Системные риски и эффективность функционирования рынка корпоративного кредитования
|
Введение
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫНКА КОРПОРАТИВНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ И СИСТЕМНЫХ РИСКОВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 7
1.1. Экономическая сущность и принципы корпоративного кредитования 7
1.2. Кризисные явления в коммерческих банках: их содержание и
предпосылки их возникновения 12
1.3. Управление кредитным риском в коммерческих банках 16
2. ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА 31
2.1. Диагностика банковского сектора и оценка системных рисков 31
2.2. Исследование эффективности корпоративного кредитования в ПАО
«Сбербанк России» 44
3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 54
3.1. Проблемы и перспективы развития рынка корпоративного кредитования 54
3.2. Рекомендации по улучшению качества кредитного портфеля банков и
меры по снижению системных рисков 59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 71
ПРИЛОЖЕНИЕ 76
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫНКА КОРПОРАТИВНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ И СИСТЕМНЫХ РИСКОВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 7
1.1. Экономическая сущность и принципы корпоративного кредитования 7
1.2. Кризисные явления в коммерческих банках: их содержание и
предпосылки их возникновения 12
1.3. Управление кредитным риском в коммерческих банках 16
2. ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА 31
2.1. Диагностика банковского сектора и оценка системных рисков 31
2.2. Исследование эффективности корпоративного кредитования в ПАО
«Сбербанк России» 44
3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 54
3.1. Проблемы и перспективы развития рынка корпоративного кредитования 54
3.2. Рекомендации по улучшению качества кредитного портфеля банков и
меры по снижению системных рисков 59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 67
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 71
ПРИЛОЖЕНИЕ 76
Российский банковский сектор проходит через один из самых сложных периодов в новейшей истории своего развития. Для российской экономики 2016 год был периодом адаптации к падению цен на нефть и другим внешним шокам, проявившимся еще в 2014-2015 году. В этих условиях перед Банком России стояли непростые задачи: способствовать максимально быстрой и безболезненной подстройке экономики к работе в новой реальности, добиваясь при этом снижения инфляции и инфляционных ожиданий, а также обеспечивая устойчивость банковской и финансовой систем.
Правительство Российской Федерации и Банк России приняли ряд оперативных масштабных мер, направленных на восстановление устойчивости банковского сектора и поддержку его ликвидности. Для укрепления капитальной базы были введены новые инструменты предоставления ликвидности; значительные средства размещали в банках государственные корпорации и федеральный бюджет.
Меры, предпринятые Банком России, а также антикризисные усилия самих кредитных организаций позволили преодолеть наиболее острую фазу кризиса. Банковский сектор продолжил выполнять свои основные функции и обеспечивать бесперебойное осуществление расчётов в экономике.
Сложившаяся в экономике нашей страны ситуация требует создания условий для активизации деятельности предприятий реального сектора экономики. Этому в значительной степени способствовало бы формирование в нашей стране цивилизованного рынка банковских услуг для корпоративных клиентов. Его создание и развитие положительно сказалось бы не только на работе кредитных учреждений и состоянии межбанковской конкуренции, но и на функционировании самих корпоративных клиентов, а, следовательно, и реального сектора отечественной экономики.
К сожалению, большинство промышленных предприятий на протяжении последних лет испытывают тяжелые финансовые затруднения, убытки от результатов их деятельности практически не снижаются. Недостаточная платежеспособность является одним из факторов, определяющих высокий уровень рисков при кредитовании таких предприятий.
Жесткие требования Центрального Банка, предъявляемые к оценке финансового положения заемщика, и заложенные в основу классификации при создании резерва на возможные потери по ссудам делают для банка невыгодным оказание финансовой поддержки значительному числу предприятий, стратегически важных для развития экономики региона.
Эти факты обуславливают актуальность совершенствования взаимоотношений банковского и реального сектора в сфере кредитования. Однако тенденции развития этих отношений дают основания предполагать постоянные попытки их совершенствования с одной и с другой стороны.
