Тема: Методики анализа кредитоспособности физического лица

Актуальность темы исследования. Одним из основных элементов, который обеспечивает движение финансовых ресурсов и дальнейшее развитие экономики страны, можно назвать банковский сектор. Основным видом деятельности коммерческого банка является кредитование, которое предполагает кредитные риски вследствие финансовых потерь от невозврата выданных кредитов. Согласно данным ЦБ РФ в 2016 году объем просроченной задолженности по розничному портфелю (потребительские кредиты, ипотека, автокредиты, долги по кредиткам) увеличился на 2,1%. Удельный вес просрочки физических лиц в общем объеме кредитного портфеля достиг 8,3%. Просроченная задолженность по корпоративному портфелю выросла на 12,1%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам бизнесу поднялся до 6,8%. Также по данным ЦБ РФ количество кредитных организаций в России сократилось до 623 на 01.01.2017 (на 01.01.2016 их число составляло 733). Все это говорит о возрастании риска прекращения деятельности. Стоит отметить, что снижаются уровни рентабельности и прибыльности банков. В связи со сложившийся ситуацией, банки в качестве институционального рычага равновесия между сбережениями и инвестициями, должны совершенствовать методы анализа кредитоспособности заемщиков. В настоящее время, согласно данным зарубежных исследований (Абду Х., Пуантон ДЖ.) используются несколько десятков подходов к составлению и реализации методик анализа кредитоспособности заемщиков. Это связано с тем, что банки стараются расширить кредитование, так как оно является одним из самых прибыльных видов деятельности, и увеличить свои кредитные портфели, улучшив их качество при сохранении приемлемых уровней кредитных рисков, которые также влияют на прибыль.
Однако объем информации о методах анализа кредитоспособности заемщиков достаточно широк и не может быть исследован в полном объеме в рамках бакалаврской работы. В связи с этим большее внимание в данной работе уделяется методам анализа кредитоспособности физических лиц. Связано это с тем, что кредитование физических лиц осуществляется коммерческими банками на основании их внутренних нормативных документов, но пути решения при этом остаются для большинства участников сделки не известны. В связи с этим актуальным представляется исследование проблем разработки методических положений и методов анализа кредитоспособности физических лиц, по результатам которого могут быть приняты меры, приводящие к снижению кредитных рисков и повышению эффективности деятельности банка.
Цель и задачи исследования. Целью данной работы является изучение теоретических, методических, практических основ и понятия методов анализа кредитоспособности физического лица. При написании работы решались такие задачи, как:
- характеристика понятия кредитоспособности физических лиц, сущности и факторов, влияющих на кредитоспособность;
- роль и значение анализа кредитоспособности физического лица в управлении кредитным риском коммерческого банка;
- рассмотрение основных методов анализа кредитоспособности;
- характеристика деятельности ПАО «Совкомбанк» на рынке банковских услуг;
- анализ кредитной политики ПАО «Совкомбанк» и общих условий кредитования физических лиц;
- изучение организации процесса анализа и оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц «ПАО «Совкомбанк»»;
- изучение проблем в области анализа кредитоспособности физических лиц в коммерческом банке;
- подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию процесса анализа кредитоспособности физических лиц в банке.
Предметом исследования данной работы выступают методы анализа кредитоспособности физических лиц, используемые коммерческими банками.
Объектом исследования выступает ПАО «Совкомбанк».
В написании выпускной квалификационной работы основой послужили методические и теоретические положения, содержащиеся в научных работах отечественных и зарубежных авторов в области банковского дела, теории кредитования и теории риска. Информационной базой исследования являются нормативно-правовые акты в сфере регулирования банковской деятельности. Использовались обзорные, справочные и статистические сведения, опубликованные в экономической литературе и периодической печати, размещенные в сети интернет, данные ЦБ РФ, бухгалтерская отчетность ПАО «Совкомбанк».
