Введение 4
1. Теоретические основы банковских систем в условиях глобализации 7
1.1. Понятие и сущность банковской системы, характеристика уровней
банковских систем 7
1.2. Понятие и сущность глобализации, характеристика и виды 16
2. Анализ деятельности банковской системы России в условиях
глобализации 25
2.1. Анализ трансформации банковской системы 25
2.2. Анализ основных показателей деятельности банковской системы
России 32
3. Основные направления совершенствования банковской системы России в
условиях глобализации 48
3.1. Направления повышения конкурентоспособности российской
банковской системы в условиях глобализации 48
3.2. Развитие банковской системы России 52
Заключение 71
Список использованных источников 75
Приложения
Тем не менее, стоимость акций выросла, индекс волатильности акций, входящих в американский индекс S&P 500, к концу сентября 2017 г. снизился до рекордно низких значений. Притоки капитала в страны с формирующимися рынками (ЕМЕ) продолжились, однако в конце октября - начале ноября 2017 г. их объемы сократились.
В России по сравнению с другими ЕМЕ ситуация на рынках остается более благоприятной. Несмотря на расширение санкционного режима со стороны США, доля вложений нерезидентов в российские государственные облигации выросла до рекордных 33,2% на 1 октября 2017 года. Кроме того, в отчетный период наблюдался рост цен на нефть, благодаря продлению договоренностей о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и другими крупнейшими производителями.
В настоящий момент, ситуация в глобальной финансовой системе остается стабильной, однако это не означает, что при проведении политики нужно перестать проявлять осторожность и снизить внимание к возможным рискам. Глобальная финансовая система потенциально остается подвержена системным рискам, реализация которых более вероятна в среднесрочной перспективе. Наибольшие опасения вызывает продолжающееся увеличение долговой нагрузки в корпоративном секторе, причем риски все больше смещаются из банковского сектора в небанковскую финансовую систему.
В этих условиях изменения в денежно-кредитной политике ведущих центральных банков могут вызвать непредсказуемые корректировки на рынках. Меры поддержки финансовой стабильности могут потребоваться в сценарии, при котором текущая недооценка риска в условиях стресса приведет к более существенному росту рыночной волатильности, значительному расширению кредитных спредов.
Как показывает опыт предыдущих циклов ужесточения денежно¬кредитной политики в развитых странах, устойчивость финансового рынка страны определяется качеством фундаментальных показателей: сбалансированностью государственного бюджета, сальдо текущего счета, уровнем долговой нагрузки компаний. Позиции России в этом отношении выглядят достаточно устойчивыми: в частности, в январе-октябре 2017 г., по оценке Банка России, положительное сальдо текущего счета составило 28,9 млрд. долл. США. Кроме того, в России действует переходное бюджетное правило, которое позволит обеспечить общую сбалансированность бюджета, а также будет способствовать большей устойчивости валютного курса.
Характерной чертой банковской системы является ее специфичность. Взаимодействие элементов между собой определяет специфику отношений, присущих развивающейся банковской системе. Связи, образующиеся внутри банковской системы, обусловливают суть функционирования банковского сектора как такового. Для поддержания ликвидности кредитные организации, банки взаимодействуют друг с другом посредством межбанковского кредитования. В данной схеме отношений Центральный банк выступает контролирующим звеном, где определяет легитимность продажи и покупки денежных ресурсов у субъектов сделки. Особенностью системы является ее восполняемость. В случае ликвидации одного банка, найдутся такие кредитные организации и финансовые учреждения, которые будут предоставлять банковские услуги. Система не парализована и дееспособна, она динамична - всегда находится в движении, в развитии.
С формированием рыночных условий и отношений особую актуальность стали представлять вопросы устойчивости банковской системы. В законодательно-нормативной базе, а также в современной литературе не прописаны методы определения устойчивости банковской системы, степени ее развития.
В российской практике существует одна методика, разработанная Центральным банком РФ, по оценке финансовой устойчивости кредитных организаций для участия в системе страхования вкладов, где определен порядок расчета показателей оценки капитала, активов, доходности и ликвидности с учетом установленных обязательных нормативов. Тем не менее, на основании совокупных показателей результатов работы кредитных учреждений делаются выводы о характере развития банковской системы в целом, ее динамики. Во внимание также берется влияния внешней среды и эффект воздействия на тенденции развития системы и каждого ее отдельного элемента.
Цель выпускной квалификационной работы - развитие банковских систем в условиях глобализации. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть сущность банковских систем, дать характеристику уровней банковских систем;
- раскрыть глобализацию, ее характеристику и виды;
- проанализировать трансформацию банковской системы;
- провести исследование основных показателей банковской системы России;
- рассмотреть направления совершенствования банковской системы России;
- рассчитать прогноз развития банковской системы России.
Объект исследования - банковская система России.
Предмет исследования - проблемы деятельности банковской системы в условиях глобализации.
При проведении исследования использовались следующие методы: методы сравнения, методы анализа, системный подход.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части, состоящей из трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
В соответствие с поставленными во введении целью и задачами в работе рассмотрена сущность банковской системы, изучены характеристика и виды глобализации; проанализирована трансформация банковской системы, проведено исследование основных показателей банковской системы России, а также рассмотрены направления совершенствования банковской системы России, что позволило сделать следующие выводы.
Банковская система - совокупность различных финансово-кредитных институтов в стране в их взаимосвязи, действующая в рамках общего денежно-кредитного механизма в определенный период. К основным задачам банковской системы относятся: обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов в народном хозяйстве; аккумуляция временно свободных ресурсов в стране; кредитование производства, обращения товаров и потребностей физических лиц. Структура банковской системы РФ состоит из центрального (эмиссионного) банка и кредитных организаций.
