Помощь студентам в учебе
Учебно-методический материал.
Предоставляется в ознакомительных и исследовательских целях
Предоставляется в ознакомительных и исследовательских целях
📄 Образец работы №31997
Методики анализа кредитоспособности физического лица
Материал размещён в информационных целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки
Тип работы
Магистерская диссертация
Предмет
экономика
Объем
93 листов
Год подготовки
2018
Просмотров
710
4900
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание (образец)
Введение 3
1. Теоретические основы анализа кредитоспособности физических лиц 7
1.1. Основы оценки кредитоспособности и классификация заемщиков 7
1.2 Анализ современного розничного кредитования 15
1.3 Риски кредитования физических лиц в условиях финансовой
нестабильности 21
2. Анализ и методы оценки кредитоспособности физического лица -
банковского заёмщика: международный и отечественный опыт 28
2.1. Анализ современных методик оценки кредитоспособности физических лиц 28
2.2. Этапы экономического анализа кредитоспособности заемщика -
физического лица 39
2.3. Методы оценки кредитоспособности физических лиц, применяемых при
розничном кредитовании 49
3. Развитие инструментов оценки кредитоспособности заёмщиков -
физических лиц в российских банковских институтах 65
3.1. Развитие инструментов оценки кредитоспособности заёмщиков -
физических лиц в российских банковских институтах 65
3.2. Совершенствование оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц с учётом рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору 71
3.3. Прогнозирование возможных вариантов оценки финансовой состоятельности физического лица 76
Заключение 84
Список использованных источников
1. Теоретические основы анализа кредитоспособности физических лиц 7
1.1. Основы оценки кредитоспособности и классификация заемщиков 7
1.2 Анализ современного розничного кредитования 15
1.3 Риски кредитования физических лиц в условиях финансовой
нестабильности 21
2. Анализ и методы оценки кредитоспособности физического лица -
банковского заёмщика: международный и отечественный опыт 28
2.1. Анализ современных методик оценки кредитоспособности физических лиц 28
2.2. Этапы экономического анализа кредитоспособности заемщика -
физического лица 39
2.3. Методы оценки кредитоспособности физических лиц, применяемых при
розничном кредитовании 49
3. Развитие инструментов оценки кредитоспособности заёмщиков -
физических лиц в российских банковских институтах 65
3.1. Развитие инструментов оценки кредитоспособности заёмщиков -
физических лиц в российских банковских институтах 65
3.2. Совершенствование оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц с учётом рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору 71
3.3. Прогнозирование возможных вариантов оценки финансовой состоятельности физического лица 76
Заключение 84
Список использованных источников
📖 Введение (образец)
Текущая экономическая ситуация на территории России, сложившаяся под влиянием мирового экономического кризиса, привела к существенным изменениям во взаимоотношениях между коммерческими банками и заемщиками. И без того высокая рискованность банковской деятельности повысилась под влиянием кризисных экономических условий, так как успешная работа банка главным образом связана с условиями и результатами деятельности его клиентов. Структура активов банковской системы России свидетельствует о том, что значительная часть из них приходится на кредитный портфель. Кредитные операции банка являются ведущими среди прочих как по прибыльности, так и по масштабности размещения средств. В нынешних условиях хозяйствования, коммерческие банки вынуждены работать в чрезвычайных обстоятельствах. В настоящий момент важное значение приобретает качество оценки потенциальных клиентов. Исходным моментом в оценке возможностей потенциального клиента, желающего получить кредит, является определение банком возможности заемщика вернуть основную сумму кредита в обусловленное время и уплатить проценты за пользование им. В условиях повышенной неопределенности на финансовых рынках и продолжающихся кризисных явлений в экономике банки, вынуждены совершенствовать процедуры оценки кредитоспособности заемщиков.