По форме происходящая перестройка заключается в переориентировании банков с рынка услуг на рынок клиентов. По содержанию же происходит смещение акцентов от продажи массовых банковских продуктов и услуг к разработке и реализации индивидуальных, ориентированных на конкретного корпоративного потребителя услуг. Подобного рода проблем у банковских учреждений в период функционирования монобанковской системы не возникало, поэтому должного внимания им не уделялось в отечественной теории и практике. В этой связи возникает необходимость исследований теоретических и практических аспектов формирования рынка услуг для корпоративных клиентов, степени участия в этом процессе отечественных банков, направлений деятельности банков на этом сегменте рынка.
Данные тенденции на российском рынке банковских услуг определили выбор темы выпускной квалификационной работы. Таким образом, актуальность работы обусловлена: во-первых, необходимостью повышения роли коммерческих банков в решении проблем развития корпоративных клиентов, а следовательно, и реального сектора экономики, а во-вторых, отсутствием комплексных исследований деятельности коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов.
Цель настоящей выпускной квалификационной работы состоит в разработке мер по совершенствованию корпоративного кредитования коммерческого банка на основе исследования кредитной системы России и конкретного объекта — ПАО «Сбербанк России», рассмотреть сущность кредитования корпоративных клиентов, проанализировать систему кредитования корпоративных клиентов в целом в Российской Федерации, а так же на примере ПАО «Сбербанк России», выявить основные тенденции развития и проблемы, тормозящие развитие этого сектора.
Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения следующих основных задач работы:
- привести теоретические аспекты кредитования корпоративных клиентов;
- рассмотреть современные тенденции рынка кредитования корпоративных клиентов;
- проанализировать финансово-хозяйственную деятельность
коммерческого банка ПАО «Сбербанк России» и выявить проблемы сегмента корпоративного кредитования в современных экономических условиях;
- разработать меры по совершенствованию корпоративного кредитования ПАО «Сбербанк России» и определить эффективность предлагаемых мер. Структура выпускной квалификационной работы построена в соответствии с её общим замыслом и основными задачами. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа изложена на 75 страницах, содержит 8 таблиц, 13 рисунков и 5 приложений. Список использованных источников включает в себя 50 наименований.
Во введении обосновывается выбор темы, раскрывается цель и задачи работы, структура работы, описывается ожидаемый экономический эффект.
В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрена теоретическая основа кредитования корпоративных клиентов, виды кредитов, даны наиболее глубокие и обобщающие определения понятия корпоративного кредита. Предлагается детальный обзор банковской системы России, исследуются особенности рисков банковского сектора и их распределение по степени влияния.
Во второй главе проводится анализ рынка корпоративного кредитования в России, выявляются проблемы кредитного сегмента, даётся оценка коммерческой эффективности (прибыльности) основных операций банка. Кроме того, здесь же даётся подробный аналитический обзор показателей корпоративного кредитования в ПАО «Сбербанк России» за 2014-2016 годы.
В третьей главе выпускной квалификационной работы представлены основные проблемы корпоративного кредитования в целом реального сектора экономики России, а также разрабатывается комплекс мер по совершенствованию системы корпоративного кредитования клиентов банками.
В заключении обобщается анализ выполненной работы, даётся краткая характеристика объекта исследования и выявленных в ходе анализа проблем, излагается суть разработанных мер по решению проблем.
Проблемы, связанные с понятием корпоративного кредита привлекали внимание многих ученых и практиков банковского дела. Так, вклад в решение и изучение проблемы понятийного аппарата корпоративного кредитования, а также банковских рисков, методов управления и регулирования банковскими рисками, внесли российские и зарубежные авторы: О.И. Лаврушин, Р.Г. Ольхова, А.В. Егоров, Н.Д. Пахомова, Р.Л. Миллер и др.
Информационной базой исследования послужила бухгалтерская (финансовая) отчётность и другие данные ПАО «Сбербанк России». Также были использованы научные статьи и монографии по проблемам совершенствования деятельности банков, экономико-статистические материалы, нормативно-правовые документы и интернет-ресурсы.
Правительство Российской Федерации и Банк России приняли ряд оперативных масштабных мер, направленных на восстановление устойчивости банковского сектора и поддержку его ликвидности. Для укрепления капитальной базы были введены новые инструменты предоставления ликвидности; значительные средства размещали в банках государственные корпорации и федеральный бюджет.
