Заказать работу


Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»

Работа №26526
Тип работыБакалаврская работа
Предметфинансы и кредит
Объем работы107
Год сдачи2017
Стоимость3700 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено 134
Не подходит работа?

Узнай цену на написание
Введение 4
1 Управление активами и пассивами в коммерческом банке 6
1.1 Теоретические основы управления активами и пассивами в банке 6
1.2 Особенности формирования активов и пассивов в
коммерческих банках 10
1.3 Методы управления активными и пассивными операциями в
банках: зарубежный и российский опыт
2 Анализ управления активами и пассивами в ПАО «Сбербанк»
2.1 Характеристика финансовой деятельности ПАО «Сбербанк».... 25
2.2 Анализ методов и инструментов управления активами и
пассивами ПАО «Сбербанк»
2.3 Оценка совокупного финансового риска банка как
инструмент стратегического развития ПАО «Сбербанк» 50
3 Совершенствование практики управления активами и пассивами в
коммерческом банке в кризисных ситуациях 62
3.1 Особенности управления активами и пассивами
коммерческих банков в период кризиса 62
3.2 Системы стратегических лимитов как инструмент
повышения ликвидности коммерческого банка 66
3.3 Приоритетные направления управления кредитным риском
коммерческого банка 71
Заключение 85
Список использованных источников 88
Приложения А-Г 92
Управление активами и пассивами коммерческих банков является неотъемлемой частью банковской деятельности несколько десятилетий. Проблемами управления активами и пассивами являются достижения определенного объема прибыли, минимизация или ограничение рисков, формирование определенной структуры баланса банков. Применяя соответственно каждой ситуации определенные методы и инструменты управления активами и пассивами, коммерческие банки могут эффективно решать различные стратегические задачи.
Со временем с учетом изменений на финансовых рынках менялись и задачи управления активами и пассивами. Соответственно менялись и концепции управления активами и пассивами коммерческих банков, включались новые методы и инструменты.
Финансовый кризис 2008 года показал несовершенства финансовых инструментов и методов, применявшихся в управлении активами и пассивами. Кризис показал, что необходимо модифицировать методы и инструменты, чтобы осуществлять регулирование структуры их баланса, а также коренным образом менять концепции управления активами и пассивами, чтобы банки могли достигать свои цели.
В связи с этим тема управления активами и пассивами коммерческих банков приобретает все большую актуальность в настоящее время.
Проблему управления активами и пассивами коммерческих банков освещали в своих трудах П.Роуз, Дж.Синки-мл., Д.Хайес, Дж.Хэдли и др.
Среди российских ученых, которые исследовали данную тему, можно отметить Л.Г.Батракову, О.И.Лаврушина, М.А.Поморину и др.
Цель данной работы - разработать рекомендации по управлению активами и пассивами в ПАО «Сбербанк».
Объект исследования - управление активами и пассивами в ПАО «Сбербанк».
Предмет исследования - деятельность ПАО «Сбербанк».
Для достижения поставленной цели в данной работе выполняются следующие задачи:
- изучить понятие управления активами и пассивами коммерческих банков;
- рассмотреть методы управления активами и пассивами коммерческих банков;
- изучить особенности формирования активов и пассивов коммерческих банков;
- проанализировать методы и инструменты управления активами и пассивами в ПАО «Сбербанк».
- провести оценку совокупного финансового риска в ПАО «Сбербанк»,
- выявить приоритетные направления управления кредитным риском в ПАО «Сбербанк».
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложений.
Теоретическую и информационную базу исследования в дипломной работе составляют труды ведущих отечественных ученых и специалистов банковского дела таких, как: Л.Г.Батраковой, Е.Б.Герасимовой, О.И.Лаврушина, И.Г.Балабанова, Н.И.Куликова и др.
Методика исследования основывалась на наблюдении, характеристике данных, обработке результатов, объяснении полученных результатов, установлении полученных выводов, закономерностей, предвидения, тенденций.