Рост неплатежей по кредитам, ухудшение платежеспособности заемщиков поднимают вопрос о необходимости дальнейшего совершенствования методов оценки кредитных рисков. Развитие института бюро кредитных историй, накопление статистических данных о потребительском кредитовании, в настоящее время позволяет расширять использование в отечественной практике розничного кредитования зарубежных наработок в данной области в целях приближения к международным стандартам оценки кредитных рисков, что содействовало бы повышению качества кредитных портфелей банков.
При всем многообразии имеющихся способов предотвращения проблемных кредитов руководству банков необходимо продолжить совершенствование и повышение эффективности методик снижения доли плохих активов в своем портфеле.
Это в свою очередь повышает актуальность исследований по вопросам совершенствования методов оценки кредитоспособности заемщиков физических лиц, что и предопределило выбор темы работы.
В частности, вопросы оценки кредитоспособности физических лиц в той или иной степени затрагиваются в работах О.В. Коневой, О.В. Васюренко, В. Галасюк, Ю. Бугель, О.О. Дутченко, Т. Мазуриной, Г. Мельника, Дж. Ван Хорна, Д. Бриго и др.
Актуальность темы исследования объясняется тем, что в настоящее время существует объективная необходимость в предложении населению страны таких кредитов, которые минимально подвержены влиянию инфляции и максимально обеспечены своевременных возвратом.
Целью при написании работы выступает разработка рекомендаций по повышению эффективности банковской деятельности с физическими лицами. Достижение цели возможно за счет решения следующих задач:
- выполнить систематизацию понятийного аппарата оценки кредитоспособности и классификация заемщиков;
- определить сущность, формы, роль и закономерности формирования кредитоспособности физических лиц
- уточнить риски кредитования физических лиц в условиях финансовой нестабильности в Российской Федерации;
- рассмотреть современные методики оценки кредитоспособности физических лиц;
- уточнить этапы экономического анализа кредитоспособности
заемщика-физического лица и организационный механизм его осуществления;
- рассмотреть методы оценки кредитоспособности физических лиц, применяемых российскими банками: недостатки и возможности улучшения;
- дать оценку возможностей улучшения кредитоспособности заемщиков - физических лиц в российских условиях;
- предложить пути совершенствования оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц с учётом рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору;
- выполнить прогнозирование возможных вариантов кредитоспособности заемщиков-физических лиц.
Объектом исследования является коммерческий банк.
Предметом выступают методы и механизмы повышения эффективности банковской деятельности с физическими лицами.
Теоретической и методологической основой исследования выступили труды российских и зарубежных экономистов по изучаемой теме. Особенности кредитования физических лиц выступали специальным предметом исследований российских и зарубежных ученых: О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой, Н.И. Валенцевой, Г.Н. Белоглазовой, А.П. Альгина, В.В. Витлинского, В.В. Глущенко, И.В. Волошина, В.Е. Барабаумова, Г.С. Пановой, Г.С. Токаренко А.Н. Фомичева, В.В. Мануйленко, М.С. Марамыгина, Н.Ю. Ситниковой, С.Н. Кабушкина и др.
Информационную базу исследования составили законодательные и нормативные акты РФ, Центрально банка РФ, Федеральной службы по финансовым рынкам, годовые отчеты и годовая финансовая отчетность банка ПАО Совкомбанк, а также материалы научно-практических конференций, монографии, публикации в периодических журналах.
Теоретические и практические аспекты работы обусловили необходимость использования таких методов научного исследования как анализ, графический метод, методы факторного, экономикостатистического анализа, сравнения и группировок.
Информационную базу составили данные сайтов ЦБ РФ и ведущего информационного агентства в банковской сфере banki.ru, собственные наблюдения, полученные в ходе практики в ПАО Совкомбанк, статистические данные.