Меры, предпринятые Банком России, а также антикризисные усилия самих кредитных организаций позволили преодолеть наиболее острую фазу кризиса. Банковский сектор продолжил выполнять свои основные функции и обеспечивать бесперебойное осуществление расчётов в экономике.
Сложившаяся в экономике нашей страны ситуация требует создания условий для активизации деятельности предприятий реального сектора экономики. Этому в значительной степени способствовало бы формирование в нашей стране цивилизованного рынка банковских услуг для корпоративных клиентов. Его создание и развитие положительно сказалось бы не только на работе кредитных учреждений и состоянии межбанковской конкуренции, но и на функционировании самих корпоративных клиентов, а, следовательно, и реального сектора отечественной экономики.
К сожалению, большинство промышленных предприятий на протяжении последних лет испытывают тяжелые финансовые затруднения, убытки от результатов их деятельности практически не снижаются. Недостаточная платежеспособность является одним из факторов, определяющих высокий уровень рисков при кредитовании таких предприятий.
Жесткие требования Центрального Банка, предъявляемые к оценке финансового положения заемщика, и заложенные в основу классификации при создании резерва на возможные потери по ссудам делают для банка невыгодным оказание финансовой поддержки значительному числу предприятий, стратегически важных для развития экономики региона.
Эти факты обуславливают актуальность совершенствования взаимоотношений банковского и реального сектора в сфере кредитования. Однако тенденции развития этих отношений дают основания предполагать постоянные попытки их совершенствования с одной и с другой стороны.
По форме происходящая перестройка заключается в переориентировании банков с рынка услуг на рынок клиентов. По содержанию же происходит смещение акцентов от продажи массовых банковских продуктов и услуг к разработке и реализации индивидуальных, ориентированных на конкретного корпоративного потребителя услуг. Подобного рода проблем у банковских учреждений в период функционирования монобанковской системы не возникало, поэтому должного внимания им не уделялось в отечественной теории и практике. В этой связи возникает необходимость исследований теоретических и практических аспектов формирования рынка услуг для корпоративных клиентов, степени участия в этом процессе отечественных банков, направлений деятельности банков на этом сегменте рынка.
Данные тенденции на российском рынке банковских услуг определили выбор темы выпускной квалификационной работы. Таким образом, актуальность работы обусловлена: во-первых, необходимостью повышения роли коммерческих банков в решении проблем развития корпоративных клиентов, а следовательно, и реального сектора экономики, а во-вторых, отсутствием комплексных исследований деятельности коммерческого банка на рынке услуг для корпоративных клиентов.
Цель настоящей выпускной квалификационной работы состоит в разработке мер по совершенствованию корпоративного кредитования коммерческого банка на основе исследования кредитной системы России и конкретного объекта — ПАО «Сбербанк России», рассмотреть сущность кредитования корпоративных клиентов, проанализировать систему кредитования корпоративных клиентов в целом в Российской Федерации, а так же на примере ПАО «Сбербанк России», выявить основные тенденции развития и проблемы, тормозящие развитие этого сектора.
Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения следующих основных задач работы:
- привести теоретические аспекты кредитования корпоративных клиентов;
- рассмотреть современные тенденции рынка кредитования корпоративных клиентов;
- проанализировать финансово-хозяйственную деятельность
коммерческого банка ПАО «Сбербанк России» и выявить проблемы сегмента корпоративного кредитования в современных экономических условиях;
- разработать меры по совершенствованию корпоративного кредитования ПАО «Сбербанк России» и определить эффективность предлагаемых мер. Структура выпускной квалификационной работы построена в соответствии с её общим замыслом и основными задачами. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа изложена на 75 страницах, содержит 8 таблиц, 13 рисунков и 5 приложений. Список использованных источников включает в себя 50 наименований.
Во введении обосновывается выбор темы, раскрывается цель и задачи работы, структура работы, описывается ожидаемый экономический эффект.
