у данной группы банков, экономика не сможет выдержать их крах, в связи с чем государство будет вынуждено взять на себя их обязательства.
Однако влияние СЗКО на банковский сектор России и национальную экономику в целом проявляется не столько в наращивании активной базы данных кредитных организаций, сколько в их финансовых результатах.
Большинство системно-значимых кредитных организаций функционируют прибыльно в 2015-2017 гг. Исключение составил ПАО Банк «ФК Открытие», убыток которого составил -220,5 млрд. руб. в 2017 г., по которому проводилась процедура санации. По причине санации данного банка общая величина прибыли по группе СЗКО в 2017 г. на 6% ниже, чем в 2016 г., тем не менее объем чистой прибыли в 2017 г. в 2,7 раз выше уровня 2015 г.
Что касается банковского сектора в целом, чистая прибыль всего банковского сектора за рассматриваемый период выросла на 303,7 млрд. руб. Для сравнения - по группе СЗКО аналогичный показатель увеличился на 461,1 млрд. руб. Всего по банковскому сектору наблюдаются более низкие показатели чистой прибыли, чем по группе СЗКО в 2015 г. и 2017 г., что говорит о существовании убыточных банков среднего и небольшого размера, убытки которых не перекрываются прибылями других кредитных организаций.
Благоприятные перспективы СЗКО также подтверждаются кредитными рейтингами различных агентств. А анализ отчетности крупнейших СЗКО позволяет сделать вывод о прибыльности их процентных и комиссионных операций. Разброс уровня доходности объясняется комиссионной политикой данных банков, кросс-субсидизацией и прочими факторами.
По данным корреляционного анализа прослеживается положительная корреляция чистой прибыли ПАО Сбербанк и всех остальных рассматриваемых банков, что объясняется тем, что Сбербанк является флагманом российской банковской системы и наиболее крупным и значимым банком в России с широкими связями с другими кредитными организациями.
Таким образом, показатель прибыльности внутри группы СЗКО может отличаться в зависимости от специфики того или иного банка. Тем не менее, общее направление изменения данного показателя можно проследить по деятельности ПАО Сбербанк.
В целом можно сделать вывод о том, что корреляция в деятельности СЗКО присутствует ввиду того, что эти организации относятся к единой банковской сфере и функционируют в общих условиях экономической конъюнктуры. Но при этом существенные различия в размере данных кредитных организаций, направлении их деятельности и рисковой составляющей влияют на отдельные показатели их деятельности.
По результатам корреляции чистой прибыли СЗКО и ставки рефинансирования, экономического положения юридических и физических лиц можно сделать вывод о том, что наиболее тесная связь с результирующим показателем чистой прибыли СЗКО наблюдается по фактору финансового результата и инвестиций организаций. Это напрямую связано с тем, что эффективность деятельности компаний ведет к наращиванию мощностей, расширению деятельности, и зачастую требует заемного финансирования. А избыток денежных средств может быть размещен в банках на депозитах.
Также на величину чистой прибыли СЗКО значительное отрицательное влияние оказывает инфляция, которая является одним из факторов, характеризующих экономическую конъюнктуру в целом.
По результатам регрессии были получены коэффициенты модели зависимости чистой прибыли СЗКО от трех макроэкономических факторов.
Анализ статистических показателей уравнения регрессии позволяет сделать вывод о высоком качестве полученной модели, значительном совокупном влиянии (высокой связи) факторных переменных на результативную и статистической значимости коэффициента корреляции.
По данным прогноза чистой прибыли СЗКО можно предположить, что в целом данная группа банков будет функционировать достаточно прибыльно.
Среди проблем в деятельности СЗКО можно отметить следующие:
- недостаточное резервирование, которое может вызвать банкротство СЗКО (пример ФК Открытие),
- несвоевременность выявления негативных тенденций в деятельности СЗКО,
- высокая концентрация в банковском секторе, которая ведет к уходу с рынка мелких и средних региональных банков, уменьшению конкуренции в этом сегменте, росту комиссионных издержек, подрыву эффективного распределения кредитов на открытом рынке и менее привлекательными условиями для малого и среднего бизнеса.
