Тема: Разработка стратегии поведения инвесторов на фондовом рынке

Исследуемая тема актуальна, так как российский фондовый рынок относится к числу развивающихся рынков, поэтому понятие системного трейдинга недостаточно освещено российскими авторами и недостаточно популярно среди российских трейдеров. Вместе с тем, в странах с развитым фондовым рынком трейдерами широко используется системный подход для обеспечения постоянных положительных результатов торговли. Эффективная работа на фондовом рынке достигается, путем использования механической торговой системы. Перед трейдером стоит задача разработки и последующего использования собственной торговой системы, соответствующей инвестиционным целям, отвечающей представлениям о функционировании рынка, предпочтительном временном интервале торговли, ожидаемой прибыли и принимаемым рискам. Торговая система предоставляет возможность получать прибыль на фондовом рынке в долгосрочном периоде, позволяет избежать субъективизма, имеет характерный и повторяющийся набор результатов, поддающийся тестированию. Поэтому основной целью данной выпускной квалификационной работы является изучение возможности применения системного трейдинга на рынке акций и выработка рекомендаций по созданию и использованию эффективной торговой системы. Для достижения поставленной цели в ходе работы было необходимо решить следующие задачи:
1) Раскрыть сущность системного трейдинга;
2) Рассмотреть концепции, лежащие в основе торговых систем;
3) Разработать рекомендации по проектированию торговой системы и ее применению на рынке акций;
4) Дать характеристику и исследовать практические результаты использования торговой системы.
Объектом исследования является российский фондовый рынок, предметом исследования-торговая система. В процессе написания работы использовались в основном издания зарубежных авторов. Основополагающей книгой для проведенного исследования стала работа Ван Трап «Супертрейдер. Как зарабатывать на бирже в любых условиях», посвященная разработке и тестированию торговых систем. Для более углубленного изучения процесса создания механических торговых систем представляет интерес книга Р. Пардо «Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера». Также следует отметить такие работы, как «Энциклопедия торговых стратегий» Дж. Каца и Д. МакКормика, «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» Дж. Мэрфи, «Технический анализ. Полный курс» Дж. Швагера, Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Для получения информации о котировках, использовался торговый терминал интернет-трейдинга «QUIK».
Купить

Целью выпускной квалификационной работы является изучение возможности применения системного трейдинга на фондовом рынке и выработка рекомендаций по созданию и использованию торговой системы, эффективной на российском фондовом рынке. Для достижения основной цели были решены поставленные задачи. Объектом исследования стал российский фондовый рынок, предметом- торговая система. В рамках первой части выпускной квалификационной работы рассмотрена сущность технического анализа, определены концепции, лежащие в основе торговых систем. Вторая часть посвящена проектированию торговой системы, в рамках которого приведена методика формулирования торговой идеи, изучены возможности оптимизации параметров и порядок тестирования систем. Рассмотрены показатели, по которым оценивается эффективность работы стратегии и методы управления риском при использовании торговых систем. В практической части описаны этапы разработки авторской торговой системы на базе краткосрочных фигур разворота, индикатора “Фракталы” и индикатора “ATR”. Дано подробное описание концепции торговой системы. Проведено тестирование разработанной механической торговой системы, результаты которого исследовались на предмет ее дальнейшего использования на рынке акций. Оценив показатели, полученные в результате тестирования разработанной торговой системы, было принято решение о применении данной системы, в процессе торговли ценными бумагами на российском фондовом рынке.
Разработанная торговая система дает возможность совершать сделки купли- продажи акций на фондовом рынке, которые могут обеспечить трейдеру требуемую доходность при приемлемом риске. На основе полученных результатов использования данной механической торговой системы на российском рынке акций в течение трех, с разнонаправленной ценовой динамикой, был сделан вывод, что применение этой системы оптимально для разнонаправленного фондового рынка. Разработанная торговая система может использоваться в качестве самостоятельного инструмента принятия инвестиционных решений на рынке акций, также может служить основой для создания более эффективной торговой системы, показывающей лучшие результаты.

Купить