ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ БАНКА
|
Введение 3
1 Теоретические и практические аспекты управления кредитным портфелем
банка 8
1.1 Сущность и особенности классификации кредитного портфеля банка.. 8
1.2 Методы управления кредитным портфелем 17
1.3 Факторы, влияющие на формирование кредитного портфеля
коммерческого банка 25
2 Оценка и управление кредитным портфелем ПАО Сбербанк 35
2.1 Общая характеристика ПАО Сбербанк 35
2.2 Анализ кредитного портфеля ПАО Сбербанк 45
2.3 Механизм управления кредитным портфелем 53
3 Проблемы совершенствования портфеля потребительского кредитования ПАО
Сбербанк 61
3.1 Основные проблемы и направления развития рынка потребительского
кредитования в РФ 61
3.2 Мероприятия по повышению качества кредитного портфеля
коммерческого банка и оценка их эффективности 69
Заключение 75
Список использованных источников 80
1 Теоретические и практические аспекты управления кредитным портфелем
банка 8
1.1 Сущность и особенности классификации кредитного портфеля банка.. 8
1.2 Методы управления кредитным портфелем 17
1.3 Факторы, влияющие на формирование кредитного портфеля
коммерческого банка 25
2 Оценка и управление кредитным портфелем ПАО Сбербанк 35
2.1 Общая характеристика ПАО Сбербанк 35
2.2 Анализ кредитного портфеля ПАО Сбербанк 45
2.3 Механизм управления кредитным портфелем 53
3 Проблемы совершенствования портфеля потребительского кредитования ПАО
Сбербанк 61
3.1 Основные проблемы и направления развития рынка потребительского
кредитования в РФ 61
3.2 Мероприятия по повышению качества кредитного портфеля
коммерческого банка и оценка их эффективности 69
Заключение 75
Список использованных источников 80
Актуальность темы исследования. Стабильность и эффективность работы коммерческого банка зависит от того, насколько грамотно сформирована его организационная структура, где огромную долю занимает организация кредитного процесса. Основной задачей банков является выдача кредитов, а кредит - это безусловно опора для современной экономики, неотъемлемый элемент экономического развития страны. Кредитование на сегодняшний используют как физические, так и юридические лица, иными словами кредитами пользуются все, начиная с государства и правительства и заканчивая гражданами.
В условиях стабилизации экономической ситуации в стране и с развитием хозяйственных отношений, у юридических лиц появилась необходимость использовать большое количество денежных средств. В данном случае, для того, чтобы получить необходимую денежную сумму юридические лица обращаются в банки, аккумулирующие временно свободные денежные средства населения и юридических лиц и вкладывающие полученные средства в перспективные отрасли хозяйствования.
Для многих физических лиц, кредитование также является необходимостью. Привести к примеру, даже пирамиду потребностей по Маслоу, где сказано, человек после удовлетворения своих основных потребностей желает жить в комфорте, в своем собственном жилище, ездить в отпуск и постоянно улучшать качество жизни. Именно поэтому каждый год потребность в кредитовании у населения не уменьшается.
По мнению автора, выбранная тема для написания выпускной квалификационной работы актуальна, потому что чем больше мы удовлетворяем наши низшие потребности, тем более актуальными для нас становятся потребности высшего уровня. Только поэтому как физические, так и юридические лица прибегают к кредитованию со стороны банков
Именно по этой причине формирование кредитного портфеля является одним из основных и важных моментов в деятельности банка, который позволяет более грамотно разработать тактику и стратегию развития коммерческого банка, его способность кредитовать клиентов и развивать коммерческую деятельность на рынке. Кредитный портфель - это главный источник доходов банка, но в то же время он является главным источником риска коммерческого банка при инвестировании активов, что вызывает особые опасения в периоды, когда наблюдается сильная нестабильность финансовых отношений и падения уровня ликвидности кредитной системы.
