Тема: Управление ликвидностью коммерческого банка на примере ПАО КБ «УБРиР»

Важность ликвидности для банка и его клиентов заключается в том, что она является свидетельством надежности и стабильности банка, а также является важным качественным показателем его деятельности.
В банковском деле основным является управление рисками. Расширяя свою деятельность, привлекая новые технологии, разрабатывая новые услуги, осваивая новые сферы деятельности, банки стремятся к приумножению прибыли, что может привести к появлению новых рисков, требующих контроля и управления. Банки должны разрабатывать методы минимизации возможных потерь и соблюдать нормативные требования в сфере финансовой деятельности. От этого зависит не только стабильность банковской системы, но и доверие клиентов к банковским услугам.
Управление банком невозможно без управления ликвидностью. Именно поэтому менеджмент нуждается в ясной и четко сформулированной политике управления и контроля над состоянием банковской ликвидности. Необходимость профессионального управления ликвидностью подтверждается кризисами банковской системы.
Актуальность темы заключается в том, что в процессе управления банки сталкиваются с проблемой оптимального соотношения ликвидности и прибыльности. С одной стороны, банки должны гарантировать достаточный уровень ликвидности, который предполагает своевременное и полное исполнение обязательств перед клиентами. С другой стороны, они должны управлять своими операциями эффективно, чтобы максимизировать доход. В настоящее время банки стремятся иметь запас ликвидности, что часто приводит к ее избытку и, как следствие, к убыткам для банка в виде упущенной прибыли.
В сфере исследования управления ликвидностью коммерческих банков имеется обширная научно-теоретическая база, которая представлена как в российской, так и в зарубежной науке о банковском деле. Среди наиболее ярких и
глубоких исследований необходимо отметить работы таких зарубежных авторов, как Д. Ван-Хуз, Х. Грюнинг, Ф. и М. Джонсон, Р. Коттер, Т. Кох, Л. Матц, Р. Миллер, Э. Рид, П. Роуз, Т. Сайерс, Дж. Ф. Синки-мл., Д. Фишер и др.
Объект исследования в выпускной квалификационной работе выступает ликвидность ПАО КБ «УБРиР»
Предмет исследования является процесс управления ликвидностью в коммерческом банке.
Цель выпускной квалификационной работы - оценка ликвидности ПАО КБ «УБРиР», а также разработка мероприятий по совершенствованию управления ликвидностью коммерческого банка.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить теоретические аспекты управления ликвидностью коммерческого банка.
2. Проведение анализа банковской ликвидности ПАО КБ «УБРиР»
3. Разработка мероприятий по совершенствованию управления ликвидностью ПАО КБ «УБРиР».
При написании работы были использованы различные общенаучные и специальные методы исследования. Методологию изучения составляют статистические наблюдения, экономико-статистический и графический методы.
Информационную базу исследования составляют данные официальных сайтов, таких как официальный сайт ЦБ РФ, официальный сайт банковского аналитика, официальный сайт ПАО КБ «УБРиР» и т.д. Помимо этого, при написании работы использовались научные статьи разных лет, международные документы, учебные пособия, официальные отчетные данные кредитных организаций, бухгалтерская отчетность ПАО КБ «УБРиР» за 2019-2021 гг.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что в ней изучены и уточнены все основные аспекты, влияющие на конкурентоспособность коммерческого банка. В данной работе дана обоснованная аргументация всех предположений и выводов, которая опирается на научные статьи, международные 9
документы, мировую статистику, учебные пособия и т.д. Выпускная квалификационная работа раскрывает актуальность, определяет важность и степень влияния, не только на экономическую сторону, но и на социальную. Также в третьей главе данной работы разработан ряд мероприятий, по совершенствованию управления ликвидностью ПАО КБ «УБРиР». Исследования, выполненные в данной работе, послужат почвой для продолжения теоретического изучения поставленного вопроса.
Структура работы включает в себя титульный лист, введение, аннотацию, оглавление, первой главы, второй главы, третьей главы, заключения, приложения.
Первая глава посвящена теоретическим аспектам управления ликвидностью, вторая глава посвящена финансово-экономическому анализу и анализу рисков ликвидности, третья глава посвящена практическим рекомендациям, внедрение которых повлечет за собой повышение эффективности деятельности.

Купить

Цель выпускной квалификационной работы была достигнута благодаря выполнению всех поставленных задач.
Банк должен постоянно отслеживать свою ликвидность и возможные риски, которые могут повлиять на ее уровень. Управление ликвидностью является неотъемлемой частью работы коммерческого банка. Его правильное планирование и контроль помогают минимизировать риски и сохранять устойчивость банка в условиях финансовых трудностей.
В первой главе раскрыта сущность ликвидности: рассмотрены подходы к понятию «ликвидность коммерческого банка», аспекты использования понятии «ликвидность», функции банковской ликвидности, факторы влияющие на ликвидность: внутренние и внешние. Также исследовано нормативное
регулирование ликвидности в отечественной банковской практике, проведен ретроспективный анализ нормативных актов, регулирующих ликвидность коммерческого банка. Рассмотрены методы оценки и управления ликвидность коммерческого банка, выявлены преимущества и недостатки методов оценки ликвидности. Рассмотрено текущее состояние ликвидности в банковском секторе.
Во второй главе была рассмотрена общая характеристика исследуемой кредитной организации. ПАО КБ «УБРиР» является одним из сильнейших и крупнейших банков Свердловской области. Была рассмотрена история банка, основные достижении банка, результаты деятельности ПАО КБ «УБРиР» организационная структура банка, существующие отделы, рейтинги, социальное направление деятельности. Проведен финансово-экономический анализ ПАО КБ «УБРиР»: анализ общей величины, динамики и структуры пассивов и активов баланса коммерческого банка; анализ структуры и динамики обязательств баланса коммерческого банка; анализ основных показателей финансово-экономической деятельности кредитной организации, анализ финансовой устойчивости и надежности коммерческого банка и др. Также проведен анализ ликвидности 97
коммерческого банка, на основании которого, была выявлена избыточная ликвидность, что является неблагоприятным фактором для устойчивости и надежности кредитной организации.
В третьей главе, рассмотрены последствия избыточной ликвидности, мероприятия по ее снижению, такие как: внедрение новых продуктов и услуг банка, например кредит по 0%; использование финансовых инструментов для управления ликвидностью, таких как инвестиции, например: в ценные бумаги с целью получения дополнительного дохода; улучшение процедур и правил для выдачи кредитов, чтобы уменьшить риски и предотвратить неплатежи; досрочное погашение обязательств; благотворительность, что позволит привлечь клиентов.
Рассмотрены этапы система управления банковскими рисками ПАО КБ «УБРиР», на чем основывается контроль, оценка и управление рисками ликвидности ПАО КБ «УБРиР». Также рассчитана эффективность мероприятий по совершенствованию управления ликвидностью коммерческого банка.

Купить