Подводя итоги работы, обозначим ключевые выводы, сделанные в ходе исследования.
В процессе исследования была дана авторская трактовка понятия «системно значимые кредитные организации». Системно значимые банки - это банки федерального значения, которые по своей величине вполне могут выступать санирующими, ответственными за оздоровление проблемной кредитной организации, в том числе и региональной, а также могут задавать темп и вектор развития банковской системе в целом.
Системно значимые банки играют существенную роль в развитии экономик различных стран, выполняют важнейшие функции, выступают в качестве финансовых посредников на фондовом рынке, аккумулируют значительные объемы средств физических и юридических лиц. Невыполнение ими своих обязательств приводит к существенному ухудшению финансового положения многих контрагентов, так как системно значимый банк может способствовать распространению системного кризиса и росту недоверия к банковской системе в целом.
Системно значимые кредитные организации необходимы для российской финансовой системы с позиции поддержания ее стабильности, надежности и устойчивости. Однако вызывают вопросы критерии определения системно значимых банков с точки зрения их правильности ввиду игнорирования региональной устойчивости. В ходе работы было определено, что кредитные учреждения с высокими показателями также могут быть уязвимыми. Этот факт говорит о том, что определение значимости банков необходимо проводить с учетом комплексного количественного и качественного анализа всех показателей деятельности кредитной организации, чтобы определить влияние и степень ее участия в развитии сектора.
Принципы регулирования деятельности системных финансовых институтов, в том числе и банков, заложены на нескольких уровнях: в международном, наднациональном и национальном. Основополагающими критериями системно значимых банков признаются размер активов банка, то есть размер самого банка, объем вкладов физических лиц, а именно доля в совокупном объеме вкладов в банковской системе, и объем привлеченных средств или сделок посредством межбанковского кредитования.
В российском формате в итоговый список включили целый ряд других показателей:
- Базель III (дополнительные требования к достаточности капитала банка);
- не меньше 60% должен быть норматив ликвидности (ПКЛ);
- собственный капитал банка;
- объем выданных кредитов, привлеченных депозитов и вкладов;
- сделки на межбанковском рынке;
- привлечение новых заёмщиков.
Анализ деятельности современных системно значимых банков России, которых на сегодняшний день насчитывается 11 единиц, показал, что системно значимые банки доминируют в банковском секторе практически по всем показателям, кроме просроченной задолженности (до начала 2019 г.), но это напротив - хороший признак, свидетельствующий об устойчивости системнозначимых банков в банковском секторе страны. Кроме этого наблюдается рост данных показателей в динамике, если не брать во внимание просроченную задолженность и прибыль, то на долю системно-значимых банков по основным банковским операциям и показателям приходится от 60% до 80% операций банковского сектора. Особенно внушительны позиции системно-значимых банков в кредитовании и капитале. Системно значимые банки аккумулируют в себе огромную долю прибыли банковского сектора, если быть точнее, то прибыль банковского сектора во многом зависит от результатов деятельности системно значимых банков.
В составе системно значимых банков, естественно огромную роль играет ПАО «Сбербанк России», на долю которого приходится треть банковского рынка страны, следовательно, от его устойчивости и стабильности во многом зависит и положение банковского сектора. После того, как ПАО «ВТБ 24» было ликвидировано путем присоединения к ПАО «ВТБ», доля рынка системнозначимых банков в банковском секторе России с первой отчетной даты нового года (с 1 февраля 2018 г.) естественно увеличилась. Однако есть и отрицательные итоги, как показал анализ, проблемы ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк» являются серьезными, и могут пошатнуть и без того нестабильное положение банковского сектора.
Анализ устойчивости и эффективности деятельности системно значимых банков показал, что ключевыми проблемами банков России являются проблемы с достаточностью капитала и ликвидностью, в некоторых банках неправильно выстроена работа по управлению активами, а именно формированию качественных активов. В итоге это сказывается на прибыльности и рентабельности банковского бизнеса, что в ряде системных кредитных организаций также является ключевой проблемой. Естественно, деятельность системных банков сказывается на функционировании банковского сектора.