Все вышесказанное подчеркивает актуальность выбранной темы для написания выпускной квалификационной работы, поскольку квалифицированная организация управления кредитным портфелем в коммерческом банке позволит адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды банков, избежать кредитных рисков, уменьшения доходности и увеличить количество привлеченных клиентов.
Целью выпускной квалификационной работы является исследование теоретических и практических аспектов управления кредитным портфелем и оценка эффективности данного процесса в ПАО Сбербанк.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретические и практические аспекты управления кредитным портфелем банка;
2. Провести анализ кредитного портфеля в ПАО Сбербанк;
3. Выявить проблемы и дать рекомендации по совершенствованию управления портфелем потребительского кредитования в ПАО Сбербанк.
Предметом исследования - экономические отношения в области управления портфелем потребительского кредитования.
Объект исследования - Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
Теоретическую основу исследования объединили положения экономической и финансовой науки в классическом и современном понимании концептуальных положений теории и практики анализа кредитного портфеля, монографические научные публикации, раскрывающие закономерности финансовых отношений на внешнем рынке и внутренней конкурентной среде банковских технологий; программно-методические исследования профессиональных участников банковского рынка, на основе которых разработаны теоретические основы анализируемых вопросов. Методический аппарат исследования включает в себя методы системно-структурного, функционального, факторного и сравнительного анализа с построением аналитических моделей на основе синтеза современных научных методов познания экономико-социальных явлений. Методологическим инструментарием выступают графический, статистический и экономико-математические методы обработки информации.
Эмпирической базой исследования в теоретической её части являются труды отечественных и зарубежных ученых, экономистов, посвященные вопросам и проблемам эффективности анализа портфеля потребительского кредитования коммерческих банков, такие как Атаманова В.А., Жуков Е.Ф., Ломакин А.Л., Лукашин Ю.П., Лысоченко А.А., Морошкин А.Л., Москвин В.А., Нешитой А.С., Пфау Е.В., Свиридов О.Ю., Тавасиев А.М., Таран В.А., Тепман Л.Н., Щегорцов В.А., Эриашвили Н.Д. и другие ученые. Для написания диссертации также используются нормативно-законодательные акты, которые регулируют область денежно-кредитных отношений, аналитическая и финансовая отчетность исследуемого объекта, и информация, взятая с официального сайта ПАО Сбербанк. Информационная база вполне репрезентативна, в связи с этим имеется надежная основа для создания комплексного подхода к совершенствованию качества кредитного портфеля коммерческими банками.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии теоретико-методологических положений и разработке практических рекомендаций в области управления портфелем потребительского кредитования в коммерческом банке:
1. Систематизированы и обобщены теоретические положения экономической сущности кредитного портфеля банка:
- определена авторская трактовка понятия кредитного портфеля и способов его формирования;
2. Предложен наиболее современный и эффективный метод для анализа кредитного портфеля ПАО Сбербанк;
3. Разработан план проекта по улучшению качества кредитного портфеля на примере ПАО Сбербанк:
- проанализирован процесс по формированию кредитного портфеля на основе годовой отчетности и выявленных спросов на потребительское кредитование;
- определены направления эффективности внедрения стратегии по улучшению портфеля потребительского кредитования коммерческого банка.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его результаты расширяют теоретическую базу для комплексного подхода исследования эффективности управления портфеля потребительского кредитования.
Практическая значимость ВКР обусловлена тем, что содержащиеся в нем выводы, предложения и экономически обоснованные рекомендации позволяют улучшить финансовое состояние ПАО Сбербанк, усовершенствовать эффективность управления кредитным портфелем.
По результатам теоретических и практических исследований по теме диссертации написано пять научно-исследовательских работ.
Структура диссертационной работы. Выполненное диссертационное исследование состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованных источников.
Во введении определяется актуальность темы исследования, цель работы, задачи исследования, предмет и объект исследования, информационно-эмпирическая база исследования, методологический инструментарий и практическая значимость.
В первой главе работы раскрываются экономическая сущность и особенности анализа эффективности кредитного портфеля в коммерческом банке. Раскрывается сущность и особенности классификации кредитного портфеля. Показаны основные методы анализа кредитного портфеля, а также факторы, влияющие на формирование кредитного портфеля коммерческого банка.
