Введение 3
1. Теоретические аспекты межбанковского кредитования 6
1.1. Межбанковское кредитование: сущность, функции, виды и роль 6
1.2. Организация межбанковского кредитования 15
2. Анализ рынка межбанковского кредита на современном этапе 24
2.1. Особенности становления и развития рынка межбанковских кредитов
в России 24
2.2. Оценка межбанковского кредитования в ПАО «Сбербанк России» 36
3. Перспективы развития рынка межбанковских кредитов в Российской
Федерации 47
3.1. Проблемы межбанковского кредитования как инструмента развития
ресурсного рынка 47
3.2. Роль межбанковского кредитного рынка в развитии ресурсной базы
кредитных организаций 55
Заключение 63
Список использованных источников 66
Специфика деятельности коммерческого банка состоит в том, что его ресурсы в подавляющей части создаются не за счет собственных, а за счет привлеченных средств. В современных условиях проблема формирования ресурсов приобрела особую актуальность для банков. Поэтому банки в условиях коммерческой самостоятельности и конкуренции много сил и времени уделяют привлечению ресурсов, образующиеся в результате исполнения банком операций, формирующих его пассивы. Одной из подобных операций является привлечение межбанковских кредитов.
Межбанковский кредит занимает особое место в системе банковских услуг и оказывает существенное влияние на состояние и развитие банковского сектора. В силу специфики проведения банковских операций по привлечению и размещению средств у любого банка время от времени возникает или излишек, или недостаток ресурсов. Проблема перераспределения ресурсов может быть успешно решена банками на межбанковском кредитном рынке.
Как свидетельствует опыт развитых стран, от развития межбанковского кредита во многом зависит перспектива экономического роста и благосостояния населения, так как он служит важным импульсом экономической конъюнктуры, способствующим устойчивости банков, перераспределению ресурсов в приоритетные отрасли народного хозяйства, развивающим инвестиционную активность.
До настоящего времени межбанковский кредит в российской экономике было явлением сравнительно новым, хотя и очень перспективным, быстро развивающимся. В связи с этим ряд разнообразных аспектов, раскрывающих его сущность, функции, взаимосвязи с другими сегментами денежного рынка, риски, формы и методы регулирования, с одной стороны, недостаточно изучены, а с другой стороны, уже накопленный опыт по межбанковскому кредитованию требует его теоретического осмысления. Поэтому обращение к экономическому исследованию межбанковского кредита, его роли и места в системе сегментов денежного рынка приобретает особую актуальность.
В этой связи целью выпускной квалификационной работы является подробное раскрытие темы межбанковского кредита как одной из основополагающих операций на российском межбанковском рынке. Поставленная цель подразумевает решение следующих задач:
- изучить понятие «межбанковский кредит», его сущность, определить основные функции межбанковских кредитов и дать классификацию межбанковских кредитов;
- рассмотреть организацию межбанковского кредитования;
- провести обзор и анализ современных тенденций развития межбанковского кредитования в России;
- оценить эффективность построения межбанковского бизнеса на примере крупнейшего банка России - ПАО «Сбербанк России», как участника межбанковского рынка;
- выявить проблемы и рассмотреть перспективы развития межбанковских кредитов в России;
- определить потенциал развития межбанковского кредитования и роль межбанковского кредита в развитии ресурсного рынка банков.
Экономические отношения возникающие в ходе реализации межбанковского кредитования между участниками рынка межбанковского кредита являются объектом исследования работы. Предметом исследования выступают теоретические и практические аспекты, связанные с использованием межбанковского кредита, как формы эффективного перераспределения ресурсов банков.
При написании выпускной квалификационной работы были изучены законодательные и нормативные документы Российской Федерации, научные труды известных экономистов, занимающихся проблемами межбанковского кредитования в России, а так же экономические печатные издания, информация с Интернет - сайтов, в том числе статистические материалы Банка России, кроме того в рамках микроанализа использовались отчетные материалы ПАО «Сбербанк России».
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложений и списка использованных источников.
Под межбанковским кредитом понимают денежные ресурсы, размещаемые или привлекаемые коммерческими банками друг у друга в форме кредитов или депозитов, а также предоставляемые Банком России коммерческим банкам и их филиалам в форме кредитов и привлекаемые Банком России от коммерческих банков в форме депозитов.
