Заказать работу


Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


Межбанковское кредитование и его роль в развитии ресурсного рынка

Работа №34308
Тип работыДипломные работы, ВКР
Предметэкономика
Объем работы100
Год сдачи2019
Стоимость3700 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено 328
Не подходит работа?

Узнай цену на написание

Введение 3
1. Теоретические аспекты межбанковского кредитования 6
1.1. Межбанковское кредитование: сущность, функции, участники и роль 6
1.2. Классификация межбанковских кредитов на современном этапе 13
1.3. Механизм межбанковского кредитования 22
2. Рынок межбанковского кредитования на современном этапе 33
2.1. Состояние рынка межбанковских кредитов в России 33
2.2. Анализ межбанковского кредитования на примере ПАО «Сбербанк
России» 49
3. Перспективы развития рынка межбанковского кредитования в
Российской Федерации 64
3.1. Проблемы функционирования межбанковского кредитования как
инструмента развития ресурсного рынка 64
3.2. Моделирование стратегии управления межбанковским кредитным
портфелем на примере ПАО «Сбербанк России» 73
Заключение 82
Список использованных источников 88
Приложения


Отечественный сектор межбанковских ссуд, выступая одним из участков финансового сектора, имеет огромное значение в формировании и развитии российского экономического механизма.
Особенность работы кредитной организации заключается в том, что его ресурсы в большей своей части формируется за счет заемного капитала, а не собственного. Работа по формированию и привлечению средств для банков всегда считалась одной из первостепенной и актуальной. Однако в посткризисные периоды, что наблюдается в России особенна тем, что банковские резервы сократились, и наблюдалась дефицит ликвидности. Потому кредитные организации в условиях конкуренции стремятся постоянно совершенствовать собственную деятельность по привлечению средств. Одним из таких операций выступает работа на межбанковском кредитном рынке, будь то в качестве кредитора или заемщика.
Межбанковские ссуды наряду с другими кредитами находятся в центре внимания совокупных банковских услуг, и тем самым влияет на общее состояние банковского сектора. При осуществлении банковских операций активного и пассивного характера у банков периодически может возникнуть ситуация, когда наблюдается дефицит или избыток средств. Сегмент межбанковских ссуд позволяет устранять данные проблемы, что позволяет банкам перераспределять ресурсы.
Тем самым, актуальность темы межбанковского кредитования очевидна, особенно в кризисный и посткризисный периоды. Межбанковский кредит играет важную роль во взаимоотношениях кредитных организаций между собой, поскольку одна кредитная организация посредством межбанковского кредитования может влиять на жизнеспособность другого банка.
В этой связи целью бакалаврской работы выступает тщательное исследование межбанковского кредитного рынка, как одного из ключевых сегментов финансового рынка. Поставленная цель подразумевает решение
следующих задач:
- изучить понятие «межбанковский кредит», его сущность, определить основные функции межбанковских кредитов и выявить его особенности;
- дать классификацию межбанковских кредитов по различным критериям и признакам;
- рассмотреть организацию межбанковского кредитования;
- провести обзор и анализ современных тенденций развития межбанковского кредитования в России;
- оценить эффективность построения межбанковского бизнеса на примере крупнейшего банка России - ПАО «Сбербанк России», как участника межбанковского рынка;
- выявить проблемы и рассмотреть перспективы развития межбанковских кредитов в России;
- предложить оптимизационные шаги для исследуемого банка в области повышения эффективности межбанковского кредитования.
Экономические отношения по реализации межбанковского кредитования между участниками рынка межбанковского кредита являются объектом исследования работы. Предметом исследования являются теоретические и практические аспекты, связанные с использованием межбанковского кредита, как формы эффективного перераспределения ресурсов банков.
При написании выпускной квалификационной работы были изучены законодательные и нормативные документы Российской Федерации, научные труды известных экономистов, занимающихся проблемами межбанковского кредитования в России, а так же экономические печатные издания, информация с Интернет - сайтов, в том числе статистические материалы Банка России, кроме того в рамках микроанализа использовались отчетные материалы ПАО «Сбербанк России».
Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложений и списка литературы.
В теоретической части исследования проведен сравнительный обзор мнений научных деятелей касаемо термина «межбанковский кредит», на основе которого сделан авторский вывод в отношении исследуемого понятия. Кроме того проведена дискуссия о том, является ли Банк России участником межбанковского рынка, наравне с другими участниками межбанковского кредитного рынка. На базе рассмотрения сущности и функций межбанковского кредитования выявлены особенности данных кредитов. Отдельными блоками рассмотрены классификация межбанковских кредитов по различным критериям, а также исследован механизм предоставления межбанковских кредитов с подробным описанием составляющих межбанковского кредитного рынка. К которым были отнесены сроки кредитования, процентные ставки по межбанковским кредитам и лимиты кредитования.
В практической части следования проведен макро- и микрообзор развитие межбанковского кредитования соответственно в банковском секторе России и на материалах ПАО «Сбербанк России». Использованы методы структурного и динамического анализа, рассмотрены такие показатели, как риски и доходность выданных межбанковских кредитов, выявлены причины изменения каждого показателя и сделаны соответствующие выводы.
В заключительной части бакалаврской работы автором обозначены проблемы развития межбанковского кредитного рынка, которые были разделены на два блока. Каждый фактор, сдерживающий развитие межбанковского кредитования, изучен подробно и предложены выходы решения данных проблем. Тогда как на микроуровне посредством построения оптимизационной модели был оценен, насколько рационально сформирован межбанковский портфель кредитов ПАО «Сбербанк России» с точки зрения критериев риск-доходность. Результаты модели позволяют корректировать действующую стратегию Банка на рынке межбанковских кредитов, что позволит повысить ее эффективность и результативность.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании студенческих
и аспирантских работ!