Во второй главе подробно анализируется деятельность коммерческого банка на рынке банковских услуг на примере ПАО «Сбербанка», а также особенности кредитной политики и формирование кредитного портфеля банка.
В третьей главе рассматриваются основные проблемы и перспективные направления развития рынка потребительского кредитования в РФ, в том числе мероприятия по повышению качества кредитного портфеля коммерческого банка ПАО Сбербанк и оценка их эффективности.
В заключении подводятся общие итоги, делаются выводы по качеству управления портфелем потребительского кредитования ПАО Сбербанк и эффективности внедренных мероприятий
В условиях стабилизации экономической ситуации в стране и с развитием хозяйственных отношений, у юридических лиц появилась необходимость использовать большое количество денежных средств. В данном случае, для того, чтобы получить необходимую денежную сумму юридические лица обращаются в банки, аккумулирующие временно свободные денежные средства населения и юридических лиц и вкладывающие полученные средства в перспективные отрасли хозяйствования.
Для многих физических лиц, кредитование также является необходимостью. Привести к примеру, даже пирамиду потребностей по Маслоу, где сказано, человек после удовлетворения своих основных потребностей желает жить в комфорте, в своем собственном жилище, ездить в отпуск и постоянно улучшать качество жизни. Именно поэтому каждый год потребность в кредитовании у населения не уменьшается.
По мнению автора, выбранная тема для написания выпускной квалификационной работы актуальна, потому что чем больше мы удовлетворяем наши низшие потребности, тем более актуальными для нас становятся потребности высшего уровня. Только поэтому как физические, так и юридические лица прибегают к кредитованию со стороны банков
Именно по этой причине формирование кредитного портфеля является одним из основных и важных моментов в деятельности банка, который позволяет более грамотно разработать тактику и стратегию развития коммерческого банка, его способность кредитовать клиентов и развивать коммерческую деятельность на рынке. Кредитный портфель - это главный источник доходов банка, но в то же время он является главным источником риска коммерческого банка при инвестировании активов, что вызывает особые опасения в периоды, когда наблюдается сильная нестабильность финансовых отношений и падения уровня ликвидности кредитной системы.
Все вышесказанное подчеркивает актуальность выбранной темы для написания выпускной квалификационной работы, поскольку квалифицированная организация управления кредитным портфелем в коммерческом банке позволит адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды банков, избежать кредитных рисков, уменьшения доходности и увеличить количество привлеченных клиентов.
Целью выпускной квалификационной работы является исследование теоретических и практических аспектов управления кредитным портфелем и оценка эффективности данного процесса в ПАО Сбербанк.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретические и практические аспекты управления кредитным портфелем банка;
2. Провести анализ кредитного портфеля в ПАО Сбербанк;
3. Выявить проблемы и дать рекомендации по совершенствованию управления портфелем потребительского кредитования в ПАО Сбербанк.
Предметом исследования - экономические отношения в области управления портфелем потребительского кредитования.
Объект исследования - Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
Теоретическую основу исследования объединили положения экономической и финансовой науки в классическом и современном понимании концептуальных положений теории и практики анализа кредитного портфеля, монографические научные публикации, раскрывающие закономерности финансовых отношений на внешнем рынке и внутренней конкурентной среде банковских технологий; программно-методические исследования профессиональных участников банковского рынка, на основе которых разработаны теоретические основы анализируемых вопросов. Методический аппарат исследования включает в себя методы системно-структурного, функционального, факторного и сравнительного анализа с построением аналитических моделей на основе синтеза современных научных методов познания экономико-социальных явлений. Методологическим инструментарием выступают графический, статистический и экономико-математические методы обработки информации.