Необходимые действия ЦБ РФ в отношении СЗКО должны быть направлены на повышение стабильности в банковском секторе как влиянием на конъюнктуру, так и анализом рисков и надзором за деятельностью СЗКО:
- усиление надзорной политики, например, введение с 1.01.2019 показателя максимального размера концентрации риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков для СЗКО,
- открытие платных безотзывных кредитных линий под обеспечение активами для покрытия недостатка высоколиквидных активов СЗКО, входящих в расчет показателя краткосрочной ликвидности,
- ориентация на оценки рейтинговых агентств. В частности, рекомендуем узаконить требование обновления рейтингов минимум по одному российскому и одному зарубежному агентству раз в полгода .
Решению некоторых проблем в деятельности СЗКО способствуют превентивные механизмы их обнаружения, в частности, контроль различных нормативов. Также рекомендуем ориентироваться на оценки рейтинговых агентств и узаконить требование обновления рейтингов минимум по одному российскому и одному зарубежному агентству раз в полгода ввиду того, что в ситуации с ФК Открытие рейтинги ухудшались задолго до выявления банкротства.
Что касается СЗКО, следует отметить в целом эффективность функционирования банков данной группы. В качестве направлений совершенствования оказания услуг и повышения конкурентоспособности можно отметить использование клиентоориентированного подхода к оказанию дифференцированных услуг, предоставление нефинансовых сервисов для клиентов, кросс-субсидизацию в ценообразовании и др.
1. Положением Банка России от 30.05.2014 № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (Базель III)» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http: www.consultant.ru/
2. Письмо Банка России от 29.12.2012 № 193-Т «О Методических рекомендациях по разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http: www.consultant.ru/
3. Указание Банка России от 16 января 2014 г. № 3174-У «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http:www.consultant.ru/
4. Указание Банка России от 22 июля 2015 г. № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http: www.consultant.ru/
5. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http:www.consultant.ru/
6. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочноправовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http: www.consultant.ru/
Книги, монографии
7. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки : учебник для
академического бакалавриата / А. Е. Дворецкая. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 480 с.
8. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О.И. Лаврушин под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 448 с.
9. Копытова, А. И. Банки и банковское дело : учеб. пособие / А. И. Копытова; ГОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет». - Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. - 248 с.
10. Основы банковского дела: Учебное пособие / Н.В. Горелая; Под ред. А.М. Карминского. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.
11. Россия в цифрах. 2018: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2018 - 522 с. -
С.180.
Печатная периодика
12. Алхасов В.Л., Фатуев В.А. Анализ прибыли и рентабельности банка / В.Л. Алхасов, В.А. Фатуев // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки.- 2012. - С. 608.
13. Айвазян С.А. Выявление системно значимых финансовых организаций: обзор методологий / С.А. Айвазян, И.К. Андриевская, Р. Конноли, Г.И. Пеникас // Деньги и кредит. - 2011. - №8. - С.13.
14. Дьяконова И.И. Принципы обеспечения стойкости и эффективности работы банковской системы // вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2008. - №6. - С.38.
15. Зайцева Т.В., Ступин А.О. Роль и перспективы развития системно значимых кредитных организаций в экономике России // KANT. - 2016. - №2 (19). - С.66.
16. Зверьков А.И., Зверькова Т.Н. Системно значимые банки: подходы к определению и регулированию // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2013. - №33. - С.8.
17. Иванов Э.А., Иванова И.В. Понятие, сущность и правовое регулирование российской банковской системы // Транспортное дело России. - 2012. №5. - С.113.
18. Махмадов О.С. Устойчивость банковской системы и принципы ее оценки // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. - 2017. - №7 996). - С.80.
19. Сергин А.М. Банковский надзор и устойчивость кредитных организаций: проблемы действующей системы // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». - 2015. - №2. - С.55.