Кредитные организации развивают и участвуют в корреспондентских связях между собой, как преследуя клиентские интересы, также и для осуществления своих межбанковских операций. Все это приводит к образованию отдельного участка финансового сектора - сегмента межбанковских ссуд.
Межбанковские ссуды - это привлеченные или размещенные денежные средства кредитных организаций у своих конкурентов по бизнесу в виде ссуд или депозитов. Кроме того к ним можно отнести и кредиты и прочие средства мегарегулятора, выданные кредитным организациям и их структурным подразделениям.
Межбанковское кредитование позволяет решать задачу регулирования ликвидной позиции кредитных организаций и сокращения расходов для его поддержания на стабильном уровне и в целом является рынком «коротких денег». С позиции банковского сектора посредством межбанковских ссуд происходит движение ликвидности по горизонтали.
Важно подчеркнуть, что у межбанковских ссуд имеется отличительное достоинство - к обязательствам подобного рода не используются формирование обязательных резервов, следовательно, весь объем привлеченного межбанковского депозита может быть в последующем трансформирован на работающие активы.
Кредитные организации, получая межбанковские ссуды, имеют возможность изменения собственного финансового положения в лучшую сторону, тем самым улучшив конкурентные позиции. Следовательно, межбанковские ссуды способствуют взаимовыгодности двум сторонам, участвующим в сделках. Учитывая значительные объемы по данным сделкам, то кредитующая сторона получает максимальный доход от проведения операции.
Межбанковское кредитование оказывает положительное влияние на экономику страны - в частности, на расширение возможности банков пополнять свою ресурсную базу.
Российский рынок межбанковских ссуд с течением времени стал характеризоваться нестабильным сегментом. Несмотря на то, что кредитные организации выступают конкурирующими сторонами, все без исключения охвачены в развитии данного рынка. В банковской практике все кредитные организации мониторят сделки друг с другом и выдача таких кредитов проходит по ограниченному кругу лиц и в ограниченных суммах. Каждая кредитная организация индивидуально обозначает банков контрагентов, которым потенциально готов оказать финансовую помощь, но при этом в рамках указанных сроков кредитования формируют персональные лимиты выдачи ссуд и другие условия по контрагентам.
Существующие технологии и инфраструктура межбанковского кредитования России пребывают на сегодняшний день на относительно невысоком уровне и не дают возможности построения всеобщего современного рынка денежных средств, что является ключевой задачей мегарегулятора и всех членов межбанковского сообщества.
По итогам проведенного анализа тенденций развития межбанковского кредитования в России было определено, что несмотря на снижение участников рынка - количества кредитных организаций и их филиалов, сам рынок межбанковских кредитов ежегодно демонстрировал устойчивый рост. Как показал анализ рынка межбанковских кредитов и депозитов, отечественный межбанковский рынок устроен так, что банковский сектор на протяжении долгого времени является донором, чем заемщиком, поскольку объем кредитов превосходит объем депозитов. Это означает, что большая часть кредитов уходит зарубежным банкам, поэтому наблюдается такая диспропорция. Анализ географической структуры межбанковского рынка также показал, что на долю кредитов и депозитов отечественного рынка приходится 68,5%, тогда как 31,5% приходится на долю зарубежных рынков. Рискованность межбанковского кредитования в плане наличия просроченной задолженности также минимальная, даже несмотря на то, что в периоды