Рост неплатежей по кредитам, ухудшение платежеспособности заемщиков поднимают вопрос о необходимости дальнейшего совершенствования методов оценки кредитных рисков. Развитие института бюро кредитных историй, накопление статистических данных о потребительском кредитовании, в настоящее время позволяет расширять использование в отечественной практике розничного кредитования зарубежных наработок в данной области в целях приближения к международным стандартам оценки кредитных рисков, что содействовало бы повышению качества кредитных портфелей банков.
При всем многообразии имеющихся способов предотвращения проблемных кредитов руководству банков необходимо продолжить совершенствование и повышение эффективности методик снижения доли плохих активов в своем портфеле.
Это в свою очередь повышает актуальность исследований по вопросам совершенствования методов оценки кредитоспособности заемщиков физических лиц, что и предопределило выбор темы работы.
В частности, вопросы оценки кредитоспособности физических лиц в той или иной степени затрагиваются в работах О.В. Коневой, О.В. Васюренко, В. Галасюк, Ю. Бугель, О.О. Дутченко, Т. Мазуриной, Г. Мельника, Дж. Ван Хорна, Д. Бриго и др.
Актуальность темы исследования объясняется тем, что в настоящее время существует объективная необходимость в предложении населению страны таких кредитов, которые минимально подвержены влиянию инфляции и максимально обеспечены своевременных возвратом.
Целью при написании работы выступает разработка рекомендаций по повышению эффективности банковской деятельности с физическими лицами. Достижение цели возможно за счет решения следующих задач:
- выполнить систематизацию понятийного аппарата оценки кредитоспособности и классификация заемщиков;
- определить сущность, формы, роль и закономерности формирования кредитоспособности физических лиц
- уточнить риски кредитования физических лиц в условиях финансовой нестабильности в Российской Федерации;
- рассмотреть современные методики оценки кредитоспособности физических лиц;
- уточнить этапы экономического анализа кредитоспособности
заемщика-физического лица и организационный механизм его осуществления;
- рассмотреть методы оценки кредитоспособности физических лиц, применяемых российскими банками: недостатки и возможности улучшения;
- дать оценку возможностей улучшения кредитоспособности заемщиков - физических лиц в российских условиях;
- предложить пути совершенствования оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц с учётом рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору;
- выполнить прогнозирование возможных вариантов кредитоспособности заемщиков-физических лиц.
Объектом исследования является коммерческий банк.
Предметом выступают методы и механизмы повышения эффективности банковской деятельности с физическими лицами.
Теоретической и методологической основой исследования выступили труды российских и зарубежных экономистов по изучаемой теме. Особенности кредитования физических лиц выступали специальным предметом исследований российских и зарубежных ученых: О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой, Н.И. Валенцевой, Г.Н. Белоглазовой, А.П. Альгина, В.В. Витлинского, В.В. Глущенко, И.В. Волошина, В.Е. Барабаумова, Г.С. Пановой, Г.С. Токаренко А.Н. Фомичева, В.В. Мануйленко, М.С. Марамыгина, Н.Ю. Ситниковой, С.Н. Кабушкина и др.
Информационную базу исследования составили законодательные и нормативные акты РФ, Центрально банка РФ, Федеральной службы по финансовым рынкам, годовые отчеты и годовая финансовая отчетность банка ПАО Совкомбанк, а также материалы научно-практических конференций, монографии, публикации в периодических журналах.
Теоретические и практические аспекты работы обусловили необходимость использования таких методов научного исследования как анализ, графический метод, методы факторного, экономикостатистического анализа, сравнения и группировок.
Информационную базу составили данные сайтов ЦБ РФ и ведущего информационного агентства в банковской сфере banki.ru, собственные наблюдения, полученные в ходе практики в ПАО Совкомбанк, статистические данные.
✅ Заключение (образец)
В настоящее время кредитно-финансовая деятельность любого банка подвержена неопределенности и рискам, которые связанны с изменениями обстановки на рынках, а своевременная оценка количественных и качественных показателей, характеризующих возможности кредитополучателя погасить кредит, позволяет снизить эту неопределенность и риски.