20. Смекалова К.С. Определение системно значимых банков в российской и международной практике // современная экономика: актуальные вопросы, инновации и тенденции развития: сборник статей Международной научно-практической конференции / под общ. ред. Г.Ю. Гуляева - Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». - 2016. - 134 с. - С.29.
21. Сучкова Е.О. Об идентификации системно-значимых банков на национальном уровне // Деньги и кредит. - 2017. - №4. - С. 54.
22. Сыврачев А.С. Особенности развития банковской системы на региональном уровне // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2015. - №8 (183). - С.141.
23. Талисманов Ю.Л. Определение роли системообразующих банков в развитии экономики // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2011. - №4 (46). - С.55.
24. Тетерятников К. Системно-значимые банки в Росии и за рубежом // Финансовая жизнь. - 2013. - №4. - С.43.
25. Уляева Э.А. Региональные аспекты управления банковской инфраструктурой // Проблемы современной экономики. - 2016. - №1 (57) - С. 140.
26. Хуранов Т.С. Современное состояние и проблемы реализации макропруденциальной политики банком России // Правозащитник, 2016. — № 2. — С.21.
27. Чернявская Н.В., Катаев И.И. Влияние крупнейших банков России на экономику страны // Вопросы современной экономики и менеджмента: свежий взгляд и новее решения / Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции №4. Екатеринбург. - 2017.- 110 с.
28. Шушакова А. А., Дегтеренко К. Н. Особенности развития современной банковской системы России // Молодой ученый. — 2016. — №3.— С. 655.
Электронные ресурсы
29. Методология присвоения кредитных рейтингов банкам и
банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации АКРА. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.acra-
ratings.ru/criteria
30. Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам рейтингового Агентства Эксперт РА. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://raexpert.ru
31. Новости портала банки.ру. Размер банков в России больше не является залогом устойчивости [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru/news/interview/?id=10325982
32. О мерах по реализации Базеля III и о регулировании деятельности системно значимых банков. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.cbr.ru/press/PR/?file=15072015_190947ik2015-07-15T19_06_47.htm
33. Организация экономического сотрудничества и развития
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE1
34. Официальный сайт АО «Альфа-Банк» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://alfabank.ru/
35. Официальный сайт АО «Газпромбанк» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gazprombank.ru/
36. Официальный сайт АО «Россельхозбанк» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rshb.ru/
37. Официальный сайт ПАО Банк ВТБ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vtb.ru/
38. Официальный сайт ПАО Сбербанк [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sberbank.ru
39. Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#
40. Официальный сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/
41. Проект Федерального закона N 66477-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс].Режим доступа http://www.consultant.ru/
42. Разделение банков на очень крупные и очень маленькие
ограничивает их возможность работы с клиентами, считает зампред ЦБ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://regnum.ru/news/2257793.html
43. Рейтинги банков [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http: //www.banki .ru/banks/ratings/
44. Сведения о количестве действующих кредитных организаций
и их филиалов в территориальном разрезе [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/
45. Символы и определения рейтингов агентства Moody's.
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/2007100000528403.pdf
46. Системообразующие банки РФ: список ЦБ. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://1eb.ru/bank/2543-sistemoobrazuyushhie-banki-rf-spisok-
cb.html
47. Статистика Центрального Банка Российской Федерации
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/ 
48. Тема недели: Чего лишатся маленькие банки после 1 января 2018
года? [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.banknn.ru/tema-
nedeli/chego-lishatsya-malenkie-banki-posle-1 -yanvarya-2018-goda
49. Трофимов Д.В. Конкурентоспособность розничных банков //
Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https: //cyberleninka.ru/article/v/konkurento spo sobnost-roznichnyh-bankov
50. Финансовая индустрия сегодня и завтра: Россия и международная практика. Информационно-аналитические материалы XV Международного банковского форума Банки России XXI век. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://asros.ru/
51. Фролова Т.А. Банковское дело: конспект лекций. - Таганрог: ТРТУ,
2006. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.aup.ru/books/m169/1_1 .htm
52. The Ghosts in the Machine’: Managing technology risk // Baker &
McKinsey. 2016. No. 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/the-ghost-in-the- machine-managing-technology-risk

Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!




Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании студенческих
и аспирантских работ!



Банковская система играет значительную роль в обеспечении эффективности денежно-кредитных отношений в современной экономике любого государства.
Она представляет собой совокупность действующих в стране банков, кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, выполняющих банковские операции.
Структура российской банковской системы представлена с четким законодательным разделением функций центрального банка и всех остальных банков. Банки в свою очередь подразделяются на кредитные организации с базовой и универсальной лицензиями, отличия которых заключаются в величине собственного капитала, ограничении на осуществление некоторых видов операций, различном механизме регулирования их деятельности.
Особое место в числе кредитных организаций с универсальной лицензией занимают системно-значимые кредитные организации, к которым предъявляются повышенные требования ЦБ РФ.
Системно-значимые банки представляют собой крупнейшие кредитные организации, устойчивость финансового состояния которых влияет на банковскую систему государства.
Вопросам функционирования и регулирования банковской системы посвящены труды различных исследователей экономистов: О.И. Лаврушина, Т.А. Фроловой, Н.В. Горелой, А.Е. Дворецкой, А.И. Копытовой, А.С. Сыврачева, О.С. Махмадова.
Роль и значение системно-значимых кредитных организаций в банковской системе посвящены работы С.А, Айвазян, К.С. Смекаловой, Е.О. Сучковой, К. Тетерятникова, Ю.Л. Талисманова и других экономистов.
В данных трудах особое внимание уделяется вопросам идентификации системно-значимых кредитных организаций и направлений их регулирования. На наш взгляд, практический интерес также представляют вопросы оценки текущей деятельности СЗКО, их прибыльности, эффективности процентной политики и комиссионных операций, соответствие обязательных нормативов рекомендуемым значениям ЦБ РФ.
В условиях консолидации и концентрации в банковском секторе, а также реформирования нормативно-правовых основ регулирования системнозначимых кредитных организаций, особую актуальность приобретают вопросы оценки влияние СЗКО на состояние банковской сферы, анализ деятельности отдельно взятых системно-значимых банков и выявление проблем и перспектив их функционирования.
Актуальность исследования также определяется отсутствием системных исследований в области экономического анализа деятельности СЗКО.
Целью исследования является разработка теоретико-методологических положений и практических рекомендаций по совершенствованию функционирования системно-значимых кредитных организаций в РФ.
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
- рассмотрение структуры банковской системы РФ и принципов ее организации;
- определение сущности и роли системно-значимых кредитных
организаций в банковском секторе Российской Федерации;
- выявление особенностей регулирования деятельности системнозначимых кредитных организаций;
- оценка влияния системно-значимых банков на состояние банковской системы и экономику РФ
- сравнительная характеристика деятельности СЗКО на примере топ-5;
- проведение корреляционно-регрессионного анализа деятельности системно-значимых кредитных организаций;
- выявление перспектив развития и направлений повышения конкурентоспособности СЗКО;
- анализ проблем в деятельности СЗКО и предложение рекомендаций по их преодолению.
Объектом исследования является банковская система РФ.
Предметом исследования является функционирование системно - значимых кредитных организаций в банковской сфере и экономике РФ.
ВКР выполнялась по материалам пяти крупнейших системно-значимых банков:
- ПАО Сбербанк,
- ПАО Банк ВТБ,
- АО «Газпромбанк»,
- АО «Россельхозбанк»,
- АО «АЛЬФА-БАНК».
Информационной базой исследования явились нормативно-правовые акты, отчетность кредитных организаций, данные статистики Центрального Банка РФ и Федеральной службы государственной статистики, а также труды ученых экономистов по теме исследования.
Теоретическая значимость исследования заключается в составлении графической модели банковской системы России с описанием уровней кредитных организаций и их регулятивной нагрузки, в выявлении тенденций и проблем функционирования системно-значимых кредитных организаций в экономике РФ.
