Межбанковский кредит помогает мобилизовать капитал, ускоряет производственный процесс, в определенной степени снижает издержки денежного обращения, способствует уравнению нормы прибыли.
Соответственно выделяется специальный сегмент финансового рынка - рынок межбанковских кредитов (МБК). Рынок межбанковских кредитов - это сложная система взаимоотношений между коммерческими банками, которая направлена на операции с бесплатными денежными средствами. Межбанковский кредит играет огромную роль для государства, имеет большое значение в межбанковских операциях, где один банк может способствовать экономическому развитию другого банка.
Использование межбанковских кредитов для расширения ресурсной базы кредитования отраслей материального производства в настоящее время не является широко распространенным, что обусловлено прежде всего краткосрочным характером привлечения межбанковских кредитов, которые не соответствуют условиям размещения средств в реальном секторе экономики и неадекватному развитию механизма гарантирования погашения кредитов.
Межбанковские кредиты являются наиболее оперативным источником для поддержания ликвидности баланса банков второго уровня, а также для проведения активных операций и пополнения корреспондентских счетов.
По организационным свойствам возможна следующая классификация МБК. В зависимости от срока различают межбанковские кредиты по требованию
В зависимости от критерия платности кредита ссуды с рыночной, повышенной и льготной процентной ставкой
В зависимости от безопасности кредита можно отличить защищенный MBK, частично обеспеченный и необеспеченный. МБК также классифицируются в зависимости от валюты сделки (российские рубль, иностранная валюта); в зависимости от наличия или отсутствия лимита кредита; размер кредита. МБК могут классифицироваться в соответствии с рисками, принимаемых на себя кредитором.
В дополнение к традиционным срочным межбанковским кредитам и депозитам широко распространены такие виды межбанковских кредитов, как учет средств по корреспондентскому счету для овердрафтов. Банк России предоставляет банкам следующие виды кредитов: внутридневные кредиты, однодневные расчетные кредиты (кредиты овернайт), ломбардные кредиты.
Во второй главе нами проведен анализ эффективности межбанковских кредитов в развитии ресурсов рынка.
Межбанковское кредитование в настоящее время занимает значительное место в системе кредитных отношений России, а также оказывает большое значение на развитие банковского рынка страны, давая банкам возможность перераспределения ресурсов между собой.
В настоящее время рынок межбанковского кредитования Российской Федерации представлен следующими элементами: рынок кредитов и депозитов Центрального Банка России; рынок межбанковских ссуд коммерческих банков.
За период 2015-2017 гг. в области кредитования между Центральным Банком и коммерческими банками наблюдаются следующие тенденции:
- снижение внутридневных кредитов на 17039401,25 млн. руб.;
- снижение ломбардных кредитов на 28529,62 млн. руб.;
- снижение кредитов, обеспеченных активами или поручительствами, на 4307066,5 млн. руб.;
- увеличение кредитов, обеспеченных золотом, на 464,1 млн. руб.;
- увеличение кредитов овернайт на 257,36 млн. руб..
Общая структура кредитов между Центральным банком и коммерческими банками России не претерпела значительных изменений. Наибольшую долю объема составляют внутридневные кредиты, среднее значение которых за период 2015-2017 гг. составило 83,6%.
В области межбанковского кредитования между коммерческими банками за период 2015-2017 гг. произошло увеличение объема рынка межбанковского кредитования России, которое составило 2285 млрд. руб., что является положительной тенденцией.