острой нехватки ликвидности ставки по кредитам были выше, чем значения ключевой ставки Банка России. Помимо активного использования межбанковского кредитования, российские кредитные организации в определенных случаях используют и кредитную помощь регулятора. Анализ показал, что на протяжении 2015-2017 гг. наблюдалось стабильное сокращение заимствований кредитных организаций от Банка России, однако в 2018 г. произошел рост выданных кредитов. Кредиты Банка России (известные как кредиты первого уровня) по своему функционалу и предназначению несколько отличаются от кредитов второго уровня (межбанковские кредиты). Если кредиты первого уровня направлены строго на оказание финансовой помощи для устранения проблем с ликвидностью, и Центральный банк Российской Федерации не преследует цель получения прибыли, то межбанковские кредиты, напротив, направлены на получение максимальной выгоды от предоставления ссуд конкурентам по бизнесу.
В рамках микроуровня нами были проанализирована эффективность межбанковского кредитования по материалам крупнейшего банка и оператора кредитного рынка - ПАО «Сбербанк России». Было определено, что Банк занимает больше донорские позиции, чем позиции заемщика, в силу того, что выданных кредитов было больше чем привлеченных депозитов. Во-вторых, поведение Банка на межбанковском рынке было охарактеризовано как посредника между Банком России и российским финансовым рынком, поскольку большая часть ресурсов привлекается от Банка России и направляется на поддержание ликвидности банков-резидентов, при этом как показал анализ это не всегда эффективно - стоимость ресурсов Банка России высокая при не всегда высокой доходности кредитования российских банков. В структуре межбанковских депозитов доминирование рублевых депозитов выше, чем превалирование рублевых кредитов в структуре межбанковских кредитов. Также было отмечено, что Банк стал больше ориентироваться на краткосрочные операции - до 30 дней, при этом Банк не пренебрегает использовать в качестве кредитования средства, привлеченные на межбанковском рынке на больший срок, отчего ухудшается ликвидная позиция Банка, в идеале надо стремиться размещать ресурсы на те же сроки, на которые и привлекли их, чтобы не было дисбаланса по ликвидности и в части процентных ставок.
В целом же межбанковские депозитно-кредитные операции в Банке развиваются, однако в 2018 г. наблюдается снижение выданных кредитов, возможно в условиях роста спроса на ссуды от реального сектора экономики и населения. Однако в 2018 г., как и в 2017 г. межбанковские кредитнодепозитные операции показали положительный процентный спрэд, чего не наблюдалось в 2016 г. Также было обнаружено, что наращивание кредитования отечественных банков и сокращение выдачи кредитов зарубежным банкам, скорее всего, связано с кредитным риском. Ибо вся имеющаяся просроченная задолженность по МБК приходятся на кредиты, выданные иностранным банкам, которая к тому же не покрывается полноценно РВПС.
По итогам анализа нами были выделены два блока проблем развития межбанковского кредитного рынка, с позиции экономических характеристик, к которым были отнесены ухудшение финансового состояния банков, вытекающее в рост просроченной задолженности банков по межбанковским кредитам, высокие процентные ставки, что ведет к концентрации межбанковского кредитного рынка, и с позиции организационноинституционального, во главе угла данного блока проблем стоят: высокая активность отечественных банков по кредитованию зарубежных банков и в желаемой валюте заемщика, как итог позиции рубля ослабевают. Также в ходе работы были предложены пути преодоления данных проблем, как за счет самостоятельных решений участников межбанковского рынка, так и со стороны Банка России. Одним из таких выходов может стать поиск оптимальной структуры межбанковского кредитного портфеля с позиции риск-доходность, что сделано посредством построения модели на примере ПАО «Сбербанк России».