Анализ практики деятельности российских банков показал, что единая методика для оценки кредитоспособности кредитополучателей - физических лиц в России отсутствует, и каждый банк самостоятельно определяет показатели при оценке кредитоспособности клиента.
Традиционно для оценки заемщиков-физических лиц используются количественные или смешанные (количественные и качественные) методы оценки. Наиболее часто применяются скоринговые модели, реже - нейронные сети, деревья решений, рейтинги. Все перечисленные методы оценки кредитного риска основаны на качественной и количественной оценке заемщика.
В ходе выполнения дипломной работы был проведен анализ кредитования физических лиц, а также проанализирован порядок оценки кредитоспособности заемщика - физического лица в крупнейшем российском коммерческом банке ПАО Совкомбанк.
Исследование показало, что ПАО Совкомбанк - динамично развивающаяся кредитная организация, которая уже заняла свою нишу в банковской сфере России, имеет своих клиентов и пользуется доверием среди населения. Банк предоставляет розничным клиентам широкий спектр банковских услуг, включая депозиты, различные виды кредитования, а также банковские карты, денежные переводы, банковское страхование и другие услуги.
Анализ результатов работы ПАО Совкомбанк в 2015-2017 гг., проведенный на основании данных финансовой отчетности банка показал, что активы банка увеличились на 65,05% и составили 2157,38 млрд. руб. Чистая прибыль банка выросла на 130,22% и составила 49,16 млрд. руб. Прирост капитала банка составил 61,88% и увеличился до 176,90 млрд. руб. Достаточность капитала (норматив Н1) за 2015-2017 гг. снизилась с 11,5% до 11,1%. Пассивы ПАО Совкомбанк за 3 года увеличились на 65,33%. Все статьи актива и пассива баланса за период 2015-2017 гг. имеют положительную динамику.
Анализируя данные отчета о финансовых результатах, отметим, что в 2017 году относительно 2015 года:
- прибыль банка до налогообложения за 2015-2017 гг. увеличилась на 34,31 млрд. руб., что составляет 114,46% и в 2017 году достигла 34,28 млрд. руб.
- величина чистой прибыли банка в 2016 году выросла на 40,48% по сравнению с 2015 годом, а в 2017 году увеличилась еще на 63,88%.
- общий прирост прибыли после налогообложения за 3 года составил 27,81 млрд. руб., или 130,22%.
Таким образом, можем сделать вывод, что ПАО Совкомбанк в 20152017 гг. успешно развивался и имеет хорошие показатели финансовой деятельности.
Выбранная банком методика имеет важное преимущество: применение специальных формул и корректирующих коэффициентов, позволяющих упростить работу сотрудников кредитного отдела и рассчитать платежеспособность потенциального заемщика. Однако показатели дают возможность оценить степень кредитного риска лишь на момент проведения расчетов и не учитывают, что финансовое положение клиента может измениться.
В результате проведенного анализа выявлены положительные стороны системы кредитования физических лиц в ПАО Совкомбанк:
- привилегии в виде пониженные ставки для сотрудников
компаний - партнеров ПАО Совкомбанк;
- возможность досрочного погашения без взимания комиссий во многих кредитных программах.
Однако имеются и недостатки кредитования физических лиц:
- недостаточно четкое отражение условий кредитования
физических лиц в договорах кредитования;
- недостаточно разнообразная линейка кредитных продуктов,
отсутствие целевых кредитов;
- наличие просроченной задолженности.
Банку рекомендовано усовершенствовать технологию оценки платежеспособности потенциальных заемщиков - физических лиц при помощи разработанной схемы.
Результатом разработки и внедрения проекта совершенствования системы кредитования физических лиц в банке является экономический эффект в виде получения процентных доходов банка в размере 16 436 444,49 тыс. руб.
Произведенные экономические расчеты показали, что внедрение данного мероприятия экономически целесообразно, а значит, могут быть применены банком на практике.