Активы и пассивы коммерческого банка находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Действуя на кредитных рынках, совершая операции с ценными бумагами, обслуживая своих клиентов, банки постоянно держат под контролем свои пассивы, следя за наличием свободных ресурсов, сроком востребования депозитов, стоимостью привлекаемых капиталов. Если скорость поступления денежных средств падает, банку приходится пересматривать свою политику управления активными операциями, отказываться от выгодных предложений, погашать часть выданных кредитов, продавать ценные бумаги и т.д.
Между активными и пассивными операциями существует чрезвычайно сложная связь. Если растет стоимость ресурсов, то происходит сокращение банковской маржи, снижение прибыли, что влечет за собой необходимость поиска новых сфер вложения капитала для улучшения финансового состояния банка. Для недопущения и предотвращения угрозы платежеспособности банка необходимо четко координировать все сфера банковской деятельности.
Таким образом, анализ пассива банка представляет собой анализ ресурсов банка, а анализ актива есть анализ направлений использования этих ресурсов.
Основными факторами, которые характеризуют управление активами и пассивами, являются:
- анализ тенденций в динамике по отдельным группам балансовых данных для прогнозирования развития структуры активов-пассивов банка,
- сбор и обработка информации о рыночных процентных ставках по пассивным и активным операциям банковской системе и конкретному региону.
Особое внимание в анализе отводится оценке чувствительности к изменению процентных ставок, разработке методов управления соотношением активов и пассивов. Общее число рассматриваемых вопросов варьируется в зависимости от целей, поставленных руководством банка, и степени детализации имеющихся исходных данных для анализа. Однако, отправная точка управления активами и пассивами - это анализ формирования банком своей ресурсной базы, т.е. анализ его заемных и собственных средств и последующие направления размещения высвобожденных финансовых ресурсов. Иными словами, изучаются источники и направления вложения средств и связанные с этим риски.
Объектом исследования в данной работе была деятельность АО «Сбербанк России».
Проведенный анализ показал, что несмотря на сохранение в 2015-2016 гг геополитической напряженности и остающиеся закрытыми внешние рынки, банк существенно снизил зависимость от средств государственного финансирования за счет привлечения дополнительного объема средств клиентов. Основными факторами роста активов банка в исследуемом периоде были кредиты юридическим и физическим лицам, а также чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Приток средств клиентов позволил Банку также досрочно погасить ряд дорогих заимствований в валюте с внешних рынков.
Учитывая сохраняющиеся санкции и нестабильную макроэкономическую ситуацию, с целью снижения рисков ликвидности Банк существенно нарастил объем резервов ликвидности в основном за счет проведения активной работы по увеличению залоговой массы. Помимо этого, Банк постоянно работает над расширением перечня инструментов рефинансирования. Работа по привлечению средств корпоративных клиентов имела важное значение, так как в течение года Банк заместил дорогие средства Банка России средствами клиентов.
Для управления операционными рисками банк собирает внутренние данные об инцидентах операционного риска, самооценке и сценарном анализе. Для мониторинга уровня риска используется система отчетов для руководства и коллегиальных органов, которые принимают участие в процессах управления рисками. Отчетность по риску формируется на ежедневной, ежемесячной и ежеквартальной основе.
Данные об оценках рисков и понесенных потерях позволяют выявлять зоны концентрации рисков для дальнейшей разработки комплекса мер, которые способствуют снижению уровня операционного риска Банка. Мероприятия, проводимые для снижения рисков, носят системный характер, их цель - улучшить существующие процесс и технологии совершения операций (риск допущения ошибки сотрудниками при выполнении операция снижается; ряд рисков, связанных с выпуском кредитных карт, карт с овердрафтом, неверным установлением курсов валют в системах банка, полностью исключается). Структурные подразделения, подразделения операционных рисков, а также руководство коллегиальных органов управления банка регулярно проводят мониторинг статуса реализации мер и уровня остаточного риска. Практически в 3 раза снизился уровень сокрытия информации о реализованных инцидентах, что говорит о повышении осведомленности банка о рисках.
Регулярно проводится аллокация суммы ущерба от крупных инцидентов операционного риска на подразделения банка. Данные об ущербе учитываются в составе ключевых показателей эффективности членов Правления, кураторов функциональных блоков центрального аппарата и председателей территориальных банков. Кроме того, в Банке ведется рейтинг внутренних структурных подразделений по уровню операционных рисков в целях их минимизации.
