По итогам теоретической части исследования нами были выявлены основные информационные источники, необходимые для составления кредитной аналитики по Банковскому сектору. К таким источникам относят:
- «Обзор банковского сектора Российской Федерации», выпускаем Центральным Банком РФ на ежемесячной основе;
- динамические ряды показателей отдельных таблиц «Обзора банковского сектора Российской Федерации»;
- сводная статистическая информация по крупнейшим банкам, собираемая по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации;
- динамика максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц);
- информация о привлеченных и размещенных кредитными организациями средств.
Классический анализ кредитной деятельности состоит исследовании динамики и структуры таких основных показателей, как: совокупные активы, собственные средства, размещенные и привлеченные средства и другие.
Особое внимание в исследование уделяется такому показателю, как кредиты и прочие размещенные кредитными организациями средства. Его анализ носит первостепенную важность для стабильного функционирования кредитных организаций, также при этом исследуется кредитный риск, включающий в себя анализ созданных резервов на возможные потери по ссудам и объемы просроченной задолженности.
В практической части в первую очередь нами было описано текущее состояние экономики. Макроэкономическая ситуация в 2015 году характеризуется спадом по многим показателям развития Российской Федерации. Можно сделать вывод, что результаты социально-экономического развития РФ за январь-декабрь 2015 года показывают, что текущее положение российской экономики характеризуется преимущественно негативными тенденциями:
- рекордное за последние 5 лет падение объемов инвестиций в основной капитал;
- повышение номинального курса доллара к рублю;
- снижение цены российской нефти марки Urals;
- рост потребительской инфляции;
- повышение уровня безработицы и уменьшение реальной заработной платы.
Основными внешними факторами этого спада являлись - торможение роста мировой экономики в совокупности с сохранением, а возможно и с расширением практики применения антироссийских экономических санкций со стороны США, ЕС, Японии и других стран, а также рост геополитической напряженности. Это вызвало снижение спроса и цены на основные экспортные российские товары, сокращение валютной выручки экспортеров и стало факторами девальвации рубля.
Текущее состояние экономики не прошло бесследно и для развития Банковского сектора РФ. Тяжелый 2015 год, антироссийские санкции, коснувшиеся в том числе, и данный сектор экономики, ухудшение внутренней и внешней экономической конъектуры, ослабление рубля оказали значительное влияние на Банковскую систему Российской Федерации.
На фоне влияния данных факторов наблюдается резкое замедление активного банковского роста, наблюдавшегося в 2013-2014 годах. Вызывает беспокойство уменьшение объемов кредитов и прочим размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лица.
Для увеличения объемов выдаваемых ссуд необходимо, если возможно уменьшить процентные ставки по кредитам и смягчить условия их предоставление. Стоит продолжить реализацию государственных программ по субсидированию процентных ставок по кредитам.
Серьезной проблемой является увеличение доли просроченной задолженности в общем объеме задолженности: за 2015 год наблюдается 54% прирост объемов просроченной задолженности, уровень просроченной задолженности на начало 2016 года составил 5,3, что выше аналогичного показателя за 2015 год на 3,8 п.п. Уровень кредитного риска на начало 2016 года равен 7,9%. Проблема остается актуальной и спустя несколько месяцев, так за первые два месяца текущего года увеличение данного показателя составило 0,3 п.п. Уровень просроченной задолженности по средствам, предоставленным нефинансовым организациям составил 6,5%, по средствам, предоставленным физическим лицам, - 8,4%, уровень кредитного риска соответственно равен 11,5% и 11.1%.
Для уменьшения объемов просроченной задолженности важно улучшить работу банков в двух направлениях:
- необходимо улучшить работу, направленную на взыскание просроченной задолженности;
- улучшить андеррайтинг в кредитных организациях.
Резервов для дальнейшего роста в первом случая выступают: улучшение нормативно-правовой базы, касающейся данного вопроса, использование социальных сетей в работе с просроченной задолженность., а также применение скоринговых моделей и когнитивных карт.
В 2015 году наблюдается снижение процентных доходов по кредитам, предоставленным физическим лицам. Проводимый нами факторный анализ показал, что отрицательная динамика вызвана снижением доходности по данным кредитам. Снижение процентных ставок за исследуемый период вызвано несколькими факторами.
Во-первых, значительную роль сыграла проводимая с марта 2015 года, а позже продленная, государственная поддержка ипотечного кредитования. Совместно с заметным ростом предложения первичного и вторичного жилья, данный фактор оказывает положительное влияние на увеличение объемов розничного кредитования, но разница между средними ставками рынка по жилищным ссудам и государственной ставкой компенсируется государством по средству субсидий, отражающих на финансовом результате деятельности кредитных организаций в статье комиссионные доходы.