Основная проблема на рынке межбанковских кредитов - это волатильность отечественной валюты применительно к ведущим валютам, санкционные меры западных стран побудили новую волну недоверия к отечественным банкам, следовательно, кредиты зарубежных банков для российских банков стали менее доступные. Эта проблема вытекает в повышенную надобность поддержания необходимого уровня ликвидной позиции, тщательного управления рыночными рисками и его компонентами.
Эксперты обсуждают вопросы необходимости смены регулирования. Межбанковский рынок был слабо регулирован, в основном он саморегулировался на основе всевозможных кодексов, правил проведения операций, взаимных договоров. Однако сейчас настал тот момент, когда необходимо более серьезное государственное регулирование этого сегмента.
Крупнейшие кредитные организации, имеющие средства, зачастую не рискуют выдачей ссуд, так как нет гарантий, что те банки, которым выдаются кредиты, в последующем смогут быть состоятельными. Реализация законодательных рычагов в отношении ликвидационного неттинга может и устранит проблему кредитных лимитов и линий между кредитными организациями в будущем, добавляя операции с производными финансовыми инструментами, минимизирует степень рисков кредитования. Однако необходимы кадровый состав профильного типа, управленцы за рисками, которые определяют данные лимиты.
Последующий этап развития межбанковских ссуд и кредитов Банка России должен стать ключевым банковским драйвером в части достижения бесперебойности расчетов, регулирования ликвидной позиции, что даст возможность увеличить сроки кредитования и дополнительно заполнять реальный сектор финансовыми ресурсами.
В качестве инструмента совершенствования операций на межбанковском рынке на примере данных ПАО «Сбербанк России» была построена оптимизационная модель. В основу модели стал поиск оптимальной структуры выдачи кредитов коммерческим банкам, чтобы приносили наибольшую прибыль Банку при заданном уровне риска портфеля межбанковских кредитов. Данная цель была достигнута посредством поиска решений и для оптимизации портфеля кредитов коммерческих банков по состоянию на начало 2019 г. необходимо было: увеличение объема кредитования банков-резидентов;
увеличение размещения прочих средств у отечественных банков; снижение размещения прочих средств у зарубежных банков; перестать кредитовать зарубежные банки.
При таких шагах общие процентные доходы по портфелю кредитов коммерческих банков будет максимальной. Таким образом, оптимизация портфеля межбанковских кредитов позволит увеличить доходность, при этом уровень портфельного риска по межбанковским кредитам будет отсутствовать.
Подобные инструменты анализа необходимо использовать при выстраивании собственной стратегии и политики кредитования не только на межбанковском рынке, но и в части клиентского кредитования. Банк должен умело мониторить риски и доходности и оперативно корректировать лимиты и пороги кредитования по той или иной отрасли, сегменту, контрагентам. Подобные оптимизационные модели важно использовать хотя бы раз в квартал, чтобы результативность и эффективность деятельности банков не снижалась, а поддерживалась на необходимом для банков уровне, или росла. На примере межбанковского кредитования ПАО «Сбербанк России» нам удалось показать, какие результаты отражает оптимизационная модель и насколько рационально был сформирован портфель межбанковских кредитов Банка.



1. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 02.12.1990 г., № 395-1 (ред. от 27.12.2018) // Справочноправовая система «Гарант». - Последнее обновление 24.05.2019.
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 10.07.2002 г., № 86-ФЗ (ред. от
1.05.2019) // Справочно-правовая система «Гарант». - Последнее обновление
24.05.2019.
3. Об обязательных нормативах банков [Электронный ресурс]: Инструкция Банка России от 28.06.2017 г., № 180-И (ред. от 27.11.2018 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». - Последнее обновление 24.05.2019.
4. О Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях, и порядке его применения [Электронный ресурс]: Положение Банка России от 27.02.2017 г., № 579-П (ред. от 28.02.2019 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». - Последнее обновление 24.05.2019.
5. Об оценке экономического положения банков [Электронный ресурс]: Указание Банка России от 3.04.2017 г., № 4336-У (ред. от 27.11.2018 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». - Последнее обновление 24.05.2019.
6. О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение [Электронный ресурс]: Указание Банка России от 22.05.2018 г., № 4801-У // Справочно-правовая система «Гарант». - Последнее обновление
24.05.2019.
7. Адибеков М.Г. Кредитные операции: классификация, порядок
привлечения и учет. / М.Г. Адибеков. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 318 с.
8. Балабанов А.И., Боровкова Вик. А., Боровкова Вал. А., Гончарук О.В., Крамарев А.Н., Мурашова С.В., Пирогова О.Е. Банки и банковское дело / под общ. ред. Балабанова А.И. - Спб.: Питер, 2011. - 448 с.
9. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело / под общ. ред. Белоглазовой Г.Н. - М.: Высшее образование, 2012. - 592 с.
10. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем / под общ ред. Бережной Е.В. - М.: Финансы и статистика. 2012. - 432 с.
11. Гагарин С.В. и др. Межбанковский кредит: дилинговые операции на рынке «коротких денег» / под общ. ред. Гагарина С.В. - М.: Принт-лайн, 2013. - 208 с.
12. Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. / П.В. Конюховский. - СПб.: Питер, 2011. - 224 с.
13. Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. Банковское дело / под общ. ред. Лаврушина О.И. - М.: КНОРУС, 2012. - 576 с.
14. Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка. / И.В. Пещанская. - М.: ИНФРА - М, 2009. - 320 с.
15. Тавасиев А.М. Основы банковского дела. / А.М. Тавасиев. - М.: Маркет ДС, 2011. - 671 с.
16. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. / В.Е. Черкасов. - М.:ИНФРА-М, 2011. - 340 с.
17. Санталова М.С. Межбанковский кредит в переходной экономике России: автореф. дисс. ... канд. экон. наук. Воронеж, 2012. - 23 с.
18. Алехина О.И. Методологические вопросы анализа межбанковского кредитного рынка / О.И. Алехина // Банковское дело. - 2012. - № 10. - С. 14-19.
19. Арсланбеков А.А. Российский рынок межбанковского кредитования: особенности развития и генезис проблемы / А.А. Арсланбеков // Банковские услуги. - 2015. - № 1. - С. 16-19.
20. Бирюкова Е.А. Межбанковский кредит как инструмент управления ликвидностью и рефинансированием / Е.А. Бирюкова // Банковские услуги. - 2013. - № 5. - С. 22-27.
21. Бирюкова Е.А. Межбанковский кредитный рынок: анализ возможных резервов / Е.А. Бирюкова // Банковские услуги. - 2014. - № 7-8. - С. 33-39.
22. Бузин А.Ю. Рынок межбанковского кредитования в России / А.Ю. Бузин // Финансовый бизнес. - 2015. - № 4. - С. 24-27.
23. Гвозденко А.Н. Механизм заключения сделок в системе регионального межбанковского кредитования. Автоматизация учета и документооборота / А.Н. Гвозденко // Финансовый менеджмент. - 2015. - № 2. - С. 91-100.
