ВВЕДЕНИЕ 3
1 МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ СЕЗОННОЙ КОМПОНЕНТЫ ВО ВРЕМЕННЫХ РЯДАХ 5
1.1 Метод Фурье с последующим сглаживанием линейной 5
стационарной моделью 5
1.2 Метод сглаживания с помощью авторегрессионной модели 7
второго порядка 7
1.3 Метод простой скользящей средней 11
2 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫДЕЛЕНИЯ СЕЗОННОЙ КОМПОНЕНТЫ ВО
ВРЕМЕННЫХ РЯДАХ 13
2.1 Метод Фурье с последующим сглаживанием линейной стационарной
моделью 13
2.2 Метод сглаживания с помощью авторегрессионной модели второго порядка 18
2.3 Метод простой скользящей средней 21
2.4 Сравнение работы методов на разных данных 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24
ЛИТЕРАТУРА 25
ПРИЛОЖЕНИЕ
Купить

Изучение сезонности во временных рядах является одной из важных задач статистики. Она помогает выявлять некую тенденцию, проявляющуюся во времени, что помогает извлекать соответствующие выводы. Таким образом, актуальность темы данной работы неоспорима, ведь проблема сезонности важна не только для построения прогнозов погоды, но и играет важную роль в экономике. Временной ряд - это количество наблюдений за фиксированный период времени. Такие ряды характеризуются определенными характеристиками, одной из них является сезонная компонента. Она может не только сама представлять интерес для исследований, но и мешать. Именно поэтому нужно уметь её находить, а также уметь исключать из ряда. Идея подхода к анализу сезонных компонент состоит в том, чтобы сначала сравнивать все значения ряда между собой, а далее перейти к сравнению за некоторые отрезки времени. Также немаловажно проводить анализ полученных остатков, чтобы проверить работу используемой модели. Остаток - это накопление некоторой ошибки, появляющейся в ходе вычислений. Для выделения остатков можно использовать сглаживание. Так, сезонное сглаживание - это исключение из какого-либо временного ряда показателей сезонности или же календарных колебаний. Важно это тем, что помогает выявлять некоторые тенденции и закономерности, а также своевременно обнаруживать отклонения в показателях, которые не связанны с рассматриваемыми колебаниями.
Основная цель работы - выделение сезонной компоненты во временных рядах и изучение остатков различными методами. Для её выполнения была изучена литература [1], [2].
Постановка задачи: исследование временных рядов с целью выявления и последующего выделения сезонной компоненты и подгонкой линейными стационарными моделями - метод Фурье с последующим сглаживанием линейной
Купить