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения. В первой главе изучались понятие кредитоспособности; роль анализа кредитоспособности физического лица в управлении кредитным риском банка; методы анализа кредитоспособности физических лиц, используемые коммерческими банками в настоящее время. Вторая глава посвящена изучению деятельности ПАО «Совкомбанк» на рынке банковских услуг; анализу кредитной политики и общих условий кредитования физических лиц в данном банке; изучению организации процесса анализа и оценки кредитоспособности физических лиц в ПАО «Совкомбанк». Третья глава посвящена изучению проблем в области анализа кредитоспособности физических лиц в коммерческом банке; подготовке предложений и рекомендаций по совершенствованию процесса анализа кредитоспособности физических лиц в банке.

Купить

Целью выпускной квалификационной работы было изучение методов анализа кредитоспособности физических лиц, используемые коммерческими банками на примере ПАО «Совкомбанк».
В первой главе работы были изучены теоретические основы анализа кредитоспособности физических лиц.
Кредитоспособность - это оценка финансового и нефинансового состояние заемщика, позволяющая для совершения кредитной сделки дать банку гарантии о способности заемщика полностью и своевременно погасить кредит. Анализ кредитоспособности заемщика производится на основе финансовых показателей его платежеспособности (на основе сведений о доходе физического лица и степени риска потери этого дохода), изучение его кредитной истории, иные критерии (возраст, годовой доход, взаимоотношения с банком, профессия и срок проживания по последнему адресу и статус в отношении жилищной площади, срок кредита и др.). При этом банк может использовать требуемую информацию о потенциальном заемщике, анализируя личную база данных, внешние источники, финансовые отчеты. Правильно оцененная информация, рассчитанные факторы и показатели риска позволят банку принять верное решение в отношении совершения кредитной сделки.
Банковские менеджеры должны оценивать кредитоспособность и настаивать на определенной форме обеспечения для всех заемщиков, независимо от размера и сроков предоставляемых кредитов. Недопустимо «перекладывать» свои просчеты и нежелание работать на ответственных заемщиков. Значительному снижению кредитного риска способствует контроль за своевременным и полным погашением кредита. Необходимо не только своевременно напоминать о недопустимости просроченных платежей, но осуществлять мониторинг крупных заемщиков — юридических и физических лиц.
При анализе кредитоспособности физических лиц банки, как правило, руководствуются своими внутренними нормативными документами. Однако, можно выделить 4 основных метода оценки кредитоспособности физического лица коммерческим банком:
Скоринговая (бальная) оценка кредитоспособности;
Оценка кредитоспособности по платежеспособности (уровню дохода)
Оценка кредитоспособности по кредитной истории;
Андеррайтинг.
Во второй главе работы изучена характеристика деятельности ПАО «Совкомбанк», проведен анализ его кредитной политики и изучена организация процесса анализа и оценки кредитоспособности физических лиц.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно- инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка. Совкомбанк на сегодняшний день имеет высокие рейтинги кредитоспособности от всех национальных агентств, вошедших в реестр кредитных рейтинговых агентств Центрального Банка Российской Федерации. Анализ финансовой деятельности и статистические данные за период 2015-2017 гг. кредитной организации Публичное акционерное общество «Совкомбанк» свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
За 2017 год совокупный портфель кредитов физическим лицам под залог имущества увеличился на 98% или на 29,9 млрд. рублей. Сильнее всего выросла ипотека (на 12,6 млрд. рублей за счет покупки ипотечного портфеля банка Nordea) и денежные кредиты под залог недвижимости (на 155%). Портфель автокредитов вырос на 45% до 34,9 млрд. рублей.
Потребительское кредитование физических лиц остается приоритетным направлением деятельности Банка, оказывающим большое влияние на финансовый результат.
ПАО «Совкомбанк» предлагает большой перечень кредитных продуктов для физических лиц. Условия займа в Совкомбанке для физических лиц можно назвать конкурентоспособными. Есть интересные предложения и действительно выгодные программы кредитования. Если же говорить о стоимости этих займов, то процентные ставки Совкомбанка все-таки нельзя назвать низкими. Безусловно, банк предлагает беспрецедентно низкий базовый процент по продукту «12% Плюс», но остальные займы имеют слишком широкий диапазон значения процентной ставки.