Во-вторых, на снижение банками процентных ставок повлияло административное ограничение максимальных ставок по розничным кредитам (в соответствии с Указанием от 29 апреля 2014 года № 3249-У) и снижению стоимости фондирования.
Анализ кредитного рынка сопряжен с большими сложностями, в сравнение с другими сегментами рынка финансового рынка. Кредитные сделки уникальны и содержат в себе индивидуальные особенности по ценовым и неценовым условиям кредитования, таким как объемы и сроки кредитов, требования к обеспечению по кредиту и другие.
Все эти особенности в совокупности с отсутствием единой организационной инфраструктуры рынка существенно ограничивают доступность информации об его функционировании. При данных обстоятельствах важным объектом анализа является влияние неценовых условий банковского кредитования на ставки по кредитам конечным заемщикам.
Значение индекса BLT, рассчитанного для нашей страны, отражает продолжающееся смягчение условий кредитования на кредитном рынке в целом, которое берет свое начало во втором квартале 2015 года, однако становиться менее выраженной.
По результатам обследования УБК, в I квартале 2016 года банки оценили условия кредитования крупных компаний в целом как более жестокие по сравняю с IV кварталом. В части ипотечного кредитования наблюдались условия аналогичные предыдущему кварталу, а в отношении потребительских кредитов и кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) имело место смягчение условий кредитования.
Как мы видим, по результатам обследования банки отметили сложившуюся тенденцию к снижению процентных ставок по кредитам.
Наблюдается снижение ставок по кредитам МСП, это является первостепенной причиной смягчения условий по данному сегменту в I квартале 2016 года. Данный вид кредитования осуществляли в основном банки, тесно сотрудничающие с корпорацией МСП, которое предлагает специализированные программы. Одной из такой программой является «Программа 6,5», которая начала действовать с конца 2015 года. Банка участвующие в этой программе выдавали ссуды среднему и малому бизнесу 10% и 11% годовых соответственно. Отличительной чертой от предыдущего квартала является то, что в этом периоде наблюдался рост дополнительных комиссий.
В части ипотечного кредитования наблюдался рост процентных ставок. В настоящий момент данный вид кредитов имеет сильной зависимость от программ государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования действующая с 1.03.2015 года. На фоне ожидаемого завершения программы в апреле 2016 года наблюдалось увеличение спроса на жилищные кредиты, в марте же имело место недополучение доходов банков по данной программе в связи с изменением условий субсидирования.
Сохранилась и тенденция к повышению требований к финансовому положению и обеспечению корпоративных заемщиков, в то же время требования к финансовому положению розничных заемщиков немного смягчилось.
Анализ изменений условий банковского кредитования позволил нам проанализировать не только фактическое изменение объемных переменных, но и изучить причины данной динамики. Индексы УБК представляют собой ожидаемые кредитными организациями изменения в Банковском секторе. Построенная нами модель характеризует изменение объемных показателей кредитного рынка в ответ на изменение в кредитной политике банков и спроса на кредиты.
С ее помощью нами установлена асимметрия реакции рынка на изменение спроса на кредиты. Рост выданных населению краткосрочных кредитов, вызванный увеличением условий спроса и смягчением условий кредитования, оказался меньше сокращения объемов в случае ужесточения этих условий. Долгосрочные кредиты населению оказались менее чувствительны к изменению УБК, однако такой фактор, как увеличение спроса, заставляет их расти более быстрыми темпами (14,9%).
В сегменте кредитования нефинансовых организаций на объемы краткосрочных кредитов наиболее сильное влияние оказывает смягчение условий кредитования (19,0%) и увеличение спроса (12,48%). Ухудшение условий кредитования и уменьшение спроса оказывают меньшее влияние на изменение объемов выданных краткосрочных корпоративных ссуд, по долгосрочным кредитам существенное влияние оказывают смягчение условий кредитования, при наступление которых объемы выданных долгосрочных ссуд увеличиваются более чем на 18% и негативная динамика спроса, при которой обороты сокращаются на более чем на 10%).
На основе полученных нами результатов оценки модели и имеющихся значений индексов условий банковского кредитования за I квартал, нами был произведен прогноз динамики объемов выданных ссуд, предоставленным физическим лицам и нефинансовым организациям. По ссудам, предоставленным физическим лицам во втором квартале ожидается увеличение выдаваемых краткосрочных кредитов равное 158,7%, увеличение по долгосрочным ссудам составило 94,9%. По кредитам нефинансовых организация прогноз равен 49,% и -10,5% соответственно.
Использование данной модели позволяет увеличить оперативность анализа кредитного рынка, полученного на основе статистических данных. Тем самым кредитные организации смогут более качественно предсказать динамику основных тенденций и оперативно среагировать на них.


Купить