В этой связи был проведено корреляционно-регрессионный анализ, суть которого сводилась к определению влияния нескольких показателей, как по отдельности, так и в симбиозе на финансовую устойчивость системных кредитных организаций страны. В состав регрессоров вошли показатели, характеризующие, рентабельность капитала, доходность кредитования, стоимость привлеченных средств, ликвидность и платежеспособность, надежность системных банков, их качество активов и пассивов. Учитывались данные по 11 системным банкам на начало 2018 г. и 2019 г., и 10 системных банков на начало 2017 г. Таким образом, корреляционная статистика включала 32 точки анализа по 7 факторам.
Из анализа стало ясно, что на бальную оценку финансовой устойчивости по методике CAMEL системных банков России влияет уровень просроченной задолженности в составе ссудной части и процентный спрэд по депозитнокредитным операциям в части доходности и стоимости. Причем веса двух факторов практически идентичные и что логично модель показала, что рост спрэда положительно влияет на стабильность банка, а рост кредитного риска оказывает отрицательное влияние.
Были рассмотрены различные сценарии в части ожидаемого оценочного показателя финансовой устойчивости системных банков, и было сделано предположение, что в будущем с огромной долей вероятности позиция системных банков останется в посредственной зоне. Для того, чтобы системные банки были в удовлетворительной зоне необходимо, чтобы кредитные риски были менее 1,6%, а процентный спрэд при этом не менее 8,3%. Это реалистичные результаты в деятельности двух системных банков России, однако, чтобы это удалось достичь всем системным банкам - верится с трудом, особенно в свете проблем двух системных банков России. Следовательно, рассмотрение гипотетического исхода перемещения банков системного характера в прочную зону было определено, как нереальной и труднодостижимой в ближайшие 2-3 года.
Анализ также указал на то, что системным банкам необходимо тщательнее работать с проблемными активами, чтобы повысить свою устойчивость и не усугубить собственное положение, ведь и пессимистический прогноз также был рассмотрен в качестве гипотезы и пока вероятность для ухудшения ситуации больше, чем для его кардинального улучшения.
Влияние системных банков на банковский сектор ощутимо и это влияние очень высокое, а потому необходимы инструменты и меры, чтобы повысить эффективность и устойчивость системно-значимых банков на рынке банковских услуг.
Обзор зарубежного опыта указал на возможные улучшения в системе идентификации и регулирования за деятельностью системно-значимых банков в России. Тот опыт, который применим на зарубежных банковских рынках можно и нужно адаптировать к российским условиям. Поскольку, во-первых, есть случай, когда региональная финансовая система определенного субъекта федерации заточена под один крупнейший «территориальный» банк. Во- вторых, высокая банковская зависимость от поведения специализированной кредитной организации, которая занимает ведущую позицию на отдельно взятой площадке межбанковского кредитования, на рынке РЕПО, той или иной бирже. В-третьих, учитывать банковскую инфраструктуру отдельного банка при его территориальной развитости. В-четвертых, актуализировать подходы в рамках дифференцированного регулирования банков со специальным статусом, к которым можно отнести банки с участием иностранного капитала, банки, находящиеся на стадии финансового оздоровления и т.п.
Таким образом, Банку России следует использовать дифференцированный подход, с разделением показателей на количественные и качественные, с детализацией каждого типа показателей на базовые и дополнительные. После такого разделения, образуется шкала надбавки к капиталу и краткосрочной ликвидности к каждой группе банков, поскольку в равной степени идентифицировать и регулировать системно-значимые банки на современном этапе не совсем правильно. Однако также заметим, что отечественный опыт в вопросе регулирования и распознавания системнозначимых банков сравнительно молод, поэтому, определенные изменения в ближайшей перспективе будут.


Купить