Развитие и внедрение банковских услуг, а так же выбор более приоритетных и более доходных направлений деятельности банка и внедрение новых видов вкладов и факторинговых услуг позволит увеличить банку сроки использования собственных и привлеченных средств, а также увеличить прибыль. При использовании предлагаемых мероприятий было выявлено:
- от внедрения вклада «Сбербанк-Быстрый» банк получит прибыль в размере 23 000 тыс.руб.
- от внедрения факторинговых услуг прибыль банка составит 690 тыс.руб.
Расчет эффективности от проведения рекламной компании показал, что ее использование принесет банку прибыль в размере 143 950 тыс.руб.
1) Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]// Справочно-правовая система Консультант Плюс. -(10.06.2016);
2) Simons K. Interest rate derivatives and asset liability management by commercial banks. // New England Economic Review. - 2013. - January.
3) Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord - Consultative Document, Bank for International Settlement:www.bis.org.
4) Алехина, Е. С. Теоретические аспекты и современные тенденции развития банкострахования в России [Текст] / Е. С. Алехина, И. Н. Третьякова, А. Е. Яблонская // Финансы и кредит. -2015. - № 26(650). - С. 25-38.
5) Алехина, Е. С. Развитие системы обязательного страхования вкладов в банках РФ [Текст] / Е. С. Алехина, И. Н. Третьякова, А. Е. Яблонская // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия : Экономика. Социология. Менеджмент. - 2015. -№ 2(15). - С. 80-88.
6) Антонова, М. В. Управление пассивными операциями коммерческого банка / Наука и кооперация : взгляд молодых исследователей [Текст] : материалы международной студенческой научной конференции / М. В. Антонова, С. Демянюк : В 3-х ч. - Белгород :Издательство БУКЭП, 2012. - С. 67-75.
7) Бардаева П.С. Влияние процентной ставки на динамику структуры активов и пассивов коммерческих банков. // Экономические науки. - 2016. - № 5. - С. 247-252.
8) Белозеров С. А., Мотовилов О. В. Банковское дело. М. : Проспект, 2014. C. 252.
9) Бикмухаметова, Р. Б. Теоретические аспекты управления пассивами коммерческого банка [Текст] / Р. Б. Бикмухаметова // Молодой ученый. -2013. - № 10. - С. 291-294.
10) Бондарь А. П., Ковбасюк Е. А. Методы управления привлеченными ресурсами как элемент депозитной политики // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2014. №2. С. 89-92.
11) Глазков, М. Срочные вклады [Электронный ресурс] / М. Глазков. - Режим доступа. - URL :http://www.sravni.ru/vklady/info/srochnyevklady/(дата обращения: 24.04.2016).
12) Глазков, М. Ставка по вкладу: Фиксированная или плавающая? [Электронный ресурс] / М. Глазков. - Режим доступа. - URL : http://www.sravni.ru/vklady/info/stavka-povkladu-fiksirovannaya-ili- plavayushchaya/(дата обращения 24.04.2016).
13) Горячева Е. А., Минаков В. Ф., Барабанова М. И. Модель управления ликвидностью при контроле Банком России в режиме реального времени // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2013. № 4. С. 166-170.
14) Гюнтер И. Н. Банковские стандарты и саморегулирование банковской деятельности - залог качественного обслуживания [Текст] /И. Н. Гюнтер, Ю. Ф. Долгоаршинных //Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. - 2011. -№ 4. - С. 192-197.
15) Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: учеб. пособие / кол. авт. ; под ред.О.И. Лаврушина. 4-е изд., стер. М. : КНОРУС, 2013. С. 251
16) Деньги. Кредит. Банки : учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Г.Н. Белоглазова. М. : Высшее образование, 2014. С. 320.
17) Деньги. Кредит. Банки / под ред. В.Ф. Жукова. М. : Юнити, 2013. С. 316-318.
18) Евстратов Р. М. Место финансовых рисков в системе предпринимательских рисков коммерческих организаций // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2013. № 3 (14). С. 38-41.