В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрена теоретическая основа кредитования корпоративных клиентов, виды кредитов, даны наиболее глубокие и обобщающие определения понятия корпоративного кредита. Предлагается детальный обзор банковской системы России, исследуются особенности рисков банковского сектора и их распределение по степени влияния.
Во второй главе проводится анализ рынка корпоративного кредитования в России, выявляются проблемы кредитного сегмента, даётся оценка коммерческой эффективности (прибыльности) основных операций банка. Кроме того, здесь же даётся подробный аналитический обзор показателей корпоративного кредитования в ПАО «Сбербанк России» за 2014-2016 годы.
В третьей главе выпускной квалификационной работы представлены основные проблемы корпоративного кредитования в целом реального сектора экономики России, а также разрабатывается комплекс мер по совершенствованию системы корпоративного кредитования клиентов банками.
В заключении обобщается анализ выполненной работы, даётся краткая характеристика объекта исследования и выявленных в ходе анализа проблем, излагается суть разработанных мер по решению проблем.
Проблемы, связанные с понятием корпоративного кредита привлекали внимание многих ученых и практиков банковского дела. Так, вклад в решение и изучение проблемы понятийного аппарата корпоративного кредитования, а также банковских рисков, методов управления и регулирования банковскими рисками, внесли российские и зарубежные авторы: О.И. Лаврушин, Р.Г. Ольхова, А.В. Егоров, Н.Д. Пахомова, Р.Л. Миллер и др.
Информационной базой исследования послужила бухгалтерская (финансовая) отчётность и другие данные ПАО «Сбербанк России». Также были использованы научные статьи и монографии по проблемам совершенствования деятельности банков, экономико-статистические материалы, нормативно-правовые документы и интернет-ресурсы.
Факторами которые могут привести к реализации системных рисков в банковском секторе России и которые нужно учитывать в первую очередь являются: сокращение количества кредитных организаций; ухудшение кредитного качества совокупного кредитного портфеля у банков; падение рентабельности банковского сектора; влияние киберрисков.
Так, продолжающийся отзыв лицензий у кредитных организаций ведет к возникновению дополнительных рисков у банков - корреспондентов, которые имели счета в банках с отозванной лицензией, а также у банков, которые имели корреспондентские счета в банках, которые в свою очередь, имели счета в банках с отозванной лицензией. С 1 января 2014 года по 1 января 2017 года - банковский рынок России потерял одну треть (32,5%) кредитных организаций. Всего с января 2014 года по 20 января 2017 года количество кредитных организаций в России сократилось на 300 единиц - с 923 до 623 единиц.
Ухудшение кредитного качества корпоративного портфеля у банков в первую очередь выражается в наличии, длительности и количестве просроченной задолженности юридических лиц по предоставленным кредитам. Структура задолженности по кредитам и структура просроченной задолженности отличаются друг от друга и выглядят по разному в зависимости от вида экономической деятельности и направления использования средств. Самый высокий уровень просроченной задолженности наблюдался в строительной отрасли (доля просроченной задолженности - 24,7%). На второе место по доле просроченной задолженности в рублях вышла отрасль оптовой и розничной торговли, которая стала одной из самых пострадавших базовых отраслей экономики. Третье место по доле просроченной рублевой задолженности занимает отрасль сельского хозяйства. Для сохранения платежеспособности заемщиков многие банки в 2016 году пересматривали условия кредитных договоров. Так, по кредитам компаниям, осуществляющим операции с недвижимым имуществом, как и в строительстве, каждый второй крупный кредит является реструктурированным, в то время как в начале 2015 г. реструктурированным был только каждый третий кредит.
Особенностью исследуемого периода является возникновение новых видов рисков, влияющих на системный риск банковского сектора. К таким рискам относятся киберриски. Причинами повышенных рисков кибератак являются, в частности, недостаточная проработка финансовой организацией внутренних процедур управления этими рисками, отсутствие планов действий в случае кибератак, некомпетентность сотрудников.
Проведенный анализ подтверждает высокую возможность реализации системных банковских рисков. Последствия частичной реализации системного риска мы уже наблюдаем в банковском секторе. Это прямое воздействие: обесценение вложений, ухудшение качества кредитных портфелей, так и косвенное: рост стоимости фондирования, рост неопределенности на финансовых рынках, ужесточение регулятивных мер, снижение кредитоспособности заемщиков, неблагоприятная рыночная конъюнктура.
