Тема: Кредитоспособность заемщиков физических лиц в АО «Альфа-Банк»

Одну из главных ролей в экономике государства играет банковский сектор, который обеспечивает его развитие за счет движения финансовых ресурсов. Однако результаты деятельности клиентов банка приводят к высокой рискованности банковской деятельности в целом. Кредитные операции являются основным видом деятельности коммерческого банка по масштабам размещения средств и по прибыльности. Однако вероятность невозврата кредитов может привести к значительным финансовым потерям, что означает для банка кредитный риск, который в кризисных условиях возрастает.
В связи с этим важным моментом при оценке возможности желающего получить кредит потенциального клиента банка является определение кредитным менеджером способности заемщика вернуть в установленное время, как основную сумму кредита, так и проценты за пользование им. Квалифицированный и тщательный отбор заемщиков на основе экономического анализа деятельности потенциального клиента с позиций платежеспособности и кредитоспособности способствует минимизации риска невозврата кредита.
Сохраняющаяся повышенная нестабильность на финансовом рынке, а также продолжающиеся кризисные явления в экономике России приводят к необходимости банкам совершенствовать процедуру оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков. Зарубежные исследователи Пуантон Дж. и Абду Х. выделяют несколько десятков разных подходов к составлению методик оценки кредитоспособности заемщика. Это связано с тем, что кредитные организации стремятся повысить прибыль от своей деятельности за счет расширения кредитования и увеличения своего кредитного портфеля, при этом сохранить приемлемый уровень кредитных рисков, снижающих прибыль и другие показатели коммерческого банка. В свою очередь, снизить рискованность кредитных операций, создать возможность обслуживания клиентов по получению кредитных продуктов на высоком уровне позволяет эффективная организация и методология оценки платежеспособности и кредитоспособности потенциального заемщика. Всё это обусловило актуальность исследования проблемы оценки кредитоспособности заемщика, позволяющего разработать меры по снижению кредитных рисков, и, как следствие, повышению эффективности деятельности кредитной организации.
Целью работы является совершенствование методики оценки кредитоспособности физических лиц. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1) изучить теоретические основы оценки кредитоспособности физических лиц в современной практике кредитования;
2) провести анализ системы оценки кредитоспособности физических лиц в АО «Альфа-банк»;
3) разработать рекомендации по совершенствованию механизма оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц в АО «Альфа-банк».
Объектом исследования работы является АО «Альфа-банк».
Предметом исследования - процесс оценки кредитоспособности
клиента банка - физического лица.
В работе были применены такие эмпирические методы исследования, как описание, сравнение, а также обще логические методы и приемы, в частности, анализ и синтез, аналогия, типология, индукция и дедукция, обобщение.
Информационной базой для проведения исследования послужили труды российских и зарубежных теоретиков и практиков по проблемам оценки кредитоспособности заемщика банка. В ходе исследования проведен анализ законодательных и нормативных актов, регулирующих документов Банка России по проблеме исследования.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что предлагаемые в ней рекомендации развивают методику анализа платежеспособности заемщика банка и снижают риск невозврата кредита.
Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенные рекомендации анализа кредитоспособности заемщика способствуют организации рациональной процедуры анализа при принятии кредитных решений, обеспечению приемлемого для коммерческого банка уровня затрат на её осуществление, снижение трудоёмкости, а также снижению объемов проблемных кредитов.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. Первая глава раскрывает теоретические аспекты оценки кредитоспособности заемщика банка - физического лица: понятие
кредитоспособности и методику её оценки. Во второй главе проведена оценка кредитоспособности заемщика АО «Альфа-банк» и сформулированы рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитоспособности заемщика банка на основе выявленных недостатков.
Купить