19) Инструкция Банка России от 3 дек. 2012 г. № 139-И "Об обязательных нормативах банков".
20) Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка :учебник. 2-е изд., стер. М. : Омега-Л, 2011. С. 170.
21) Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги : практикум : учеб. пособие. 2-е изд., доп. и перераб. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. С. 124.
22) Коваленко О. Г. Банковский финансовый менеджмент и проблемы эффективного управления//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1 (12). С. 70-72.
23) Королев О.Г. Анализ финансовых результатов банковской деятельности //М.: Кнорус. - 2016
24) Краткосрочный кредитный рейтинг S&P. Кредитные рейтинги
Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств [Электронный ресурс]. - Режим доступа. - URL :
http://analizbankov.ru/?group_type=rait&GroupId=12(дата обращения 24.04.2016).
25) Краткосрочный рейтинг Fitch. Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств [Электронный ресурс]. - Режим доступа. - URL : http://analizbankov.ru/?group_type=rait&GroupId=32(дата обращения 24.04.2016).
26) Кредитный рейтинг банков России [Электронный ресурс]. - Режим доступа. - URL :http://rossbanki.ru/banki/bank/creditratings(дата обращения 24.04.2016).
27) Курилов К. Ю., Курилова А. А. Формирование эффективной структуры организации как средство преодоления негативного влияния цикличности экономических процессов //Аудит и финансовый анализ. 2013. № 4. С. 248-253.
28) Курилова А. А., Курилов К. Ю. Формирование системы ключевых показателей финансового механизма управления // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2013. № 20. С. 80-87.
29) Лаврушин О.И. Банковское дело: учеб. пособие /М.:КНОРУС, 2012. С. 117.
30) Ларионова И.В. Особенности обеспечения финансовой устойчивости банковской системы в условиях нестабильности макроэкономической среды // Банковские услуги. - 2012 - №12. - С 12-20
31) Леонтьев А.Б. Теоретические основы финансовой устойчивости банковской системы // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2012. № 6 (92). С. 57-62.
32) Макшанова Т. В. Развитие нормативно-правового регулирования рынка деривативов в России // Экономика и социум. 2013. № 1(6). С. 452-458.
33) Марамыгин М. С., Суплаков Д. А. Управление риском ликвидности банка // Управленец. 2012. № 9-10. С.46-50.
34) Меркулова И.В., Лукьянова А.Ю. Деньги, кредит, банки : учеб. пособие /М. : КНОРУС, 2012. С. 117.
35) Никитушкина И. В., Болотников И. И. Практические аспекты оценки рисков в сделках слияния и поглощения Российских публичных компаний // Вопр. экономики и права. 2012. 1. С. 221
36) Об обязательных резервах кредитных организаций [Текст] : Положение Банка России от 01.12.2015 г. № 507-П.
37) Официальный сайт Банка СОЮЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа. -
http://www.banksoyuz.ru/ru/retail/deposits/Spring+percent/?utm_source=sravni_ru& utm_medium=cpc&utm_campaign=prioritet (дата обращения 24.04.2016).
38) Подольская Т. О. О дифференциации нормативов банковской ликвидности // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2012. № 3. С.160-163.
39) Поморина М.А. Финансовое управление в коммерческом банке // Экономические науки. - 2016.
40) Резервируемые обязательства. Состав и категории резервируемых обязательств [Электронный ресурс]. -Режим доступа. - URL :http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/print.aspx?file=reserv.htm(дата обращения 24.04.2016).
41) Роуз П.С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг : пер. с англ. - М. : Дело Лтд, 2013.
42) Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. М. : Бизнес Букс, 2014.
43) Стародубцева Е. Б. Основы банковского дела // М. : Форум, Инфра- М, 2014. C. 132.
44) Учаева Е. А., Коваленко О. Г. Оценка ликвидности коммерческих банков по нормативам ликвидности Центрального Банка России//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1 (12). С. 135-138.
45) Цаплев Д. Н., Штезель А. Э. Организационно-экономическое обеспечение развития процессов межбанковской конкуренции в России // Экономика и предпринимательство. 2012.