ПАО «Сбербанк России» - универсальный финансовый институт для населения, малого и среднего бизнеса. Цель банка - предоставить клиентам максимальный выбор возможностей. Стратегия развития ПАО «Сбербанк России» включает в себя рост объемов розничного и корпоративного кредитования, расширение границ присутствия банка и внедрение новейших технологий, которые сделаю т работу банка еще комфортнее для клиентов.
ПАО «Сбербанк России» сохранил свои позиции даже в пери од стагнации российского кредитного рынка и шестикратного падения его объемов в 2016 году. Остаться одним из самых активных участников рынка позволили грамотный менеджмент и взвешенная политика управления рисками.
вследствие чего в 2016 году сократился объем корпоративного кредитного портфеля. Кредитование корпоративных клиентов составило в 2016 году 73,1 % от общего кредитного портфеля, это меньше на 2 процента чем в 2015 году. Доля просроченной задолженности по корпоративному кредитованию по годам невысока и составила в среднем около 2,5 %, что говорит о качестве корпоративного кредитного портфеля.
Корпоративное кредитование обеспечивает ПАО «Сбербанк России» более половины процентной прибыли. Однако, зависимость чистой прибыли и корпоративного кредитного портфеля, согласно проведенному корреляционно - регрессионому анализу невысока. Больше всего кредитуются такие отрасли как, металлургия, операции с недвижимым имуществом и нефтегазовая отрасль.
В настоящее время наблюдаются глобальные последствия реализации системных рисков в виде ухудшения качества активов, убытки от операций с ценными бумагами, отрицательный финансовый результат у группы банков, а также снижение: ликвидности, рыночной капитализации, кредитных рейтингов и сокращение персонала. Локальные или частные проявления системных рисков проявляются в повышенном уровне списаний от обесценения активов, в структурной реорганизации бизнеса, в выводе средств клиентами, в резком падении дохода в связи с ужесточением мер государственного регулирования.
В этих условиях необходимо создание специальной отчетности по системным рискам, ежеквартальный ее анализ и обязательность ее публикации с описанием влияния системных рисков на банковский сектор России, а также разработка мер ответственности ЦБ РФ по предупреждению реализации системных банковских рисков.
Показатель по возможному влиянию деятельности каждой кредитной организации на агрегированный системный риск, должен выводиться на основе карты риска, в которой и должны учитываться все перечисленные потери в результате реализации риска участия банка в отмывании доходов, кредитного риска, риска недостаточности капитала, операционных рисков (в т.ч. бухгалтерские), правовых рисков и рисков ликвидности. Все эти риски должны иметь математически выраженную вероятность потерь, опирающуюся на фактические статистические данные.
Кроме этого необходимы и такие меры организационного характера как распределение кредитного портфеля с учетом кредитоспособности отрасли; повышение прозрачности финансовой отчетности, в т.ч. с уточнением требований МСФО; активация продажи проблемных активов; привлечение в необходимых случаях и последующий возврат государственной помощи; реорганизация банковского бизнеса; совершенствование риск-менеджмента в каждой кредитной организации.
Для решения проблем корпоративного кредитования необходим комплексный и системный подход. Основными направлениями совершенствования системы кредитования корпоративных клиентов должны стать: разработка и издание нормативно-правовых актов по определению финансового состояния заёмщика; создание и внедрение матриц, определяющих: с одной стороны, степень вероятности поведения клиента, и с другой стороны, возможных действий банка при возникновении той или иной ситуации, минимизация использования экспресс-анализа положения потенциального заемщика и переход к комплексной оценке кредитоспособности с построением плана развития. Риски минимизируются за счет более детального анализа финансового состояния заемщика, а также непрерывного мониторинга его деятельности и контроля финансовых потоков, проходящих по счетам в банке.
