КАЧЕСТВО БАНКОВСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В ходе работы нами была достигнута поставленная цель. Мы исследовали теоретические основы развития рынка драгоценных металлов, рассмотрели операции, проводимые коммерческими банками на рынке драгоценных металлов, изучили проблемы, возникающие при осуществлении операций банками на рынке драгоценных металлов, а также спрогнозировали развитие этих операций.
В первой главе были рассмотрены теоретические аспекты рынка драгоценных металлов. Рассмотрено несколько точек зрения относительно понятия рынка драгоценных металлов. Мы считаем, что наиболее полно отражает сущность рынка драгоценных металлов определение, рассмотренное с функциональной точки зрения, которое звучит так, рынок драгоценных металлов - торгово-финансовый центр, в котором сосредоточены торговля драгоценными металлами и другие коммерческие и имущественные сделки с ними.
В рамках проведенного теоретического исследования мы изучили структуру рынка драгоценных металлов. Рынок драгоценных металлов состоит из следующих секторов: рынок золота, рынок серебра, рынок платины, рынок палладия, рынок изделий из драгоценных металлов и рынок ценных бумаг, котировки которых исчисляются в золоте.
Основным сектором рынка драгоценных металлов является рынок золота. Золото продолжает пользоваться значительным спросом на мировых финансовых рынках. Большинство государств предпочитает держать часть своих резервов в золоте. В настоящее время спрос на золото растет со стороны не только центральных банков, но и негосударственного сектора.
Рынки золота имеют обширную географию во всех точках мира, поэтому нами было проведено исследование наиболее крупных и известных рынков золота, а также рассмотрена классификация рынков золота. Основной поток операций с золотом в слитках проходит через рынки в Лондоне и Цюрихе. Серьезную конкуренцию этим рынкам составляет активизировавшаяся в 2014 году Шанхайская золотая биржа.
В рамках первой главы нами также были выявлены основные участники рынка драгоценных металлов, к ним относятся добывающие компании, цен-тральные банки, коммерческие банки, промышленные потребители, инвесторы, а также исследована роль и место российских коммерческих банков на рынке драгоценных металлов. В связи с этим необходимо отметить, что коммерческие банки осуществляют операции с драгоценными металлами и выступают на международном рынке как продавцы или покупатели, пользуясь услугами брокеров и дилеров. Целью деятельности коммерческих банков на рынке драгоценных металлов является привлечение капиталов для развития золотодобывающей отрасли и создания нового банковского рынка.
Деятельность российских коммерческих банков на мировом рынке драгоценных металлов не столь значительна. Однако в последние годы можно заметить положительную тенденцию в отношении прорыва крупных российских коммерческих банков на международные рынки драгоценных металлов. К таким банкам относятся: Банк ВТБ, ФК Открытие, Сбербанк России и МДМ Банк - все они являются членами Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA), а первые два являются членами-участниками Шанхайской биржи золота (SGEI).
Во второй главе нами был проведен анализ операций коммерческих банков России и Англии на рынке драгоценных металлов. В результате нами были получены следующие результаты. Среди российских коммерческих банков ли-дером по операциям с драгоценными металлами в 2015 году стал Сбербанк России, доля от операций с драгоценными металлами в общей сумме доходов всех банков России которого составила 31,32 %. Следующим лидером по операциям с драгоценными металлами стал ФК Открытие, его доля составила 21,9%.
Также нами был проведен анализ продаж российскими банками золота в 2014 году, который показал, что объем продаж золота в феврале 2015 года возрос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За январь 2015 года годовое увеличение показателя было трехкратным. На росте рынка сказалось ослабление рубля и необходимость банков в ликвидности. До введения санкций против России объемы продаж золота банками были на уровне 263,5 млрд. рублей. В ноябре 2014 года месячные продажи золота возросли в 2 раза. Одним из основных покупателей золота у Российских коммерческих банков является Банк России.
Наибольший объем продаж золота приходится на государственные банки и крупные частные банки (ФК Открытие, СПМ Банк, Промсвязьбанк, Уралсиб и МДМ Банк). В феврале 2015 года эти банки обеспечили 95 % общего объема продаж золота. Государственные банки продали золота на 531,6 млрд. рублей, частные банки - на 151,6 млрд. рублей.
Далее нами был проведен анализ операций с драгоценными металлами в разрезе конкретных банков, мы проанализировали операции Сбербанка России, МДМ Банка и Газпромбанка.