24. Губин С.В. Организация межбанковского кредитного рынка: саратовская модель / С.В. Губин // Деньги и кредит. - 2014. - № 6. - С. 48-49.
25. Егоров А.В. Индикаторы ставок межбанковского кредитного рынка и их использование в экономическом анализе / А.В. Егоров // Деньги и кредит. -
2013. - № 8. - С. 59-61.
26. Зорникова Н.В., Козловская А.Г. Теоретические аспекты формирования рынка межбанковских кредитов как источника ресурсной базы банка / Н.В. Зорникова, А.Г. Козловская // Международный журнал социальных и гуманитарных наук. - 2017. - Т. 2. - №3. - С. 112-114.
27. Казакова О.Н. Дискуссионные вопросы содержания понятий «кредит» и «межбанковский кредит» / О.Н. Казакова // Банковские услуги. - 2014. - № 9. - С. 4-13.
28. Казакова О.Н. Межбанковские кредиты: показатели качества / О.Н. Казакова // Банковское дело. - 2015. - № 9. - С. 65-67.
29. Кориков А.А. Факторы, влияющие на ставки по межбанковским кредитам / А.А. Кориков // Банковское дело. - 2015. - № 1. - С. 51-53.
30. Косой А.М. Межбанковский кредит / А.М. Косой // Деньги и кредит. -
2014. - № 2. - С. 32-33.
31. Меркурьев И.Л. Трансформация российского межбанковского кредитного рынка после глобального финансового кризиса / И.Л. Меркурьев // Деньги и кредит. - 2014. - № 10. - С. 26-29.
32. Панасенко А.А. Моделирование финансовой деятельности банка / А.А. Панасенко // Бизнес-информ. - 2016. - № 1. - С. 77-84.
33. Платонова Ю.Ю. Рынок межбанковских кредитов в России: состояние, проблемы и перспективы развития / Ю.Ю. Платонова // Экономика и предпринимательство. - 2015. - № 6-2. - С. 474-479.
34. Селезнева Ю.В. Организация межбанковского кредитования: понятие, механизм и особенности проведения в России / Ю.В. Селезнева // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Вступление. Путь в науку. - 2012. - № 1. - С. 69-75.
35. Спицын С.Ф. О принципах регулирования межбанковского рынка в условиях нестабильности / С.Ф. Спицын // Деньги и кредит. - 2014. - № 6. - С. 59-61.
36. Суворов С.А. Межбанковские кредиты - мобильные краткосрочные и среднесрочные банковские пассивы / С.А. Суворов // Финансы. - 2015. - № 2. - С. 31-39.
37. Филяшин В.М. Решение проблем управления текущими расчетами в условиях кризиса и межбанковского рынка капиталов / В.М. Филяшин // Финансовый менеджмент. - 2014. - № 6. - С. 71-75.
38. Хашиева Л. Х-М. Основы построения методики анализа привлеченных ресурсов банка / Л.Х-М. Хашиева // Банковское дело. - 2015. - № 12. - С.48-55.
39. Чекмарева Е.Н. Вопросы ценообразования на межбанковском кредитном рынке / Е.Н. Чекмарева // Деньги и кредит. - 2013. - № 11. - С. 32-35.
40. Чекмарева Е.Н. Формирование ценовых индикаторов межбанковского кредитного рынка: методология и практика / Е.Н. Чекмарева // Деньги и кредит. - 2015. - № 1. - С. 38-42.
41. Информация о регистрации и лицензировании кредитных
организаций. [Электронный ресурс]: - Режим доступа:
http://www.cbr.ru/statistics/7PrtId4ic
42. Обзор банковского сектора РФ. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http: //www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14239/obs 196. pdf
43. ПАО «Сбербанк России». [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=350000004
44. Прекратившие существование кредитные организации. Режим доступа: https: //www.banki .ru/banks/memory/
45. Статистический бюллетень Банка России. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: http: //www.cbr.ru/publ/bbs/
46. Финансовая отчетность по РСБУ ПАО «Сбербанк России» [Электронный ресурс]: - Режим доступа: https: //www.sberbank.com/ru/investor- relations/reports-and-publications/ras


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!


Подобные работы


© 2008-2020 Cервис продажи образцов готовых курсовых работ, дипломных проектов, рефератов, контрольных и прочих студенческих работ.
.