При решении вопроса о выдаче кредитов учитывается материальное положение заемщика, его способность полностью и в установленный срок возвратить полученный кредит. Для определения кредитоспособности клиента изучаются как месячные доходы, так и расходы заемщика. Одним из основных показателей, определяющих возможность выдачи кредита - финансовая и социальная стабильность заемщика.
В третьей главе бакалаврской работы нами были предложены рекомендации по совершенствованию методики анализа кредитоспособности физических лиц банка.
Цена ошибки, допущенной при оценке кредитоспособности клиента, очень велика: потеря основной суммы долга, административные и судебные издержки, потраченное время, упущенная выгода и др. Поэтому, необходимо крайне ответственно подходить к вопросу оценки кредитоспособности заёмщиков и решать существующие проблемы.
К основным и весомым недостаткам системы андеррайтинга в ПАО «Совкомбанк» можно отнести: длительный срок принятия решения, субъективное принятие решения, трудоемкость процесса.
Для минимизации сроков рассмотрения кредитных заявок, но при этом сохранить качество выдаваемых кредитов, руководству ПАО «Совкомбанк» необходимо усовершенствовать регламент работы при реализации кредитных продуктов физическим лицам с использованием автоматизированной системы кредитного скоринга, дополнить скоринг экспертным мнением сотрудника.
В рамках бакалаврской работы предлагаем вариант доработанной анкеты заемщика, которая поможет андеррайтеру более обосновано принять решение.
Все поля анкеты обязательны к заполнению. Никакой лишней информации анкета не несет. Все пункты необходимы андеррайтеру для представления портрета заемщика и его последующей оценки. Анкета сформирована таким образом, что вначале она несет в себе данные для скорринга, а потом следует информация необходимая для формирования экспертного мнения сотрудника. В 4 разделе анкеты есть поля, где заемщик сразу же дает свое согласие на обработку персональных данных и выгрузку кредитной истории, т.к. без согласия заемщика банк не имеет право работать с документами клиента.
Также предлагается внедрение скорингового пакета SAS Credit Scoring for Banking, позволяющего автоматизировать принятие решений в розничном кредитовании.
SAS Credit Scoring for Banking представляет собой комплексное решение для оценки кредитозаемщика и поддержки принятия решений в розничном кредитовании. Решение позволяет автоматизировать процесс рассмотрения кредитной заявки, оценки кредитоспособности клиента и принятия решений о предоставлении кредитных средств, для чего используются передовые технологии математической и интеллектуальной оценки клиентов и рисков, связанных с ними.
Внедрение и использование автоматизированной системы оценки кредитоспособности заемщика и принятия решений SAS Credit Scoring for Banking позволит ПАО «Совкомбанк» повысить качество кредитного портфеля за счет минимизации кредитных рисков, увеличить точность оценки заемщика, уменьшить уровень невозвратов, снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам.
Преимуществом программного комплекса является также возможность по выявлению мошенничества со стороны сотрудников банка и разработки стратегий по его предотвращению.
Использование SAS Fraud & Financial Crimes позволит осуществлять перекрестные проверки каждого клиента, с использованием всей имеющейся в банке информации, использовать всю доступную информацию, как из внешних, так и из внутренних источников: бюро кредитных историй, черные списки, базы утерянных / украденных идентификационных документов, базы контролирующих органов, базы телефонов и адресов.
Автоматизированный процесс оценки кредитоспособности заемщика позволит снизить время физического труда, за счет чего произойдет уменьшение расходов на оплату труда.
Затраты ПАО «Совкомбанк», которые понадобятся на использование системы SAS Fraud & Financial Crimes, составляют 45560 руб. в расчете на автоматизацию одного офиса.
Таким образом, предложенная система автоматизации оценки кредитоспособности физического лица является эффективной. После ее внедрения снизятся расходы на оплату труда и снизит количество ошибок при обработке данных.

Купить