ВВЕДЕНИЕ 3
1 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ 6
1.1. Понятие экономической безопасности 6
1.2. Обзор моделей оценки экономической безопасности регионов 9
2 ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ 18
2.1. Многомерный анализ данных 18
2.2 Методика проведения исследования экономической безопасности регионов 19
3 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ РФ 22
3.1. Сбор и предварительная подготовка данных по показателям для модели
оценки экономической безопасности 22
3.2. Формирование факторного пространства показателей экономической
безопасности регионов РФ 29
3.3. Анализ динамики состояния экономической безопасности регионов РФ в
факторном пространстве за период 2014 - 2017 год 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 49
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 51
ПРИЛОЖЕНИЕ
Проблемам экономической безопасности в настоящее время уделяется большое внимание [9, 16, 19, 24]. Ведущими специалистами в этой области предлагались различные модели по оценке этого параметра [7, 11, 17, 35, 38], включающие различные показатели, характеризующие экономическую безопасность субъектов. Потенциально такие модели могут использоваться в процессе формирования курса экономической политики. Но другой не менее важный способ применения данных моделей, это анализ экономической ситуации в регионе, сравнение с другими субъектами, а также мониторинг динамики и построение прогнозов.
Модели, включающие в себя пороговые значения основаны на экспертных оценках, субъективны, могут быть не точны, но, тем не менее, могут быть применены при сравнительном анализе социально-экономических субъектов. Использование какой-либо системы показателей для исследования динамики изменения экономической безопасности за определённый период, позволяет формировать картину текущего состояния экономической безопасности и наличии положительного или отрицательного тренда.
Совмещение моделей оценки экономической безопасности и методов многомерного анализа позволяет сокращать размерность выбранных моделей, классифицировать наблюдения и делать более интересные и аргументированные выводы.
В связи с актуальностью проблемы принято решение провести обзор материалов и научных работ по теме экономической безопасности регионов, выбрать и оценить применимость методики определения экономической безопасности регионов, выявить набор факторов, определяющих экономическую безопасность регионов, проанализировать текущее состояние территорий Российской Федерации по соответствующим показателям.
Объект исследования: регионы Российской Федерации.
Предмет исследования: информационные технологии и методики анализа экономической безопасности регионов.
Целью данной работы является исследование динамики показателей экономической безопасности регионов Российской Федерации с применением факторного и кластерного анализа.
Следуя цели выпускной квалификационной работы, были поставлены следующие задачи:
1. Обзор моделей оценки экономической безопасности региона.
3. Рассмотрение методов многомерного анализа данных.
4. Выбор конкретной методики, позволяющей проводить комплексный анализ территорий по уровню экономической безопасности.
5. Проведение факторного анализа показателей экономической безопасности регионов Российской Федерации.
6. Кластеризация и анализ динамики экономической безопасности регионов Российской Федерации в факторном пространстве.
Информационную базу исследования составили статистические данные из Единой межведомственной информационно-статистической системы [2] и Федеральной службы государственной статистики [3]. Информационный массив данных сформирован по 80 регионам Российской Федерации за исключением Республики Крым и Севастополя за 2014-2017 год. Для осуществления многомерного анализа использовался статистический пакет Statistica.
В работе была проанализирована макроэкономическая модель оценки экономической безопасности регионов, предложенная Карповым и Кораблевой в [1]. Авторы предлагают использовать обширную методику определении экономической безопасности регионов, состоящую из 28-ми показателей, отражающих экономическое, социальное и финансовое состояние.
Исследование базируется на предположении, что значения, которые устанавливаются в модели как норма, не являются таковыми, так как ни один из регионов не удовлетворяет этим значениям [4]. Поскольку, исходный вариант методики Карпова и Кораблевой не приводит к конструктивному результату [31], в данной работе для анализа динамики состояния экономической безопасности регионов Российской Федерации использовались методы многомерного анализа данных для набора показателей экономической безопасности [1] и проследить динамику изменения экономической безопасности в факторном пространстве.
Для оценки динамики за период с 2014 по 2017 год был проведен факторный анализ исходного массива данных, что позволило существенно сократить количество переменных, затем в полученном факторном пространстве проведена кластеризация для каждого года и проанализировано изменение степени схожести регионов, состав, положения центров и объем кластеров. Найденные значения, характеризующие кластеры позволили сделать выводы об изменении состояния экономической безопасности регионов Российской Федерации.
В результате проведенного исследования было выполнено исследование динамики показателей экономической безопасности регионов Российской Федерации с применением факторного и кластерного анализа.
В ходе выполнения работы была разработана методика оценки динамики экономической безопасности регионов РФ, на основе показателей предложенных Карповым и Кораблевой. Методика использует данные доступные в открытых источниках государственной статистики, из которых были получены наборы данных и сформировано пространство из 28 социально-экономических показателей.
Значения показателей были пересчитаны к ценам начала периода изучения и нормализованы с использованием стандартного отклонения. Затем, с использованием факторного анализа, из имевшихся 28 показателей было сформировано семимерное факторное пространство, вычислены соответствующие нагрузки и значения, на основе которых выведены уравнения зависимостей изменения показателей, входящих в факторные значения. Также, были построены регрессионные модели для показателей, входящих в соответствующие факторы.
Для анализа динамики экономической безопасности регионов, в факторном пространстве был проведен кластерный анализ, в результате которого было образовано по пять кластеров для каждого года, определены их статистические характеристики: положения центров, размеры, состав.
Получено, что состав кластеров является нестабильным. Для определения степени схожести регионов по уровню экономической безопасности, было предложено использовать объем кластеров в факторном пространстве. Таким образом, к регионам, входящим в состав одного кластера можно применять схожую региональную политику для стимулирования положительных изменений социально-экономических показателей. Показано, что общий объем, занимаемый всеми регионами Российской Федерации в факторном
пространстве показателей экономической безопасности за период 2014 - 2017 гг. уменьшился, что свидетельствует о тенденции к сглаживанию межрегиональных различий в уровне экономической безопасности.
Описанная методика оценки динамики была применена и к федеральным округам, для обнаружения тенденций изменения экономической безопасности. Для этих целей были посчитаны объемы групп регионов, входящих в округа и определено суммарное кратчайшее расстояние между элементами в округе. В результате применения данного метода также, как и в случае с кластеризацией, наблюдается увеличении плотности округов. Далее в работе был проведен анализ смещений центров округов в факторном пространстве в течение 2014¬2017 гг.
Результаты данного исследования могут быть использованы в дальнейшем с целью выявления трендов в изменении экономической безопасности и выработки конкретных рекомендаций и мероприятий для улучшения состояния экономической безопасности регионов.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
