📄Работа №73520
Тема: Модель портфеля коллекционных монет РФ
Тип работы
Бакалаврская работа
Предмет
инвестиции
Объем:
48 листов
Год:
2016
Просмотров:
74
4750
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
1 Введение 5
2 Основные характеристики ценных бумаг 6
2.1 Доходность 6
2.2 Риск 7
2.2.1 Хеджирование 8
2.2.2 Страхование 8
2.2.3 Диверсификация 9
3 Портфель ценных бумаг 10
3.1 Портфель и его основные характеристики 10
3.1.1 Доходность 10
3.1.2 Ожидаемая доходность 11
3.1.3 Риск 11
3.2 Диверсификация портфеля 12
3.3 Модели портфелей ценных бумаг 13
3.3.1 Модель Марковица 14
3.3.2 Модель Блэка 15
3.3.3 Модель Тобина-Шарпа-Линтера 15
3.4 Оптимальный портфель из двух активов 16
4 Методы обработки временных рядов 20
4.1 Линейная интерполяция 20
4.2 Ступенчатая интерполяция 20
5 Оптимальный портфель коллекционных монет 22
5.1 Обработка данных 22
5.2 Вычисление эффективного портфеля 24
5.3 Построение эффективной границы 26
5.4 Сравнение портфелей 26
5.5 Расширенный портфель 28
6 Реализация оптимального портфеля 32
6.1 Портфель из пяти монет 33
6.2 Портфель из десяти монет 36
6.3 Вывод 38
7 Заключение 39
8 Приложения
2 Основные характеристики ценных бумаг 6
2.1 Доходность 6
2.2 Риск 7
2.2.1 Хеджирование 8
2.2.2 Страхование 8
2.2.3 Диверсификация 9
3 Портфель ценных бумаг 10
3.1 Портфель и его основные характеристики 10
3.1.1 Доходность 10
3.1.2 Ожидаемая доходность 11
3.1.3 Риск 11
3.2 Диверсификация портфеля 12
3.3 Модели портфелей ценных бумаг 13
3.3.1 Модель Марковица 14
3.3.2 Модель Блэка 15
3.3.3 Модель Тобина-Шарпа-Линтера 15
3.4 Оптимальный портфель из двух активов 16
4 Методы обработки временных рядов 20
4.1 Линейная интерполяция 20
4.2 Ступенчатая интерполяция 20
5 Оптимальный портфель коллекционных монет 22
5.1 Обработка данных 22
5.2 Вычисление эффективного портфеля 24
5.3 Построение эффективной границы 26
5.4 Сравнение портфелей 26
5.5 Расширенный портфель 28
6 Реализация оптимального портфеля 32
6.1 Портфель из пяти монет 33
6.2 Портфель из десяти монет 36
6.3 Вывод 38
7 Заключение 39
8 Приложения
📖 Введение
Во все времена людей интересовали надежные способы инвестирования. Одним из первых способов инвестирования было коллекционирование монет. В настоящее время наблюдается рост интереса к подобному виду вложений. По информации, приведенной в [9], коллекционированием монет в России занимается не менее 20% трудоспособного населения.
Исходя из актуальности данного способа инвестирования, моим научным руководителем, В. В. Бухваловой, было предложено разработать методику, которая помогла бы использовать портфельную теорию Марковица для инвестирования в коллекционные монеты.
В работе предложены этапы формирования оптимального портфеля из ценных монет. Методика проверена на портфелях, состоящих от четырех до десяти монет. Проанализированы проблемы, возникающие при реализации портфелей.
Работа состоит из 5 глав и приложений. В главе 1 приведены определения основных характеристик ценных бумаг: доходность, ожидаемая доходность и риск. В главе 2 введено понятие портфеля ценных бумаг, описаны его основные характеристики и рассмотрены основные модели формирования портфеля. В главе 3 приведены методы обработки временных рядов, необходимые для работы с данными о монетах. В главе 4 предложены этапы построения эффективного портфеля из коллекционных монет, а также вычислен и проанализирован конкретный эффективный портфель. В главе 5 составлен реальный портфель, приближенный к ранее рассмотренному эффективному, посчитаны минимальные вложения для его реализации, а также вычислена доходность получившегося портфеля.
Исходя из актуальности данного способа инвестирования, моим научным руководителем, В. В. Бухваловой, было предложено разработать методику, которая помогла бы использовать портфельную теорию Марковица для инвестирования в коллекционные монеты.
В работе предложены этапы формирования оптимального портфеля из ценных монет. Методика проверена на портфелях, состоящих от четырех до десяти монет. Проанализированы проблемы, возникающие при реализации портфелей.
Работа состоит из 5 глав и приложений. В главе 1 приведены определения основных характеристик ценных бумаг: доходность, ожидаемая доходность и риск. В главе 2 введено понятие портфеля ценных бумаг, описаны его основные характеристики и рассмотрены основные модели формирования портфеля. В главе 3 приведены методы обработки временных рядов, необходимые для работы с данными о монетах. В главе 4 предложены этапы построения эффективного портфеля из коллекционных монет, а также вычислен и проанализирован конкретный эффективный портфель. В главе 5 составлен реальный портфель, приближенный к ранее рассмотренному эффективному, посчитаны минимальные вложения для его реализации, а также вычислена доходность получившегося портфеля.
✅ Заключение
Поставленная в начале работы цель достигнута, а именно:
• Выявлена и оценена методика формирования оптимального портфеля из коллекционных монет.
• Методика проверена на портфелях, состоящих от четырех до десяти монет.
• Реализован подход к построению эффективного портфеля и эффективной границы.
• Проведен анализ эффективной границы рассматриваемых портфелей, в ре-зультате которого построена схема вхождения монет в эффективный порт-фель.
• Построен пример целочисленного портфеля, вычислены минимальные за-траты на его реализацию.
• Построен пример реального портфеля.
• Выявлены проблемы реализации портфелей.
• Составлены рекомендации по выбору монет при формировании портфеля.
• Выявлена и оценена методика формирования оптимального портфеля из коллекционных монет.
• Методика проверена на портфелях, состоящих от четырех до десяти монет.
• Реализован подход к построению эффективного портфеля и эффективной границы.
• Проведен анализ эффективной границы рассматриваемых портфелей, в ре-зультате которого построена схема вхождения монет в эффективный порт-фель.
• Построен пример целочисленного портфеля, вычислены минимальные за-траты на его реализацию.
• Построен пример реального портфеля.
• Выявлены проблемы реализации портфелей.
• Составлены рекомендации по выбору монет при формировании портфеля.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.