Банк ВТБ 24 является правопреемником КБ «ГУТА-БАНК» по всем его правам и обязательствам в соответствии с актом передачи. До 16 июля 2004 года ВТБ 24 входил в группу дочерних компаний - Guta Group, выступающей в качестве основного расчетного центра Группы. Летом 2004 года в результате «мини-кризиса» на банковском рынке кредитное учреждение столкнулось с проблемой ликвидности. Дефицит ликвидности отрицательно сказался на способности кредитного учреждения выполнить все обязательства по платежам клиентов в течение указанного периода, так как владельцы кредитной организации «Гута Групп» не смогли консолидировать средства на необходимую сумму. Далее происходило оперативное восстановление ликвидности ВТБ 24, 16 июля 2004 года, было подписано соглашение о продаже контрольного пакета в кредитной организации (85,81%) Внешторгбанком. Таким образом, 16 июля 2004 года «Группа Гута» потеряла контроль над ВТБ 24. Несмотря на кризис ликвидности в 2004 году, а также отток клиентов и снижение активности, банку удалось не только восстановить утраченные позиции, но и значительно увеличить кредитный портфель и ресурсную базу. 25 марта 2005 г. В 2005 году - в первой половине 2006 года. Банк был реорганизован, получил дополнительный капитал от материнского банка, получил новое имя и новую команду менеджеров. Коммерческого банка «ВТБ» предлагает следующие услуги на межбанковском рынке: кредитование под валютный депозит; кредитование под залог; кредитование под залог государственных ценных бумаг; кредитование под залог векселей. Платежная одстема ВТБ осуществляет переводы денежных средств между банковскими счетами участников, открытыми в Банке ВТБ (ПАО). Система создана в соответствии с законодательством РФ. Участники Платежной системы ВТБ - операторы по переводу денежных средств, присоединившиеся к правилам Платежной системы ВТБ и заключившие с оператором договор банковского счета. В сентябре 2017 года группа ВТБ переместилась во главу тройки лидеров по кредитному объёму на межбанке, привлёкшая около 700 миллиардов руб. Она превзошла своё собственное достижение, установленное в 2008 году на период кризиса.
Официальная ставка рефинансирования (процентная ставка, учетная ставка) устанавливается центральными банками по кредитам, которые выдает ЦБ государства другим коммерческим банкам. К примеру, в Великобритании подобную ставку устанавливает Bank of England (Банк Англии), в Германии - Bundesbank (Федеральный Банк), во Франции - Banque de France (Банк Франции), в США - Federal reserve system (Федеральной резервной системой) и т.д.
Межбанковские ставки в контексте предоставления кредитных ресурсов могут иметь ряд других названий: пибор, либор, тибор, кибор, нибор, сибор, фибор и другие. По этим ставкам reference banks (ведущие европейские банки) осуществляют межбанковское кредитование путем размещения у них евровалютных депозитов.
Существуют такие виды ставок:
6. Ставка «prime-rate» («Прайм-Рейт», «первоклассная ставка», «базисная ставка»). Используя эту ставку осуществляется кредитование первоклассных заемщиков-корпораций (т.е. это ставка коммерческого кредитования первоклассного заемщика).
7. Ставка LIBOR - Либор. Эта ставка, используя которую авторитетнейшие банки Лондона предоставляют первоклассным европейским банкам кредиты в евровалютах путем размещения депозитов, а также это рассчитанная среднеарифметическая ставка по этим банкам. Ставка LIBOR выводится по нескольким периодам (от 1 недели до 12 месяцев) и нескольким валютам наиболее развитых стран.
8. Однако чаще всего под данной ставкой понимают ставку по стерлинговым, наиболее массовым 3-месячным депозитам - стерлинговый ЛИБОР. Этот показатель публикуется на первой странице издания «Financial Times». Второе место по важности занимает долларовый ЛИБОР - ставка по долларовым депозитам.
9. Ставка ЛИБОР не несет никакой фиксируемой официальной величины. В каждом отдельно взятом договоре о межбанковском кредитовании конкретная ставка подробно оговаривается. Не существует в Лондоне и официальной фиксации ставок, а каждый крупный банк устанавливает ставку индивидуально в зависимости от конъюнктуры рынка. Согласно традиции, фиксация ЛИБОР происходит в 11 часов утра по лондонскому времени.
10. Ставка ЛИБОР также используется с случаях «возобновляемых депозитов» («МБК с пролонгацией»): предоставление банковских кредитов с плавающей процентной ставкой.