Так, продолжающийся отзыв лицензий у кредитных организаций ведет к возникновению дополнительных рисков у банков - корреспондентов, которые имели счета в банках с отозванной лицензией, а также у банков, которые имели корреспондентские счета в банках, которые в свою очередь, имели счета в банках с отозванной лицензией. С 1 января 2014 года по 1 января 2017 года - банковский рынок России потерял одну треть (32,5%) кредитных организаций. Всего с января 2014 года по 20 января 2017 года количество кредитных организаций в России сократилось на 300 единиц - с 923 до 623 единиц.
Ухудшение кредитного качества корпоративного портфеля у банков в первую очередь выражается в наличии, длительности и количестве просроченной задолженности юридических лиц по предоставленным кредитам. Структура задолженности по кредитам и структура просроченной задолженности отличаются друг от друга и выглядят по разному в зависимости от вида экономической деятельности и направления использования средств. Самый высокий уровень просроченной задолженности наблюдался в строительной отрасли (доля просроченной задолженности - 24,7%). На второе место по доле просроченной задолженности в рублях вышла отрасль оптовой и розничной торговли, которая стала одной из самых пострадавших базовых отраслей экономики. Третье место по доле просроченной рублевой задолженности занимает отрасль сельского хозяйства. Для сохранения платежеспособности заемщиков многие банки в 2016 году пересматривали условия кредитных договоров. Так, по кредитам компаниям, осуществляющим операции с недвижимым имуществом, как и в строительстве, каждый второй крупный кредит является реструктурированным, в то время как в начале 2015 г. реструктурированным был только каждый третий кредит.
Особенностью исследуемого периода является возникновение новых видов рисков, влияющих на системный риск банковского сектора. К таким рискам относятся киберриски. Причинами повышенных рисков кибератак являются, в частности, недостаточная проработка финансовой организацией внутренних процедур управления этими рисками, отсутствие планов действий в случае кибератак, некомпетентность сотрудников.
Проведенный анализ подтверждает высокую возможность реализации системных банковских рисков. Последствия частичной реализации системного риска мы уже наблюдаем в банковском секторе. Это прямое воздействие: обесценение вложений, ухудшение качества кредитных портфелей, так и косвенное: рост стоимости фондирования, рост неопределенности на финансовых рынках, ужесточение регулятивных мер, снижение кредитоспособности заемщиков, неблагоприятная рыночная конъюнктура.
ПАО «Сбербанк России» - универсальный финансовый институт для населения, малого и среднего бизнеса. Цель банка - предоставить клиентам максимальный выбор возможностей. Стратегия развития ПАО «Сбербанк России» включает в себя рост объемов розничного и корпоративного кредитования, расширение границ присутствия банка и внедрение новейших технологий, которые сделаю т работу банка еще комфортнее для клиентов.
ПАО «Сбербанк России» сохранил свои позиции даже в пери од стагнации российского кредитного рынка и шестикратного падения его объемов в 2016 году. Остаться одним из самых активных участников рынка позволили грамотный менеджмент и взвешенная политика управления рисками.
вследствие чего в 2016 году сократился объем корпоративного кредитного портфеля. Кредитование корпоративных клиентов составило в 2016 году 73,1 % от общего кредитного портфеля, это меньше на 2 процента чем в 2015 году. Доля просроченной задолженности по корпоративному кредитованию по годам невысока и составила в среднем около 2,5 %, что говорит о качестве корпоративного кредитного портфеля.
Корпоративное кредитование обеспечивает ПАО «Сбербанк России» более половины процентной прибыли. Однако, зависимость чистой прибыли и корпоративного кредитного портфеля, согласно проведенному корреляционно - регрессионому анализу невысока. Больше всего кредитуются такие отрасли как, металлургия, операции с недвижимым имуществом и нефтегазовая отрасль.
В настоящее время наблюдаются глобальные последствия реализации системных рисков в виде ухудшения качества активов, убытки от операций с ценными бумагами, отрицательный финансовый результат у группы банков, а также снижение: ликвидности, рыночной капитализации, кредитных рейтингов и сокращение персонала. Локальные или частные проявления системных рисков проявляются в повышенном уровне списаний от обесценения активов, в структурной реорганизации бизнеса, в выводе средств клиентами, в резком падении дохода в связи с ужесточением мер государственного регулирования.