Анализ практики деятельности российских банков показал, что единая методика для оценки кредитоспособности кредитополучателей - физических лиц в России отсутствует, и каждый банк самостоятельно определяет показатели при оценке кредитоспособности клиента.
Традиционно для оценки заемщиков-физических лиц используются количественные или смешанные (количественные и качественные) методы оценки. Наиболее часто применяются скоринговые модели, реже - нейронные сети, деревья решений, рейтинги. Все перечисленные методы оценки кредитного риска основаны на качественной и количественной оценке заемщика.
В ходе выполнения дипломной работы был проведен анализ кредитования физических лиц, а также проанализирован порядок оценки кредитоспособности заемщика - физического лица в крупнейшем российском коммерческом банке ПАО Совкомбанк.
Исследование показало, что ПАО Совкомбанк - динамично развивающаяся кредитная организация, которая уже заняла свою нишу в банковской сфере России, имеет своих клиентов и пользуется доверием среди населения. Банк предоставляет розничным клиентам широкий спектр банковских услуг, включая депозиты, различные виды кредитования, а также банковские карты, денежные переводы, банковское страхование и другие услуги.
Анализ результатов работы ПАО Совкомбанк в 2015-2017 гг., проведенный на основании данных финансовой отчетности банка показал, что активы банка увеличились на 65,05% и составили 2157,38 млрд. руб. Чистая прибыль банка выросла на 130,22% и составила 49,16 млрд. руб. Прирост капитала банка составил 61,88% и увеличился до 176,90 млрд. руб. Достаточность капитала (норматив Н1) за 2015-2017 гг. снизилась с 11,5% до 11,1%. Пассивы ПАО Совкомбанк за 3 года увеличились на 65,33%. Все статьи актива и пассива баланса за период 2015-2017 гг. имеют положительную динамику.
Анализируя данные отчета о финансовых результатах, отметим, что в 2017 году относительно 2015 года:
- прибыль банка до налогообложения за 2015-2017 гг. увеличилась на 34,31 млрд. руб., что составляет 114,46% и в 2017 году достигла 34,28 млрд. руб.
- величина чистой прибыли банка в 2016 году выросла на 40,48% по сравнению с 2015 годом, а в 2017 году увеличилась еще на 63,88%.
- общий прирост прибыли после налогообложения за 3 года составил 27,81 млрд. руб., или 130,22%.
Таким образом, можем сделать вывод, что ПАО Совкомбанк в 20152017 гг. успешно развивался и имеет хорошие показатели финансовой деятельности.
Выбранная банком методика имеет важное преимущество: применение специальных формул и корректирующих коэффициентов, позволяющих упростить работу сотрудников кредитного отдела и рассчитать платежеспособность потенциального заемщика. Однако показатели дают возможность оценить степень кредитного риска лишь на момент проведения расчетов и не учитывают, что финансовое положение клиента может измениться.
В результате проведенного анализа выявлены положительные стороны системы кредитования физических лиц в ПАО Совкомбанк:
- привилегии в виде пониженные ставки для сотрудников
компаний - партнеров ПАО Совкомбанк;
- возможность досрочного погашения без взимания комиссий во многих кредитных программах.
Однако имеются и недостатки кредитования физических лиц:
- недостаточно четкое отражение условий кредитования
физических лиц в договорах кредитования;
- недостаточно разнообразная линейка кредитных продуктов,
отсутствие целевых кредитов;
- наличие просроченной задолженности.
Банку рекомендовано усовершенствовать технологию оценки платежеспособности потенциальных заемщиков - физических лиц при помощи разработанной схемы.
Результатом разработки и внедрения проекта совершенствования системы кредитования физических лиц в банке является экономический эффект в виде получения процентных доходов банка в размере 16 436 444,49 тыс. руб.
Произведенные экономические расчеты показали, что внедрение данного мероприятия экономически целесообразно, а значит, могут быть применены банком на практике.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы (образец)
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.