Ведение 4
1 Теоретические основы эконометрического моделирования 6
1.1 Множественная регрессия 6
1.1.1 Общая линейная модель множественной регрессии 8
1.2 Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР) 13
1.2.1 Оценка параметров классической модели множественной
регрессии методом наименьших квадратов 16
1.2.2 Оценка значимости параметров уравнения линейной регрессии . 20
1.3 Множественная нелинейная регрессия. Метод Брандона 20
1.4 Множественная корреляция 21
1.4.1 Частные коэффициенты корреляции 23
1.4.2 Спецификация множественной регрессии 24
1.5 Общие сведения о временных рядах 26
1.5.1 Проверка тенденции развития 28
1.5.2 Анализ наличия и моделирования сезонных (циклических)
колебаний временного ряда 29
1.5.3 Сглаживание динамического ряда 31
1.6 Моделирование тенденции временного ряда 32
1.6.1 Оценка адекватности и точности трендовых моделей 34
1.6.2 Экстраполяция тренда. Прогнозирование экономических
показателей. Определение доверительного интервала точечной оценки прогноза 40
1.7 ARIMA - модель 41
1.7.1 Идентификация модели стационарного временного ряда 45
2 Описание прогнозируемого рынка 49
2.1 Нефтяная промышленность РФ 49
2.2 Структура формирования мировых цен на рынке нефти 55
2.3 Выявление факторов, влияющих на формирование розничной цены на
автомобильное топливо по РФ 62
3 Статистический анализ и прогнозирование розничной цены на
автомобильное топливо в РФ в среде Statistica 10.0 66
3.1 Исходные данные 66
3.2 Построение уравнения множественной регрессии 69
3.3 Построение множественной нелинейной регрессии 73
3.4 Анализ результатов МЛР и МНР 77
3.5 Прогнозирование временных рядов 79
3.6 Прогноз стоимости 1литра автомобильного топлива с помощью
ARIMA 88
Заключение 102
Список литературы 105
Приложение
Вопрос на тему - стоимость розничной цены на 1 литр автомобильного топлива был актуальным всегда. Сложно представить жизнь современного общества без средств массового передвижение, будь это воздушный транспорт, поезда, водный транспорт и автомобили. Значительную часть жизни мы находимся в пути, используя городской транспорт и личные автомобили. Исходя из этого, можно сказать, что для нас как для потребителей важна цена на автобензин.
Автомобильное топливо на потребительском рынке России является основным видом деятельности нефтяной промышленности. За последние 3 года розничная цена на автомобильное топливо возрастала примерно на 18%, что приводило к возрастанию цены на все товары и услуги. Так как цена на ГСМ заложена во всех продуктах массового потребления. Динамика изменения розничной цены важна как и для государства в целом так и для каждого отдельного потребителя. Это определяет актуальность выбранной темы.
Объектом исследования выпускной квалификационной работы является рынок нефтепродуктов в Российской Федерации, а именно автомобильный бензин марки АИ-92, АИ-95 и Дизельное топливо.
Предметом исследования выпускной квалификационной работы являются рассмотрение формирования розничной цены на автомобильное топливо, закономерность изменения динамики цены и тенденции развития рынка нефтяной промышленности РФ.
Цель выпускной квалификационной работы заключается в проведении статистического анализа и прогнозирование розничной цены на литр автомобильного топлива в РФ.
Анализируя вышеизложенное, выстраивается ряд задач, которые необходимо сделать:
- изучить теоретические основы моделирования эконометрическими методами;
- описать рынок;
- провести анализ при помощи построения уравнения множественной регрессии;
- спроектировать прогноз для автомобильного топлива марки АИ-92, АИ- 95 и ДТ.
Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех глав и заключения, списка использованных источников.
В первой главе рассматриваются основные эконометрические методы, используемые в анализе и прогнозировании.
Во второй главе описывается состояние рынка и его участников. Также подробно рассматриваются факторы формирования розничной цены на автомобильное топливо.
Третья глава посвящена разработке прогноза розничной цены на автомобильное топливо РФ, марки АИ-92, АИ-95 и ДТ, а также их дальнейший анализ и отбор среди них наиболее достоверных результатов прогнозирования.
В заключении представлены основные выводы и результаты, полученные в ходе проведённого исследования.
В исследовании для проведения анализа и дальнейшего прогнозирования используются как множественная регрессия, так и методы временных рядов.
Дипломная работа опирается на классические и современные труды отечественных и зарубежных ученых: Боровикова В.П., Айвазяна С.А., Мхитаряна В.С., Магнуса Я.Р., Халафяна А.А., Тихонова Е.Э., Шибановой Е.В., Елисеевой И.И., Кремера Н.Ш., Ханка Дж. Э.