В этих условиях необходимо создание специальной отчетности по системным рискам, ежеквартальный ее анализ и обязательность ее публикации с описанием влияния системных рисков на банковский сектор России, а также разработка мер ответственности ЦБ РФ по предупреждению реализации системных банковских рисков.
Показатель по возможному влиянию деятельности каждой кредитной организации на агрегированный системный риск, должен выводиться на основе карты риска, в которой и должны учитываться все перечисленные потери в результате реализации риска участия банка в отмывании доходов, кредитного риска, риска недостаточности капитала, операционных рисков (в т.ч. бухгалтерские), правовых рисков и рисков ликвидности. Все эти риски должны иметь математически выраженную вероятность потерь, опирающуюся на фактические статистические данные.
Кроме этого необходимы и такие меры организационного характера как распределение кредитного портфеля с учетом кредитоспособности отрасли; повышение прозрачности финансовой отчетности, в т.ч. с уточнением требований МСФО; активация продажи проблемных активов; привлечение в необходимых случаях и последующий возврат государственной помощи; реорганизация банковского бизнеса; совершенствование риск-менеджмента в каждой кредитной организации.
Для решения проблем корпоративного кредитования необходим комплексный и системный подход. Основными направлениями совершенствования системы кредитования корпоративных клиентов должны стать: разработка и издание нормативно-правовых актов по определению финансового состояния заёмщика; создание и внедрение матриц, определяющих: с одной стороны, степень вероятности поведения клиента, и с другой стороны, возможных действий банка при возникновении той или иной ситуации, минимизация использования экспресс-анализа положения потенциального заемщика и переход к комплексной оценке кредитоспособности с построением плана развития. Риски минимизируются за счет более детального анализа финансового состояния заемщика, а также непрерывного мониторинга его деятельности и контроля финансовых потоков, проходящих по счетам в банке.
Подобные работы
- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ БАНКА «УРАЛСИБ»
Бакалаврская работа, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 5900 р. Год сдачи: 2018 - Кредитование предприятий корпоративного бизнеса
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4925 р. Год сдачи: 2016 - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА РЫНКЕ КОРПОРАТИВНЫХ КРЕДИТОВ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4200 р. Год сдачи: 2018 - Кредитование предприятий корпоративного бизнеса
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4970 р. Год сдачи: 2017 - СИНДИЦИРОВАННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО
РАЗВИТИЯ
Дипломные работы, ВКР, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2016 - СОВРЕМЕНННАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Дипломные работы, ВКР, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2017 - СОВРЕМЕНННАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4275 р. Год сдачи: 2017 - МЕЖБАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ РЕСУРСНОГО РЫНКА
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4300 р. Год сдачи: 2017 - РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕГИОНЕ (на примере ВТБ (ПАО))
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4270 р. Год сдачи: 2020
Заказать работу
Заявка на оценку стоимости
Это краткая форма заказа. После ее заполнения вы перейдете на полную форму заказа работы
Каталог работ (152561)
- Бакалаврская работа (38868)
- Диссертация (978)
- Магистерская диссертация (22489)
- Дипломные работы, ВКР (62279)
- Главы к дипломным работам (2139)
- Курсовые работы (10693)
- Контрольные работы (6269)
- Отчеты по практике (1357)
- Рефераты (1488)
- Задачи, тесты, ПТК (631)
- Ответы на вопросы (155)
- Статьи, Эссе, Сочинения (942)
- Бизнес-планы (51)
- Презентации (106)
- РГР (84)
- Авторефераты (РГБ) (1692)
- Диссертации (РГБ) (1882)
- Прочее (458)
Новости
06.01.2018
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
Помощь в выполнении учебных и научных работ на заказ ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
дальше»» Все новости
Статьи
- Где лучше заказывать диссертации и дипломные?
- Выполнение научных статей
- Подготовка диссертаций
- Подводные камни при написании магистерской работы
- Помощь в выполнении дипломных работ
»» Все статьи
Заказать работу
Заявка на оценку стоимости
Это краткая форма заказа. После ее заполнения вы перейдете на полную форму заказа работы