Практическая значимость работы проявляется в авторском подходе к оценке роли СЗКО в банковском секторе РФ на основе анализа различных показателей: доли активов СЗКО в ВВП, активах банковского сектора, структуры активов и пассивов, прибыльности комиссионных и процентных операций, чистой прибыли, рейтинговых оценок рейтинговых агентств и нормативов Центрального Банка РФ.
Также практическую ценность представляет корреляционнорегрессионный анализ, позволяющий выявить зависимость чистой прибыли по группе СЗКО от таких факторов как:
- ключевая ставка ЦБ РФ,
- сальдированный финансовый результат организаций,
- инвестиции в основной капитал,
- разница среднедушевых доходов и расходов населения в месяц,
- индекс потребительских цен.
По результатам анализа была составлена линейная регрессионная модель, позволяющая спрогнозировать чистую прибыль по группе СЗКО в динамике.
В работе были выделены такие направления повышения конкурентоспособности банков данного сегмента:
- использование клиентоориентированного подхода в построении бизнесмодели;
- территориальная доступность банка за счет большой филиальной сети;
- обеспечение безопасности услуг за счет различных технологических достижений в данном секторе;
- диверсификация и дифференциация банковских продуктов под клиента;
- расширение набора нефинансовых сервисов для клиентов;
- возможность использования кросс-субсидизации при ценообразовании;
- развитие неценовой конкуренции в сегменте СЗКО

Системно-значимые кредитные организации играют важную роль в экономике различных стран, выполняя функции финансовых посредников на фондовом рынке, аккумулируя значительные объемы средств физических и юридических лиц. Невыполнение ими обязательств приводит к значительному ухудшению финансового положения многих контрагентов, в связи с тем, что банки данной группы могут влиять на распространение системного кризиса и в случае негативных тенденций вызвать недоверие к банковской системе в целом, а также вызывать эффект заражения, при котором, тенденции в банковской сфере распространяются на государственный сектор и реальный сектор экономики.
В этой связи функционирование и регулирование системно-значимых банков являются важнейшими вопросами банковской системы как в российской, так и в международной практике.
В современных условиях в России отмечается тенденция усиления контроля за деятельностью системно-значимыми кредитными организациями ужесточением рекомендуемых значений нормативов, их перечня и усиления контроля за процедурой санации со стороны ЦБ РФ в части соблюдения необходимы нормативов.
Современные условия также диктуют особые требования к процедурным аспектам безопасности банковской деятельности и внедрению новых технологий обеспечения безопасного доступа клиентов к финансовым услугам.
В целом, реформирование банковской системы РФ направлено на снижение рисков в банковском секторе.
В настоящее время к системно-значимым банкам в России относятся 11 кредитных организаций. По результатам анализа их деятельности можно сформулировать следующие выводы.
Динамика основных индикаторов банковского сектора в сравнении с темпом роста ВВП говорит об устойчивом функционировании банковского сектора без значительных скачков динамики рассматриваемых показателей, за исключением кризисного периода 2014-2015 гг. Высокое значение банковских активов в сравнении с годовым ВВП страны свидетельствует о значительной роли банковского сектора в национальной экономике. При этом прослеживается четкая корреляция между ростом экономики и показателями банковской системы, в частности, отрицательные тенденции некоторых показателей в кризисный период, что говорит о взаимовлиянии двух институтов.
Темпы роста активов СЗКО в сравнении с темпами роста ВВП более устойчивы и стабильны, чем в целом по банковскому сектору
Активы СЗКО, в объемной величине составляющие около 60% ВВП говорят о том, что в случае проблем у данной группы банков, экономика не сможет выдержать их крах, в связи с чем государство будет вынуждено взять на себя их обязательства.
Однако влияние СЗКО на банковский сектор России и национальную экономику в целом проявляется не столько в наращивании активной базы данных кредитных организаций, сколько в их финансовых результатах.