Информационную базу исследования составляют: учебники
специалистов в области эконометрики и экономики, статистические данные с официального электронного портала службы Федеральной государственной статистики, отчетная документация о прошедших годах.
Нефтяная промышленность, одна из ведущих отраслей экономики России. В состав, которой входит множество процессов: нефтедобыча, транспортировка и переработка нефти. Нефть является главной статьей в российском экспорте. Что позволяет стать серьезным конкурентом на мировом рынке. Главной отраслью в нефтяной промышленности является автомобильное топливо. Нас, как потребителей в большей степени интересует цена на автомобильное топливо, а именно автобензин с октановым числом АИ-92 и АИ-95, так же по популярности начинает набирать свои обороты и дизельное топливо среди легковых автомобилях. В формирование розничной цены большое влияние оказывает политика государства, а именно налогообложение. Тем самым государство может держать цену автомобильного топлива под контролем, а так же это помогает в борьбе с коррупцией в нефтяной промышлености.
Прогнозирование розничной цены на автомобильное топливо является актуальной и осуществляется с целью оценить экономические и финансовые перспективы и предполагаемого финансового состояния экономики на планируемый период.
Целью данной выпускной квалификационной работы был статистический анализ и прогнозирования розничной цена автомобильного топлива по РФ, используя данные официальных электронных ресурсов.
В первой главе были рассмотрены теоритические основы экономического моделирования, такие как множественная линейная и нелинейная регрессия, множественная корреляция, общие сведения о временных рядах и ARIMA - моделях.
Во второй главе рассматривается нефтяной рынок РФ, структура формирования мировых цен на рынке нефти. Так же были выявлены факторы, влияющие на формирование розничной цены автомобильного топлива
В третье главе проводится непосредственно сам анализ цены автомобильного топлива при помощи эконометрических методов в пакете Statistica 10.0, также проектируется прогноз для ближайшего будущего на базе построенных моделей.
Для каждой зависимости результирующего признака от факторов были построены линейная и нелинейная множественные модели, проведена спецификация и анализ полученных результатов.
Посредством корреляционно - регрессионного анализа были выявлены факторы, которые оказывают наибольшее влияние на изменение розничной цены на автомобильное топливо. Наибольшая зависимость цены топлива, была выявлена от таких факторов, как октановое число автобензина, т.е. чем выше число октановых единиц, тем выше цена. Так же в большей степени оказали влияние на изменение цены налоги, такие как, НДПИ, акцизы, НДС, а так же курс доллара. Для определения качества линейной и нелинейной множественной регрессии, мы определили ошибку аппроксимации, которая равна 6,21% для линейной и 1,41% для нелинейной, это говорит о том, что качество тренда, исходя из относительных отклонений по каждому наблюдения, признается хорошим, так в норма колеблется в пределах до 10%.
Критерий Дарбина-Уотсона для первой модели составил 1,76, а для второй 2,10, по значению которого можно сделать вывод, что автокорреляция отсутствует.
Прогноз сделан на основе статистических данных, цен на автомобильное топливо с января 2008г. по май 2016г. с помощью ARIMA-модели в пакете Statistica 10.0. Были построены модели, так как показателем качества построенной модели АРПСС является анализ остатков. Для проверки их адекватности воспользовались визуальными методами, и проанализировали остатки моделей. Модель АРПСС адекватно описывает исходные данные, остатки модели являются некоррелированными, нормально распределенными случайными величинами. Как видно из наших графиков по всем маркам автомобильного топлива остатки в принципе стремятся к нормальному
распределению. Далее, построили графики прогнозируемых и ранее наблюдаемых значений временного ряда и 90%-ый доверительным интервалом для прогноза для всех марок топлива. По графикам видно, что стоимость розничной цены 1 литра автомобильного топлива имеется тенденция роста в пределах 5-5,5%, это нормально исходя из сегодняшней ситуацией на рынке.
В данной выпускной квалификационной работе были достигнуты все поставленные цели и задачи. В качестве примера был взят нефтяной рынок, а именно розничные цены на автомобильное топливо по РФ. Были подобраны факторы, которые могут оказывать непосредственное влияние на цену автобензина. Следует отметить, что в условиях постоянной смены окружающей обстановки в течение времени, такому прогнозу не следует безоговорочно доверять, поэтому по мере поступления новых данных необходимо корректировать исследуемые функции с целью получения более верного прогноза на будущее.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