Эмпирической базой исследования в теоретической её части являются труды отечественных и зарубежных ученых, экономистов, посвященные вопросам и проблемам эффективности анализа портфеля потребительского кредитования коммерческих банков, такие как Атаманова В.А., Жуков Е.Ф., Ломакин А.Л., Лукашин Ю.П., Лысоченко А.А., Морошкин А.Л., Москвин В.А., Нешитой А.С., Пфау Е.В., Свиридов О.Ю., Тавасиев А.М., Таран В.А., Тепман Л.Н., Щегорцов В.А., Эриашвили Н.Д. и другие ученые. Для написания диссертации также используются нормативно-законодательные акты, которые регулируют область денежно-кредитных отношений, аналитическая и финансовая отчетность исследуемого объекта, и информация, взятая с официального сайта ПАО Сбербанк. Информационная база вполне репрезентативна, в связи с этим имеется надежная основа для создания комплексного подхода к совершенствованию качества кредитного портфеля коммерческими банками.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в развитии теоретико-методологических положений и разработке практических рекомендаций в области управления портфелем потребительского кредитования в коммерческом банке:
1. Систематизированы и обобщены теоретические положения экономической сущности кредитного портфеля банка:
- определена авторская трактовка понятия кредитного портфеля и способов его формирования;
2. Предложен наиболее современный и эффективный метод для анализа кредитного портфеля ПАО Сбербанк;
3. Разработан план проекта по улучшению качества кредитного портфеля на примере ПАО Сбербанк:
- проанализирован процесс по формированию кредитного портфеля на основе годовой отчетности и выявленных спросов на потребительское кредитование;
- определены направления эффективности внедрения стратегии по улучшению портфеля потребительского кредитования коммерческого банка.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его результаты расширяют теоретическую базу для комплексного подхода исследования эффективности управления портфеля потребительского кредитования.
Практическая значимость ВКР обусловлена тем, что содержащиеся в нем выводы, предложения и экономически обоснованные рекомендации позволяют улучшить финансовое состояние ПАО Сбербанк, усовершенствовать эффективность управления кредитным портфелем.
По результатам теоретических и практических исследований по теме диссертации написано пять научно-исследовательских работ.
Структура диссертационной работы. Выполненное диссертационное исследование состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованных источников.
Во введении определяется актуальность темы исследования, цель работы, задачи исследования, предмет и объект исследования, информационно-эмпирическая база исследования, методологический инструментарий и практическая значимость.
В первой главе работы раскрываются экономическая сущность и особенности анализа эффективности кредитного портфеля в коммерческом банке. Раскрывается сущность и особенности классификации кредитного портфеля. Показаны основные методы анализа кредитного портфеля, а также факторы, влияющие на формирование кредитного портфеля коммерческого банка.
Во второй главе подробно анализируется деятельность коммерческого банка на рынке банковских услуг на примере ПАО «Сбербанка», а также особенности кредитной политики и формирование кредитного портфеля банка.
В третьей главе рассматриваются основные проблемы и перспективные направления развития рынка потребительского кредитования в РФ, в том числе мероприятия по повышению качества кредитного портфеля коммерческого банка ПАО Сбербанк и оценка их эффективности.
В заключении подводятся общие итоги, делаются выводы по качеству управления портфелем потребительского кредитования ПАО Сбербанк и эффективности внедренных мероприятий
Стабильность и эффективность работы коммерческого банка зависит от того, насколько грамотно сформирована его организационная структура, где огромную долю занимает организация кредитного процесса. Основной задачей банков является выдача кредитов, а кредит - это безусловно опора для современной экономики, неотъемлемый элемент экономического развития страны. И только квалифицированная организация кредитного процесса в коммерческом банке позволит адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды банков, избежать кредитных рисков, уменьшения доходности и увеличить количество привлеченных клиентов.
В результате проведенного исследования можно заключить, что цель, которая заключалась в является изучение методов управления кредитным портфелем и оценка эффективности данного процесса в ПАО Сбербанк, достигнута.
Достижению цели способствовало решение поставленных в работе задач.
Были изучены теоретические и практические аспекты управления кредитным портфелем банка, в т.ч. понятие кредитного портфеля, методы управления, а также факторы, влияющие на формирование кредитного портфеля коммерческого банка.