Большинство системно-значимых кредитных организаций функционируют прибыльно в 2015-2017 гг. Исключение составил ПАО Банк «ФК Открытие», убыток которого составил -220,5 млрд. руб. в 2017 г., по которому проводилась процедура санации. По причине санации данного банка общая величина прибыли по группе СЗКО в 2017 г. на 6% ниже, чем в 2016 г., тем не менее объем чистой прибыли в 2017 г. в 2,7 раз выше уровня 2015 г.
Что касается банковского сектора в целом, чистая прибыль всего банковского сектора за рассматриваемый период выросла на 303,7 млрд. руб. Для сравнения - по группе СЗКО аналогичный показатель увеличился на 461,1 млрд. руб. Всего по банковскому сектору наблюдаются более низкие показатели чистой прибыли, чем по группе СЗКО в 2015 г. и 2017 г., что говорит о существовании убыточных банков среднего и небольшого размера, убытки которых не перекрываются прибылями других кредитных организаций.
Благоприятные перспективы СЗКО также подтверждаются кредитными рейтингами различных агентств. А анализ отчетности крупнейших СЗКО позволяет сделать вывод о прибыльности их процентных и комиссионных операций. Разброс уровня доходности объясняется комиссионной политикой данных банков, кросс-субсидизацией и прочими факторами.
По данным корреляционного анализа прослеживается положительная корреляция чистой прибыли ПАО Сбербанк и всех остальных рассматриваемых банков, что объясняется тем, что Сбербанк является флагманом российской банковской системы и наиболее крупным и значимым банком в России с широкими связями с другими кредитными организациями.
Таким образом, показатель прибыльности внутри группы СЗКО может отличаться в зависимости от специфики того или иного банка. Тем не менее, общее направление изменения данного показателя можно проследить по деятельности ПАО Сбербанк.
В целом можно сделать вывод о том, что корреляция в деятельности СЗКО присутствует ввиду того, что эти организации относятся к единой банковской сфере и функционируют в общих условиях экономической конъюнктуры. Но при этом существенные различия в размере данных кредитных организаций, направлении их деятельности и рисковой составляющей влияют на отдельные показатели их деятельности.
По результатам корреляции чистой прибыли СЗКО и ставки рефинансирования, экономического положения юридических и физических лиц можно сделать вывод о том, что наиболее тесная связь с результирующим показателем чистой прибыли СЗКО наблюдается по фактору финансового результата и инвестиций организаций. Это напрямую связано с тем, что эффективность деятельности компаний ведет к наращиванию мощностей, расширению деятельности, и зачастую требует заемного финансирования. А избыток денежных средств может быть размещен в банках на депозитах.
Также на величину чистой прибыли СЗКО значительное отрицательное влияние оказывает инфляция, которая является одним из факторов, характеризующих экономическую конъюнктуру в целом.
По результатам регрессии были получены коэффициенты модели зависимости чистой прибыли СЗКО от трех макроэкономических факторов.
Анализ статистических показателей уравнения регрессии позволяет сделать вывод о высоком качестве полученной модели, значительном совокупном влиянии (высокой связи) факторных переменных на результативную и статистической значимости коэффициента корреляции.
По данным прогноза чистой прибыли СЗКО можно предположить, что в целом данная группа банков будет функционировать достаточно прибыльно.
Среди проблем в деятельности СЗКО можно отметить следующие:
- недостаточное резервирование, которое может вызвать банкротство СЗКО (пример ФК Открытие),
- несвоевременность выявления негативных тенденций в деятельности СЗКО,
- высокая концентрация в банковском секторе, которая ведет к уходу с рынка мелких и средних региональных банков, уменьшению конкуренции в этом сегменте, росту комиссионных издержек, подрыву эффективного распределения кредитов на открытом рынке и менее привлекательными условиями для малого и среднего бизнеса.