В Сбербанке России мы исследовали привлеченные средства клиентов на обезличенных металлических счетах. Начиная с 2014 года интерес к драгоценным металлам со стороны клиентов значительно возрос, активно инвестируют средства в драгоценные металлы физические лица, средства на металлических счетах возросли в 2014 году на 40 %. Однако к концу 2015 года остатки на обезличенных металлических счетах физических лиц сократились, а средства юридических лиц наоборот существенно выросли (почти на 50 % от уровня 2014 года).
В МДМ Банке и Газпромбанке мы проанализировали финансовый результат от операций с драгоценными металлами. Операции с драгоценными металлами МДМ Банка являются убыточными на протяжении 2013-2014 гг. В 2015 году был получен практически нулевой чистый финансовый результат. Что касается Газпромбанка, здесь наблюдается немного иная ситуация, чистый доход от операций с драгоценными металлами увеличился на 116 %, а чистые убытки от операций с драгоценными металлами как с финансовыми активами выросли на 179 %.
Также во второй главе нами был проведен анализ операций английских коммерческих банков - членов Лондонской клиринговой компании драгоценных металлов (LPMCL). В число пяти членов LPMCL входят базирующиеся в Лондоне банки HSBC, JP Morgan, UBS, Barclays и Scotiabank. Были рассмотрены и проанализированы ежемесячные показатели клиринга золота и серебра.
В результате проведенного анализа мы пришли к выводу, что по мере падения цены на золото и серебро увеличивается их клиринговая активность. Однако следует отметить негативную в последние годы тенденцию в отношении количества проводимых ежемесячно клиринговых транзакций с золотом и се-ребром. Инвестиции в золото уже не так привлекательны из-за ежемесячного падения цены на него, а с серебром дело обстоит несколько иначе, спрос на се-ребро в последние годы наоборот возрос, объем клиринговых транзакций постоянно колеблется в пределах 10-15 %.
Третья глава была посвящена рассмотрению основных банковских рисков при проведении операций на рынке драгоценных металлов, а также изучению факторов, влияющих на деятельность коммерческих банков на рынке драгоценных металлов.
Проведение операций с драгоценными металлами являются высокорискованными операциями. Основные риски, с которыми сталкиваются коммерческие банки при осуществлении операций с драгоценными металлами следующие: ценовой риск, риск потери ликвидности, правовой риск, кредитный риск, риск не оплаты драгоценных металлов и операционный риск.
Российские банки на данном этапе располагают двумя основными методами борьбы с рисками - это большое количество регламентирующих документов Банка России и формирование резервов на возможные потери. Однако данные методы имеют сомнительную эффективность в условиях действительно серьезных потрясений. Поэтому банки стали использовать третий метод - страхование банковских рисков.
Важность и значимость страхования, а также ее социально-общественная функция заключается в защите прибыли - дохода кредитной организации, от неблагоприятных внешних и внутренних воздействий, которые никаким образом не должны повлиять на финансовую устойчивость организации, а, следовательно, на состояние денежно-кредитной системы государства. В целях снижения рисков по операциям с драгоценными металлами российские банки используют защитные оговорки и хеджирование.
В рамках третьей главы на основе корреляционно-регрессионного анализа мы исследовали влияние некоторых показателей на объем вкладов и депозитов в драгоценных металлах в российских коммерческих банках и спрогнозировали их будущий объем. Нами были определены следующие факторные признаки для построения регрессионной модели: международные золотые резервы Российской Федерации, уровень инфляции, ключевая ставка Банка России, учетная цена на золото.
Корреляционный анализ показал, что общая сумма вкладов и депозитов в драгоценных металлах имеет тесную связь с учетной ценой на золото (r=0,92006) и ключевой ставкой Центрального Банка (r=0,832617).
Для построения прогноза общей суммы вкладов и депозитов в драгоценных металлах на три года вперед необходимо найти прогнозные значения факторов Х3 (ключевая ставка Банка России) и X4 (учетная цена на золото). Прогнозные значения факторов были найдены при помощи модели временного ряда, в результате чего мы получили следующие результаты, ключевая ставка Банка России в будущем имеет тенденцию к снижению и к 2018 году достигнет значения 6 %. Учетная цена на золото в ближайшие три года будет повышаться и достигнет отметки 3500 рублей за грамм. Подставив в уравнение регрессии прогнозные значения факторов, мы получили наш прогнозируемый объем вкладов и депозитов в драгоценных металлах.
На основе полученных прогнозных значений, мы можем сказать, что линия тренда объема вкладов и депозитов в драгоценных металлах к 2018 году имеет тенденцию к повышению. Таким образом, в настоящих условиях при сохранении действующих тенденций объем вкладов в драгоценные металлы возрастет и достигнет значения 12 500 млрд. рублей.


Купить