46) Шлекене Е. В. Проблемы системы страхования вкладов в России [Текст] / Е. В. Шлекене, Ю. В. Михайлюкова // Научное мышление молодых ученых: настоящее и будущее : материалы международной студенческой научной конференции. 31 марта - 2 апреля 2015 года : В 4-х ч. - Белгород :Издательство БУКЭП, 2015. - Ч. 2. - С. 367-372.

Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!




Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании студенческих
и аспирантских работ!



Управление активами и пассивами коммерческих банков является неотъемлемой частью банковской деятельности несколько десятилетий. Проблемами управления активами и пассивами являются достижения определенного объема прибыли, минимизация или ограничение рисков, формирование определенной структуры баланса банков. Применяя соответственно каждой ситуации определенные методы и инструменты управления активами и пассивами, коммерческие банки могут эффективно решать различные стратегические задачи.
Со временем с учетом изменений на финансовых рынках менялись и задачи управления активами и пассивами. Соответственно менялись и концепции управления активами и пассивами коммерческих банков, включались новые методы и инструменты.
Финансовый кризис 2008 года показал несовершенства финансовых инструментов и методов, применявшихся в управлении активами и пассивами. Кризис показал, что необходимо модифицировать методы и инструменты, чтобы осуществлять регулирование структуры их баланса, а также коренным образом менять концепции управления активами и пассивами, чтобы банки могли достигать свои цели.
В связи с этим тема управления активами и пассивами коммерческих банков приобретает все большую актуальность в настоящее время.
Проблему управления активами и пассивами коммерческих банков освещали в своих трудах П.Роуз, Дж.Синки-мл., Д.Хайес, Дж.Хэдли и др.
Среди российских ученых, которые исследовали данную тему, можно отметить Л.Г.Батракову, О.И.Лаврушина, М.А.Поморину и др.
Цель данной работы - разработать рекомендации по управлению активами и пассивами в ПАО «Сбербанк».
Объект исследования - управление активами и пассивами в ПАО «Сбербанк».
Предмет исследования - деятельность ПАО «Сбербанк».
Для достижения поставленной цели в данной работе выполняются следующие задачи:
- изучить понятие управления активами и пассивами коммерческих банков;
- рассмотреть методы управления активами и пассивами коммерческих банков;
- изучить особенности формирования активов и пассивов коммерческих банков;
- проанализировать методы и инструменты управления активами и пассивами в ПАО «Сбербанк».
- провести оценку совокупного финансового риска в ПАО «Сбербанк»,
- выявить приоритетные направления управления кредитным риском в ПАО «Сбербанк».
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложений.
Теоретическую и информационную базу исследования в дипломной работе составляют труды ведущих отечественных ученых и специалистов банковского дела таких, как: Л.Г.Батраковой, Е.Б.Герасимовой, О.И.Лаврушина, И.Г.Балабанова, Н.И.Куликова и др.
Методика исследования основывалась на наблюдении, характеристике данных, обработке результатов, объяснении полученных результатов, установлении полученных выводов, закономерностей, предвидения, тенденций.


Активы и пассивы коммерческого банка находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Действуя на кредитных рынках, совершая операции с ценными бумагами, обслуживая своих клиентов, банки постоянно держат под контролем свои пассивы, следя за наличием свободных ресурсов, сроком востребования депозитов, стоимостью привлекаемых капиталов. Если скорость поступления денежных средств падает, банку приходится пересматривать свою политику управления активными операциями, отказываться от выгодных предложений, погашать часть выданных кредитов, продавать ценные бумаги и т.д.
Между активными и пассивными операциями существует чрезвычайно сложная связь. Если растет стоимость ресурсов, то происходит сокращение банковской маржи, снижение прибыли, что влечет за собой необходимость поиска новых сфер вложения капитала для улучшения финансового состояния банка. Для недопущения и предотвращения угрозы платежеспособности банка необходимо четко координировать все сфера банковской деятельности.
Таким образом, анализ пассива банка представляет собой анализ ресурсов банка, а анализ актива есть анализ направлений использования этих ресурсов.