Межбанковское кредитование позволяет решать проблему текущей ликвидности банка и снижения затрат на поддержание необходимого уровня ликвидности и в целом является рынком «коротких денег». С точки зрения банковской системы через межбанковские кредиты осуществляется горизонтальное перераспределение ликвидных ресурсов между банками.
Необходимо отметить, что межбанковский кредит по сравнению с другими видами привлеченных средств обладает существенным преимуществом: к данным обязательствам не применяются обязательные резервные требования, и поэтому вся сумма полученного межбанковского кредита может быть использована для доходных вложений.
Межбанковское кредитование в России традиционно считается неоднородным и неустойчивым сегментом рынка. Это очень персонифицированный, «разборчивый» и внутренне противоречивый рынок. Банки являются друг для друга естественными конкурентами. Но, с другой стороны, в получении межбанковских кредитов и депозитов все они объективно заинтересованы. Каждый банк, во-первых, самостоятельно намечает ограниченный круг других банков, которым он готов в данный период времени выдавать кредиты, во-вторых, на тот же период определяет индивидуальные лимиты кредитования и иные персональные условия взаимодействия с каждым из допущенных в названный круг.
Существующие технологии и инфраструктура межбанковского кредитования России находятся в настоящее время на относительно низком уровне и не позволяют рассчитывать на формирование единого развитого денежного рынка, что является важной целью Банка России и насущной потребностью участников.
По итогам проведенного анализа тенденций развития межбанковского кредитования в России было определено, что несмотря на сокращение количества участников рынка - кредитных организаций и их филиалов, сам рынок межбанковских кредитов ежегодно демонстрировал устойчивый рост. Как показал анализ рынка межбанковских кредитов и депозитов, банковский сектор на протяжении длительного периода времени является донором, поскольку объем кредитов на порядок превосходит объем депозитов. Анализ географической структуры межбанковского рынка показал, что на долю кредитов и депозитов отечественного рынка приходится хоть и доминирующая часть кредитов, но высока доля и зарубежных рынков. Рискованность межбанковского кредитования в плане наличия просроченной задолженности минимальная, несмотря на существенные колебания ставок по кредитам и депозитам в 2016 г. Анализ позволил определить, что в динамике наблюдается снижение ставок MIBOR; MIBID и MIACR. Что также обусловило снижение процентного спрэда - разницы процентных ставок по привлеченных депозитам и выданным кредитам.
В рамках микроэкономического анализа нами была оценена эффективность межбанковского кредитования по материалам крупнейшего банка - ПАО «Сбербанк России». По итогам анализа было определено, что к началу 2018 г. позиции Банка на рынке изменились. Во-первых, банк стал занимать донорскую позицию, в силу того, что выданных межбанковских кредитов было больше чем привлеченных межбанковских депозитов. Во- вторых, снизилось привлечение средств от Банка России, поскольку стоимость ресурсов Банка России высокая. Банк стал больше кредитовать, однако по низким ставкам, при этом доходность подобных кредитов существенно ниже стоимости привлеченных депозитов в этом же сегменте.
В целом же межбанковские депозитно-кредитные операции в банке развиваются стремительными темпами, особенно в условиях снижения активности реального сектора экономики, что приводит к падению спроса на кредиты со стороны нефинансовых предприятий и населения. Это естественно влечет рост доходов, так по итогам 2017 г. расходы по межбанковским депозитам снизились, тогда как доходы по межбанковским кредитам росли.
По итогам анализа нами были выделены два блока проблем развития межбанковского кредитного рынка, а именно с позиции экономических характеристик: ухудшение финансового состояния банков, приводящее к росту просроченной задолженности банков по межбанковским кредитам, высокие процентные ставки по кредитам и депозитам, и с позиции организационно-институциональных характеристик: высокая активность отечественных банков по кредитованию зарубежных банков и сокращение количества участников рынка. Также в ходе работы были предложены пути преодоления данных проблем, как за счет самостоятельных решений участников межбанковского рынка, так и со стороны Банка России.
С целью определения значимости межбанковского кредитного рынка с позиции укрепления ресурсной базы банков нами была построена корреляционно-регрессионная модель, позволяющая определить связь межбанковского кредитования с другими пассивными операциями банков. А по итогам прогнозирования объема привлеченных российскими банками кредитов на межбанковском рынке было выявлено, что в ближайшей перспективе объем заимствований будет расти, следовательно, в российском банковском секторе сложится ситуация дефицита стабильных источников ресурсной базы, что приведет к необходимости увеличения заимствований на рынке межбанковских кредитов.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