В настоящее время в мире нет единой стандартизованной системы оценки кредитоспособности и банки используют различные методы анализа кредитоспособности заемщика. В то же время мировая и отечественная банковская практика позволила выделить критерии кредитоспособности клиента, которые определяют содержание способов ее оценки. К числу этих способов относятся: оценка делового риска; оценка менеджмента; оценка финансовой устойчивости клиента на основе системы финансовых коэффициентов; анализ денежного потока; сбор информации о клиенте; наблюдение за работой клиента путем выхода на место.
Современной модификацией рейтинговой модели является кредитный скоринг, который в основном используется для оценки платежеспособности физических лиц. В целях распространения методов активного управления кредитным риском российским банкам необходимо начинать разработку системы внутренних кредитных рейтингов. Накопление данных, создание хранилищ и системы обработки данных и разработка внутренней рейтинговой модели требует времени. С другой стороны, расходы на внедрение внутренних рейтинговых методик довольно высоки, и мелкие банки не могут позволить себе подобные затраты. Поэтому такие методики наиболее приемлемы для крупных системообразующих банков.
Проведенный анализ показал, что АО «Альфа-банк» имеет статус универсального сетевого банка федерального уровня. АО «Альфа-банк» предоставляет полный комплекс услуг для частных клиентов. В банке существуют различные направления кредитования физических лиц в наличной и безналичной форме, под разные потребности клиентов. За 2017 г. кредитный портфель банка сократился до 3 153 551 руб., также наблюдается неуклонное снижение объемов кредитования физических лиц за период 2015-2017 гг. Доля краткосрочного кредитования в АО «Альфа-банк» за последние 3 года несколько снизилась. В последнее время филиал выдает долгосрочные кредиты физическим лицам. Все нормативы кредитных рисков находятся в пределах допустимых Банком России значений, что говорит о низком уровне существующего кредитного риска.
Проведенное исследование выявило ряд отрицательных тенденций в деятельности АО «Альфа-банк»:
- отношение кредитного портфеля к средствам клиентов ухудшилось;
- доля неработающих кредитов увеличилась на 1,8 п.п. и составила 5%;
- в 2017 году по сравнению с 2016 годом просроченная задолженность физических лиц увеличилась на 19,91%.
Выявленные факты свидетельствуют о необходимости совершенствования методики оценки кредитоспособности потенциального заемщика для снижения неработающих и просроченных кредитов. Рассмотренная методика оценки кредитоспособности заемщика в АО «Альфа-банк» в значительной степени унифицирована, что позволяет довольно полно провести анализ. Исследование показало, что качественный анализ кредитоспособности потенциальных заемщиков осуществляется не только на основе рассмотренной методики. Ряд показателей, которые не представляется возможным выразить в количественной форме, оцениваются с помощью экспертов. На их мнение делается основной акцент. Однако использование экспертов ограничено.
С целью совершенствования управления кредитным портфелем АО «Альфа-банк» предлагается внедрить ускоренную процедуру принятия решения по выдаче кредитов. Мною предлагается рейтинговая методика оценки кредитоспособности заемщиков-физических лиц, которая состоит из двух этапов. На первом этапе необходимо провести анализ финансового положения заемщика. На втором этапе проводится анализ дополнительных показателей для проведения оценки финансового положения заемщика-физического лица. С этой целью проводится исследование кредитной истории, срок работы на последнем месте трудоустройства и наличие определенного имущества у заемщика.
Итоговая рейтинговая оценка кредитного риска формируется путем суммирования балльной оценки финансового положения и качества обслуживания долга и является информативным обобщающим выводом для принятия решения о классификации ссуды. Также на основе разработанной методики оценки кредитоспособности заемщика можно определить его рейтинг для корректировки процентной ставки по кредиту. То есть, с использованием предлагаемой методики можно добиться оптимизации процентных ставок в зависимости от степени риска и активизировать развитие деятельность АО «Альфа-банк» кредитования физических лиц.
Для того чтобы АО «Альфа-банк» смогло использовать в своей работе новую методику оценки кредитоспособности заемщика необходимо внести разработанный рейтинговый метод в используемую банком программу оценки кредитоспособности. Доработка программы позволит повысить эффективность методики оценки кредитоспособности заемщиков за счет более ужесточенной методики оценки финансовых возможностей физических лиц.

Купить