Основными факторами, которые характеризуют управление активами и пассивами, являются:
- анализ тенденций в динамике по отдельным группам балансовых данных для прогнозирования развития структуры активов-пассивов банка,
- сбор и обработка информации о рыночных процентных ставках по пассивным и активным операциям банковской системе и конкретному региону.
Особое внимание в анализе отводится оценке чувствительности к изменению процентных ставок, разработке методов управления соотношением активов и пассивов. Общее число рассматриваемых вопросов варьируется в зависимости от целей, поставленных руководством банка, и степени детализации имеющихся исходных данных для анализа. Однако, отправная точка управления активами и пассивами - это анализ формирования банком своей ресурсной базы, т.е. анализ его заемных и собственных средств и последующие направления размещения высвобожденных финансовых ресурсов. Иными словами, изучаются источники и направления вложения средств и связанные с этим риски.
Объектом исследования в данной работе была деятельность АО «Сбербанк России».
Проведенный анализ показал, что несмотря на сохранение в 2015-2016 гг геополитической напряженности и остающиеся закрытыми внешние рынки, банк существенно снизил зависимость от средств государственного финансирования за счет привлечения дополнительного объема средств клиентов. Основными факторами роста активов банка в исследуемом периоде были кредиты юридическим и физическим лицам, а также чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Приток средств клиентов позволил Банку также досрочно погасить ряд дорогих заимствований в валюте с внешних рынков.
Учитывая сохраняющиеся санкции и нестабильную макроэкономическую ситуацию, с целью снижения рисков ликвидности Банк существенно нарастил объем резервов ликвидности в основном за счет проведения активной работы по увеличению залоговой массы. Помимо этого, Банк постоянно работает над расширением перечня инструментов рефинансирования. Работа по привлечению средств корпоративных клиентов имела важное значение, так как в течение года Банк заместил дорогие средства Банка России средствами клиентов.
Для управления операционными рисками банк собирает внутренние данные об инцидентах операционного риска, самооценке и сценарном анализе. Для мониторинга уровня риска используется система отчетов для руководства и коллегиальных органов, которые принимают участие в процессах управления рисками. Отчетность по риску формируется на ежедневной, ежемесячной и ежеквартальной основе.
Данные об оценках рисков и понесенных потерях позволяют выявлять зоны концентрации рисков для дальнейшей разработки комплекса мер, которые способствуют снижению уровня операционного риска Банка. Мероприятия, проводимые для снижения рисков, носят системный характер, их цель - улучшить существующие процесс и технологии совершения операций (риск допущения ошибки сотрудниками при выполнении операция снижается; ряд рисков, связанных с выпуском кредитных карт, карт с овердрафтом, неверным установлением курсов валют в системах банка, полностью исключается). Структурные подразделения, подразделения операционных рисков, а также руководство коллегиальных органов управления банка регулярно проводят мониторинг статуса реализации мер и уровня остаточного риска. Практически в 3 раза снизился уровень сокрытия информации о реализованных инцидентах, что говорит о повышении осведомленности банка о рисках.
Регулярно проводится аллокация суммы ущерба от крупных инцидентов операционного риска на подразделения банка. Данные об ущербе учитываются в составе ключевых показателей эффективности членов Правления, кураторов функциональных блоков центрального аппарата и председателей территориальных банков. Кроме того, в Банке ведется рейтинг внутренних структурных подразделений по уровню операционных рисков в целях их минимизации.
Развитие и внедрение банковских услуг, а так же выбор более приоритетных и более доходных направлений деятельности банка и внедрение новых видов вкладов и факторинговых услуг позволит увеличить банку сроки использования собственных и привлеченных средств, а также увеличить прибыль. При использовании предлагаемых мероприятий было выявлено:
- от внедрения вклада «Сбербанк-Быстрый» банк получит прибыль в размере 23 000 тыс.руб.
- от внедрения факторинговых услуг прибыль банка составит 690 тыс.руб.
Расчет эффективности от проведения рекламной компании показал, что ее использование принесет банку прибыль в размере 143 950 тыс.руб.



1) Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]// Справочно-правовая система Консультант Плюс. -(10.06.2016);
2) Simons K. Interest rate derivatives and asset liability management by commercial banks. // New England Economic Review. - 2013. - January.
3) Basel Committee on Banking Supervision: The New Basel Capital Accord - Consultative Document, Bank for International Settlement:www.bis.org.
4) Алехина, Е. С. Теоретические аспекты и современные тенденции развития банкострахования в России [Текст] / Е. С. Алехина, И. Н. Третьякова, А. Е. Яблонская // Финансы и кредит. -2015. - № 26(650). - С. 25-38.
5) Алехина, Е. С. Развитие системы обязательного страхования вкладов в банках РФ [Текст] / Е. С. Алехина, И. Н. Третьякова, А. Е. Яблонская // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия : Экономика. Социология. Менеджмент. - 2015. -№ 2(15). - С. 80-88.
6) Антонова, М. В. Управление пассивными операциями коммерческого банка / Наука и кооперация : взгляд молодых исследователей [Текст] : материалы международной студенческой научной конференции / М. В. Антонова, С. Демянюк : В 3-х ч. - Белгород :Издательство БУКЭП, 2012. - С. 67-75.
7) Бардаева П.С. Влияние процентной ставки на динамику структуры активов и пассивов коммерческих банков. // Экономические науки. - 2016. - № 5. - С. 247-252.
8) Белозеров С. А., Мотовилов О. В. Банковское дело. М. : Проспект, 2014. C. 252.
9) Бикмухаметова, Р. Б. Теоретические аспекты управления пассивами коммерческого банка [Текст] / Р. Б. Бикмухаметова // Молодой ученый. -2013. - № 10. - С. 291-294.
10) Бондарь А. П., Ковбасюк Е. А. Методы управления привлеченными ресурсами как элемент депозитной политики // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2014. №2. С. 89-92.
11) Глазков, М. Срочные вклады [Электронный ресурс] / М. Глазков. - Режим доступа. - URL :http://www.sravni.ru/vklady/info/srochnyevklady/(дата обращения: 24.04.2016).
12) Глазков, М. Ставка по вкладу: Фиксированная или плавающая? [Электронный ресурс] / М. Глазков. - Режим доступа. - URL : http://www.sravni.ru/vklady/info/stavka-povkladu-fiksirovannaya-ili- plavayushchaya/(дата обращения 24.04.2016).
13) Горячева Е. А., Минаков В. Ф., Барабанова М. И. Модель управления ликвидностью при контроле Банком России в режиме реального времени // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2013. № 4. С. 166-170.
14) Гюнтер И. Н. Банковские стандарты и саморегулирование банковской деятельности - залог качественного обслуживания [Текст] /И. Н. Гюнтер, Ю. Ф. Долгоаршинных //Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. - 2011. -№ 4. - С. 192-197.
15) Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: учеб. пособие / кол. авт. ; под ред.О.И. Лаврушина. 4-е изд., стер. М. : КНОРУС, 2013. С. 251
16) Деньги. Кредит. Банки : учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Г.Н. Белоглазова. М. : Высшее образование, 2014. С. 320.
17) Деньги. Кредит. Банки / под ред. В.Ф. Жукова. М. : Юнити, 2013. С. 316-318.
18) Евстратов Р. М. Место финансовых рисков в системе предпринимательских рисков коммерческих организаций // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2013. № 3 (14). С. 38-41.
19) Инструкция Банка России от 3 дек. 2012 г. № 139-И "Об обязательных нормативах банков".
20) Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка :учебник. 2-е изд., стер. М. : Омега-Л, 2011. С. 170.
21) Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги : практикум : учеб. пособие. 2-е изд., доп. и перераб. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. С. 124.
22) Коваленко О. Г. Банковский финансовый менеджмент и проблемы эффективного управления//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1 (12). С. 70-72.
23) Королев О.Г. Анализ финансовых результатов банковской деятельности //М.: Кнорус. - 2016
24) Краткосрочный кредитный рейтинг S&P. Кредитные рейтинги
Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств [Электронный ресурс]. - Режим доступа. - URL :
http://analizbankov.ru/?group_type=rait&GroupId=12(дата обращения 24.04.2016).