Кредитный портфель представляет собой совокупность не только выданных ссуд, но и другие формы кредитных вложений, предоставленных банком заемщикам с целью получения прибыли в виде процента. Кредитный портфель коммерческого банка можно характеризовать размером ссуд банка за определенный период или остатками ссудной задолженности банка на определенную отчетную дату.
Правильно сформированный кредитный портфель позволяет банку даже во время кризиса оставаться ликвидным и платежеспособным. В случае наступления различных неблагоприятных ситуаций механизмы управления банком принимают решение исходя из кредитного портфеля. В основе формирования лежат кредитные риски, которые создают все заемщики, и исходя из этого можно прийти к выводу, что риски могут увеличиваться или уменьшаться при объединении разных заемщиков в единый кредитный портфель. Кредитные риски возникают в процессе невозврата ссуды и начисленных процентов, поэтому все коммерческие банки формируют резерв на возможные потери по ссудам (РВПС), который обеспечивает банку стабильность в его финансовой деятельности.
Управление качеством портфеля основано на непрерывной оценке и управлении ликвидностью, риском и доходностью, которые работают в качестве единой системы. Основная целью анализа заключается в формировании оптимального кредитного портфеля, т.е. рациональное соотношение доходности и риска при сохранении необходимой нормы ликвидности.
Благодаря эффективному управлению кредитным портфелем можно выявить и сформировать все необходимые элементы, которые способствуют повышению качества кредитного портфеля и повышению эффективности коммерческого банка в целом.
В процессе анализа кредитного портфеля коммерческого банка основными методами для анализа зависимости финансовой устойчивости от качества кредитного портфеля коммерческого банка используются такие методы как: метод балансовой стоимости, метод рыночной стоимости, экспертный метод и метод регламентаций. Важно отметить, что для оценки кредитного портфеля лучше всего использовать комплексный метод.
Таким образом, анализ кредитного портфеля коммерческого банка - это сложный, многоэтапный процесс, который предполагает выявление критериев качества кредитного портфеля таких как доходность, ликвидность, рискованность, с учетом следования общих и специфических принципов его формирования и учетом влияющих на формирование оптимального кредитного портфеля факторов.
В ходе работы была изучена характеристика ПАО Сбербанк, проведен анализ особенностей кредитной политики и формирования кредитного портфеля банка, изучен механизм управления кредитным портфелем ПАО Сбербанк. Весь изученный материал был систематизирован и обработан, чтобы дать оценку эффективности управления кредитным портфелем ПАО Сбербанк.
В кредитной политике ПАО Сбербанк отражены все требования, предъявляемые к заемщику при выдаче кредита. Кредиты предоставляются под определенные цели, которые предусмотрены уставом Банка, для осуществления клиентом необходимых действий.
Проанализировав кредитный портфель Публичного акционерного общества «Сбербанк России» можно прийти к выводу, что размер кредитов физических лиц увеличивается ежегодно на 25% в 2018 году и 19% в 2019 году и составил 7,3 трлн рублей. То есть за последнее время наблюдается значительное оживление на рынке потребительского кредитования, и портфель потребительского кредитования Сбербанка постепенно переходит к росту. Это безусловно связано с активным понижением ключевой ставки (на 12.02.2021 - 4,25%) и, соответственно, со снижением процентных ставок самим банком. Важно также отметить, что наибольший прирост в портфеле розничного кредитования в 2019 году имеют кредитные карты, сумма задолженности увеличилась на 23,6% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с более выгодными условиями в сравнении с конкурентами и снижением общего дохода населения.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что в дальнейшем одним из самых популярных видов продукта Сбербанка, приносящий ему огромнейшую прибыль, будет потребительское кредитование. Кредитные продукты, которые Сбербанк предлагает физическим лицам отображают особенности кругооборота денежных средств во всевозможных отраслях реального сектора экономики и связанную с ними необходимость в привлечении заемных средств, а с другой - предусматривают необходимость поддержания
собственной ликвидности и достижения требуемого значения рентабельности капитала и активов банка.