Необходимые действия ЦБ РФ в отношении СЗКО должны быть направлены на повышение стабильности в банковском секторе как влиянием на конъюнктуру, так и анализом рисков и надзором за деятельностью СЗКО:
- усиление надзорной политики, например, введение с 1.01.2019 показателя максимального размера концентрации риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков для СЗКО,
- открытие платных безотзывных кредитных линий под обеспечение активами для покрытия недостатка высоколиквидных активов СЗКО, входящих в расчет показателя краткосрочной ликвидности,
- ориентация на оценки рейтинговых агентств. В частности, рекомендуем узаконить требование обновления рейтингов минимум по одному российскому и одному зарубежному агентству раз в полгода .
Решению некоторых проблем в деятельности СЗКО способствуют превентивные механизмы их обнаружения, в частности, контроль различных нормативов. Также рекомендуем ориентироваться на оценки рейтинговых агентств и узаконить требование обновления рейтингов минимум по одному российскому и одному зарубежному агентству раз в полгода ввиду того, что в ситуации с ФК Открытие рейтинги ухудшались задолго до выявления банкротства.
Что касается СЗКО, следует отметить в целом эффективность функционирования банков данной группы. В качестве направлений совершенствования оказания услуг и повышения конкурентоспособности можно отметить использование клиентоориентированного подхода к оказанию дифференцированных услуг, предоставление нефинансовых сервисов для клиентов, кросс-субсидизацию в ценообразовании и др.



1. Положением Банка России от 30.05.2014 № 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности (Базель III)» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http: www.consultant.ru/
2. Письмо Банка России от 29.12.2012 № 193-Т «О Методических рекомендациях по разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http: www.consultant.ru/
3. Указание Банка России от 16 января 2014 г. № 3174-У «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http:www.consultant.ru/
4. Указание Банка России от 22 июля 2015 г. № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http: www.consultant.ru/
5. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1 [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http:www.consultant.ru/
6. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочноправовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http: www.consultant.ru/
Книги, монографии
7. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки : учебник для
академического бакалавриата / А. Е. Дворецкая. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 480 с.
8. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / О.И. Лаврушин под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 448 с.
9. Копытова, А. И. Банки и банковское дело : учеб. пособие / А. И. Копытова; ГОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет». - Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. - 248 с.
10. Основы банковского дела: Учебное пособие / Н.В. Горелая; Под ред. А.М. Карминского. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.
11. Россия в цифрах. 2018: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2018 - 522 с. -
С.180.
Печатная периодика
12. Алхасов В.Л., Фатуев В.А. Анализ прибыли и рентабельности банка / В.Л. Алхасов, В.А. Фатуев // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки.- 2012. - С. 608.
13. Айвазян С.А. Выявление системно значимых финансовых организаций: обзор методологий / С.А. Айвазян, И.К. Андриевская, Р. Конноли, Г.И. Пеникас // Деньги и кредит. - 2011. - №8. - С.13.
14. Дьяконова И.И. Принципы обеспечения стойкости и эффективности работы банковской системы // вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2008. - №6. - С.38.
15. Зайцева Т.В., Ступин А.О. Роль и перспективы развития системно значимых кредитных организаций в экономике России // KANT. - 2016. - №2 (19). - С.66.
16. Зверьков А.И., Зверькова Т.Н. Системно значимые банки: подходы к определению и регулированию // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2013. - №33. - С.8.
17. Иванов Э.А., Иванова И.В. Понятие, сущность и правовое регулирование российской банковской системы // Транспортное дело России. - 2012. №5. - С.113.
18. Махмадов О.С. Устойчивость банковской системы и принципы ее оценки // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. - 2017. - №7 996). - С.80.
19. Сергин А.М. Банковский надзор и устойчивость кредитных организаций: проблемы действующей системы // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». - 2015. - №2. - С.55.
20. Смекалова К.С. Определение системно значимых банков в российской и международной практике // современная экономика: актуальные вопросы, инновации и тенденции развития: сборник статей Международной научно-практической конференции / под общ. ред. Г.Ю. Гуляева - Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». - 2016. - 134 с. - С.29.
21. Сучкова Е.О. Об идентификации системно-значимых банков на национальном уровне // Деньги и кредит. - 2017. - №4. - С. 54.