25) Краткосрочный рейтинг Fitch. Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств [Электронный ресурс]. - Режим доступа. - URL : http://analizbankov.ru/?group_type=rait&GroupId=32(дата обращения 24.04.2016).
26) Кредитный рейтинг банков России [Электронный ресурс]. - Режим доступа. - URL :http://rossbanki.ru/banki/bank/creditratings(дата обращения 24.04.2016).
27) Курилов К. Ю., Курилова А. А. Формирование эффективной структуры организации как средство преодоления негативного влияния цикличности экономических процессов //Аудит и финансовый анализ. 2013. № 4. С. 248-253.
28) Курилова А. А., Курилов К. Ю. Формирование системы ключевых показателей финансового механизма управления // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2013. № 20. С. 80-87.
29) Лаврушин О.И. Банковское дело: учеб. пособие /М.:КНОРУС, 2012. С. 117.
30) Ларионова И.В. Особенности обеспечения финансовой устойчивости банковской системы в условиях нестабильности макроэкономической среды // Банковские услуги. - 2012 - №12. - С 12-20
31) Леонтьев А.Б. Теоретические основы финансовой устойчивости банковской системы // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2012. № 6 (92). С. 57-62.
32) Макшанова Т. В. Развитие нормативно-правового регулирования рынка деривативов в России // Экономика и социум. 2013. № 1(6). С. 452-458.
33) Марамыгин М. С., Суплаков Д. А. Управление риском ликвидности банка // Управленец. 2012. № 9-10. С.46-50.
34) Меркулова И.В., Лукьянова А.Ю. Деньги, кредит, банки : учеб. пособие /М. : КНОРУС, 2012. С. 117.
35) Никитушкина И. В., Болотников И. И. Практические аспекты оценки рисков в сделках слияния и поглощения Российских публичных компаний // Вопр. экономики и права. 2012. 1. С. 221
36) Об обязательных резервах кредитных организаций [Текст] : Положение Банка России от 01.12.2015 г. № 507-П.
37) Официальный сайт Банка СОЮЗ [Электронный ресурс]. - Режим доступа. -
http://www.banksoyuz.ru/ru/retail/deposits/Spring+percent/?utm_source=sravni_ru& utm_medium=cpc&utm_campaign=prioritet (дата обращения 24.04.2016).
38) Подольская Т. О. О дифференциации нормативов банковской ликвидности // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2012. № 3. С.160-163.
39) Поморина М.А. Финансовое управление в коммерческом банке // Экономические науки. - 2016.
40) Резервируемые обязательства. Состав и категории резервируемых обязательств [Электронный ресурс]. -Режим доступа. - URL :http://www.cbr.ru/dkp/standart_system/print.aspx?file=reserv.htm(дата обращения 24.04.2016).
41) Роуз П.С. Банковский менеджмент. Предоставление финансовых услуг : пер. с англ. - М. : Дело Лтд, 2013.
42) Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. М. : Бизнес Букс, 2014.
43) Стародубцева Е. Б. Основы банковского дела // М. : Форум, Инфра- М, 2014. C. 132.
44) Учаева Е. А., Коваленко О. Г. Оценка ликвидности коммерческих банков по нормативам ликвидности Центрального Банка России//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2013. № 1 (12). С. 135-138.
45) Цаплев Д. Н., Штезель А. Э. Организационно-экономическое обеспечение развития процессов межбанковской конкуренции в России // Экономика и предпринимательство. 2012.
46) Шлекене Е. В. Проблемы системы страхования вкладов в России [Текст] / Е. В. Шлекене, Ю. В. Михайлюкова // Научное мышление молодых ученых: настоящее и будущее : материалы международной студенческой научной конференции. 31 марта - 2 апреля 2015 года : В 4-х ч. - Белгород :Издательство БУКЭП, 2015. - Ч. 2. - С. 367-372.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.

Пожалуйста, укажите откуда вы узнали о сайте!


Подобные работы


© 2008-2020 Cервис продажи образцов готовых курсовых работ, дипломных проектов, рефератов, контрольных и прочих студенческих работ.