Для поддержания качества кредитного портфеля на достойном уровне постоянно улучшается политика управления кредитным портфелем банка с помощью различных механизмов. Реализация системных подходов в области управления кредитным портфелем основана на принципах осведомленности о методах управления портфелем, разграничении полномочий по оценке и принятию кредитного риска, его мониторинга и контроля.
Банк тщательно отбирает кредитные заявки исходя из целей на которые берется кредит, наличия возможных источников погашения, кредитной истории клиента и динамики финансового положения заемщика, а также взаимоотношения клиента с Банком. Банк управляет риском концентрации портфеля путем ограничения кредитных операций по регионам, видам предоставляемых займов определенным категориям заемщиков.
За прошедший год качество кредитного портфеля Сбербанка намного улучшилось. ПАО Сбербанк полностью соответствует требованиям Центрального банка, все показатели находятся в нормативе.
Последней выполненной задачей являлось предложить мероприятия по повышению качества кредитного портфеля ПАО Сбербанк.
В первую очередь необходимо провести лимитирование и диверсификацию кредитного портфеля путем предоставления большего количества мелких займов на меньший срок большему числу потенциальных клиентов. Краткосрочные ссуды менее подвержены риску невозврата, что подтверждается статисткой и отчетностью банка, к тому же происходит расширение клиентской базы, т.е. кредитование большего числа клиентов позволит снизить концентрацию на одного заемщика.
Следующий шаг - это доработка программного обеспечения, улучшение программы по заведению заявки и получению одобрения от Банка. После доработки программы, заявка не будет сразу же уходить в отказ при недостаточной платежеспособности клиента, а будут предоставлены 78
дополнительные варианты предоставления кредита, такие как увеличение срока или уменьшение суммы заветной ссуды. Благодаря этому банк не будет лишаться своей процентной прибыли, а также будет увеличена доля краткосрочных ссуд.
Важным шагом по повышению качества кредитного портфеля является также пересмотр программы страхования кредита. Необходимо расширить спектр страхового возмещения. Для этого добавить в программу больший перечень рисков, а также сделать возможность клиента самостоятельно выбирать от каких рисков он хотел бы себя защитить.
Таким образом, данные мероприятия по повышению качества кредитного портфеля ПАО Сбербанк экономически целесообразны и рекомендуются к внедрению. Кредитные операции составляют основу банковской деятельности коммерческого банка, поскольку являются его основным источником дохода. Формирование качественного кредитного портфеля помогает снизить риски и повысить доходность. Данные мероприятия требуется внедрить в деятельность Банка как можно раньше, чтобы кредитный портфель стал более сбалансированным и качественным.
В результате проведенного исследования можно заключить, что цель, которая заключалась в является изучение методов управления кредитным портфелем и оценка эффективности данного процесса в ПАО Сбербанк, достигнута.
Достижению цели способствовало решение поставленных в работе задач.
Были изучены теоретические и практические аспекты управления кредитным портфелем банка, в т.ч. понятие кредитного портфеля, методы управления, а также факторы, влияющие на формирование кредитного портфеля коммерческого банка.
Кредитный портфель представляет собой совокупность не только выданных ссуд, но и другие формы кредитных вложений, предоставленных банком заемщикам с целью получения прибыли в виде процента. Кредитный портфель коммерческого банка можно характеризовать размером ссуд банка за определенный период или остатками ссудной задолженности банка на определенную отчетную дату.
Правильно сформированный кредитный портфель позволяет банку даже во время кризиса оставаться ликвидным и платежеспособным. В случае наступления различных неблагоприятных ситуаций механизмы управления банком принимают решение исходя из кредитного портфеля. В основе формирования лежат кредитные риски, которые создают все заемщики, и исходя из этого можно прийти к выводу, что риски могут увеличиваться или уменьшаться при объединении разных заемщиков в единый кредитный портфель. Кредитные риски возникают в процессе невозврата ссуды и начисленных процентов, поэтому все коммерческие банки формируют резерв на возможные потери по ссудам (РВПС), который обеспечивает банку стабильность в его финансовой деятельности.