Банковский сектор экономики наиболее чувствителен к внешним факторам, поэтому глобализация оказывает на него сильное влияние. Государственные кредитные учреждения создаются для финансирования определенных государственных программ и решения других задач общегосударственного значения. К ним относятся: банки реконструкции и развития, экспортно-импортные, сельскохозяйственные банки и другие, учреждаемые государством в целях финансирования программ реконструкции экономики и оказания помощи частному сектору. Большую часть своих ресурсов государственные банки получают из бюджета страны, а также в виде кредитной помощи от иностранных государств и международных финансово - кредитных организаций.
После принятия в Российской Федерации закона «О кредитных потребительских кооперативах», банки приобрели основные черты трехуровневой системы:
- первый, верхний уровень: Главное Российское отделение банка - ЦентроБанк, можно включить и главное управление и департамент, а также центры по производству расчетов, национальные отделения;
- второй уровень, средний: организации, имеющие право на деятельность в сфере коммерции. В частности, они осуществляют операции с финансами. Также входят организации, которые осуществляют свою деятельность обособленно;
- третий, нижний уровень: потребительские и сельскохозяйственные кооперативы.
В настоящее время, трансформация банковской системы в России продолжается, приобретая специфические особенности. Наиболее четко эти процессы проявились в тенденции, направленной на стимулирование процессов концентрации и централизации капитала в банковской сфере. Они также формируют институциональную структуру финансово-кредитной системы, представляющую совокупность разнотипных кредитных учреждений, различаемых по формам собственности и управления, структуре и размерам капитала, способам осуществления своих функций, связанных с накоплением и распределением ссудного капитала.
По итогам 2017 года совокупные активы банковского сектора сократились с 83 до 80 трлн. рублей, что связано с сокращением активов в иностранной валюте (с 28,8 до 22,2 трлн. рублей), в то время как рублевые активы выросли с 54 до 58 трлн. рублей. Сокращение активов в иностранной валюте произошло как из-за номинального сокращения активов в иностранной валюте (с 395 до 367 млрд. долларов США), так и вследствие укрепления рубля. В результате совокупная величина активов банковского сектора снизилась на 3,5% (без учета валютной переоценки имел место прирост на 1,9%). Отношение активов банковского сектора к ВВП снизилось с 99,71 до 93,2%.
В целом показатели России по уровню концентрации активов банковского сектора являются сопоставимыми с показателями стран еврозоны.
Банком России определены признаки возможной связанности с кредитной организацией юридических и (или) физических лиц в целях принятия Комитетом банковского надзора Банка России (КБН) на основании мотивированного суждения решения о признании лица лицом, связанным с кредитной организацией (входящим в группу связанных с кредитной организацией лиц).
В целях повышения доступности информации о рисках кредитных организаций для инвесторов и клиентов, а также других заинтересованных лиц с 2017 года перечень информации, раскрываемой кредитными организациями в составе годовой бухгалтерской отчетности, дополнен информацией:
- об операциях кредитных организаций с контрагентами-нерезидентами, об обремененных и необремененных активах кредитных организаций;
- об объеме наиболее рискованной части ссудного портфеля, резервы на возможные потери по которой сформированы в размере меньшем, чем это вытекает из формализованных критериев Банка России, и о ценных бумагах, находящихся в депозитариях.
В целях дополнительного покрытия капиталом валютных рисков банковского сектора и снижения зависимости показателей его деятельности от волатильности валют в рамках расчета нормативов достаточности капитала банков вступили в силу требования по применению повышенных коэффициентов риска по кредитам юридическим лицам и сделкам с ценными бумагами в иностранной валюте.
В 2017 году Банк России продолжил работу по совершенствованию регулирования деятельности небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов (ЦК). В частности, для ЦК были установлены перечень допустимых сочетаний банковских операций, числовые значения и методики расчета обязательных нормативов ЦК, а также порядок осуществления Банком России надзора за их соблюдением. Кроме того, были установлены требования к порядку проведения ЦК операционного аудита.
В целях ограничения валютных рисков экономики и финансовой системы Банк России в 2017 г. последовательно реализовывал ряд мер, направленных на Банк России проводит работу по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в рамках Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Банк России при принятии решения о целесообразности финансового оздоровления банка учитывает его системную значимость для банковского сектора страны или конкретного региона, экономическую целесообразность санации, в том числе с точки зрения оценки возможных потерь при выплате страхового возмещения, готовность инвесторов (крупных кредиторов) принять участие в финансовом оздоровлении банка.
Наиболее слабые темпы роста по-прежнему будет демонстрировать кредитование крупного бизнеса. В 2018 году ссуды крупному бизнесу прибавят около 3 против 1,4% в 2017 г.. Без учета валютной переоценки по итогам 2017 года портфель кредитов крупному бизнесу показал рост почти на 6%, что во многом было обусловлено обновлением реестра МСБ, в связи с которым свыше 600 компаний было отнесено к крупному бизнесу вместо МСБ.
Более выгодные условия фондирования за счет выпуска облигаций (более низкие процентные ставки, длинные сроки) оказывают давление на темпы кредитования первоклассных заемщиков. В свою очередь, портфель кредитов МСБ прибавит порядка 13% благодаря программам господдержки против роста на 10% в 2017 году.
Кредиты МСБ по-прежнему демонстрируют наиболее высокий уровень просроченной задолженности, несмотря на ее снижение в абсолютном выражении, что сдерживает активность банков в этом сегменте.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