Существуют и другие, применяемые за рубежом, банковские ставки:
- КИБОР — Кувейт (KIBOR)
- ТИБОР — Токио (TIBOR)
- ПИБОР — Париж (PIBOR)
- НИБОР — Нассау (NIBOR)
- СИБОР — Сингапур (S1BOR)
- ЛЮКСИБОР — Люксембург (LUXIBOR)
- ФИБОР — Франкфурт (FIBOR) и др.
Межбанковское кредитование с разнообразными кредитными ставками играет немаловажную роль в мировой банковской практике. На сегодняшний день накоплено достаточно знаний и методологий расчета этих ставок.
ФРС и Банк Англии сохранили основные процентные ставки без изменений с мая 2008 года (ЕЦБ повысил ставку рефинансирования до 4,25% в июле 2008 года). В первом полугодии 2008 года процентные ставки были повышены в Швеции, Норвегии, Польше, Венгрии, Чехии, Индии, Индонезии.
Центральные банки Турции и Филиппин в начале года снизили процентные ставки, однако во II квартале они перешли на их увеличение. Ставки LIBOR по депозитам в долларах США сроком от 1 месяца до 1 года в первой половине 2008 года (с июня по декабрь 2007 года) снизились на 1 2,5 процентных пункта, а депозиты в евро изменились незначительно. Ставки LIBOR по депозитам в долларах США были ниже соответствующих ставок LIBOR.
Межбанковские отношения в разных зарубежных странах имеют существенные различия. Каждая страна проводит денежно-кредитную политику в соответствии с ее законами и целями, но общие принципы проведения определенных межбанковских операций одинаковы. В связи с увеличением стоимости международных межбанковских кредитов создаются и используются специальные стандарты для банковской документации.
Существующие технологии и инфраструктура межбанковского кредитного рынка в настоящее время находятся на довольно низком уровне и не позволяют рассчитывать на формирование единого развитого денежного рынка, который является важной целью Банка России и насущной потребностью участников. На современном этапе в РФ предлагается реорганизовать рынок межбанковского кредитования (МБК) и перевести его на аккредитованные электронные площадки, чтобы иметь возможность контролировать риски вывода ликвидности, а также сделать этот рынок прозрачным, а ценообразование - справедливым. Перевод рынка МБК в электронный формат позволит повысить прозрачность рынка, ликвидность, а также сделает справедливым ценообразование для мелких и средних банков. В настоящее время рынок МБК полностью внебиржевой, банки договариваются о сделках по телефону или через дилинговый чат. Перевод на электронную площадку сохранит рынок внебиржевым, но на ней будет весь необходимый функционал - анонимный аукцион, адресный режим, автоматический учет лимитов и проверка достаточности расчета собственных средств. ЦБ будет проводить аккредитацию таких площадок. В настоящее время три площадки потенциально могут стать аккредитованными - PRICE, созданная на базе голосового брокера «Премекс» совместно с НП РТС, «Дельта», которая работает на базе ММВА, и Санкт-Петербургская валютная биржа, имеющая клиринг на валютном и денежном рынке. ЦБ представил лишь концепцию перевода рынка МБК на электронные площадки, документально это предложение не оформлено. При этом если изначально речь шла о переводе на электронные площадки межбанковских операций только региональных банков, то теперь - всех банков. Главное, с чем вышел Центральный банк, это то, что, с его точки зрения, ценовая структура на рынке МБК выстроена не самым оптимальным образом, потому что существует определенный спред по разным категориям участников в зависимости от типов сделок. Никакой ценовой дискриминации сейчас нет. Рынок такой, какой он есть, в силу объективных факторов - кредитного риска, соответствия контрагентов требованиям, предъявляемым друг к другу. Банк России консультируется с банками на предмет организационной структуры межбанковского рынка с целью ее улучшения благодаря электронным технологиям. Однако в настоящее время регулятор не ведет работу по законопроекту на эту тему. Перевод рынка МБК в электронный формат позволит повысить прозрачность рынка, ликвидность, а также сделает справедливым ценообразование для мелких и средних банков.


Купить