Управление качеством портфеля основано на непрерывной оценке и управлении ликвидностью, риском и доходностью, которые работают в качестве единой системы. Основная целью анализа заключается в формировании оптимального кредитного портфеля, т.е. рациональное соотношение доходности и риска при сохранении необходимой нормы ликвидности.
Благодаря эффективному управлению кредитным портфелем можно выявить и сформировать все необходимые элементы, которые способствуют повышению качества кредитного портфеля и повышению эффективности коммерческого банка в целом.
В процессе анализа кредитного портфеля коммерческого банка основными методами для анализа зависимости финансовой устойчивости от качества кредитного портфеля коммерческого банка используются такие методы как: метод балансовой стоимости, метод рыночной стоимости, экспертный метод и метод регламентаций. Важно отметить, что для оценки кредитного портфеля лучше всего использовать комплексный метод.
Таким образом, анализ кредитного портфеля коммерческого банка - это сложный, многоэтапный процесс, который предполагает выявление критериев качества кредитного портфеля таких как доходность, ликвидность, рискованность, с учетом следования общих и специфических принципов его формирования и учетом влияющих на формирование оптимального кредитного портфеля факторов.
В ходе работы была изучена характеристика ПАО Сбербанк, проведен анализ особенностей кредитной политики и формирования кредитного портфеля банка, изучен механизм управления кредитным портфелем ПАО Сбербанк. Весь изученный материал был систематизирован и обработан, чтобы дать оценку эффективности управления кредитным портфелем ПАО Сбербанк.
В кредитной политике ПАО Сбербанк отражены все требования, предъявляемые к заемщику при выдаче кредита. Кредиты предоставляются под определенные цели, которые предусмотрены уставом Банка, для осуществления клиентом необходимых действий.
Проанализировав кредитный портфель Публичного акционерного общества «Сбербанк России» можно прийти к выводу, что размер кредитов физических лиц увеличивается ежегодно на 25% в 2018 году и 19% в 2019 году и составил 7,3 трлн рублей. То есть за последнее время наблюдается значительное оживление на рынке потребительского кредитования, и портфель потребительского кредитования Сбербанка постепенно переходит к росту. Это безусловно связано с активным понижением ключевой ставки (на 12.02.2021 - 4,25%) и, соответственно, со снижением процентных ставок самим банком. Важно также отметить, что наибольший прирост в портфеле розничного кредитования в 2019 году имеют кредитные карты, сумма задолженности увеличилась на 23,6% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с более выгодными условиями в сравнении с конкурентами и снижением общего дохода населения.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что в дальнейшем одним из самых популярных видов продукта Сбербанка, приносящий ему огромнейшую прибыль, будет потребительское кредитование. Кредитные продукты, которые Сбербанк предлагает физическим лицам отображают особенности кругооборота денежных средств во всевозможных отраслях реального сектора экономики и связанную с ними необходимость в привлечении заемных средств, а с другой - предусматривают необходимость поддержания
собственной ликвидности и достижения требуемого значения рентабельности капитала и активов банка.
Для поддержания качества кредитного портфеля на достойном уровне постоянно улучшается политика управления кредитным портфелем банка с помощью различных механизмов. Реализация системных подходов в области управления кредитным портфелем основана на принципах осведомленности о методах управления портфелем, разграничении полномочий по оценке и принятию кредитного риска, его мониторинга и контроля.
Банк тщательно отбирает кредитные заявки исходя из целей на которые берется кредит, наличия возможных источников погашения, кредитной истории клиента и динамики финансового положения заемщика, а также взаимоотношения клиента с Банком. Банк управляет риском концентрации портфеля путем ограничения кредитных операций по регионам, видам предоставляемых займов определенным категориям заемщиков.
За прошедший год качество кредитного портфеля Сбербанка намного улучшилось. ПАО Сбербанк полностью соответствует требованиям Центрального банка, все показатели находятся в нормативе.