22. Сыврачев А.С. Особенности развития банковской системы на региональном уровне // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2015. - №8 (183). - С.141.
23. Талисманов Ю.Л. Определение роли системообразующих банков в развитии экономики // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2011. - №4 (46). - С.55.
24. Тетерятников К. Системно-значимые банки в Росии и за рубежом // Финансовая жизнь. - 2013. - №4. - С.43.
25. Уляева Э.А. Региональные аспекты управления банковской инфраструктурой // Проблемы современной экономики. - 2016. - №1 (57) - С. 140.
26. Хуранов Т.С. Современное состояние и проблемы реализации макропруденциальной политики банком России // Правозащитник, 2016. — № 2. — С.21.
27. Чернявская Н.В., Катаев И.И. Влияние крупнейших банков России на экономику страны // Вопросы современной экономики и менеджмента: свежий взгляд и новее решения / Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции №4. Екатеринбург. - 2017.- 110 с.
28. Шушакова А. А., Дегтеренко К. Н. Особенности развития современной банковской системы России // Молодой ученый. — 2016. — №3.— С. 655.
Электронные ресурсы
29. Методология присвоения кредитных рейтингов банкам и
банковским группам по национальной шкале для Российской Федерации АКРА. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.acra-
ratings.ru/criteria
30. Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам рейтингового Агентства Эксперт РА. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://raexpert.ru
31. Новости портала банки.ру. Размер банков в России больше не является залогом устойчивости [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru/news/interview/?id=10325982
32. О мерах по реализации Базеля III и о регулировании деятельности системно значимых банков. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.cbr.ru/press/PR/?file=15072015_190947ik2015-07-15T19_06_47.htm
33. Организация экономического сотрудничества и развития
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE1
34. Официальный сайт АО «Альфа-Банк» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://alfabank.ru/
35. Официальный сайт АО «Газпромбанк» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gazprombank.ru/
36. Официальный сайт АО «Россельхозбанк» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.rshb.ru/
37. Официальный сайт ПАО Банк ВТБ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vtb.ru/
38. Официальный сайт ПАО Сбербанк [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sberbank.ru
39. Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#
40. Официальный сайт Центрального Банка РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/
41. Проект Федерального закона N 66477-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс].Режим доступа http://www.consultant.ru/
42. Разделение банков на очень крупные и очень маленькие
ограничивает их возможность работы с клиентами, считает зампред ЦБ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://regnum.ru/news/2257793.html
43. Рейтинги банков [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http: //www.banki .ru/banks/ratings/
44. Сведения о количестве действующих кредитных организаций
и их филиалов в территориальном разрезе [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/
45. Символы и определения рейтингов агентства Moody's.
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/2007100000528403.pdf
46. Системообразующие банки РФ: список ЦБ. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://1eb.ru/bank/2543-sistemoobrazuyushhie-banki-rf-spisok-
cb.html
47. Статистика Центрального Банка Российской Федерации
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/ 
48. Тема недели: Чего лишатся маленькие банки после 1 января 2018
года? [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.banknn.ru/tema-
nedeli/chego-lishatsya-malenkie-banki-posle-1 -yanvarya-2018-goda
49. Трофимов Д.В. Конкурентоспособность розничных банков //
Управление экономическими системами: электронный научный журнал. - 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https: //cyberleninka.ru/article/v/konkurento spo sobnost-roznichnyh-bankov
50. Финансовая индустрия сегодня и завтра: Россия и международная практика. Информационно-аналитические материалы XV Международного банковского форума Банки России XXI век. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://asros.ru/
51. Фролова Т.А. Банковское дело: конспект лекций. - Таганрог: ТРТУ,
2006. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.aup.ru/books/m169/1_1 .htm
52. The Ghosts in the Machine’: Managing technology risk // Baker &
McKinsey. 2016. No. 1. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/the-ghost-in-the- machine-managing-technology-risk


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!


Подобные работы


© 2008-2020 Cервис продажи образцов готовых курсовых работ, дипломных проектов, рефератов, контрольных и прочих студенческих работ.