Последней выполненной задачей являлось предложить мероприятия по повышению качества кредитного портфеля ПАО Сбербанк.
В первую очередь необходимо провести лимитирование и диверсификацию кредитного портфеля путем предоставления большего количества мелких займов на меньший срок большему числу потенциальных клиентов. Краткосрочные ссуды менее подвержены риску невозврата, что подтверждается статисткой и отчетностью банка, к тому же происходит расширение клиентской базы, т.е. кредитование большего числа клиентов позволит снизить концентрацию на одного заемщика.
Следующий шаг - это доработка программного обеспечения, улучшение программы по заведению заявки и получению одобрения от Банка. После доработки программы, заявка не будет сразу же уходить в отказ при недостаточной платежеспособности клиента, а будут предоставлены 78
дополнительные варианты предоставления кредита, такие как увеличение срока или уменьшение суммы заветной ссуды. Благодаря этому банк не будет лишаться своей процентной прибыли, а также будет увеличена доля краткосрочных ссуд.
Важным шагом по повышению качества кредитного портфеля является также пересмотр программы страхования кредита. Необходимо расширить спектр страхового возмещения. Для этого добавить в программу больший перечень рисков, а также сделать возможность клиента самостоятельно выбирать от каких рисков он хотел бы себя защитить.
Таким образом, данные мероприятия по повышению качества кредитного портфеля ПАО Сбербанк экономически целесообразны и рекомендуются к внедрению. Кредитные операции составляют основу банковской деятельности коммерческого банка, поскольку являются его основным источником дохода. Формирование качественного кредитного портфеля помогает снизить риски и повысить доходность. Данные мероприятия требуется внедрить в деятельность Банка как можно раньше, чтобы кредитный портфель стал более сбалансированным и качественным.
Подобные работы
- АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4235 р. Год сдачи: 2016 - Управление портфелем финансовых активов в организации и его совершенствование (на примере коммерческих банков)
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4940 р. Год сдачи: 2019 - Оценка кредитоспособности заемщика в сфере потребительского кредитования
Дипломные работы, ВКР, менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 5900 р. Год сдачи: 2016 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
Бакалаврская работа, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 5600 р. Год сдачи: 2016 - Управление проблемными кредитами в коммерческом банке
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4260 р. Год сдачи: 2018 - ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ НА ПРИМЕРЕ ООО «РУСФИНАНС БАНК»
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4215 р. Год сдачи: 2017 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4860 р. Год сдачи: 2021 - РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОЕ О БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО «РОСБАНК»
Магистерская диссертация, менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2018 - УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Дипломные работы, ВКР, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4800 р. Год сдачи: 2018
Заказать работу
Заявка на оценку стоимости
Это краткая форма заказа. После ее заполнения вы перейдете на полную форму заказа работы
Каталог работ (149577)
- Бакалаврская работа (38342)
- Диссертация (978)
- Магистерская диссертация (22138)
- Дипломные работы, ВКР (60355)
- Главы к дипломным работам (2138)
- Курсовые работы (10522)
- Контрольные работы (6265)
- Отчеты по практике (1357)
- Рефераты (1481)
- Задачи, тесты, ПТК (631)
- Ответы на вопросы (155)
- Статьи, Эссе, Сочинения (942)
- Бизнес-планы (51)
- Презентации (106)
- РГР (84)
- Авторефераты (РГБ) (1692)
- Диссертации (РГБ) (1882)
- Прочее (458)
Новости
06.01.2018
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
Помощь в выполнении учебных и научных работ на заказ ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
дальше»» Все новости
Статьи
- Где лучше заказывать диссертации и дипломные?
- Выполнение научных статей
- Подготовка диссертаций
- Подводные камни при написании магистерской работы
- Помощь в выполнении дипломных работ
»» Все статьи
Заказать работу
Заявка на оценку стоимости
Это краткая форма заказа. После ее заполнения вы перейдете на полную форму заказа работы
